Annexe XI -Règlement délégué (UE) 2020/1224

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

| Informations sur les expositions sous-jacentes

| IVAL4 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | Si l’identifiant initial dans le champ IVAL3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON

| IVAL5 | Type d’exposition sous-jacente |

Sélectionner le type d’exposition sous-jacente existant dans cette opération:

Créance commerciale (TREC)

Prêt ou crédit-bail automobile (ALOL)

Prêt à la consommation (CONL)

Crédit-bail d’équipement (EQPL)

Crédit de financement de stocks de produits (FLRF)

Prime d’assurance (INSU)

Créance de carte de crédit (CCRR)

Prêt hypothécaire résidentiel (RMRT)

Prêt hypothécaire commercial (CMRT)

Prêt aux petites et moyennes entreprises (SMEL)

Prêt aux entreprises hors PME (NSML)

Futur flux (FUTR)

Fonds à effet de levier (LVRG)

Titre Adossé à des Obligations (CBOB)

Titre Adossé à des Prêts aux Entreprises (CLOB)

Autre (OTHR)

| NON | NON

| IVAL7 | Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 1 | Région géographique dans laquelle est situé le plus grand volume d’expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI

| IVAL8 | Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 2 | Région géographique dans laquelle est situé le deuxième plus grand volume expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI

| IVAL9 | Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 3 | Région géographique dans laquelle est situé le troisième plus grand volume d’expositions sous-jacentes principales (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». | OUI | OUI

| IVAL10 | Classification des régions géographiques | Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. | OUI | OUI

| IVAL11 | Encours actuel du capital |

Encours total du capital à la date d’arrêté des données pour ce type d’exposition. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL13 | Expositions en EUR |

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en EUR à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL14 | Expositions en GBP |

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en GBP à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL15 | Expositions en USD |

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en USD à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL16 | Autres expositions |

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées dans des devises autres que l’EUR, le GPB et l’USD à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL19 | Ratio actuel prêt/valeur | Ratio actuel prêt/valeur (LTV) en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. | OUI | OUI

| IVAL20 | Ratio de la dette au revenu |

Ratio de la dette au revenu du débiteur en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Dette définie en tant qu’encours total du capital de l’exposition sous-jacente existante à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des revenus principal et (le cas échéant) secondaire.

| OUI | OUI

| IVAL21 | Type d’amortissement |

Encours total du capital des expositions de ce type dont l’amortissement est in fine, ballon, un arrangement autre qu’un amortissement français ou allemand, ou un échéancier d’amortissement fixe. Aux fins de ce champ:

— «amortissement français» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique;

— «amortissement allemand» est défini en tant qu’amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts;

— «échéancier d’amortissement fixe» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant du capital remboursé à chaque tranche est identique;

— «amortissement in fine» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total du capital est remboursé à la dernière tranche;

— «amortissement ballon» est défini en tant qu’amortissement consistant en des remboursements partiels du capital suivis d’un montant final de capital plus important; et

— «autre amortissement» est défini en tant qu’autre type d’amortissement ne relevant d’aucune des catégories énumérées ci-dessus.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL22 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal supérieure à un mois |

Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité des versements du capital dû, à savoir la période entre chaque versement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL23 | Périodicité prévue pour le paiement d’intérêts supérieure à un mois |

Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité du paiement des intérêts dus, à savoir la période entre chaque paiement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL24 | Créances à taux variables |

Encours total du capital des expositions de ce type à la date d’arrêté des données dont le taux d’intérêt s’entend généralement comme «variable». «Variable» désigne un taux indexé sur l’un des indices suivants: LIBOR (toute devise et échéance), EURIBOR (toute devise et échéance), tout taux de base d’une banque centrale (BoE, ECB, etc.), le taux variable standard de l’initiateur ou tout indice similaire.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL25 | Montant financé |

Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération qui a été financé par un papier commercial, entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL26 | Dilutions |

Total des réductions sur les expositions sous-jacentes au titre du capital au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL27 | Expositions rachetées |

Encours total du capital des expositions de ce type ayant été rachetées (c’est-à-dire, retirées du panier des expositions sous-jacentes en étant rachetées) par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL28 | Expositions en défaut, ou expositions à un débiteur en difficulté, au moment de la titrisation |

Conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402, entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui, au moment de la titrisation, étaient soit des expositions en défaut, soit des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté au sens de ce même article.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL29 | Expositions en défaut |

Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL30 | Expositions en défaut CRR |

Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL31 | Montants bruts radiés au cours de la période |

Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL32 | Arriérés 1-29 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL33 | Arriérés 30-59 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL34 | Arriérés 60-89 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL35 | Arriérés 90-119 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL36 | Arriérés 120-149 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL37 | Arriérés 150-179 jours | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL38 | Arriérés 180 jours ou + | Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. | OUI | OUI

| IVAL39 | Expositions restructurées |

Entrer la proportion d’expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

Calculer la proportion en divisant l’encours actuel total de ces expositions par l’encours actuel total des expositions de ce type, à la date d’arrêté des données.

| OUI | OUI

| IVAL40 | Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins d’un an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL41 | Expositions restructurées (1 à 3 ans avant transfert) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins de trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL42 | Expositions restructurées (plus de 3 ans avant transfert) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL43 | Expositions restructurées (taux d’intérêt) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le taux d’intérêt a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration du taux d’intérêt» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant le taux d’intérêt à la suite d’une renégociation, notamment une modification de la base du taux d’intérêt ou des marges sur ce dernier, des commissions, des pénalités et/ou toute autre mesure de restructuration du taux d’intérêt généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL44 | Expositions restructurées (échéancier de remboursement) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont l’échéancier de remboursement a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration de l’échéancier de remboursement» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant l’échéancier de remboursement à la suite d’une renégociation, notamment une dispense temporaire de remboursement, une modification du calendrier de remboursement et/ou toute autre mesure de restructuration de l’échéancier de remboursement généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL45 | Expositions restructurées (structure des échéances) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le profil des échéances a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration de la structure des échéances» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant les échéances à la suite d’une renégociation, notamment une prolongation des échéances et/ou toute autre mesure de restructuration des échéances généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL46 | Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert et pas de nouveaux arriérés) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor de 0 à 1 an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL47 | Expositions restructurées (pas de nouveaux arriérés) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL48 | Expositions restructurées (nouveaux arriérés) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui ont déjà présenté des arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

| IVAL49 | Expositions restructurées (autre) |

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor, à l’exclusion des restructurations déjà indiquées dans les champs IVAL43, IVAL44, et IVAL45, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

| OUI | OUI

Article annexe XI

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