Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033

IntituléCalcul de K-TCD

Rattachement

Section 1 — Défaut de contrepartie

Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 4 — Facteurs K au titre des RtF
Section 1 — Défaut de contrepartie

VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)

Référencearticle 26 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Aux fins du calcul de K-TCD, l’exigence de fonds propres est déterminée selon la formule suivante:

Exigence de fonds propres = α • EV • RF • CVA

où:

α = 1,2;

EV = la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27;

RF = le facteur de risque défini par type de contrepartie conformément au tableau 2; et

CVA = l’ajustement de l’évaluation de crédit calculé conformément à l’article 32.

Tableau 2

| Type de contrepartie | Facteur de risque

| Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public | 1,6 %

| Établissements de crédit et entreprises d’investissement | 1,6 %

| Autres contreparties | 8 %

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