Contenu et format des enregistrements des ordres visés à l'article 28
Tableau 1
Légende des tableaux 2 et 3
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu'à n caractères alphanumériques | Texte libre
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l'année,
— «MM» au mois,
— «JJ» au jour,
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure
— «hh» correspond à l'heure,
— «mm» aux minutes,
— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,
— «Z» correspond à l'heure TUC.
Dates et heures doivent être déclarées en TUC.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),
— faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),
— Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant d'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {NATIONAL_ID} | 35 caractères alphanumériques | Il s'agit de l'identifiant visé à l'article 6 et à l'annexe II du [RTS 22 sur les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014].
Tableau 2
Informations relatives à chaque décision initiale de négocier et aux ordres transmis par les clients
| N. | Champ | Description | Normes et format
| 1 | Prénom(s) du client |
Prénom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.
Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI).
| {ALPHANUM-140}
| 2 | Nom(s) du client |
Nom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.
Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI)
| {ALPHANUM-140}
| 3 | Code d'identification du client |
Code utilisé pour identifier le client de l'entreprise d'investissement. En cas d'AED, il convient d'utiliser le code d'utilisateur d'AED.
Lorsque le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.
Lorsque le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser son {NATIONAL_ID}.
Dans le cas d'ordres groupés, il convient d'utiliser le code signalétique AGGR conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission.
Dans le cas d'attributions en attente, il convient d'utiliser le code signalétique PNAL conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/580.
Ce champ n'est laissé vide que si l'entreprise d'investissement n'a pas de clients.
|
{LEI}
{NATIONAL_ID}
«AGGR» — ordres groupés
«PNAL» — attributions en attente
| 4 | Prénom(s) de la personne agissant pour le compte du client |
Ce champ doit être rempli par le(s) prénom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client.
S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.
| {ALPHANUM-140}
| 5 | Nom(s) de la personne agissant pour le compte du client | Ce champ doit être rempli par le(s) nom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule. | {ALPHANUM-140}
| 6 | Décision d'investissement au sein de l'entreprise |
Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de la décision d'investissement conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590. de la Commission.
Lorsqu'une personne physique était responsable de la décision d'investissement ou en assumait la responsabilité première, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}.
Lorsqu'un algorithme était responsable de la décision d'investissement, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Ce champ est laissé vide lorsque la décision d'investissement n'a pas été prise par une personne ou un algorithme au sein de l'entreprise d'investissement.
|
{NATIONAL_ID} — Personnes physiques
{ALPHANUM-50} — Algorithmes
| 7 | Identification initiale de l'ordre | Code utilisé pour identifier l'ordre reçu du client ou généré par l'entreprise d'investissement, avant qu'il ne soit traité et soumis à la plate-forme de négociation ou à l'entreprise d'investissement. | {ALPHANUM-50}
| 8 | Indicateur achat-vente |
Indique s'il s'agit d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente
Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.
Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures» et «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.
Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.
Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.
Dans le cas des contrats d'échanges (swaps) et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés (cross currency swaps), l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.
Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.
Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.
Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d'émission, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première ou le quota d'émission indiqués dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première ou ce quota d'émission.
Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.
Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.
Pour une baisse du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.
|
«BUYI» — achat
«SELL» — vente
| 9 | Code d'identification de l'instrument financier | Identifiant unique et univoque de l'instrument financier | {ISIN}
| 10 | Prix |
Cours limite de l'ordre, le cas échéant hors commissions et intérêts courus.
Pour les ordres stop, il s'agit du prix de déclenchement pour l'ordre.
En cas de contrats d'option, ce prix est la prime du contrat dérivé par sous-jacent ou par point d'indice.
En cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), ce prix est le prix de référence de l'instrument directement sous-jacent.
Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), ce prix est le coupon en points de base.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.
Lorsque le prix est sans objet, il convient d'indiquer dans ce champ le sigle «NOAP» (not applicable).
Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).
Lorsque le prix convenu est zéro, il convient d'indiquer un prix égal à zéro.
Les valeurs ne sont en principe ni arrondies ni tronquées.
|
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
«PNDG» si le prix n'est pas disponible.
«NOAP» si le prix est sans objet.
| 11 | Expression du prix | Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire
«PERC» — Pourcentage
«YIEL» — Rendement
«BAPO» — Points de base
| 12 | Multiplicateur du prix |
Nombre d'unités des instruments sous-jacents représentées par un même contrat dérivé.
Valeur monétaire couverte par un même contrat d'échange (swap), lorsque le champ relatif à la quantité indique le nombre de contrats d'échange (swaps) dans la transaction. Pour un contrat à terme (future) ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.
Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.
Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs fournies dans les champs 10 et 26.
|
{DECIMAL- 18/17}
«1» — Dans le cas d'instruments financiers non dérivés non négociés par contrat.
| 13 | Monnaie du prix | Monnaie dans laquelle est exprimé le prix pour l'instrument financier concerné par l'ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | {CURRENCYCODE_3}
| 14 | Monnaie de la jambe 2 |
En cas de contrats d'échange (swaps) multidevises ou de crédits croisés, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.
Pour les options d'échange (swaptions) dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevise, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.
Ce champ concerne uniquement les contrats dérivés sur taux d'intérêt et sur devises.
| {CURRENCYCODE_3}
| 15 | Code de l'instrument sous-jacent |
Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.
Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code {ISIN} de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.
Pour les obligations convertibles, indiquer le code {ISIN} de l'instrument dans lequel l'obligation peut être convertie.
Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN de l'action donnant droit au dividende sous-jacent.
Pour les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.
Si le sous-jacent est un indice et possède un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.
Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Ce champ doit être répété autant de fois que nécessaire pour reprendre tous les instruments à déclarer compris dans le panier.
| {ISIN}
| 16 | Type d'option |
Indique si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut déterminer, au moment où l'ordre est placé, s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente. En ce qui concerne les options d'échange (swaptions), indiquer:
— «PUTO» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange (swap) en tant que receveur de taux fixe;
— «CALL» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange (swap) en tant que payeur de taux fixe.
En ce qui concerne les contrats de garantie de taux plafond (cap) et les contrats de garantie de taux plancher (floor), indiquer:
— «PUTO», dans le cas d'un contrat de garantie de taux plancher (floor).
— «CALL», dans le cas d'un contrat de garantie de taux plafond (cap).
Ce champ concerne uniquement les dérivés qui sont des options ou des warrants.
|
«PUTO» — Option de vente
«CALL» — Option d'achat
«OTHR» — si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie
| 17 | Prix d'exercice |
Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé.
Ce champ ne concerne que les options ou warrants dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment où l'ordre est placé.
Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.
|
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
«PNDG» si le prix n'est pas disponible.
| 18 | Monnaie du prix d'exercice | Monnaie du prix d'exercice | {CURRENCYCODE_3}
| 19 | Paiement initial |
Valeur monétaire de tout paiement initial en points de base du notionnel reçu ou versé par le vendeur.
Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur déclarée est positive. Lorsque le vendeur verse le paiement initial, la valeur déclarée est négative.
Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.
| {DECIMAL-18/5}
| 20 | Type de livraison |
Indique si la transaction est réglée par une livraison physique ou en espèces.
Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé, indiquer «OPTL».
Ce champ ne doit être rempli que lorsqu'il y a des dérivés.
|
«PHYS» — règlement par livraison physique
«CASH» — règlement en espèces
«OPTL» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers.
| 21 | Modalités d'exercice de l'option |
Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).
Ce champ ne concerne que les options.
|
«EURO» — Option de type européen
«AMER» — Option de type américain
«ASIA» — Option de type asiatique
«BERM» — Option de type bermudien
«OTHR» — Tout autre type d'option
| 22 | Date d'échéance |
Date d'échéance de l'instrument financier.
Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie.
| {DATEFORMAT}
| 23 | Date d'expiration |
Date d'expiration de l'instrument financier déclaré.
Ce champ ne concerne que les dérivés à date d'expiration définie.
| {DATEFORMAT}
| 24 | Monnaie de la quantité |
Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.
Ce champ n'est à remplir que si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.
| {CURRENCYCODE_3}
| 25 | Expression de la quantité | Indique la manière dont la quantité est exprimée: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire. |
«UNIT» — Nombre d'unités
«NOML» — Valeur nominale
«MONE» — Valeur monétaire
| 26 | Quantité initiale |
Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte l'ordre.
La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.
Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.
Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.
Pour les contrats d'échange sur risque de défaut, la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.
|
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 27 | Date et heure | La date et l'heure exacte de réception de l'ordre ou la date et l'heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. Le cas échéant, ce champ doit être rempli conformément à l'article 3 et au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission. |
{DATE_TIME_FORMAT}
Le cas échéant, le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.
| 28 | Informations complémentaires données par le client | Instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre qui ont été transmis par le client à l'entreprise d'investissement. | Texte libre
Tableau 3
Informations relatives aux ordres sortants et exécutés
| N. | Champ/Contenu | Description | Format
| 1 | Indicateur achat-vente | Indique si l'ordre est un ordre d'achat ou de vente, comme précisé dans la description du champ 8 du tableau 2. |
«BUYI» — achat
«SELL» — vente
| 2 | Type de négociation |
Indique si la soumission de l'ordre résulte de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.
Lorsque la soumission de l'ordre ne résulte pas de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, il convient d'indiquer dans ce champ que la transaction a été effectuée à un autre titre.
|
«DEAL» — Négociation pour compte propre
«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre
«AOTC» — Tout autre type de négociation
| 3 | Activité d'apport de liquidité | Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE ou s'il est soumis dans le cadre d'une autre activité conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission. |
«true»
«false»
| 4 | Exécution au sein de l'entreprise |
Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de l'exécution de la transaction résultant de l'ordre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Lorsqu'une personne physique est responsable de l'exécution de la transaction, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}
Lorsqu'un algorithme est responsable de l'exécution de la transaction, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Lorsque plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, interviennent dans l'exécution de la transaction, l'entreprise détermine quel trader ou quel algorithme en est responsable en premier lieu, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590 et indique dans ce champ l'identité de ce trader ou de cet algorithme.
Ce champ ne concerne que les ordres exécutés.
|
{NATIONAL_ID} — Personnes physiques
{ALPHANUM-50} — Algorithmes
| 5 | Code d'identification de l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement | Code interne utilisé par l'entreprise d'investissement pour identifier l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement, à condition que ce code soit unique par jour de négociation et par instrument financier. | {ALPHANUM-50}
| 6 | Code d'identification attribué à l'ordre par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle il a été soumis | Code alphanumérique attribué par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis par l'entreprise d'investissement pour son exécution. Ce champ doit être complété par le code d'identification attribué par cette entreprise d'investissement ou plate-forme de négociation. | {ALPHANUM-50}
| 7 | Code d'identification du récepteur de l'ordre | Code de l'entreprise d'investissement ou de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été transmis. |
Pour une entreprise d'investissement: {LEI}
Pour une plate-forme de négociation:{MIC}
| 8 | Type d'ordre | Identifie le type d'ordre soumis à la plate-forme de négociation selon les spécifications de celle-ci. | {ALPHANUM-50}
| 9 | Cours limité |
Le prix maximal auquel un ordre d'achat peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente peut être exécuté.
L'écart de prix pour un ordre de stratégie (strategy order). Il peut être positif ou négatif.
Ce champ doit rester vide dans le cas des ordres qui n'ont pas de cours limité ou pour tout ordre sans prix.
Dans le cas d'une obligation convertible, le prix réel (au pied de coupon ou coupon couru) utilisé pour l'ordre est indiqué dans ce champ.
Lorsqu'un ordre est exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre également le prix auquel la transaction a été exécutée.
|
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
Lorsqu'un prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.
{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
| 10 | Monnaie du prix | Monnaie dans laquelle est exprimé le cours (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire) pour l'instrument financier lié à l'ordre. | {CURRENCYCODE_3}
| 11 | Expression du prix | Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire
«PERC» — Pourcentage
«YIEL» — Rendement
«BAPO» — Points de base
| 12 | Cours limité supplémentaire | Toute autre limite de prix pouvant s'appliquer à l'ordre. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.
{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
| 13 | Prix de déclenchement (Stop price) |
Le prix qui doit être atteint pour que l'ordre devienne actif.
Pour les ordres stop déclenchés par des évènements indépendants du prix de l'instrument financier, il convient d'indiquer dans ce champ un prix de déclenchement égal à zéro.
Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.
|
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.
{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
| 14 | Cours limité ordre indexé |
Le prix maximal auquel un ordre d'achat indexé peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente indexé peut être exécuté.
Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.
|
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.
{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
| 15 | Quantité résiduelle, y compris cachée |
La quantité totale qui reste dans le carnet d'ordres après une exécution partielle ou dans le cas de tout autre événement affectant l'ordre.
En cas d'ordre partiellement exécuté, elle est égale au solde non exécuté. Lors de l'entrée de l'ordre, elle est égale à la quantité initiale.
|
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 16 | Quantité affichée | La quantité qui est visible (par opposition à cachée) dans le carnet d'ordres. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 17 | Quantité exécutée | Lorsqu'il y a exécution partielle ou intégrale, il convient d'indiquer dans ce champ la quantité exécutée. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 18 | Quantité acceptable minimale (QAM) |
La quantité acceptable minimale pour qu'un ordre soit exécuté, qui peut correspondre à plusieurs exécutions partielles et ne s'applique en principe qu'aux types d'ordres non persistants.
Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.
|
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 19 | Taille exécutable minimale (TEM) |
La taille minimale de toute exécution individuelle potentielle.
Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.
|
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.
{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
| 20 | TEM seulement pour la première exécution |
Indique si la taille exécutable minimale ne concerne que la première exécution.
Ce champ peut être laissé vide si le champ 19 est laissé vide.
|
«true»
«false»
| 21 | Indicateur passif seulement | Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation avec une caractéristique/un code signalétique faisant qu'il ne sera pas exécuté immédiatement contre un éventuel ordre visible de sens contraire. |
«true»
«false»
| 22 | Prévention de l'auto-exécution | Indique si l'ordre a été placé avec un critère de prévention de l'auto-exécution empêchant qu'il soit exécuté contre un ordre de sens opposé dans le carnet d'ordres placé par le même membre ou participant. |
«true»
«false»
| 23 | Date et heure (soumission de l'ordre) | La date et l'heure exacte de la soumission d'un ordre à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement. |
{DATE_TIME_FORMAT}
Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.
| 24 | Date et heure (réception de l'ordre) | La date et l'heure exacte de tout message transmis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement ou reçu d'elle au sujet de l'ordre. |
{DATE_TIME_FORMAT}
Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.
| 25 | Numéro de séquence |
Chaque événement mentionné dans le champ 26 est identifié par l'entreprise d'investissement au moyen de nombres entiers positifs en ordre croissant.
Le numéro séquentiel est propre à chaque type d'événement, constant pour tous les événements, horodaté par l'entreprise d'investissement et reste le même pendant toute la journée où l'événement se produit.
| {INTEGER-50}
| 26 | Nouvel ordre, modification de l'ordre, annulation de l'ordre, rejet de l'ordre, exécution partielle ou totale de l'ordre | Nouvel ordre: réception d'un nouvel ordre par l'opérateur de la plate-forme d'exécution. | «NEWO» — Nouvel ordre
| Déclenché: un ordre qui devient exécutable ou, le cas échéant, non-exécutable lorsqu'une certaine condition se réalise. | «TRIG» — Déclenché
| Remplacé par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation: lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation décide de sa propre initiative de modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'ordre qu'il a précédemment introduit dans le carnet d'ordres. | «REME» — Remplacé par le membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation.
| Remplacé par procédure de marché (automatique): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par les systèmes informatiques de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsque les caractéristiques actuelles d'un ordre indexé (peg order) ou d'un ordre à seuil de déclenchement suiveur (trailing stop order) sont modifiées afin de rendre compte de la situation de l'ordre dans le carnet d'ordres. | «REMA» — Remplacé par procédure de marché (automatique).
| Remplacé par procédure de marché (intervention humaine): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par le personnel de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation rencontre des problèmes informatiques et a besoin que ses ordres soient annulés d'urgence. | «REMH» — Remplacé par procédure de marché (intervention humaine).
| Changement de statut à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation. Cela inclut l'activation et la désactivation. | «CHME» — Changement de statut à l'initiative du membre/participant/client de la plate-forme de négociation.
| Changement de statut dû aux procédures de marché. | «CHMO» — Changement de statut dû aux procédures de marché.
| Annulé à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation. | «CAME» — Annulé à l'initiative du membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation.
| Annulé par procédure de marché. Notamment dans le cas d'un mécanisme de protection prévu pour les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE. | «CAMO» — Annulé par procédure de marché
| Ordre rejeté: un ordre reçu mais rejeté par l'opérateur de la plate-forme de négociation. | «REMO» — Ordre rejeté
| Ordre expiré: lorsque l'ordre est retiré du carnet d'ordres à la fin de sa période de validité. | «EXPI» — Ordre expiré
| Partiellement exécuté: lorsque l'ordre n'est pas intégralement exécuté, de sorte qu'il reste un solde à exécuter. | «PARF» — Partiellement exécuté
| Intégralement exécuté: lorsqu'il n'y a plus de solde à exécuter. |
«FILL» — Intégralement exécuté
{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.
| 27 | Indicateur de vente à découvert | Une vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, telle que décrite à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/590. | «SSHO» — Vente à découvert sans exemption
| Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction pour le compte d'un client qui est vendeur et qu'elle ne peut pas, même en déployant tous les efforts possibles, déterminer s'il s'agit d'une vente à découvert, il convient de remplir ce champ par «UNDI». | «SSEX» — Vente à découvert avec exemption
|
Lorsque la transaction concerne un ordre transmis qui a rempli les conditions de transmission définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590, l'entreprise réceptrice remplit ce champ dans sa déclaration en utilisant les informations reçues de l'entreprise transmettrice.
Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil et le vendeur est l'entreprise d'investissement ou un client de l'entreprise d'investissement.
Ce champ ne concerne que les ordres exécutés.
|
«SELL» — Pas de vente à découvert
«UNDI» — Information non disponible
| 28 | Indicateur de dérogation |
Indique si la transaction a été exécutée selon une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014.
Pour les actions et instruments assimilés:
«RFPT» = Transactions basées sur un prix de référence
«NLIQ» = Transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides
«OILQ» = Transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides
«PRIC» = Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier concerné.
Pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés:
«SIZE» = Transaction au-dessus de la taille spécifique
«ILQD» = Transaction portant sur un instrument non liquide
Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés selon une dérogation sur une plate-forme de négociation.
|
Indiquer un ou plusieurs codes signalétiques suivants:
«RFPT» — Prix de référence
«NLIQ» — Négociées (liquides)
«OILQ» — Négociées (non liquides)
«PRIC» — Négociées (conditions)
«SIZE» — Au-dessus de la taille spécifique
«ILQD» — Instrument non liquide
| 29 | Stratégie de routage |
La stratégie de routage applicable selon les spécifications de la plate-forme de négociation.
Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.
| {ALPHANUM-50}
| 30 | Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation |
Code alphanumérique attribué à la transaction par la plate-forme de négociation conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/575.
Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés sur une plate-forme de négociation.
| {ALPHANUM-52}
| 31 | Durée de validité | Good-For-Day (Validité jour): l'ordre expire à la fin de la journée de négociation au cours de laquelle il a été inscrit dans le carnet d'ordres. | «GDAY» — Good-For-Day
| Good-Till-Cancelled (Validité jusqu'à révocation): l'ordre reste actif dans le carnet d'ordres et est exécutable tant qu'il n'a pas été annulé. | «GTCA» — Good-Till-Cancelled
| Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): l'ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours. | «GTHT» — Good-Till-Time
| Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): l'ordre expire à une certaine date à la fin de la séance. | «GTHD» — Good-Till-Date
| Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): l'ordre expire à une certaine date à une certaine heure. | «GTDT» — Good-Till-Specified Date and Time
| Good After Time (Validité après une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours. | «GAFT» — Good After Time
| Good After Date (Validité après une certaine date): l'ordre ne devient actif qu'à une certaine date au début de la séance. | «GAFD» — Good After Date
| Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'à partir d'une certaine date à une certaine heure. | «GADT» — Good After Specified Date and Time
| Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l'exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est effacée du carnet d'ordres. | «IOCA» — Immediate-Or-Cancel
|
Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres mais uniquement si l'exécution peut être intégrale; si l'exécution n'est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté.
Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes.
|
«F» — Fill-Or-Kill
ou
{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.
| 32 | Restriction des ordres | Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): lorsqu'un ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture. | «SESR» — Good For Closing Price Crossing Session
| Valid For Auction (Valable pour le fixing): l'ordre n'est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre, par exemple fixing d'ouverture et/ou clôture et/ou fixing intrajournalier). | «VFAR» — Valid For Auction
| Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l'ordre n'est actif que pendant la phase de négociation en continu. | «VFCR» — Valid For Continuous Trading only
| Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes. |
{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.
Lorsque plusieurs types sont applicables, il convient d'indiquer dans ce champ plusieurs codes signalétiques séparés par des virgules.
| 33 | Date et heure de la période de validité |
Il s'agit de l'horodatage du moment à partir duquel l'ordre devient actif ou bien du moment à partir duquel il est retiré du carnet d'ordres.
Good for day (Validité jour): la date d'entrée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.
Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): la date d'entrée et l'heure précisée dans l'ordre.
Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): la date d'expiration spécifiée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.
Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure prévues de l'expiration.
Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d'entrée et l'heure à partir de laquelle il est prévu que l'ordre devienne actif.
Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l'horodatage indiquant juste après minuit.
Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): Par défaut la date et l'heure à partir desquelles il est prévu que l'ordre devienne actif.
Good till Cancel (Validité jusqu'à révocation): la date et l'heure ultimes où l'ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché.
Autre: horodatage pour tout autre type de validité.
|
{DATE_TIME_FORMAT}
Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.
| 34 | Ordre groupé | Indique si l'ordre correspond à un ordre groupé conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/575. |
«true»
«false»
| 35 | Informations supplémentaires relatives à l'ordre sortant |
Les instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre:
qui sont transmis par l'entreprise d'investissement à la plateforme de négociation et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails dont la plate-forme de négociation a besoin pour comprendre clairement la manière dont elle doit traiter l'ordre; ou
qui sont transmis par la plateforme de négociation à l'entreprise d'investissement et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails nécessaires pour que l'entreprise d'investissement reçoive un retour d'informations clair sur la manière dont l'ordre a été traité.
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