| Numéro de modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles
| 111.00 | C 111.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par contrepartie
| 112.00 | C 112.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par scénario économique
| 113.00 | C 113.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par facilité
| 114.00 | C 114.00 | Détails sur les scénarios macroéconomiques, par code zone géographique du PIB
| 115.00 | C 115.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé
| 116.00 | C 116.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé, par scénario économique
| 117.00 | C 117.00 | Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé, par stade
| 118.00 | C 118.00 | Détails sur les scénarios macroéconomiques, par code zone géographique du PIB
Informations de base sur l’entité déclarante
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| Identifiant d'entité juridique (code LEI) | | | |
| Nom de l’établissement | | | |
| Pays (menu déroulant) | | | |
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| Conventions de dénomination des fichiers: | | | <Reference date><date de référence>_<code pays de la banque>_<code LEI>_S<numéro de dossier>.xls |
| Exemple: | | | 2019_12_31_AT_AAAAAAAAAAAAAAA_S1.xls |
| En cas de différence entre le LEI du nom de fichier et celui de la cellule E9, ce sont les valeurs de la cellule E9 qui seront prises en considération. |
C 111.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par contrepartie
| Code de la contrepartie | Nombre de facilités | Code zone géographique du PIB | Valeur exposée au risque – IFRS 9 | Valeur comptable brute | PD – 12 mois – IFRS 9 | PD – Approche NI sans ajustements prudents | LGD – IFRS 9 | Montant ECL – 12 mois IFRS 9 | Montant de la perte anticipée – approche NI |
LGD – IFRS 9
Non garanti
12M
(Hypothétique)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0045 | 0100 | 0110 | 0200 | 0400 | 0410 | 0500
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C 112.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par scénario économique
| Code de la contrepartie | Identifiant du scénario économique | PD – 0 – 12 mois | PD – 0 – 24 mois | PD – 0 – 36 mois | PD – 0 – 48 mois | PD – 0 – 60 mois | PD – 0 – 72 mois | PD – 0 – 84 mois | PD – 0 – 96 mois | PD – 0 – 108 mois | PD – 0 – 120 mois
| 0010 | 0020 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190
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C 113.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut, par facilité
| Code de la contrepartie | Identifiant de la facilité | Valeur exposée au risque | État de dépréciation | PD annualisée à l’initiation | PD annualisée à la date de déclaration | Déclencheur quantitatif du stade 2 (en PD annualisée) | Seuil de dérogation relative aux faibles risques de crédit (si applicable) | Déclencheur qualitatif du stade 2
| 0010 | 0020 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0550 | 0600
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C 114.00 – Détails sur les scénarios macroéconomiques, par code zone géographique du PIB
| Code zone géographique du PIB | Identifiant du scénario économique | Croissance du PIB – 0 – 12 mois | Croissance du PIB – 12 – 24 mois | Croissance du PIB – 24 – 36 mois | Croissance du PIB – 36 – 48 mois | Croissance du PIB – 48 – 60 mois | Croissance du PIB – 60 – 72 mois | Croissance du PIB – 72 – 84 mois | Croissance du PIB – 84 – 96 mois | Croissance du PIB – 96 – 108 mois | Croissance du PIB – 108 – 120 mois | Poids des scénarios – 0 – 12 mois | Poids des scénarios – 12 – 24 mois | Poids des scénarios – 24 – 36 mois | Poids des scénarios – 36 – 48 mois | Poids des scénarios – 48 – 60 mois | Poids des scénarios – 60 – 72 mois | Poids des scénarios – 72 – 84 mois | Poids des scénarios – 84 – 96 mois | Poids des scénarios – 96 – 108 mois | Poids des scénarios – 108 – 120 mois
| 0010 | 0020 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0199 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209
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C 115.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé
| Identifiant du portefeuille | Nombre de débiteurs | Code zone géographique du PIB | Valeur exposée au risque – IFRS 9 Stade 1 | Valeur exposée au risque – IFRS 9 Stade 2 | Valeur exposée au risque – IFRS 9 Stade 3 | Valeur comptable brute | PD – 12 mois – IFRS 9 | PD – 12 mois – IFRS 9 sans overlays | PD – 12 mois – IFRS 9, TTC/inconditionnelle | PD – 12 mois – IFRS 9 – Stade 1 | PD – 12 mois – IFRS 9 – Stade 2 | Valeur de la sûreté | LGD – IFRS 9 | LGD – IFRS 9 sans overlays | Durée résiduelle | Montant ECL – IFRS 9 Stade 1 | Montant ECL – IFRS 9 Stade 2 | Montant ECL – IFRS 9 Stade 3 | Montant ECL – IFRS 9 sans overlays Stade 1 | Montant ECL – IFRS 9 sans overlays Stade 2 | Montant ECL – IFRS 9 sans overlays Stade 3 | Montant des pertes anticipées – Stade 1 | Montant des pertes anticipées – Stade 2 | Montant des pertes anticipées – Stade 3
| 0010 | 0040 | 0045 | 0050 | 0051 | 0052 | 0055 | 0100 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0120 | 0130 | 0133 | 0140 | 0145 | 0146 | 0147 | 0148 | 0149 | 0150 | 0160 | 0161 | 0162
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C 116.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé, par scénario économique
| Identifiant du portefeuille | Identifiant du scénario économique | PD – 0 – 12 mois | PD – 0 – 24 mois | PD – 0 – 36 mois | PD – 0 – 48 mois | PD – 0 – 60 mois | PD – 0 – 72 mois | PD – 0 – 84 mois | PD – 0 – 96 mois | PD – 0 – 108 mois | PD – 0 – 120 mois | Montant ECL – IFRS 9 Stade 1 | Montant ECL – IFRS 9 Stade 2 | Montant ECL – IFRS 9 Stade 3
| 0010 | 0020 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0201 | 0202
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C 117.00 – Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé, par stade
| Identifiant du portefeuille | Expositions au stade 1 relevant de la dérogation relative aux faibles risques de crédit | Seuil de dérogation relative aux faibles risques de crédit | Expositions au stade 1 avec augmentation de la PD de plus de trois fois | Expositions au stade 2 en raison de déclencheurs quantitatifs | Expositions au stade 2 en raison d’indicateurs qualitatifs ou de substitution (backstop indicators) | Montant ECL supplémentaire en cas de transfert au stade 2 | Taux de transition du stade 1 au stade 3 | Taux de transition du stade 2 au stade 3 | Total des transferts au stade 3 | Transferts directs du stade 1 au stade 3
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0080 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
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C 118.00 – Détails sur les scénarios macroéconomiques, par code zone géographique du PIB
| Code zone géographique du PIB | Identifiant du scénario économique | Croissance du PIB – 0 – 12 mois | Croissance du PIB – 12 – 24 mois | Croissance du PIB – 24 – 36 mois | Croissance du PIB – 36 – 48 mois | Croissance du PIB – 48 – 60 mois | Croissance du PIB – 60 – 72 mois | Croissance du PIB – 72 – 84 mois | Croissance du PIB – 84 – 96 mois | Croissance du PIB – 96 – 108 mois | Croissance du PIB – 108 – 120 mois | Poids des scénarios – 0 – 12 mois | Poids des scénarios – 12 – 24 mois | Poids des scénarios – 24 – 36 mois | Poids des scénarios – 36 – 48 mois | Poids des scénarios – 48 – 60 mois | Poids des scénarios – 60 – 72 mois | Poids des scénarios – 72 – 84 mois | Poids des scénarios – 84 – 96 mois | Poids des scénarios – 96 – 108 mois | Poids des scénarios – 108 – 120 mois
| 0010 | 0020 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0199 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209
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