Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléDiversification, couverture et compensation des risques entre catégories de sous-jacent
RattachementSECTION 4 — Modèles de marge initiale
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 4 — Modèles de marge initiale
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
1. Les modèles de marge initiale n'incluent que des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale d'un même ensemble de compensation. Les modèles de marge initiale peuvent prévoir la diversification, la couverture et la compensation des risques pour les risques inhérents aux contrats d'un même ensemble de compensation, pour autant que cette diversification, cette couverture ou cette compensation des risques ne soit réalisée qu'au sein d'une même catégorie d'actifs sous-jacents visée au paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, la diversification, la couverture et la compensation des risques ne peuvent être effectuées qu'au sein des catégories d'actifs sous-jacents suivantes:
a) taux d'intérêts, devises et inflation;
b) actions;
c) crédit;
d) matières premières et or;
e) autres.
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