Catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation centrale
Tableau 1
Catégories de swaps de taux d'intérêt fixe contre variable
| Identifiant | Type | Indice de référence | Monnaie de règlement | Durée résiduelle | Type de monnaie de règlement | Optionalité | Type de notionnel
| C.1.1 | Fixe contre variable | NIBOR | NOK | 28 J-10A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable
| C.1.2 | Fixe contre variable | WIBOR | PLN | 28 J-10A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable
| C.1.3 | Fixe contre variable | STIBOR | SEK | 28 J-15A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable
Tableau 2
Catégories de contrats à terme de taux (FRA)
| Identifiant | Type | Indice de référence | Monnaie de règlement | Durée résiduelle | Type de monnaie de règlement | Optionalité | Type de notionnel
| C.2.1 | FRA | NIBOR | NOK | 3 J-2A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable
| C.2.2 | FRA | WIBOR | PLN | 3 J-2A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable
| C.2.3 | FRA | STIBOR | SEK | 3 J-3A | Monnaie unique | Non | Constant ou variable