| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur les expositions sous-jacentes
| CRPL1 | Identifiant unique | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) [2020/1224. | NON | NON
| CRPL2 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPL3 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | Si l’identifiant initial dans le champ CRPL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPL4 | Identifiant initial du débiteur | Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPL5 | Nouvel identifiant du débiteur | Si l’identifiant initial dans le champ CRPL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPL6 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. | NON | NON
| CRPL7 | Date de l’ajout au panier | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CRPL8 | Date de rachat | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. | NON | OUI
| CRPL9 | Date de remboursement | Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). | NON | OUI
| CRPL10 | Région géographique – Débiteur | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | NON
| CRPL11 | Classification des régions géographiques | Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. | OUI | NON
| CRPL12 | Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
a) a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
i) une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
ii) les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
b) figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
c) a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | OUI
| CRPL13 | Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CRPL14 | Code NACE de l’activité | Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. | OUI | OUI
| CRPL15 | Segment du débiteur selon Bâle III |
Segment du débiteur selon Bâle III:
Entreprises (CORP)
Petites et moyennes entreprises considérées comme des entreprises (SMEX)
Commerce de détail (RETL)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPL16 | Taille de l’entreprise |
Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:
Micro-entreprise (MICE) – entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros
Petite entreprise (SMAE) – entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros
Moyenne entreprise (MEDE) – entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros
Grande entreprise (LARE) – entreprise qui n’est ni une micro, ni une petite ni une moyenne entreprise
Personne physique (NATP)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CRPL17 | Revenus |
Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CRPL18 | Total des dettes |
Total des dettes brutes du débiteur, y compris le financement fourni pour la présente exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CRPL19 | EBITDA |
Bénéfices récurrents provenant des activités poursuivies plus intérêts, taxes, impôts, dépréciation et amortissement.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CRPL20 | Valeur de l’entreprise |
Valeur de l’entreprise, à savoir capitalisation boursière plus dette, intérêts minoritaires et actions privilégiées, moins la trésorerie totale et équivalents de trésorerie.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CRPL21 | Flux de trésorerie disponible |
Recettes nettes plus charges hors-trésorerie, intérêts x (1 - taux d’imposition) et investissements à long terme, moins les investissements dans le fonds de roulement. Les charges hors trésorerie incluent la dépréciation, l’amortissement, l’amortissement pour épuisement, la rémunération en actions et la dépréciation d’actifs.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CRPL22 | Date des données financières | Date des informations financières (par exemple, EBITDA) sur le débiteur de cette exposition sous-jacente. | OUI | OUI
| CRPL23 | Monnaie d’établissement des états financiers | Devise dans laquelle sont établis les états financiers. | OUI | NON
| CRPL24 | Type de créance |
Type de créance:
Prêt ou location (LOLE)
Garantie (GUAR)
Billets à ordre (PRMS)
Droits de participation (PRTR)
Découvert (ODFT)
Lettre de crédit (LCRE)
Facilité de capacité d’exploitation (WCFC)
Actions (EQUI)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| CRPL25 | Éléments titrisés |
Quelles créances associées à cette exposition sous-jacente ont été titrisées:
Principal et intérêts (PRIN)
Principal uniquement (PRPL)
Intérêts uniquement (INTR)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| CRPL26 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant. | NON | OUI
| CRPL27 | Rang |
Rang du titre de créance:
Dette de premier rang (SNDB)
Dette mezzanine (MZZD)
Dette de rang inférieur (JUND)
Dette subordonnée (SBOD)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL28 | Syndication | L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée? | OUI | NON
| CRPL29 | Opération à effet de levier | L’exposition sous-jacente est-elle une opération à effet de levier, telle que définie à l’adresse https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf? | NON | NON
| CRPL30 | Gestion par CLO | L’exposition sous-jacente est-elle également gérée par le gestionnaire de CLO? | NON | OUI
| CRPL31 | Paiement en nature | L’exposition sous-jacente est-elle actuellement remboursée en nature (c’est-à-dire, les intérêts sont-ils payés sous forme de principal capitalisé)? | OUI | NON
| CRPL32 | Dispositif particulier | Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. | OUI | OUI
| CRPL33 | Date d’initiation | Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. | OUI | NON
| CRPL34 | Date d’échéance | Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. | NON | OUI
| CRPL35 | Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
Siège ou réseau d’agences (BRAN)
Courtier (BROK)
Internet (WEBI)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPL36 | Finalité |
But de l’exposition sous-jacente:
Découvert ou fonds de roulement (OVRD)
Nouvelle installation et investissement dans les équipements (EQPI)
Investissement dans les nouvelles technologies de l’information (INFT)
Rénovation d’une installation, d’un équipement ou d’une technologie existant(e) (RFBR)
Fusion et acquisition (MGAQ)
Autre finalité expansionniste (OEXP)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CRPL37 | Monnaie de libellé | Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| CRPL38 | Encours initial du capital |
Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).
Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPL39 | Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL40 | Soldes de principal de rang supérieur |
Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPL41 | Valeur de marché |
Pour les titrisations de titres adossés à des prêts aux entreprises, entrer la valeur de marché de la sûreté.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL42 | Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL43 | Prix d’achat | Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. | NON | OUI
| CRPL44 | Date d’exercice de l’option de vente | S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre la date à laquelle l’option peut être exercée. Si la date est inconnue (par exemple, l’option est une option américaine), entrer l’équivalent du 31 décembre 2099. | NON | OUI
| CRPL45 | Prix d’exercice de l’option de vente |
S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre le prix d’exercice de l’option de vente. Si le prix d’exercice est variable (par exemple, l’option est une option «lookback»), entrer la meilleure estimation du prix d’exercice à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL46 | Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CRPL47 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. | OUI | OUI
| CRPL48 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL49 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL50 | Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL51 | Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPL52 | Type de taux d’intérêt |
Type de taux d’intérêt:
Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)
Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)
Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)
Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)
Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)
Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)
Taux d’actualisation (DISC)
Option de modification (SWIC)
Échange entre débiteurs (OBLS)
Modulaire (MODE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL53 | Taux d’intérêt actuel | Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. | NON | OUI
| CRPL54 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL55 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL56 | Marge de taux d’intérêt actuelle | Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. | NON | OUI
| CRPL57 | Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CRPL58 | Valeur plafond du taux d’intérêt | Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CRPL59 | Valeur plancher du taux d’intérêt | Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CRPL60 | Marge à la révision 1 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| CRPL61 | Date 1 de révision des intérêts | Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| CRPL62 | Marge à la révision 2 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| CRPL63 | Date 2 de révision des intérêts | Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| CRPL64 | Marge à la révision 3 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
| OUI | OUI
| CRPL65 | Date 3 de révision des intérêts | Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). | OUI | OUI
| CRPL66 | Indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Prochain indice du taux d’intérêt:
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPL67 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPL68 | Nombre de paiements effectués avant la titrisation | Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. | OUI | NON
| CRPL69 | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. | OUI | OUI
| CRPL70 | Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé | Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. | OUI | OUI
| CRPL71 | Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL72 | Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé | Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. | OUI | OUI
| CRPL73 | Date du dernier remboursement anticipé | Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. | OUI | OUI
| CRPL74 | Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPL75 | Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
| OUI | OUI
| CRPL76 | Date du dernier arriéré | Date du dernier arriéré du débiteur. | OUI | OUI
| CRPL77 | Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
total des versements arrivés à échéance
PLUS tout montant capitalisé
PLUS toute commission appliquée au compte
MOINS total des versements reçus à ce jour
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| CRPL78 | Nombre de jours d’arriérés | Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. | NON | NON
| CRPL79 | Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
Performante (PERF)
Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
Restructurée – arriérés (RARR)
En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
Arriérés (ARRE)
Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
Remboursée (RDMD)
Autre (OTHR)
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | NON
| CRPL80 | Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
| OUI | OUI
| CRPL81 | Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL82 | Date du défaut | Date du défaut. | NON | OUI
| CRPL83 | Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL84 | Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL85 | Sources de recouvrement |
Sources des recouvrements:
Liquidation de sûretés (LCOL)
Exécution des garanties (EGAR)
Prêts supplémentaires (ALEN)
Recouvrements en espèces (CASR)
Mixte (MIXD)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPL86 | Recours | Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente? | OUI | OUI
| CRPL87 | Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme est plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL88 | Notionnel du swap de taux d’intérêt |
S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL89 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CRPL90 | Fournisseur du swap de taux d’intérêt | S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| CRPL91 | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt | S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap. | NON | OUI
| CRPL92 | Notionnel du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPL93 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises | S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap. | NON | OUI
| CRPL94 | Fournisseur du swap de devises | S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| CRPL95 | Date d’échéance du swap de devises | S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap. | NON | OUI
| CRPL96 | Nom du prêteur initial | Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | OUI | OUI
| CRPL97 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
| OUI | OUI
| CRPL98 | Pays d’établissement du prêteur initial | Pays dans lequel est établi le prêteur initial. | OUI | OUI
| CRPL99 | Nom de l’initiateur | Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| CRPL100 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| CRPL101 | Pays d’établissement de l’initiateur | Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| Informations au niveau de la sûreté
| CRPC1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CRPL1. | NON | NON
| CRPC2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CRPL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPC3 | Identifiant initial de la sûreté | Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPC4 | Nouvel identifiant de la garantie | Si l’identifiant initial dans le champ CRPC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CRPC5 | Région géographique – Sûreté | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI
| CRPC6 | Type de sûreté |
Type de sûreté:
Sûreté réelle (collatéral) (COLL)
Garantie adossée à une sûreté réelle (GCOL)
Garantie non adossée à une sûreté réelle (GNCO)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| CRPC7 | Type de charge |
Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:
Charge fixe (FXCH)
Charge variable (FLCH)
Aucune charge (NOCG)
Aucune charge mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire (ATRN)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CRPC8 | Privilège | Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté. | OUI | OUI
| CRPC9 | Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
Automobile (CARX)
Véhicule industriel (INDV)
Camion commercial (CMTR)
Véhicule ferroviaire (RALV)
Véhicule nautique commercial (NACM)
Véhicule nautique de loisir (NALV)
Avion (AERO)
Machine-outil (MCHT)
Équipement industriel (INDE)
Équipement de bureau (OFEQ)
Équipement informatique (ITEQ)
Équipement médical (MDEQ)
Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
Bâtiment commercial (CBLD)
Bâtiment résidentiel (RBLD)
Bâtiment industriel (IBLD)
Autre véhicule (OTHV)
Autre équipement (OTHE)
Autre bien immobilier (OTRE)
Autres produits ou stocks (OTGI)
Titres (SECU)
Garantie (GUAR)
Autre actif financier (OTFA)
Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| CRPC10 | Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPC11 | Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10:
Évaluation complète (FAPR)
Inspection rapide (DRVB)
Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
Indexée (IDXD)
Par ordinateur (DKTP)
Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
Prix d’achat (PPRI)
Décote (HCUT)
Évaluation au prix du marché (MTTM)
Évaluation du débiteur (OBLV)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPC12 | Date de valorisation actuelle | Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10. | OUI | OUI
| CRPC13 | Montant de la valorisation initiale |
Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| CRPC14 | Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, comme indiqué dans le champ CRPC13:
Évaluation complète (FAPR)
Inspection rapide (DRVB)
Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
Indexée (IDXD)
Par ordinateur (DKTP)
Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
Prix d’achat (PPRI)
Décote (HCUT)
Évaluation au prix du marché (MTTM)
Évaluation du débiteur (OBLV)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CRPC15 | Date de la valorisation initiale | Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ CRPC13. | OUI | OUI
| CRPC16 | Date de la vente | Date de vente de la sûreté. | NON | OUI
| CRPC17 | Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CRPC18 | Monnaie de la sûreté | Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ CRPC10 est libellé. | NON | OUI
| CRPC19 | Pays du garant | Pays dans lequel est établi le garant. | NON | OUI
| CRPC20 | Sous-secteur SEC du garant | Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. | NON | OUI