1. Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs à l'analyse des scénarios visés à l'article 20, point d) iii), en vérifiant au moins:
a) que l'établissement a mis en place un cadre de gouvernance solide pour le processus d'élaboration de scénarios, qui assure la production d'estimations crédibles et fiables, indépendamment du fait que le scénario serve à évaluer des événements très graves ou l'ensemble des expositions au risque opérationnel;
b) que le processus d'élaboration des scénarios est clairement défini, bien documenté, reproductible et conçu pour réduire autant que possible la subjectivité et les biais, notamment:
i) une sous-estimation des risques liée à un faible nombre d'événements observés;
ii) une présentation trompeuse des informations liée à un conflit entre les intérêts des évaluateurs du scénario et les objectifs et conséquences de l'évaluation;
iii) une surestimation des événements proches, dans le temps, des évaluateurs du scénario;
iv) une distorsion des évaluations liée aux catégories au sein desquelles les réponses sont présentées;
v) un biais, au niveau de l'information présentée dans les documents de référence, en faveur des questions de l'enquête, ou dans les questions elles-mêmes;
c) que des facilitateurs qualifiés et expérimentés veillent à la cohérence du processus;
d) que les hypothèses utilisées dans le processus s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des données internes et externes pertinentes issues d'une procédure de sélection objective et non biaisée;
e) que le nombre de scénarios choisis, le niveau auquel ils sont étudiés, ou les services dans lesquels ils sont étudiés, sont réalistes et dûment expliqués, et que les estimations des scénarios tiennent compte des changements pertinents, survenus dans l'environnement interne et externe, qui peuvent affecter l'exposition au risque opérationnel de l'établissement;
f) qu'il est tenu compte, dans la production des estimations des scénarios, des événements de risque opérationnel potentiels ou probables qui ne se sont pas encore matérialisés, ni entièrement ni en partie, par une perte sur risque opérationnel;
g) que le processus d'élaboration des scénarios et leurs estimations font l'objet de mises à l'épreuve et d'une supervision rigoureuses et indépendantes.