1. Aux fins de l'article 36 et de l'article 37, le montant notionnel moyen agrégé est calculé comme la moyenne des montants notionnels bruts totaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes:
a) être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année 2016 en ce qui concerne les contreparties visées à l'article 36, paragraphe 1, point a);
b) être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année visée à chacun des points de l'article 36, paragraphe 1;
c) inclure toutes les entités du groupe;
d) inclure tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe;
e) inclure tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale du groupe, chacun étant compté une seule fois.
2. Aux fins du paragraphe 1, les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds;
b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.