| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur le programme
| IVAS1 | Identifiant unique – Programme ABCP | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à ce programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| IVAS2 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. | NON | NON
| IVAS3 | Nom de l’entité déclarante | Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SEAP3 de la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| IVAS4 | Personne de contact de l’entité déclarante | Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. | NON | NON
| IVAS5 | Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante | Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. | NON | NON
| IVAS6 | Coordonnées électroniques de l’entité déclarante | Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. | NON | NON
| IVAS7 | Mesures/ratios de déclenchement | Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif. | NON | OUI
| IVAS8 | Expositions non conformes |
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, entrer la valeur totale des expositions, sur la base de l’encours actuel à la date d’arrêté des données, non conformes à l’article 24, paragraphes 9, 10 et 11, du règlement (UE) 2017/2402.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| OUI | OUI
| IVAS9 | Durée de vie moyenne pondérée | Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à ce programme ABCP, exprimée en années. | OUI | OUI
| IVAS10 | Méthode de rétention du risque |
Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)
Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)
Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)
Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)
Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)
Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| IVAS11 | Entité conservant le risque |
Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
Initiateur (ORIG)
Sponsor (SPON)
Prêteur initial (OLND)
Vendeur (SELL)
Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| Informations sur l’opération
| IVAN1 | Identifiant unique – Programme ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ IVAS1. | NON | NON
| IVAN2 | Identifiant unique – Opération ABCP | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| IVAN3 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles pour les expositions sous-jacentes présentés en annexe XI. | NON | NON
| IVAN4 | Code NACE de l’activité | Code NACE de l’activité de l’initiateur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. | NON | OUI
| IVAN5 | Méthode de rétention du risque |
Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)
Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)
Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)
Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)
Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)
Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| IVAN6 | Entité conservant le risque |
Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
Initiateur (ORIG)
Sponsor (SPON)
Prêteur initial (OLND)
Vendeur (SELL)
Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| IVAN7 | Durée de vie moyenne pondérée | Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à cette opération, exprimée en années. | OUI | OUI
| Informations sur les tests/événements/déclencheurs
| IVAR1 | Identifiant unique – Opération ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ IVAN2. | NON | NON
| IVAR2 | Identifiant initial du test/événement/déclencheur | Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| IVAR3 | Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur | Si l’identifiant initial dans le champ IVAR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| IVAR4 | Description | Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées. | NON | NON
| IVAR5 | Statut | Le test a-t-il été satisfaisant à la date d’arrêté des données? En cas de déclencheur, le seuil déclencheur est-il dépassé? | NON | NON
| IVAR6 | Conséquence en cas de non-conformité |
Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):
Changement dans l’ordre de priorité des paiements (CHPP)
Remplacement d’une contrepartie (CHCP)
Changement dans l’ordre de priorité des paiements et remplacement d’une contrepartie (BOTH)
Autre conséquence (OTHR)
| NON | NON