Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléIntervalle de confiance et PMR
RattachementSECTION 4 — Modèles de marge initiale
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 4 — Modèles de marge initiale
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
1. Les variations présumées de la valeur des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale dans l'ensemble de compensation aux fins du calcul des marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale sont fondées sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur une PMR d'au moins 10 jours.
2. La PMR aux fins du calcul de marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale visé au paragraphe 1 inclut:
a) la période susceptible de s'écouler entre le dernier échange de marges de variation et le défaut de la contrepartie;
b) le délai estimé nécessaire pour remplacer chacun des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale de l'ensemble de compensation ou couvrir les risques qui en découlent, compte tenu du niveau de liquidité du marché sur lequel ces types de contrats sont négociés, du volume total des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sur ce marché et du nombre de participants audit marché.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.