1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur:
a) les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation;
b) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation;
c) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation;
d) lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP:
i) la couverture synthétique, pour autant de mécanismes de protection qu’il en existe dans la titrisation;
ii) la sûreté de l’émetteur, pour chaque actif individuel constitué en sûreté, et détenu par la SSPE au nom des investisseurs, qui existe pour le mécanisme de protection donné;
e) lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP:
i) le gestionnaire de CLO, pour chaque gestionnaire de CLO dans la titrisation;
ii) la titrisation CLO.
Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.
2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur:
a) les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;
b) les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a);
c) les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP;
d) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP;
e) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP.