Tableau 1
Légende du tableau 3
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu'à n caractères alphanumériques | Texte libre
| {CFI_CODE} | 6 caractères | Code ISO 10962 CFI.
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
— Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l'année,
— «MM» au mois,
— «JJ» au jour,
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure
— «hh» correspond à l'heure,
— «mm» aux minutes,
— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,
— «Z» correspond à l'heure TUC.
Dates et heures doivent être déclarées en TUC.
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format:
AAAA-MM-JJ.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);
— faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);
— indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.
| {INDEX} | 4 caractères alphabétiques |
«EONA» — EONIA
«EONS» — EONIA SWAP
«EURI» — EURIBOR
«EUUS» — EURODOLLAR
«EUCH» — EuroSwiss
«GCFR» — GCF REPO
«ISDA» — ISDAFIX
«LIBI» — LIBID
«LIBO» — LIBOR
«MAAA» — Muni AAA
«PFAN» — Pfandbriefe
«TIBO» — TIBOR
«STBO» — STIBOR
«BBSW» — BBSW
«JIBA» — JIBAR
«BUBO» — BUBOR
«CDOR» — CDOR
«CIBO» — CIBOR
«MOSP» — MOSPRIM
«NIBO» — NIBOR
«PRBO» — PRIBOR
«TLBO» — TELBOR
«WIBO» — WIBOR
«TREA» — Trésor
«SWAP» — Contrats d'échange
«FUSW» — Contrats d'échange à terme (Future SWAP)
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {FISN} | 35 caractères alphanumériques | Code FISN au sens de la norme ISO 18774.
Tableau 2
Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 3 (champs 35 à 37)
| Catégories de produits | Sous-catégories de produits | Produits
| «AGRI» — Agricole | «GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager
«SOYB» — Graines de soja
«CORN» — Maïs
«RPSD» — Colza
«RICE» — Riz
«OTHR» — Autres
| «SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao
«ROBU» — Café robusta
«WHSG» — Sucre blanc
«BRWN» — Sucre brut
«OTHR» — Autres
| «POTA» — Pomme de terre |
| «OOLI» — Huile d'olive | «LAMP» — Huile d'olive lampante
| «DIRY» — Produits laitiers |
| «FRST» — Produits sylvicoles |
| «SEAF» — Produits de la mer |
| «LSTK» — Bétail |
| «GRIN» — Céréales | «MWHT» — Blé meunier
| «NRGY» — Énergie | «ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base
«FITR» — Droits financiers de transport
«PKLD» — Charge de pointe
«OFFP» — Hors période de pointe
«OTHR» — Autres
| «NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL
«LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)
«NBPG» — National Balancing Point (NBP)
«NCGG» — NetConnect Germany (NCG)
«TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)
| «OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken
«BDSL» — Biodiesel
«BRNT» — Brent
«BRNX» — Brent NX
«CNDA» — Canadian
«COND» — Condensats
«DSEL» — Diesel
«DUBA» — Dubaï
«ESPO» — ESPO
«ETHA» — Éthanol
«FUEL» — Fioul
«FOIL» — Mazout
«GOIL» — Gasoil
«GSLN» — Essence
«HEAT» — Mazout de chauffage
«JTFL» — Carburéacteurs
«KERO» — Kérosène
«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)
«MARS» — MARS
«NAPH» — Naphta
«NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)
«TAPI» — Tapis
«URAL» — Urals
«WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)
|
«COAL» — Charbon
«INRG» — Interénergies
«RNNG» — Énergies renouvelables
«LGHT» — Fractions légères
«DIST» — Distillats
|
| «ENVR» — Environnement | «EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)
«EUAE» — Quotas d'émission UE
«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE
«OTHR» — Autres
|
«WTHR» — Climatique
«CRBR» — Carbone
|
| «FRGT» –Fret | «WETF» — Vrac liquide | «TNKR» — Navires citernes
| «DRYF» — Vrac solide | «DBCR» — Vraquiers
| «CSHP» — Navires porte-conteneurs |
| «FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac
«DAPH» — Phosphate diammonique
«PTSH» — Potasse
«SLPH» — Soufre
«UREA» — Urée
«UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium
|
| «INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction
«MFTG» — Fabrication
|
| «METL» — Métaux | «NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium
«ALUA» — Alliage d'aluminium
«CBLT» — Cobalt
«COPR» — Cuivre
«IRON» — Minerai de fer
«LEAD» — Plomb
«MOLY» — Molybdène
«NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)
«NICK» — Nickel
«STEL» — Acier
«TINN» — Étain
«ZINC» — Zinc
«OTHR» — Autres
| «PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or
«SLVR» — Argent
«PTNM» — Platine
«PLDM» — Palladium
«OTHR» — Autres
| «MCEX» — Exotiques multi-produits | |
| «PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé
«NSPT» — Papier journal
«PULP» — Pâte à papier
«RCVP» — Papier recyclé
|
| «POLY» — Polypropylène | «PLST» — Plastiques |
| «INFL» — Inflation | |
| «OEST» — Statistiques économiques officielles | |
| «OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1 de la section 10 de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission | |
| «OTHR» — Autres | |
Tableau 3
Informations à fournir en tant que données de référence relatives aux instruments financiers
| N. | CHAMP | INFORMATIONS À FOURNIR | NORMES ET FORMATS À RESPECTER
Champs généraux
| 1 | Code d'identification de l'instrument | Code utilisé pour identifier l'instrument financier. | {ISIN}
| 2 | Nom complet de l'instrument | Nom complet de l'instrument financier | {ALPHANUM-350}
| 3 | Classement de l'instrument |
Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier.
Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI).
| {CFI_CODE}
| 4 | Indicateur de dérivés sur matières premières ou quotas d'émission | Indiquer si l'instrument financier entre dans la définition d'un dérivé sur matières premières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 ou d'un dérivé sur quotas d'émission au sens de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE. |
«true» — Oui
«false» — Non
Champs concernant l'émetteur
| 5 | Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation | Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation. | {LEI}
Champs concernant la plate-forme de négociation
| 6 | Plate-forme de négociation | S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC). | {MIC}
| 7 | Nom abrégé de l'instrument financier | Nom abrégé de l'instrument financier conformément à la norme ISO 18774. | {FISN}
| 8 | Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur | Indiquer si l'émetteur de l'instrument financier a demandé ou approuvé la négociation ou l'admission à la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation. |
«true» — Oui
«false» — Non
| 9 | Date d'approbation de l'admission à la négociation | Date et heure auxquelles l'émetteur a approuvé l'admission à la négociation ou la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation. | {DATE_TIME_FORMAT}
| 10 | Date de la demande d'admission à la négociation | Date et heure de la demande d'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation. | {DATE_TIME_FORMAT}
| 11 | Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation | Date et heure de l'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation ou date et heure auxquelles l'instrument a été négocié pour la première fois ou auxquelles un ordre ou un prix a été reçu pour la première fois par la plate-forme de négociation. | {DATE_TIME_FORMAT}
| 12 | Date de cessation | Si elles sont connues, date et heure auxquelles l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation sur la plate-forme de négociation. | {DATE_TIME_FORMAT}
Champs concernant le notionnel
| 13 | Monnaie du notionnel 1 |
Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.
Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou la monnaie 1 de la paire.
Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, indiquer la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.
| {CURRENCYCODE_3}
Champs concernant les obligations ou autres titres de créance
| 14 | Montant nominal émis total | Montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire. | {DECIMAL-18/5}
| 15 | Date d'échéance |
Date d'échéance de l'instrument financier.
Ce champ concerne les titres de créance à échéance définie.
| {DATEFORMAT}
| 16 | Monnaie de la valeur nominale | Monnaie de la valeur nominale pour les titres de créance. | {CURRENCYCODE_3}
| 17 | Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale | Valeur nominale de chaque instrument. Si elle n'est pas connue, indiquer la valeur négociée minimale. | {DECIMAL-18/5}
| 18 | Taux fixe | Pourcentage de rendement à taux fixe sur un titre de créance détenu jusqu'à l'échéance, exprimé sous forme de pourcentage. |
{DECIMAL-11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 19 | Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | Si un tel identifiant existe. | {ISIN}
| 20 | Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | Si aucun identifiant n'existe, nom de l'indice. |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 21 | Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
{INTEGER-3} + «DAYS» — jours
{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines
{INTEGER-3} + «MNTH» — mois
{INTEGER-3} + «YEAR» — années
| 22 | Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | Nombre de points de base au-dessus ou en dessous de l'indice utilisé pour le calcul d'un prix. | {INTEGER-5}
| 23 | Rang de l'obligation | Indiquer le type d'obligation: dette de premier rang (senior), mezzanine, subordonnée ou de rang inférieur (junior). |
«SNDB» — Dette de premier rang (senior)
«MZZD» — Dette mezzanine
«SBOD» — Dette subordonnée
«JUND» — Dette de rang inférieur (junior)
Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés
| 24 | Date d'expiration |
Date d'expiration de l'instrument financier.
Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.
| {DATEFORMAT}
| 25 | Multiplicateur du prix |
Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.
Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.
Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.
| {DECIMAL-18/17}
| 26 | Code de l'instrument sous-jacent |
Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.
Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.
Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.
Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN des actions donnant droit au dividende sous-jacent.
Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.
Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.
Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Les champs 26 et 27 doivent être remplis autant de fois que nécessaire pour inclure tous les instruments du panier.
| {ISIN}
| 27 | Émetteur du sous-jacent | Si l'instrument ne renvoie pas à un seul instrument, mais à un émetteur, indiquer le code LEI de l'émetteur. | {LEI}
| 28 | Nom de l'indice sous-jacent | Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice. |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 29 | Durée de l'indice sous-jacent | Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice. |
{INTEGER-3} + «DAYS» — jours
{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines
{INTEGER-3} + «MNTH» — mois
{INTEGER-3} + «YEAR» — années
| 30 | Type d'option |
Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut établir si l'option exercée sera une option d'achat ou une option de vente au moment de l'exécution. En ce qui concerne les options d'échange, indiquer:
— «option de vente» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe;
— «option d'achat» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.
En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:
— «option de vente», dans le cas d'un plancher;
— «option d'achat», dans le cas d'un plafond. Ce champ ne concerne que les dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).
|
«PUTO» — Vente
«CALL» — Achat
«OTHER» — si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie
| 31 | Prix d'exercice |
Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.
Ce champ ne concerne que les options ou bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.
Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).
Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.
|
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire
{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible
| 32 | Monnaie du prix d'exercice | Monnaie du prix d'exercice. | {CURRENCYCODE_3}
| 33 | Modalités d'exercice de l'option |
Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à plusieurs dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).
Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits (entitlement certificates).
|
«EURO» — Option de type européen
«AMER» — Option de type américain
«ASIA» — Option de type asiatique
«BERM» — Option de type bermudien
«OTHR» — Tout autre type d'option
| 34 | Modalités de livraison |
Indiquer si l'instrument financier est réglé physiquement ou en espèces.
Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, indiquer «OPTL».
Ce champ ne concerne que les instruments dérivés.
|
«PHYS» — règlement physique
«CASH» — règlement en numéraire
«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers
Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission
| 35 | Catégories de produits | Catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission. | N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.
| 36 | Sous-catégories de produits |
Sous-catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.
Remplir préalablement le champ «Catégories de produits».
| N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.
| 37 | Produits |
Actifs sous-jacents indiqués dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.
Remplir préalablement le champ «Sous-catégories de produits».
| N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.
| 38 | Type de transaction | Type de transaction, tel que précisé par la plate-forme de négociation. |
«FUTR» — Contrats à terme
«OPTN» — Options
«TAPO» — TAPOS
«SWAP» — Contrats d'échange
«MINI» — Minis
«OTCT» — De gré à gré (OTC)
«ORIT» — Outright
«CRCK» — Crack
«DIFF» — Différentiel
«OTHR» — Autres
| 39 | Type de prix final | Type de prix final, tel que précisé par la plate-forme de négociation. |
«ARGM» — Argus/McCloskey
«BLTC» — Baltic
«EXOF» — Exchange
«GBCL» — GlobalCOAL
«IHSM» — IHS McCloskey
«PLAT» — Platts
«OTHR» — Autres
Dérivés sur taux d'intérêt
|
— Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de type taux d'intérêt.
| 40 | Taux de référence | Nom du taux de référence. |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 41 | Durée du contrat (taux d'intérêt) | Si l'actif relève de la catégorie des taux d'intérêt, indiquer la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
{INTEGER-3} + «DAYS» — jours
{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines
{INTEGER-3} + «MNTH» — mois
{INTEGER-3} + «YEAR» — années
| 42 | Monnaie du notionnel 2 |
Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.
Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.
| {CURRENCYCODE_3}
| 43 | Taux fixe de la jambe 1 | Indication du taux fixe utilisé pour la jambe 1, s'il y a lieu. |
{DECIMAL -11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 44 | Taux fixe de la jambe 2 | Indication du taux fixe utilisé pour la jambe 2, s'il y a lieu. |
{DECIMAL -11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 45 | Taux variable de la jambe 2 | Indication du taux d'intérêt utilisé, s'il y a lieu. |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 46 | Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt) | Indication de la période de référence du taux d'intérêt, qui est fixé à intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
{INTEGER-3} + «DAYS» — jours
{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines
{INTEGER-3} + «MNTH» — mois
{INTEGER-3} + «YEAR» — années
Dérivés de change
|
— Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de type devise.
| 47 | Monnaie du notionnel 2 | Indiquer la monnaie sous-jacente 2 de la paire de monnaies (la monnaie 1 est à indiquer dans le champ 13, «Monnaie du notionnel 1»). | {CURRENCYCODE_3}
| 48 | Type de devise | Type de monnaie sous-jacente. |
«FXCR» — Cours croisés
«FXEM» — Marchés des changes émergents
«FXMJ» — Majors