Tableau 1
Champs relatifs au rapprochement, niveaux de tolérance et date du début de la phase de rapprochement
| Tableau | Section | Champ | Tolérance | Disposition indiquant la date de début:
| Données sur les contreparties | s.o. | Contrepartie déclarante | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données sur les contreparties | s.o. | Côté de la contrepartie | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données sur les contreparties | s.o. | Autre contrepartie | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Identifiant de transaction unique (UTI) | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Type d'OFT | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Compensé | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Horodatage de la compensation | Une heure |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Contrepartie centrale | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Plate-forme de négociation | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Type d'accord-cadre | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Horodatage de l'exécution | Une heure | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Date de valeur (date de début) | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Date d'échéance (date de fin) | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Date de cessation | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Préavis minimum | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Date la plus proche de remboursement sur demande | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Indicateur vrac (general collateral) | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Indicateur de livraison selon valeur (delivery by value - «DBV») | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Méthode de fourniture des sûretés | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Échéance ouverte | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Option de résiliation | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Taux fixe | À la troisième décimale | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Convention de calcul des jours | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Taux variable | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Période de référence du taux variable - unité de temps | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Période de référence du taux variable - multiplicateur | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de paiement pour le taux variable - unité de temps | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de paiement pour le taux variable – multiplicateur | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de révision du taux variable - unité de temps | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de révision du taux variable - multiplicateur | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Écart (spread) | À la troisième décimale | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Montant monétaire du prêt avec appel de marge | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Monnaie du prêt avec appel de marge | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Taux ajusté | À la troisième décimale |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Date d'application du taux | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Montant en principal à la date de valeur | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Montant en principal à la date d'échéance | 0,0005 % | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Monnaie du montant en principal | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Type d'actif | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Identifiant du titre | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Classification du titre | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Catégorie de produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Sous-catégorie de produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Quantité ou montant nominal | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Unité de mesure | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Monnaie du montant nominal | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Prix des titres ou matières premières | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Monnaie du prix | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Qualité du titre | Non | Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Échéance du titre | Non | Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Juridiction dont dépend l'émetteur | Non | Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | LEI de l'émetteur | Non | Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Type de titre | Non | Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Valeur du prêt | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Valeur de marché | 0,0005 % |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Taux de rémunération (rebate) fixe | À la troisième décimale | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Taux de rémunération (rebate) variable | à la troisième décimale | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Période de référence du taux de rémunération variable - unité de temps | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Période de référence du taux de rémunération variable - multiplicateur | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence des versements au taux de rémunération variable - unité de temps | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence des versements au taux de rémunération variable - multiplicateur | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de révision du taux de rémunération variable - unité de temps | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Fréquence de révision du taux de rémunération variable - multiplicateur | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Écart (spread) du taux de rémunération | À la troisième décimale |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Commission de prêt (lending fee) | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Accords d'exclusivité | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Prêt | Encours des prêts avec appel de marge | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Monnaie principale de l'encours des prêts avec appel de marge | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Valeur de marché des positions courtes | 0,0005 % | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Code signalétique «SL» pour prêt de titres non garanti | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Couverture de l'exposition nette | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Date de valeur de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Type de composante de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Montant des sûretés en espèces | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Monnaie des sûretés en espèces | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Identifiant du titre utilisé en tant que sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Classification du titre utilisé en tant que sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Catégorie de produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Sous-catégorie de produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Produit | Non |
Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Quantité ou montant nominal de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Unité de mesure de la sûreté | Non |
Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Monnaie du montant nominal de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Monnaie du prix | Non |
Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Prix unitaire | Non |
Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Valeur de marché de la sûreté | 0,0005 % |
Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
+ 24 mois
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Décote ou marge | À la troisième décimale | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Qualité de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Date d'échéance de la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Juridiction dont dépend l'émetteur | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | LEI de l'émetteur | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Type de sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Possibilité de réutiliser la sûreté | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Sûretés | Identifiant du panier de sûretés | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
| Données relatives aux opérations | Prêt | Niveau | Non | Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365
Tableau 2
Motifs de rejet d'une déclaration d'opération de financement sur titres
| Catégories de motifs de rejet | Motifs
| Schéma |
— l'OFT a été rejetée en raison d'un schéma non conforme
| Autorisation |
— l'OFT a été rejetée parce que l'entité qui soumet la déclaration n'était pas autorisée à le faire pour le compte de la contrepartie déclarante
| Logique |
— l'OFT a été rejetée en raison d'un type d'action illogique
| Règles de conduite |
— l'OFT a été rejetée pour non-conformité avec une ou plusieurs règles de validation
Tableau 3
Résultats du processus de rapprochement
| Catégories | Valeurs
| Type de déclaration | Unilatéral/Bilatéral
| Obligation de déclaration pour les deux contreparties | Oui/Non
| Situation en termes d'appariement | Apparié/Non-apparié
| Situation en termes de rapprochement des prêts | Rapproché/Non rapproché
| Situation en termes de rapprochement des sûretés | Rapproché/Non rapproché
| Autres modifications | Oui/Non