Tableau 1 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 1 — Type de plate-forme d'exécution
| Plate-forme | Nom | Identifiant (code d'identification de marché MIC selon la norme ISO 10383 ou code d'entité juridique LEI) |
| Pays de l'autorité compétente | Nom | |
| Segment de marché | Nom | Identifiant (MIC du segment de marché selon ISO 10383) |
| Date de la séance de négociation | ISO 8601 | |
| Défaillances | Nature | Nombre | Durée moyenne
| Enchères programmées | Nature | Nombre | Durée moyenne
| Transactions avortées | | Nombre | Valeur (en % de la valeur totale des transactions exécutées à la date indiquée)
Tableau 2 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 2 — Type d'instrument financier
| Instrument financier | Nom | Identifiant (ISO 6166)
| Description écrite de l'instrument financier en cas d'absence d'identifiant (monnaie de l'instrument sous-jacent, multiplicateur du prix, expression du prix, expression de la quantité et type de livraison) | |
| Catégorie d'instrument financier | (code CFI selon la norme ISO 10962)
| Monnaie | (ISO 4217)
Tableau 3 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point a)
| | Intervalles de taille | Ensemble des transactions exécutées dans les deux premières minutes suivant l'instant T | Première transaction effectuée après l'instant T (s'il n'y en a pas eu dans les deux premières minutes suivant l'instant T)
| Heure (instant T) | | Prix moyen simple des transactions exécutées (à l'exclusion des commissions et intérêts courus) | Montant total des transactions exécutées | Prix | Heure d'exécution | Taille des transactions | Système de négociation | Mode de négociation | Plate-forme de négociation | Meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer) ou prix de référence approprié au moment de l'exécution
| 09:30:00 | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| 11:30:00 | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| 13:30:00 | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| 15:30:00 | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
Tableau 4 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point b)
| Prix moyen simple des transactions |
| Prix moyen des transactions pondéré en fonction du volume |
| Prix d'exécution le plus élevé |
| Prix d'exécution le plus bas |
Tableau 5 — Informations sur les coûts à publier conformément à l'article 5
| Informations requises par l'article 5, points a) à d) | (Description)
| Lien vers un site web ou une autre source d'information supplémentaire sur les coûts |
| Montant total des remises, ristournes et autres types de paiements proposés (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration) | %
| Montant total des coûts (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration) | %
Tableau 6 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 6
| Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus |
| Nombre de transactions exécutées |
| Valeur totale des transactions exécutées |
| Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés |
| Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été modifiés |
| Taille médiane des transactions |
| Taille médiane de l'ensemble des ordres ou demandes d'offres de prix |
| Nombre de teneurs de marché désignés |
Tableau 7 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 7, paragraphe 1
| Heure | Meilleur prix affiché à l'achat | Meilleur prix affiché à la vente | Taille de la meilleure offre d'achat | Taille de la meilleure offre de vente | Profondeur du carnet d'ordres pour trois paliers de prix
| 09:30:00 | | | | |
| 11:30:00 | | | | |
| 13:30:00 | | | | |
| 15:30:00 | | | | |
Tableau 8 — Informations à publier conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3
| Écart effectif moyen |
| Volume moyen aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente |
| Écart moyen entre les meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente |
| Nombre d'annulations aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente |
| Nombre de modifications aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente |
| Profondeur moyenne du carnet d'ordres pour trois paliers de prix |
| Temps moyen et temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre agressif ou d'une acceptation d'offre de prix et l'exécution totale ou partielle |
| Temps médian (à la milliseconde) écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre au marché et son exécution totale ou partielle |
| Vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente |
| Nombre d'ordres fill or kill avortés |
| Nombre d'ordres immediate or cancel dont aucune portion n'a été exécutée |
| Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014 |
| Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014 |
| Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation |
| Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation |
| Nombre d'interruptions de la négociation |
| Durée moyenne des interruptions de la négociation |
| Nombre de suspensions |
| Nature des suspensions |
| Durée moyenne des suspensions |
| Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, nombre de périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite |
| Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, durée moyenne des périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite |
| Taux moyen de présence des offres |
Tableau 9 — Informations à publier conformément à l'article 8
| Temps moyen écoulé entre l'acceptation et l'exécution |
| Temps médian écoulé entre l'acceptation et l'exécution |
| Temps moyen écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix |
| Temps médian écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix |