1. Les entreprises d'investissement appliquent en continu les contrôles post-négociation qu'elles ont mis en place. Lorsqu'un contrôle post-négociation est déclenché, les entreprises d'investissement prennent les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre l'ajustement ou la mise à l'arrêt de l'algorithme de négociation ou du système de négociation ou un retrait ordonné du marché.
2. Les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent l'évaluation et le suivi continus des risques de marché et de crédit de l'entreprise d'investissement en termes d'exposition effective.
3. Les entreprises d'investissement conservent des enregistrements des transactions et des informations sur les comptes qui sont complets, exacts et cohérents. Les entreprises d'investissement vérifient la concordance entre leurs propres journaux de trading électronique et les informations relatives à leur encours d'ordres et à leur encours d'expositions au risque que leur ont fournies les plates-formes de négociation auxquelles elles envoient des ordres, leurs courtiers ou fournisseurs d'AED, leurs membres compensateurs ou contreparties centrales et leurs fournisseurs de données ou autres partenaires commerciaux. Cette vérification de concordance est effectuée en temps réel lorsque les participants au marché susmentionnés fournissent ces informations en temps réel. Les entreprises d'investissement sont en mesure de calculer en temps réel leur encours d'expositions et celui de leurs traders et clients.
4. Pour les dérivés, les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent des dispositifs de contrôle du niveau maximum de positions de stratégie longues, courtes et globales, les limites de négociation devant être fixées dans les unités correspondant aux types d'instruments financiers concernés.
5. Le suivi post-négociation est assuré par les traders responsables de l'algorithme et la fonction de contrôle des risques de l'entreprise d'investissement.