Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation
SPV.01.01 — Table des matières
| Code du modèle | Nom du modèle | | C0010
| SPV.01.02 | Informations générales | R0010 |
| SPV.02.01 | Bilan | R0020 |
| SPV.02.02 | Hors bilan | R0030 |
| SPV.03.01 | Risques pris en charge | R0040 |
| SPV.03.02 | Instruments de dette ou autres mécanismes de financement | R0050 |
SPV.01.02 — Informations générales
| | C0010
| Nom du véhicule de titrisation déclarant | R0010 |
| Code d'identification | R0020 |
| Type de code | R0030 |
| Pays d'origine du véhicule de titrisation | R0040 |
| Date de déclaration | R0050 |
| Date de référence | R0060 |
| Monnaie de déclaration | R0070 |
| Risques pris en charge par voie d'accords séparés | R0080 |
| Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration | R0090 |
SPV.02.01 — Bilan
| | Valeur
| Actif | | C0010
| Dépôts et créances de prêts | R0010 |
| Prêts titrisés | R0020 |
| Titres de créance | R0030 |
| Autres actifs titrisés | R0040 |
| Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif | R0050 |
| Dérivés financiers | R0060 |
| Actifs non financiers (immobilisations incluses) | R0070 |
| Total des autres catégories d'actifs d'importance significative | R0080 |
| Autres actifs | R0090 |
| Total de l'actif | R0100 |
| Passif | |
| Prêts et dépôts reçus | R0110 |
| Titres de créance émis | R0120 |
| Dérivés financiers | R0130 |
| Total des autres catégories de passifs d'importance significative | R0140 |
| Autres passifs | R0150 |
| Total du passif | R0160 |
| Capitaux propres | |
| Total des capitaux propres | R0170 |
| Description des éléments | | Valeur
| C0020 | | C0010
| Autres catégories d'actifs d'importance significative 1 | R0180 |
| … | |
| Description des éléments | | Valeur
| C0020 | | C0010
| Autres catégories de passifs d'importance significative 1 | R0190 |
| … | |
| Description des éléments | | Valeur
| C0020 | | C0010
| Élément de capitaux propres 1 | R0200 |
| … | |
SPV.02.02 — Hors bilan
| | Valeur comptable
| Éléments de hors bilan | | C0010
| Garanties directement reçues par le véhicule de titrisation | R0010 |
| Sûretés détenues | R0020 |
| Total des autres éléments de hors bilan | R0030 |
| Obligations hors bilan | |
| Biens donnés en garantie | R0040 |
| Total des autres obligations hors bilan | R0050 |
| Description des éléments | | Valeur comptable
| C0020 | | C0010
| Élément de hors bilan 1 | R0060 |
| … | |
| Description des éléments | | Valeur comptable
| C0020 | | C0010
| Obligation hors bilan 1 | R0070 |
| … | |
SPV.03.01 — Risques pris en charge
| | Accord | Date d'émission | Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE | Nom de la cédante | Code de la cédante | Type de code | Exposition maximale agrégée par accord | Actifs détenus par risque séparable | Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration | Durée
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100
| Total | R0010 | | | | | | | | | |
| Risque 1 | R0020 | | | | | | | | | |
| … | … | | | | | | | | | |
SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement
| | Accord | Description de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords | Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords
| C0010 | C0020 | C0030
| Total | R0010 | | |
| Instrument de dette ou autre mécanisme de financement 1 | R0020 | | |
| … | | | |