Annexe III -Règlement délégué (UE) 2020/1224

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

| Informations sur les expositions sous-jacentes

| CREL2 | Identifiant initial du débiteur | Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREL3 | Nouvel identifiant du débiteur | Si l’identifiant initial dans le champ CREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREL4 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREL5 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | Si l’identifiant initial dans le champ CREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREL7 | Date de l’ajout au panier | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL8 | Date de restructuration |

Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

| OUI | OUI

| CREL12 | Région géographique – Débiteur | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | NON

| CREL13 | Classification des régions géographiques | Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. | OUI | NON

| CREL17 | Date d’échéance du prêt à la date de titrisation | Date d’échéance de l’exposition sous-jacente telle que définie dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Cette date ne tient pas compte de toute prolongation de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL20 | Durée de l’option de prolongation | Durée en mois de toute option de prolongation des échéances disponible pour l’exposition sous-jacente. Dans le cas de plusieurs prolongations des échéances disponibles, entrer la durée de l’option ayant la période de prolongation la plus courte pour l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL21 | Nature de l’option de prolongation |

Seuils de référence concernés pour la possibilité de déclencher/d’exercer l’option de prolongation visée au champ CREL20:

Ratio de couverture minimal des intérêts (MICR)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (MDSC)

Ratio prêt-valeur maximal (MLTV)

Conditions multiples (MLTC)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL23 | Encours actuel du capital |

Encours du capital de l’exposition sous-jacente titrisée. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL24 | Encours initial du capital |

Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).

Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREL25 | Encours initial du principal à la date de titrisation |

Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation tel que désigné dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | NON

| CREL26 | Solde non tiré de la facilité engagée pour l’exposition sous-jacente |

Facilité totale restante sur l’exposition sous-jacente globale/solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur l’exposition sous-jacente globale à la date de fin de l’échéance des intérêts que le débiteur peut encore prélever.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | NON

| CREL27 | Total des autres montants restant à percevoir |

Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) qui ont été payés par la SSPE/l’organe de gestion. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par l’organe de gestion ou la SSPE et qui n’ont pas encore été remboursées par le débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL30 | Finalité |

But de l’exposition sous-jacente. En cas de buts multiples, indiquer l’option qui décrit le mieux l’accord:

Acquisition pour investissement (ACQI)

Acquisition pour liquidation (ACQL)

Refinancement (RFIN)

Construction (CNST)

Rénovation (RDVL)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL31 | Structure |

Structure de l’exposition sous-jacente:

Prêt global – non divisé en éléments d’endettement/titres subordonnés (LOAN)

Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette pari passu en dehors du véhicule d’émission (PMLP)

Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette subordonnée en dehors du véhicule d’émission (PMLS)

Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B (AABP)

Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B (BABP)

Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (AABC)

Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (BABC)

Prêt C: dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (CABC)

Financement structurel mezzanine (MZZD)

Dette subordonnée et documentation du prêt séparée en dehors du véhicule d’émission (SOBD)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL32 | Cascade A-B - Versements d’intérêts prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution |

Cascade des paiements des intérêts prévue dans l’échéancier en phase d’exécution:

Séquentiel (SQNL)

Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata modifié (MPRT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL33 | Cascade A-B - Remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution |

Cascade des remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase d’exécution:

Séquentiel (SQNL)

Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata modifié (MPRT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL34 | Remboursements de principal alloués au prêt de premier rang | Insérer le pourcentage de tous les remboursements périodiques du principal prévus dans l’échéancier qui sont destinés au prêt de premier rang (par exemple, prêt A) en cas de prêts multiples dans l’accord de prêt (par exemple, si le champ CREL31 est complété par les valeurs PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, ou CABC). | NON | OUI

| CREL35 | Type de cascade |

Type de cascade régissant l’accord de prêt global:

Intérêts A, principal B, intérêts B, principal B (IPIP)

Intérêts A, intérêts B, principal A, principal B (IIPP)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL36 | Prix d’achat de l’exposition sous-jacente en cas de défaut | Si le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut acheter le prêt de premier rang en cas de défaut, entrer le prix d’achat conformément à l’accord applicable avec le coprêteur/entre créanciers. | NON | OUI

| CREL37 | Possibilité de paiements à des fins de rétablissement? |

Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il effectuer des paiements à des fins de rétablissement à la place du débiteur de l’hypothèque? Sélectionner une réponse dans la liste suivante:

Aucune possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement (NCPP)

Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement jusqu’à une certaine limite fixe tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (FNLP)

Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement sans limite tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (NLCP)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL38 | Restrictions concernant la vente du prêt subordonné? | Y a-t-il des restrictions pesant sur la capacité du détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) à vendre le prêt à un tiers? | NON | OUI

| CREL39 | Le détenteur du prêt subordonné est-il affilié au débiteur? | Un détenteur de prêt subordonné (par exemple, le détenteur du prêt B) bénéficiant de tous ses droits est-il affilié (c’est-à-dire, membre du même groupe financier) au débiteur de l’hypothèque commerciale? | NON | OUI

| CREL40 | Contrôle exercé par le détenteur du prêt subordonné sur le processus de rééchelonnement | Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il exercer un contrôle sur la décision et le processus relatifs à la réalisation et à la vente de la sûreté du prêt? | NON | OUI

| CREL41 | Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires? | Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires? | NON | OUI

| CREL42 | Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang? | Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang? | NON | OUI

| CREL43 | Consentement du porteur de titres | Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration? «Restructuration» inclut la modification des modalités de versement de l’exposition sous-jacente titrisée (y compris du taux d’intérêt, des commissions, de l’échéance, du calendrier de remboursement et/ou les autres mesures généralement admises concernant les modalités de paiement). | OUI | NON

| CREL46 | Participation de la SSPE |

Méthode utilisée par la SSPE pour acquérir la propriété de l’exposition sous-jacente syndiquée:

Cession (ASGN)

Novation (NOVA)

Cession en équité (EQTB)

Participation financée (intérêt pari passu) (PARI)

Participation de rang inférieur (JUNP)

Cession en droit (LGAS)

Cession notifiée (NOTA)

Sous-participation (SUBP)

Participation au risque (RSKP)

Événement de vente (SALE)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL47 | Conséquence en cas de rupture de convention |

Conséquence de la rupture des clauses financières:

Événement de défaut (EDFT)

Amortissement supplémentaire (AAMR)

Réserve d’excédent de trésorerie (CTRS)

Résiliation du contrat de gestion immobilière (TPRM)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL48 | Pénalités pour non présentation des informations financières | Le débiteur fait-il l’objet de sanctions pécuniaires pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation de l’exposition sous-jacente? | OUI | NON

| CREL50 | Recours – Tiers | Y a-t-il recours (complet ou limité) à un tiers (par exemple, un garant) en cas de manquement du débiteur à une obligation en vertu du contrat relatif à l’exposition sous-jacente? | OUI | OUI

| CREL51 | Norme de recouvrement | L’organe de gestion de cette exposition sous-jacente titrisée gère-t-il également l’exposition sous-jacente globale ou seulement une/plusieurs composante(s) de l’exposition sous-jacente globale (par exemple, composante A ou B; ou l’une des composantes pari passu)? | NON | NON

| CREL52 | Total des comptes bloqués |

Solde total des comptes de réserve légaux à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL53 | Encaissement des fonds de garantie bloqués | Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | OUI | NON

| CREL54 | Encaissement d’autres réserves | Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat relatif à l’exposition sous-jacente pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à cette exposition sous-jacente? | NON | NON

| CREL55 | Événement déclencheur de la constitution de garantie |

Type d’événements déclencheurs de la constitution de montants de réserve:

Aucun événement déclencheur (NONE)

Ratio prêt/valeur (LVTX)

Ratio de couverture des intérêts (ICVR)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCT)

Recettes nettes d’exploitation (NOIT)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL56 | Montants/réserves de garantie cibles |

Montants/réserves de garantie cibles.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL58 | Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie |

Situation dans laquelle la réserve de trésorerie peut être utilisée:

Rupture des clauses financières (FICB)

Événement déclencheur (TREV)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL61 | Solde total des réserves |

Solde total des comptes de réserve au niveau de l’exposition sous-jacente à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ CREL54 («Encaissement d’autres réserves») est «O» (oui).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL63 | Constitution du fonds de garantie consécutive à un événement déclencheur | Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | NON

| CREL64 | Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante |

Montants ayant été ajoutés à des fonds de garantie ou des réserves entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de cette communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL65 | Revenus |

Total des revenus provenant de toutes les sources pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens. Peut être normalisé si le contrat de recouvrement applicable l’exige.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | NON

| CREL66 | Charges d’exploitation à la date de titrisation |

Total des charges d’exploitation souscrites pour tous les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues. En cas de biens multiples, faire la somme des charges d’exploitation des biens sous-jacents.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL67 | Dépenses d’investissement à la date de titrisation |

Dépenses d’investissement anticipées tout au long de la vie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation (par opposition aux dépenses de réparation et d’entretien), si indiquées dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL69 | Manquement du débiteur à son obligation d’information | Le débiteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports à l’organe de gestion ou au prêteur de l’exposition sous-jacente? O = oui ou N = Non. | OUI | NON

| CREL70 | Méthode de calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt |

Définir le mode de calcul du taux de couverture des charges d’emprunt requis par la convention, la méthode de calcul induite. Si la méthode de calcul diffère entre le prêt global et le prêt A, entrer la méthode utilisée pour le prêt A.

Période actuelle (CRRP)

Projection – calcul à six mois (PRSF)

Projection – calcul à douze mois (PRTF)

Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)

Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)

Historique – calcul à six mois (HISF)

Historique – calcul à douze mois (HITF)

Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)

Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL71 | Indicateur du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation |

Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:

Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)

Moyen – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion n’alloue de charges d’emprunt qu’aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (AVER)

Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)

Pire scénario – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion alloue 100 % des charges d’emprunt aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (WCAS)

Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)

Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)

Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)

Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL72 | Indicateur le plus récent du ratio de couverture des charges d’emprunt |

Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:

Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)

Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)

Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)

Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)

Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)

Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL73 | Ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation | Calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente. | OUI | NON

| CREL74 | Ratio actuel de couverture des charges d’emprunt | Calcul du ratio actuel de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente. | OUI | NON

| CREL79 | Méthode de calcul du ratio de couverture des intérêts |

Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts requis par la convention au niveau de l’exposition sous-jacente titrisée (ou au niveau de l’exposition sous-jacente globale en l’absence d’indication concernant des accords d’exposition sous-jacente spécifiques dans l’accord de prêt global), la méthode de calcul induite:

Période actuelle (CRRP)

Projection – calcul à six mois (PRSF)

Projection – calcul à douze mois (PRTF)

Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)

Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)

Historique – calcul à six mois (HISF)

Historique – calcul à douze mois (HITF)

Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)

Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL82 | Biens constituant la sûreté de l’exposition sous-jacente | Entrer les identifiants uniques (CREC4) des biens qui servent de garantie pour l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. En cas de biens multiples, entrer tous les identifiants comme indiqué dans le schéma XML. | NON | NON

| CREL83 | Valorisation du portefeuille de biens à la date de titrisation |

Valorisation des biens en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL85 | Statut des biens |

Statut des biens immobiliers. En cas de situations multiples figurant dans la liste ci-dessous, sélectionner la situation qui représente le mieux l’ensemble des biens.

Mandat permanent (LPOA)

Administration judiciaire (RCVR)

Saisie (FCLS)

Propriété foncière (REOW)

Défaisance (DFSD)

Libération partielle (PRLS)

Libération (RLSD)

Identique à la date de titrisation (SCDT)

En recouvrement spécial (SSRV)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL86 | Date d’établissement de la valorisation à la date de titrisation | Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente. | NON | OUI

| CREL87 | Type d’amortissement |

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREL88 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. | NON | OUI

| CREL89 | Période de grâce autorisée | Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur ne considérera pas le défaut de paiement comme un événement de défaut. Cette période concerne les défauts de paiement pour des raisons non techniques (à savoir, les défauts de paiement ne résultant pas de défaillances du système, par exemple). | NON | OUI

| CREL90 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal |

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL91 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts |

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL93 | Description des conditions de remboursement anticipé | Doit refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). | OUI | OUI

| CREL96 | Frais de remboursement anticipé |

Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL97 | Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé | Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. | OUI | OUI

| CREL98 | Encaissements de principal non prévus à l’échéancier |

Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période de collecte la plus récente. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser l’exposition sous-jacente. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL100 | Code de liquidation/remboursement anticipé |

Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte:

Liquidation partielle (réduction de régime) (PTLQ)

Remboursement avant échéance (PTPY)

Liquidation ou cession (LQDP)

Rachat ou substitution (RPSB)

Remboursement intégral à l’échéance (FLPY)

Remboursement réduit (DPOX)

Remboursement avec pénalité (PYPN)

Remboursement avec indemnité actuarielle (YLMT)

Réduction avec pénalité (CPTL)

Réduction avec indemnité actuarielle (YLMT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL101 | Trop-perçu/moins-perçu sur les intérêts lié à un remboursement anticipé |

Moins-perçu ou trop-perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier, non lié à un défaut de paiement sur l’exposition sous-jacente. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue: Moins-perçu – différence par laquelle le montant des intérêts versés est inférieur aux intérêts prévus à l’échéancier qui étaient dus à la date de versement de l’exposition sous-jacente (s’applique uniquement s’il y a un moins-perçu après que le débiteur a payé des frais de résiliation). Trop-perçu – intérêts encaissés au-delà des intérêts courus dus pour la période de cumul des intérêts de l’exposition sous-jacente. Un nombre négatif représente un moins-perçu et un trop-perçu est représenté par un nombre positif.

Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL102 | Date de paiement | Date la plus récente à laquelle le capital et les intérêts sont versés à la SSPE à la date d’arrêté des données, normalement la date de versement des intérêts de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL103 | Prochaine date d’ajustement des versements | Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la prochaine date de versement. | NON | OUI

| CREL105 | Prochain paiement dû |

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL107 | Taux d’intérêt à la date de titrisation | Taux d’intérêt global (par exemple, EURIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur l’exposition sous-jacente titrisée pour la première date de versement des intérêts après la date de titrisation. | OUI | NON

| CREL108 | Première date d’ajustement des versements | Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la première date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la première date à laquelle le montant du capital ou des intérêts est dû (et non la première date après la titrisation à laquelle il est susceptible d’être modifié). | OUI | OUI

| CREL109 | Type de taux d’intérêt |

Type de taux d’intérêt:

Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)

Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)

Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)

Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)

Taux d’actualisation (DISC)

Option de modification (SWIC)

Échange entre débiteurs (OBLS)

Modulaire (MODE)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL110 | Taux d’intérêt actuel | Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. | NON | OUI

| CREL111 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL112 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL113 | Marge de taux d’intérêt actuelle | Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. | NON | OUI

| CREL115 | Valeur actuelle de l’indice | Indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt actuel sur l’exposition sous-jacente titrisée. Taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts payés à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102. | NON | OUI

| CREL122 | Convention de calcul des jours |

Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:

30/360 (A011)

Réel/365 (A005)

Réel/360 (A004)

Réel/réel ICMA (A006)

Réel/réel ISDA (A008)

Réel/réel AFB (A010)

Réel/366 (A009)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL123 | Total du principal et des intérêts dus conformément à l’échéancier |

Principal et intérêts dus conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | NON

| CREL124 | Total du principal et des intérêts versés conformément à l’échéancier |

Principal et intérêts versés conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | NON

| CREL125 | Amortissement négatif |

Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité. Un amortissement négatif survient lorsque les intérêts courus pendant une période de versement sont supérieurs au versement prévu et le montant excédentaire est ajouté à l’encours de l’exposition sous-jacente. Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | NON

| CREL126 | Intérêts différés |

Intérêts différés sur le prêt global (c’est-à-dire, y compris le prêt titrisé et tout autre prêt relevant de l’accord de prêt avec le débiteur). Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un débiteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | NON

| CREL127 | Encours total des moins-perçus enregistrés sur le principal et les intérêts |

Montants cumulés sur le capital et les intérêts dus sur l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, pas uniquement l’exposition sous-jacente titrisée) à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL129 | Encours des arriérés |

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | NON

| CREL130 | Nombre de jours d’arriérés | Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. | NON | NON

| CREL131 | Raison du défaut ou de la saisie |

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)

| OUI | OUI

| CREL132 | Montant du défaut |

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements, y compris les commissions capitalisées/pénalités/etc. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL135 | Intérêts réels versés pour défaut de paiement |

Intérêts réels versés pour défaut de paiement entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Montant total des intérêts pour défaut versés par le débiteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de versement de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL136 | Situation du compte |

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

| NON | NON

| CREL137 | Pertes allouées |

Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL138 | Produits nets reçus de la liquidation |

Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de la SSPE conformément aux documents de la titrisation. Le montant des produits nets de la vente reçus déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL139 | Frais de liquidation |

Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la titrisation. Montant de tous frais de liquidation payés sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL141 | Recouvrements cumulés |

Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL142 | Date de début de la phase d’exécution | Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre du débiteur ou acceptée par lui. | NON | OUI

| CREL143 | Code de la stratégie de restructuration |

Stratégie de restructuration:

Modification (MODI)

Exécution (ENFR)

Administration judiciaire (RCVR)

Insolvabilité (NSOL)

Prolongation (XTSN)

Vente du prêt (LLES)

Remboursement réduit (DPFF)

Bien en possession (PPOS)

Restructuré (RSLV)

Dans l’attente du retour à l’organe de gestion (PRTS)

Remise du titre de propriété au lieu de la saisie (DLFR)

Remboursement intégral (FPOF)

Déclarations et garanties (REWR)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL144 | Modification |

Type de modification:

Prolongation de la date d’échéance (MEXT)

Modification de l’amortissement (AMMC)

Réduction de la valeur du principal (PWOF)

Réduction temporaire du taux (TMRR)

Capitalisation des intérêts (CINT)

Capitalisation des coûts avancés (par exemple, assurance, loyer) (CPCA)

Combinaison (COMB)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL146 | Date la plus récente de cession à un organe de gestion spécial | Date à laquelle une exposition sous-jacente a été cédée à un organe de gestion spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert. | NON | OUI

| CREL147 | Date de dernier retour à l’organe de gestion principal | Date à laquelle une exposition sous-jacente devient une «exposition sous-jacente hypothécaire corrigée», soit la date à laquelle l’organe de gestion spécial a rendu l’exposition sous-jacente à l’organe de gestion principal. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date de la dernière restitution à l’organe de gestion principal. | NON | OUI

| CREL148 | Détermination de l’impossibilité de recouvrer les fonds | Indicateur (Oui/Non): l’organe de gestion ou l’organe de gestion spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins-perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours de l’exposition sous-jacente et autres montants restants dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou de l’exposition sous-jacente? | OUI | OUI

| CREL149 | Élément déclencheur/violation de la convention |

Type d’élément déclencheur/violation de la convention:

Ratio de couverture des intérêts (ICRX)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCR)

Ratio prêt-valeur (LLTV)

Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt (ICDS)

Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt ou ratio prêt-valeur (ICDL)

Violation au niveau du bien (PROP)

Violation au niveau du débiteur (OBLG)

Violation au niveau du locataire ou de l’inoccupation (TENT)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL152 | Code de la liste de surveillance des organes de gestion | Si l’exposition sous-jacente a été entrée dans la liste de surveillance des organes de gestion, entrer le code correspondant le plus approprié figurant dans le tableau 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif. | NON | OUI

| CREL153 | Date d’inscription sur la liste de surveillance des organes de gestion | Date à laquelle il a été décidé de placer l’exposition sous-jacente sur la liste de surveillance. Si l’exposition sous-jacente était sortie de la liste antérieurement et qu’elle y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée. | NON | OUI

| CREL154 | Fournisseur du swap de taux d’intérêt | S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI

| CREL155 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL157 | Notionnel du swap de taux d’intérêt |

Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL158 | Fournisseur du swap de devises | S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI

| CREL159 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de devises pour l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL161 | Notionnel du swap de devises |

Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL163 | Fournisseur d’un autre type de swap | Indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente, lequel n’est ni un swap de taux d’intérêt, ni un swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI

| CREL164 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur d’un autre type de swap | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de l’autre swap pour l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL165 | Frais de résiliation du swap dus par le débiteur |

Dans quelle mesure le débiteur a l’obligation de payer des frais de résiliation au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente? En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Indemnisation totale de la part du débiteur (TOTL)

Indemnisation partielle de la part du débiteur (PINO)

Aucune indemnisation de la part du débiteur (TOTL)

| OUI | NON

| CREL166 | Événement à l’origine de l’annulation totale ou partielle du swap durant la période en cours |

Si le swap pour l’exposition sous-jacente a été annulé entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données, préciser la raison. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Swap annulé en raison de la baisse de notation du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (RTDW)

Swap annulé en raison d’un défaut de paiement au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (PYMD)

Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance de la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente (CNTD)

Swap annulé en raison du remboursement anticipé complet ou partiel du débiteur (PRPY)

Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance du débiteur (OBGD)

Autre (OTHR)

| NON | OUI

| CREL167 | Montant net des versements réguliers effectués par le fournisseur du swap |

Montant net du versement effectué par la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de versement de l’exposition sous-jacente, tel que requis par le contrat de swap. Ce montant n’inclut pas les paiements de frais de résiliation ou d’annulation. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL168 | Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap sur l’exposition sous-jacente |

Montant de tout versement dû par le débiteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL169 | Moins-perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap |

Montant de tout moins-perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par le débiteur. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL170 | Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap |

Montant de tout trop-perçu payé au débiteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREL173 | Identifiant d’entité juridique de la banque chef de file de la syndication | Indiquer l’identifiant d’entité juridique (tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF) de la banque chef de file de la syndication, à savoir l’entité agissant en qualité d’interface entre le débiteur et les prêteurs intervenant dans la syndication de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL174 | Identifiant d’entité juridique de l’organe de gestion | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI

| CREL175 | Nom de l’organe de gestion | Indiquer la dénomination sociale complète de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI

| CREL176 | Nom de l’initiateur | Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON

| CREL177 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON

| CREL179 | Nom du prêteur initial | Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | OUI | OUI

| CREL180 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

| OUI | OUI

| Informations au niveau de la sûreté

| CREC2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREC4 | Nouvel identifiant de la garantie | Si l’identifiant initial dans le champ CREC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CREC5 | Type de sûreté |

Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement informatique (ITEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titres (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

| NON | NON

| CREC6 | Nom du bien |

Nom du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC7 | Adresse du bien |

Adresse du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC8 | Région géographique – Sûreté | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI

| CREC9 | Code postal du bien |

Code postal complet du bien principal.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC11 | Statut du bien |

Statut des biens:

Mandat permanent (LPOA)

Administration judiciaire (RCVR)

Saisie (FCLS)

Propriété foncière (REOW)

Défaisance (DFSD)

Libération partielle (PRLS)

Libération (RLSD)

Identique à la date de titrisation (SCDT)

En recouvrement spécial (SSRV)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC12 | Type de bien |

Type de bien:

Camping (CRPV)

Parking (CARP)

Bâtiment hospitalier (HEAL)

Bâtiment d’hôtellerie/hôtel (HOTL)

Bâtiment industriel (NACE)

Terrain uniquement (LAND)

Bâtiment de loisir (LEIS)

Bien multifamilles (MULF)

Bien à usage mixte (MIXD)

Bureau (OFFC)

Pub (PUBX)

Commerce de détail (RETL)

Entrepôt individuel (SSTR)

Entrepôt (WARE)

Divers (VARI)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC13 | Forme du titre de propriété du bien |

Forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel le débiteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location. Ce type de baux correspond habituellement aux baux nets de longue durée; Les droits et obligations du débiteur sont maintenus jusqu’à l’expiration du bail ou sa résiliation en cas de défaut:

Bien soumis à bail (LESH)

Pleine propriété (FREE)

Mixte (MIXD)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

| NON | OUI

| CREC15 | Montant de la valorisation actuelle |

Valorisation la plus récente du bien telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne; dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle du bien peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation du bien.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREC16 | Méthode de calcul de la valorisation actuelle |

Méthode de calcul la plus récente de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ CREC15:

Inspection complète, interne et externe (FALL)

Inspection complète, uniquement externe (FEXT)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire/agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREC17 | Date de valorisation actuelle |

Base de valorisation la plus récente:

Marché libre (OPEN)

Bien vacant (VCNT)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREC18 | Méthode suivie pour la valorisation initiale |

Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Inspection complète, interne et externe (FALL)

Inspection complète, uniquement externe (FEXT)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire/agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

| OUI | NON

| CREC19 | Date de titrisation de la sûreté | Date à laquelle le bien/la sûreté a été donné(e) en garantie de l’exposition sous-jacente. Si le bien/la sûreté a été remplacé(e), entrer la date de substitution. Si le bien/la sûreté faisait partie de la titrisation initiale, ce sera la date de titrisation. | OUI | NON

| CREC20 | Pourcentage de l’exposition sous-jacente alloué à la date de titrisation | Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par le bien/la sûreté à la date de titrisation lorsqu’il y a plus d’un(e) bien/sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation). | OUI | OUI

| CREC21 | Pourcentage de l’exposition sous-jacente actuellement alloué | Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par la sûreté à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Lorsqu’il y a plus d’une sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente, la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation). | NON | OUI

| CREC22 | Valorisation à la date de titrisation |

Valorisation du bien/de la sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREC27 | Nombre d’unités | Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités. | NON | OUI

| CREC32 | Occupation à la dernière date pertinente | Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments hospitaliers, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers. | NON | OUI

| CREC33 | Taux d’occupation économique à la date de titrisation | Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer). | NON | OUI

| CREC34 | Taux d’occupation physique à la date de titrisation | À la date de titrisation, pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré), si indiqué dans la circulaire d’offre. Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes. | NON | OUI

| CREC35 | Valeur du bien vacant à la date de titrisation |

Valeur du bien vacant à la date de titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREC36 | Date des données financières utilisées à la date de titrisation | Date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois). | OUI | OUI

| CREC37 | Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation |

Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREC38 | Date de début de la période couverte par les informations financières les plus récentes | Date de début de la période couverte dans les informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois). | OUI | OUI

| CREC39 | Date de fin de la période couverte par les informations financières les plus récentes | Date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois). | OUI | OUI

| CREC40 | Revenu le plus récent |

Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour le bien.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREC41 | Dépenses d’exploitation les plus récentes |

Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREC42 | Dépenses d’investissement les plus récentes |

Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| CREC43 | Loyer foncier |

Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| CREC46 | Revenu locatif contractuel annuel |

Revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent du débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

| Informations au niveau du locataire

| CRET2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CRET4 | Identifiant du locataire | Identifiant unique du locataire. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| CRET8 | Loyer demandé |

Loyer annuel à payer par le locataire actuel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| NON | OUI

Article annexe III

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