| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur les expositions sous-jacentes
| RREL1 | Identifiant unique | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) de la Commission 2020/1224. | NON | NON
| RREL2 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREL3 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | Si l’identifiant initial dans le champ RREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREL4 | Identifiant initial du débiteur | Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREL5 | Nouvel identifiant du débiteur | Si l’identifiant initial dans le champ RREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREL6 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. | NON | NON
| RREL7 | Date de l’ajout au panier | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| RREL8 | Date de rachat | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. | NON | OUI
| RREL9 | Date de remboursement | Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). | NON | OUI
| RREL10 | Résident | Le débiteur principal est-il résident du pays dans lequel sont situées la sûreté et l’exposition sous-jacente? | OUI | NON
| RREL11 | Région géographique – Débiteur | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | NON
| RREL12 | Classification des régions géographiques | Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. | OUI | NON
| RREL13 | Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
Salarié – secteur privé (EMRS)
Salarié – secteur public (EMBL)
Salarié – secteur inconnu (EMUK)
Sans emploi (UNEM)
Travailleur indépendant (SFEM)
Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
Étudiant (STNT)
Retraité (PNNR)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL14 | Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
a) a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
i) une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
ii) les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
b) figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
c) a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | OUI
| RREL15 | Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL16 | Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| RREL17 | Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ RREL16:
Revenu brut annuel (GRAN)
Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
Revenu disponible (DSPL)
L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL18 | Monnaie du revenu principal | Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es). | OUI | NON
| RREL19 | Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
Autocertifié sans contrôle (SCRT)
Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
Vérifié (VRFD)
Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL20 | Revenus secondaires |
Revenu annuel du débiteur secondaire utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur secondaire est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. S’il y a plus de deux débiteurs pour cette exposition sous-jacente, indiquer le revenu total annuel combiné de tous les débiteurs dans ce champ.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL21 | Vérification des revenus secondaires |
Vérification du revenu pour le revenu secondaire:
Autocertifié sans contrôle (SCRT)
Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
Vérifié (VRFD)
Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| RREL22 | Dispositif particulier | Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. | OUI | OUI
| RREL23 | Date d’initiation | Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. | OUI | NON
| RREL24 | Date d’échéance | Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. | NON | OUI
| RREL25 | Durée initiale du prêt | Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. | OUI | OUI
| RREL26 | Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
Siège ou réseau d’agences (BRAN)
Central ou direct (DRCT)
Courtier (BROK)
Internet (WEBI)
Programme (TPAC)
Canal tiers, mais souscription réalisée entièrement par l’initiateur (TPTC)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| RREL27 | Finalité |
Raison pour laquelle le débiteur souscrit le prêt:
Achat (PURC)
Refinancement hypothécaire (RMRT)
Rénovation (RENV)
Hypothèque rechargeable (EQRE)
Construction (CNST)
Consolidation de dette (DCON)
Refinancement avec hypothèque rechargeable (RMEQ)
Financement d’entreprises (BSFN)
Prêt hypothécaire combiné (CMRT)
Prêt hypothécaire pour investissement (IMRT)
Droit d’acheter (RGBY)
Prêt soutenu par le gouvernement (GSPL)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL28 | Monnaie de libellé | Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| RREL29 | Encours initial du capital |
Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).
Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL30 | Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL31 | Soldes de principal de rang supérieur |
Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL32 | Expositions sous-jacentes de rang égal |
Valeur totale des expositions sous-jacentes de ce débiteur de rang égal à cette exposition sous-jacente (qu’elles soient comprises ou non dans ce panier). S’il n’y a pas de solde de rang égal, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL33 | Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL34 | Prix d’achat | Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. | NON | OUI
| RREL35 | Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREL36 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. | NON | OUI
| RREL37 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| RREL38 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| RREL39 | Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL40 | Ratio de la dette au revenu |
Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des champs «Revenu principal» et «Revenu secondaire» (numéros de champs RREL16 et RREL20) et de tout autre revenu.
| OUI | OUI
| RREL41 | Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL42 | Type de taux d’intérêt |
Type de taux d’intérêt:
Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)
Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)
Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)
Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)
Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)
Taux d’actualisation (DISC)
Option de modification (SWIC)
Échange entre débiteurs (OBLS)
Modulaire (MODE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| RREL43 | Taux d’intérêt actuel | Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. | NON | OUI
| RREL44 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| RREL45 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| RREL46 | Marge de taux d’intérêt actuelle | Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. | NON | OUI
| RREL47 | Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| RREL48 | Valeur plafond du taux d’intérêt | Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| RREL49 | Valeur plancher du taux d’intérêt | Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| RREL50 | Marge à la révision 1 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| RREL51 | Date 1 de révision des intérêts | Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| RREL52 | Marge à la révision 2 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| RREL53 | Date 2 de révision des intérêts | Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| RREL54 | Marge à la révision 3 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| RREL55 | Date 3 de révision des intérêts | Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| RREL56 | Indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Prochain indice du taux d’intérêt:
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| RREL57 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| RREL58 | Nombre de paiements effectués avant la titrisation | Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. | OUI | NON
| RREL59 | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. | OUI | OUI
| RREL60 | Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé | Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. | OUI | OUI
| RREL61 | Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Ce montant inclut les montants encaissés qui n’ont pas été titrisés.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL62 | Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé | Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. | OUI | OUI
| RREL63 | Date du dernier remboursement anticipé | Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. | OUI | OUI
| RREL64 | Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREL65 | Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
| OUI | OUI
| RREL66 | Date du dernier arriéré | Date à laquelle l’exposition sous-jacente présentait son dernier arriéré. | OUI | OUI
| RREL67 | Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
total des versements arrivés à échéance
PLUS tout montant capitalisé
PLUS toute commission appliquée au compte
MOINS total des versements reçus à ce jour
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| RREL68 | Nombre de jours d’arriérés | Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. | NON | NON
| RREL69 | Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
Performante (PERF)
Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
Restructurée – arriérés (RARR)
En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
Arriérés (ARRE)
Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
Remboursée (RDMD)
Autre (OTHR)
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | NON
| RREL70 | Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
| OUI | OUI
| RREL71 | Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL72 | Date du défaut | Date du défaut. | NON | OUI
| RREL73 | Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL74 | Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL75 | Contentieux | Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N». | NON | OUI
| RREL76 | Recours | Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente? | OUI | OUI
| RREL77 | Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREL78 | Fournisseur de l’assurance ou de l’investissement | Nom de l’assurance ou de l’investissement (c’est-à-dire, pour les expositions sous-jacentes d’assurance-vie ou d’investissement). | OUI | OUI
| RREL79 | Nom du prêteur initial | Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | OUI | OUI
| RREL80 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
| OUI | OUI
| RREL81 | Pays d’établissement du prêteur initial | Pays dans lequel est établi le prêteur initial. | OUI | OUI
| RREL82 | Nom de l’initiateur | Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| RREL83 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| RREL84 | Pays d’établissement de l’initiateur | Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| Informations au niveau de la sûreté
| RREC1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ RREL1. | NON | NON
| RREC2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de chaque exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre au champ RREL3. | NON | NON
| RREC3 | Identifiant initial de la sûreté | Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREC4 | Nouvel identifiant de la garantie | Si l’identifiant initial dans le champ RREC2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREC2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| RREC5 | Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
Automobile (CARX)
Véhicule industriel (INDV)
Camion commercial (CMTR)
Véhicule ferroviaire (RALV)
Véhicule nautique commercial (NACM)
Véhicule nautique de loisir (NALV)
Avion (AERO)
Machine-outil (MCHT)
Équipement industriel (INDE)
Équipement de bureau (OFEQ)
Équipement informatique (ITEQ)
Équipement médical (MDEQ)
Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
Bâtiment commercial (CBLD)
Bâtiment résidentiel (RBLD)
Bâtiment industriel (IBLD)
Autre véhicule (OTHV)
Autre équipement (OTHE)
Autre bien immobilier (OTRE)
Autres produits ou stocks (OTGI)
Titres (SECU)
Garantie (GUAR)
Autre actif financier (OTFA)
Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| RREC6 | Région géographique – Sûreté | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI
| RREC7 | Type d’occupation |
Type d’occupation du bien:
Occupé par le propriétaire, c’est-à-dire, détenu par un ménage privé afin de fournir un abri à son propriétaire (FOWN)
Partiellement occupé par le propriétaire (un bien partiellement loué) (POWN)
Non occupé par le propriétaire ou investissement locatif (TLET)
Maison de vacances ou résidence secondaire (HOLD)
Autre (OTHR)
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
| OUI | OUI
| RREC8 | Privilège |
Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
| OUI | OUI
| RREC9 | Type de bien |
Type de bien:
Résidentiel (maison, individuelle ou jumelée) (RHOS)
Résidentiel (appartement) (RFLT)
Résidentiel (pavillon) (RGBL)
Résidentiel (maison en rangée) (RTHS)
Maison multifamilles (biens avec plus de quatre unités garantissant une seule exposition sous-jacente) (MULF)
Utilisation commerciale partielle (bien utilisé à titre de résidence et pour une utilisation commerciale, dont moins de 50 % de la valeur est dérivée de son utilisation commerciale, par exemple maison et cabinet d’un médecin) (PCMM)
Utilisation commerciale ou professionnelle (BIZZ)
Terrain uniquement (LAND)
Autre (OTHR)
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
| NON | OUI
| RREC10 | Valeur du certificat de performance énergétique |
Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
A (EPCA)
B (EPCB)
C (EPCC)
D (EPCD)
E (EPCE)
F (EPCF)
G (EPCG)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| RREC11 | Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique | Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | OUI | OUI
| RREC12 | Ratio actuel prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0.
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
| OUI | OUI
| RREC13 | Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente de la sûreté telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne. Dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle de la sûreté peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation de la sûreté.
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur.
Si la sûreté déclarée est une garantie, entrer le montant de l’exposition sous-jacente garantie par cette sûreté spécifique au profit de l’initiateur.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| RREC14 | Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, telle qu’indiquée dans le champ RRC13:
Inspection complète, interne et externe (FIEI)
Inspection complète, uniquement externe (FOEI)
Inspection rapide (DRVB)
Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
Indexée (IDXD)
Par ordinateur (DKTP)
Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
Autorité fiscale (TXAT)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREC15 | Date de valorisation actuelle | Date de la valorisation la plus récente, comme indiqué dans le champ RREC13. | OUI | OUI
| RREC16 | Ratio initial prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
| OUI | OUI
| RREC17 | Montant de la valorisation initiale |
Valorisation initiale de la sûreté utilisée lors de l’initiation de l’exposition sous-jacente (c’est-à dire, avant la titrisation).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| RREC18 | Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, telle qu’indiquée dans le champ RREC17:
Inspection complète, interne et externe (FIEI)
Inspection complète, uniquement externe (FOEI)
Inspection rapide (DRVB)
Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
Indexée (IDXD)
Par ordinateur (DKTP)
Mandataire/agent immobilier (MAEA)
Autorité fiscale (TXAT)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| RREC19 | Date de la valorisation initiale | Date de la valorisation initiale de la sûreté, comme indiqué dans le champ RREC17. | OUI | NON
| RREC20 | Date de la vente | Date de la vente de la sûreté saisie. | OUI | OUI
| RREC21 | Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| RREC22 | Monnaie de la sûreté | Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ RREC13 est libellé. | NON | OUI
| RREC23 | Type de garant |
Type de garant:
Aucun garant (NGUA)
Particulier – relation familiale (FAML)
Particulier – autre (IOTH)
Gouvernement (GOVE)
Banque (BANK)
Produit d’assurance (INSU)
Système de garantie «Nationale Hypotheek Garantie» (NHGX)
Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
Caution (CATN)
Autre (OTHR)
| OUI | NON