SECTION 1
Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
1. Nom et désignation du client
2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client
3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
5. Indicateur B/S
6. Identification de l'instrument
7. Prix unitaire et expression du prix;
8. Prix
9. Multiplicateur du prix
10. Monnaie 1
11. Monnaie 2
12. Quantité initiale et expression de la quantité
13. Période de validité
14. Type d'ordre
15. Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client
16. Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
SECTION 2
Enregistrement des transactions et des traitements des ordres
1. Nom et désignation du client
2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client
3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
5. Numéro de référence de la transaction
6. Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)
7. Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre
8. Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés
9. Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis
10. Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis
11. Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur
12. Capacité
13. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution
14. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution
15. Indicateur B/S
16. Identification de l'instrument
17. Sous-jacent ultime
18. Identifiant option de vente/option d'achat
19. Prix d'exercice
20. Paiement initial
21. Modalités de livraison
22. Style d'option
23. Date d'échéance
24. Prix unitaire et expression du prix
25. Prix
26. Multiplicateur du prix
27. Monnaie 1
28. Monnaie 2
29. Quantité restante
30. Quantité modifiée
31. Quantité exécutée
32. Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
33. Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574.
34. Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
35. Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement
36. Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre
37. Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution
38. Indicateur de vente à découvert
39. Indicateur d'exemption SSR
40. Indicateur de renonciation