Article considérant 134

(134) Troisièmement, il convient de noter qu'une corrélation apparemment forte (comme en l'espèce) peut également être fausse si les séries temporelles sont non stationnaires, autrement dit lorsqu'on peut mettre en évidence une tendance dans le temps. Il est notoire que, si deux séries temporelles sont non stationnaires, le niveau de la corrélation est artificiellement élevé. Selon les bonnes pratiques, l'utilisation de l'analyse de corrélation est justifiée si les séries temporelles sont stationnaires. Par conséquent les valeurs issues de séries temporelles non stationnaires ne peuvent pas avoir de force probante. En l'espèce toutes les deux séries d'indice sont non stationnaires, et reflètent une tendance claire. Or cela met en doute la validité des résultats de corrélation. Il est à noter que les autorités hongroises reconnaissent ce fait, et expliquent qu'il est préférable de transformer d'abord la série en série stationnaire par l'élimination des différences (c'est-à-dire en éliminant la tendance temporelle), et de calculer la corrélation sur la base de ces séries temporelles modifiées. Les autorités hongroises sont arrivées à la conclusion que les valeurs de corrélation peuvent être comparées et que, par conséquent le marché géographique doit s'étendre également sur l'Amérique du Nord.