| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur les expositions sous-jacentes
| CCDL1 | Identifiant unique | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| CCDL2 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CCDL3 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | Si l’identifiant initial dans le champ CCDL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CCDL4 | Identifiant initial du débiteur | Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CCDL5 | Nouvel identifiant du débiteur | Si l’identifiant initial dans le champ CCDL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| CCDL6 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. | NON | NON
| CCDL7 | Date de l’ajout au panier | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. | NON | OUI
| CCDL8 | Date de rachat | Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. | NON | OUI
| CCDL9 | Région géographique – Débiteur | Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | NON
| CCDL10 | Classification des régions géographiques | Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. | OUI | NON
| CCDL11 | Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
Salarié – secteur privé (EMRS)
Salarié – secteur public (EMBL)
Salarié – secteur inconnu (EMUK)
Sans emploi (UNEM)
Travailleur indépendant (SFEM)
Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
Étudiant (STNT)
Retraité (PNNR)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CCDL12 | Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
a) a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
i) une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
ii) les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
b) figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
c) a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | OUI
| CCDL13 | Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CCDL14 | Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | NON
| CCDL15 | Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ CCDL14:
Revenu brut annuel (GRAN)
Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
Revenu disponible (DSPL)
L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CCDL16 | Monnaie du revenu principal | Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es). | OUI | NON
| CCDL17 | Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
Autocertifié sans contrôle (SCRT)
Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
Vérifié (VRFD)
Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
Autre (OTHR)
| OUI | NON
| CCDL18 | Dispositif particulier | Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. | OUI | OUI
| CCDL19 | Date d’initiation | Date à laquelle le compte a été ouvert. | OUI | NON
| CCDL20 | Canal à l’origine de l’initiation |
Canal de l’initiation:
Internet (WEBI)
Succursale (BRCH)
Vente par téléphone (TLSL)
Stand (STND)
Courrier (POST)
Marque blanche (WLBL)
Magazine (MGZN)
Autre (OTHR)
| OUI | OUI
| CCDL21 | Monnaie de libellé | Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| CCDL22 | Encours actuel du capital |
Entrer le montant total actuellement dû par le débiteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CCDL23 | Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CCDL24 | Prix d’achat | Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. | NON | OUI
| CCDL25 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. | NON | OUI
| CCDL26 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CCDL27 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CCDL28 | Prochain paiement dû |
Prochain versement minimal périodique dû par le débiteur.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CCDL29 | Taux d’intérêt actuel | Rendement moyen pondéré annualisé incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’est-à-dire le facturé, pas le perçu). | NON | OUI
| CCDL30 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CCDL31 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| CCDL32 | Nombre de paiements effectués avant la titrisation | Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. | OUI | NON
| CCDL33 | Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
| OUI | OUI
| CCDL34 | Date du dernier arriéré | Date du dernier arriéré du compte. | OUI | OUI
| CCDL35 | Nombre de jours d’arriérés | Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté des données. Si le compte n’est pas en arriéré, entrer 0. | NON | NON
| CCDL36 | Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
total des versements arrivés à échéance
PLUS tout montant capitalisé
PLUS toute commission appliquée au compte
MOINS total des versements reçus à ce jour
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| CCDL37 | Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
Performante (PERF)
Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
Restructurée – arriérés (RARR)
En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
Arriérés (ARRE)
Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
Remboursée (RDMD)
Autre (OTHR)
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
| NON | NON
| CCDL38 | Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
| OUI | OUI
| CCDL39 | Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CCDL40 | Date du défaut | Date du défaut. | NON | OUI
| CCDL41 | Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| CCDL42 | Nom du prêteur initial | Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | OUI | OUI
| CCDL43 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
| OUI | OUI
| CCDL44 | Pays d’établissement du prêteur initial | Pays dans lequel est établi le prêteur initial. | OUI | OUI
| CCDL45 | Nom de l’initiateur | Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| CCDL46 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON
| CCDL47 | Pays d’établissement de l’initiateur | Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. | NON | NON