Tableau 1
Données sur les contreparties
| | Champ | Format
Parties au contrat
| 1 | Horodatage de la déclaration | Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 2 | Identifiant de la contrepartie déclarante | Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| 3 | Type d'identifiant de l'autre contrepartie |
«LEI», pour l'identifiant d'entité juridique de la norme ISO 17442.
«CLC», pour un code client.
| 4 | Identifiant de l'autre contrepartie |
Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
Code client (jusqu'à 50 caractères alphanumériques).
| 5 | Pays de l'autre contrepartie | Code pays ISO 3166 à 2 caractères
| 6 | Secteur de la contrepartie déclarante |
Taxinomie des contreparties financières:
A = une entreprise d'assurance vie agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
C = un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
F = une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
I = une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE
L = un fonds d'investissement alternatif géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
O = une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil
R = une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE
U = un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories suivantes correspondent aux principales sections de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil
1 = Agriculture, sylviculture et pêche
2 = Industries extractives
3 = Industrie manufacturière
4 = Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
5 = Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
6 = Construction
7 = Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles
8 = Transports et entreposage
9 = Hébergement et restauration
10 = Information et communication
11 = Activités financières et d'assurance
12 = Activités immobilières
13 = Activités spécialisées, scientifiques et techniques
14 = Activités de services administratifs et de soutien
15 = Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
16 = Enseignement
17 = Santé humaine et action sociale
18 = Arts, spectacles et activités récréatives
19 = Autres activités de services
20 = Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
21 = Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d'importance relative des activités correspondantes, en les séparant par un tiret «-».
Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.
| 7 | Nature de la contrepartie déclarante |
F = contrepartie financière
N = contrepartie non financière
C = contrepartie centrale
O = autre
| 8 | Identifiant du courtier | Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| 9 | Identifiant de l'entité qui soumet la déclaration | Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| 10 | Identifiant du membre compensateur | Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| 11 | Type d'identifiant du bénéficiaire |
«LEI», pour l'identifiant d'entité juridique de la norme ISO 17442
«CLC», pour un code client
| 12 | Identifiant du bénéficiaire | Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code client comprenant jusqu'à 50 caractères alphanumériques si le client n'a pas droit à un identifiant d'entité juridique
| 13 | Capacité de négociation |
P = pour compte propre
A = en tant qu'agent
| 14 | Côté de la contrepartie |
B = acheteur (buyer)
S = vendeur (seller)
À compléter conformément à l'article 3 bis.
| 15 | Lien direct avec l'activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Y = Oui
N = Non
| 16 | Seuil de compensation |
Y = au-dessus du seuil
N = en dessous du seuil
| 17 | Valeur du contrat |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
| 18 | Monnaie de la valeur | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 19 | Horodatage de la valorisation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ
| 20 | Type de valorisation |
M = valorisation au prix du marché
O = valorisation par référence à un modèle
C = valorisation par la contrepartie centrale
| 21 | Collatéralisation (constitution de sûretés) |
U = non collatéralisé (uncollateralised)
PC = partiellement collatéralisé
OC = collatéralisé à sens unique (one-way collateralised)
FC = pleinement collatéralisé (fully collateralised)
À compléter conformément à l'article 3 ter.
| 22 | Portefeuille de sûretés (collatéral) |
Y = Oui
N = Non
| 23 | Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu'à 52 caractères alphanumériques dont quatre caractères spéciaux: «. .- _.»
Le code ne peut ni commencer ni finir par un caractère spécial. Il ne peut comporter aucun espace.
| 24 | Marge initiale fournie |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 25 | Monnaie de la marge initiale fournie | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 26 | Marge de variation fournie |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 27 | Monnaie de la marge de variation fournie | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 28 | Marge initiale reçue |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 29 | Monnaie de la marge initiale reçue | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 30 | Marge de variation reçue |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 31 | Monnaie de la marge de variation reçue | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 32 | Sûretés excédentaires fournies |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 33 | Monnaie des sûretés excédentaires fournies | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 34 | Sûretés excédentaires reçues |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 35 | Monnaie des sûretés excédentaires reçues | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
Tableau 2
Données communes
| | Champ | Format | Types de contrats dérivés concernés
| | Section 2 a – Type de contrat | | Tous les contrats
| 1 | Type de contrat |
CD = contrat financier avec paiement d'un différentiel (financial contract for difference)
FR = accord de taux futur
FU = contrat à terme standardisé (future)
FW = contrat à terme négocié de gré à gré (forward)
OP = option
SB = spéculation sur écart (spreadbet)
SW = contrat d'échange (swap)
ST = option d'échange (swaption)
OT = autre (other)
|
| 2 | Catégorie d'actif |
CO = matières premières et quotas d'émission (commodity and emission allowances)
CR = crédit
CU = monnaie (currency)
EQ = actions (equity)
IR = taux d'intérêt (interest rate)
|
| | Section 2 b – Informations contractuelles | | Tous les contrats
| 3 | Type de classification du produit | C = code CFI (classification of financial instruments) |
| 4 | Classification du produit | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques |
| 5 | Type d'identification du produit |
Préciser l'identifiant applicable:
I = code ISIN
A = code AII (alternative instrument identifier)
|
| 6 | Identification du produit |
Pour un identifiant de produit de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
Pour un identifiant de produit de type A: Code AII complet
|
| 7 | Type d'identification du sous-jacent |
I = code ISIN
A = code AII (alternative instrument identifier)
B = panier (basket)
X = indice
|
| 8 | Identification du sous-jacent |
Pour un identifiant du sous-jacent de type I: code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
Pour un identifiant du sous-jacent de type A: code AII complet
Pour un identifiant du sous-jacent de type B: code ISIN ISO 6166 ou code AII complet de toutes les composantes. Les identifiants des différentes composantes sont séparés par un tiret «-».
Pour un identifiant du sous-jacent de type X: code ISIN ISO 6166 si disponible, sinon nom complet de l'indice tel qu'attribué par le fournisseur de l'indice
|
| 9 | Monnaie du notionnel 1 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
| 10 | Monnaie du notionnel 2 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
| 11 | Monnaie de règlement | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
| | Section 2 c – Détails de la transaction | | Tous les contrats
| 12 | Identifiant de la transaction |
Jusqu'à 52 caractères alphanumériques dont quatre caractères spéciaux: «. .- _.»
Le code ne peut ni commencer ni finir par un caractère spécial. Il ne peut comporter aucun espace.
|
| 13 | Numéro de suivi de la déclaration | Champ alphanumérique de 52 caractères maximum |
| 14 | Identifiant des composantes de transactions complexes | Champ alphanumérique de 35 caractères maximum |
| 15 | Lieu d'exécution | Code d'identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques, conformément à l'article 4 ter |
| 16 | Compression |
Y = si le contrat résulte d'une compression
N = si le contrat ne résulte pas d'une compression
|
| 17 | Prix/taux |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
Lorsque le prix est indiqué en pourcentage, le pourcentage est exprimé de telle sorte que 100 % est représenté par «100».
|
| 18 | Notation du prix |
U = unités
P = pourcentage
Y = rendement (yield)
|
| 19 | Monnaie du prix | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
| 20 | Montant notionnel |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 21 | Multiplicateur du prix |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
|
| 22 | Quantité |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
|
| 23 | Paiement initial |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Utiliser le symbole négatif pour indiquer que le paiement a été effectué, mais non reçu.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 24 | Modalités de livraison |
C = espèces (cash)
P = physique
O = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers
|
| 25 | Horodatage de l'exécution | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ |
| 26 | Date d'entrée en vigueur | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
| 27 | Date d'échéance | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
| 28 | Date de cessation | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
| 29 | Date de règlement | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
| 30 | Type d'accord-cadre | Texte libre, champ de 50 caractères maximum, précisant s'il y a lieu le nom de l'accord-cadre utilisé |
| 31 | Version de l'accord-cadre | Date au format ISO 8601 (AAAA) |
| | Section 2 d – Atténuation des risques, déclaration | | Tous les contrats
| 32 | Horodatage de la confirmation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ |
| 33 | Mode de confirmation |
Y = confirmation non électronique
N = non confirmé
E = confirmation électronique
|
| | Section 2 e – Compensation (clearing) | | Tous les contrats
| 34 | Obligation de compensation |
Y = Oui
N = Non
|
| 35 | Opération compensée |
Y = Oui
N = Non
|
| 36 | Horodatage de la compensation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ |
| 37 | Contrepartie centrale (CCP) |
Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442
à 20 caractères alphanumériques
|
| 38 | Intragroupe |
Y = Oui
N = Non
|
| | Section 2 f – Taux d'intérêt | | Dérivés de taux d'intérêt
| 39 | Taux fixe de la jambe 1 |
Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises, exprimé sous la forme d'un pourcentage où 100 % est représenté par «100».
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 40 | Taux fixe de la jambe 2 |
Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises, exprimé sous la forme d'un pourcentage où 100 % est représenté par «100».
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 41 | Décompte des jours du taux fixe, jambe 1 | Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique «Actual», par exemple 30/360 ou Actual/365. |
| 42 | Décompte des jours du taux fixe, jambe 2 | Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique «Actual», par exemple 30/360 ou Actual/365. |
| 43 | Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 44 | Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 45 | Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 46 | Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 47 | Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 48 | Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 49 | Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 50 | Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 51 | Fréquence de révision du taux variable de la jambe 1 – Unité de temps |
Unité de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties révisent le taux variable. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 52 | Fréquence de révision du taux variable de la jambe 1 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties révisent le taux variable.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 53 | Fréquence de révision du taux variable de la jambe 2 – Unité de temps |
Unité de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties révisent le taux variable. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 54 | Fréquence de révision du taux variable de la jambe 2 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties révisent le taux variable.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 55 | Taux variable de la jambe 1 |
Nom de l'indice du taux variable:
«EONA» – EONIA
«EONS» – EONIA SWAP
«EURI» – EURIBOR
«EUUS» – EURODOLLAR
«EUCH» – EuroSwiss
«GCFR» – GCF REPO
«ISDA» – ISDAFIX
«LIBI» – LIBID
«LIBO» – LIBOR
«MAAA» – Muni AAA
«PFAN» – Pfandbriefe
«TIBO» – TIBOR
«STBO» – STIBOR
«BBSW» – BBSW
«JIBA» – JIBAR
«BUBO» – BUBOR
«CDOR» – CDOR
«CIBO» – CIBOR
«MOSP» – MOSPRIM
«NIBO» – NIBOR
«PRBO» – PRIBOR
«TLBO» – TELBOR
«WIBO» – WIBOR
«TREA» – Trésor
«SWAP» – Contrats d'échange
«FUSW» – Contrats d'échange à terme (future SWAP)
ou jusqu'à 25 caractères alphanumériques si l'indice de référence ne figure pas dans la liste ci-dessus.
|
| 56 | Période de référence du taux variable de la jambe 1 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la période de référence. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 57 | Période de référence du taux variable de la jambe 1 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la période de référence.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| 58 | Taux variable de la jambe 2 |
Nom de l'indice du taux variable:
«EONA» – EONIA
«EONS» – EONIA SWAP
«EURI» – EURIBOR
«EUUS» – EURODOLLAR
«EUCH» – EuroSwiss
«GCFR» – GCF REPO
«ISDA» – ISDAFIX
«LIBI» – LIBID
«LIBO» – LIBOR
«MAAA» – Muni AAA
«PFAN» – Pfandbriefe
«TIBO» – TIBOR
«STBO» – STIBOR
«BBSW» – BBSW
«JIBA» – JIBAR
«BUBO» – BUBOR
«CDOR» – CDOR
«CIBO» – CIBOR
«MOSP» – MOSPRIM
«NIBO» – NIBOR
«PRBO» – PRIBOR
«TLBO» – TELBOR
«WIBO» – WIBOR
«TREA» – Trésor
«SWAP» – Contrats d'échange
«FUSW» – Contrats d'échange à terme (future SWAP)
ou jusqu'à 25 caractères alphanumériques si l'indice de référence ne figure pas dans la liste ci-dessus.
|
| 59 | Période de référence du taux variable de la jambe 2 – Unité de temps |
Unité de temps utilisée pour décrire la période de référence. Les abréviations suivantes sont utilisées:
Y = année (year)
M = mois
W = semaine (week)
D = jour (day)
|
| 60 | Période de référence du taux variable de la jambe 2 – Multiplicateur |
Multiple entier de l'unité de temps utilisée pour décrire la période de référence.
Jusqu'à 3 caractères numériques.
|
| | Section 2 g – Changes | | Dérivés sur devises
| 61 | Monnaie de livraison 2 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
| 62 | Taux de change 1 |
Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 63 | Taux de change à terme |
Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 64 | Base du taux de change | Deux codes monnaie ISO 4217, séparés par le symbole «/». Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation. |
| | Section 2 h – Matières premières et quotas d'émission | | Dérivés sur matières premières et quotas d'émission
Généralités
| 65 | Catégorie de matière première |
AG = matières premières agricoles
EN = énergie
FR = fret
ME = métaux
IN = indice
EV = environnement
EX = matières premières exotiques
OT = autre (other)
|
| 66 | Détail des catégories de matières premières |
Matières premières agricoles
GO = céréales, oléagineux (grains, oilseeds)
DA = produits laitiers (dairy)
LI = bétail (livestock)
FO = sylviculture (forestry)]
SO = produits non durables (softs)
SF = produits de la mer (seafood)
OT = autre (other)
Énergie
OI = pétrole (oil)
NG = gaz naturel (natural gaz)
CO = charbon (coal)
EL = électricité
IE = interénergies
OT = autre (other)
Fret
DR = sec (dry)
WT = humide (wet)
OT = autre (other)
Métaux
PR = précieux
NP = non précieux
Environnement
WE = météo (weather)
EM = émissions
OT = autre (other)
|
Énergie
| 67 | Point ou zone de livraison |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques
Champ répétable
|
| 68 | Point d'interconnexion | EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques |
| 69 | Type de charge |
BL = charge de base (base load)
PL = charge maximale (peak load)
OP = hors période de pointe (off-peak)
BH = heures/bloc d'heures
SH = shaped
GD = journée gazière
OT = autre (other)
|
| | Section répétable des champs 70 à 77 | |
| 70 | Intervalles de livraison de la charge | hh:mmZ |
| 71 | Date et heure de début de livraison | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ |
| 72 | Date et heure de fin de livraison | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 73 | Durée |
N = minutes
H = heure
D = jour (day)
W = semaine (week)
M = mois
Q = trimestre (quarter)
S = saison
Y = année (year)
O = autre (other)
|
| 74 | Jour de la semaine |
WD = jours de la semaine (weekdays)]
WN = Weekend
MO = lundi (Monday)
TU = mardi (Tuesday)
WE = mercredi (Wednesday)
TH = jeudi (Thursday)
FR = vendredi (Friday)
SA = samedi (Saturday)
SU = dimanche (Sunday)
Plusieurs valeurs possibles, séparées par «/».
|
| 75 | Capacité de livraison |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| 76 | Unité de quantité |
KW
KWh/h
KWh/jour
MW
MWh/h
MWh/jour
GW
GWh/h
GWh/jour
Therm/jour
KTherm/jour
MTherm/jour
M3/jour
Mio m3/jour
|
| 77 | Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
|
| | Section 2 i – Options | | Contrats contenant une option
| 78 | Type d'option |
P = Put (option de vente)
C = Call (option d'achat)
O = si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être déterminée
|
| 79 | Modalités d'exercice de l'option |
A = américaine
B = bermudienne
E = européenne
S = asiatique
Plusieurs valeurs possibles
|
| 80 | Prix d'exercice (taux plafond/plancher) |
Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
Lorsque le prix d'exercice est indiqué en pourcentage, le pourcentage est exprimé de telle sorte que 100 % est représenté par «100».
|
| 81 | Notation du prix d'exercice |
U = unités
P = pourcentage
Y = rendement (yield)
|
| 82 | Date d'échéance du sous-jacent | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
| | Section 2 j – Dérivés de crédit | |
| 83 | Rang |
SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique)
SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques)
OTHR = autre, tel qu'actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit
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| 84 | Entité de référence |
Code pays ISO 3166 à 2 caractères
ou
code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d'un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu'à 3 caractères alphanumériques
ou
identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
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| 85 | Fréquence de paiement |
MNTH = mensuelle (monthly)
QURT = trimestrielle (quarterly)
MIAN = semestrielle (semi-annually)
YEAR = annuelle (yearly)
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| 86 | Base de calcul | Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique «Actual», par exemple 30/360 ou Actual/365. |
| 87 | Série | Nombre entier de 5 caractères maximum |
| 88 | Version | Nombre entier de 5 caractères maximum |
| 89 | Facteur d'indice |
Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
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| 90 | Tranche |
T = subdivision en tranches
U = pas de subdivision en tranches (untranched)
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| 91 | Point d'attachement |
Jusqu'à 10 caractères numériques, dont décimales exprimées en fraction décimale comprise entre 0 et 1.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
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| 92 | Point de détachement |
Jusqu'à 10 caractères numériques, dont décimales exprimées en fraction décimale comprise entre 0 et 1.
Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
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| | Section 2 k – Modifications du contrat | |
| 93 | Type d'action |
N = nouveau
M = modification
E = erreur
C = résiliation anticipée
R = correction
Z = compression
V = actualisation de la valorisation
P = composante de la position
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| 94 | Niveau |
T = transaction
P = position
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