| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur la titrisation
| SESS1 | Identifiant unique | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| SESS2 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs. | NON | NON
| SESS3 | À cessé d’être STS | La titrisation a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si la titrisation n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SESS4 | Mesures correctives | Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SESS5 | Mesures administratives | Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SESS6 | Modification significative des documents concernant l’opération | Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications. | NON | OUI
| SESS7 | Perfection de la cession | Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert d’expositions sous-jacentes à la SSPE (à savoir, perfection de vente) est-il effectué après la date de clôture de la titrisation? | NON | OUI
| SESS8 | Type actuel de cascade |
Sélectionner dans la liste ci-dessous le type de cascade le plus proche actuellement applicable à la titrisation:
Cascade turbo (TRWT)
Cascade séquentielle (SQWT)
Cascade prorata (PRWT)
Cascade actuellement séquentielle, avec la possibilité de devenir prorata dans l’avenir (SQPR)
Cascade actuellement prorata, avec la possibilité de devenir séquentielle dans l’avenir (SQPR)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESS9 | Type de fiducie globale (Master Trust) |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, sélectionner la description la plus appropriée de la structure:
Chaque SSPE est indépendante des autres SSPE en ce qui concerne l’émission de titres et la distribution de la trésorerie (également appelé «structure capitaliste») (CSTR)
Les pertes sont partagées entre toutes les SSPE et des catégories uniques de titres sont émises indépendamment des catégories de rang supérieur ou inférieur (également appelé «structure socialiste» ou «fiducie globale dissociée») (SSTR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESS10 | Valeur de la SSPE |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal et charges) dans lesquelles la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESS11 | Valeur en principal de la SSPE |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal uniquement) dans lesquelles la fiducie a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESS12 | Nombre de comptes de la SSPE | Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données. | NON | OUI
| SESS13 | Encours en principal des titres |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de tous les titres adossés à des actifs et garantis par les expositions sous-jacentes dans la fiducie.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESS14 | Part du vendeur | Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de l’initiateur dans la fiducie, exprimé en pourcentage. En cas d’initiateurs multiples, entrer l’intérêt agrégé pour tous les initiateurs. | NON | OUI
| SESS15 | Part de financement | Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de la SSPE de cette série dans la fiducie à la date d’arrêté des données, exprimé en pourcentage. | NON | OUI
| SESS16 | Revenus alloués à cette série |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le montant des recettes allouées à cette série par la fiducie.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESS17 | Indice de référence du swap de taux d’intérêt |
Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée:
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESS18 | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt. | NON | OUI
| SESS19 | Notionnel du swap de taux d’intérêt |
Montant notionnel du swap de taux d’intérêt à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESS20 | Monnaie du payeur du swap de devises | Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. | NON | OUI
| SESS21 | Monnaie du receveur du swap de devises | Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. | NON | OUI
| SESS22 | Taux de change pour swap de devises | Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises. | NON | OUI
| SESS23 | Date d’échéance du swap de devises | Date d’échéance du swap de devises. | NON | OUI
| SESS24 | Notionnel du swap de devises |
Montant notionnel du swap de devises à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| Informations au niveau des tranches/obligations
| SEST1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SEST2 | Identifiant initial de la tranche | Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEST3 | Nouvel identifiant de la tranche | Si l’identifiant initial dans le champ SEST2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEST2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEST4 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | Code ISIN attribué à cette tranche, le cas échéant. | NON | OUI
| SEST5 | Nom de la tranche | Désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à cette tranche d’obligations (ou catégorie de titres) qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc. | NON | OUI
| SEST6 | Type de tranche/d’obligation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)
Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)
Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)
Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SEST7 | Monnaie | Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument. | NON | NON
| SEST8 | Encours initial du capital |
Encours initial du capital de cette tranche à l’émission.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEST9 | Encours actuel du capital |
Montant au pair ou notionnel de l’encours de cette tranche après la date de versement du capital actuel.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEST10 | Périodicité de paiement des intérêts |
Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SEST11 | Date de paiement des intérêts | Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations. | NON | OUI
| SEST12 | Date de paiement du principal | Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations. | NON | OUI
| SEST13 | Coupon actuel | Coupon de l’instrument en points de base. | NON | NON
| SEST14 | Marge/spread de taux d’intérêt actuel | Écart de coupon appliqué à l’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’instrument spécifique, en points de base. | NON | OUI
| SEST15 | Plancher du coupon | Plancher du coupon de l’instrument. | NON | OUI
| SEST16 | Plafond du coupon | Plafond du coupon de l’instrument. | NON | OUI
| SEST17 | Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) | Le cas échéant, quelle est la valeur du coupon augmenté/diminué conformément aux conditions de la titrisation/du programme? | NON | OUI
| SEST18 | Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) | Le cas échéant, quelle est la date à laquelle la définition du coupon est censée être modifiée conformément aux conditions de la titrisation/du programme? | NON | OUI
| SEST19 | Convention relative aux jours ouvrables |
Convention relative aux jours ouvrables utilisée pour le calcul des intérêts dus:
Suivant (FWNG)
Suivant modifié (MODF)
Le plus proche (NEAR)
Précédent (PREC)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEST20 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEST21 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEST22 | Date d’émission | Date à laquelle cet instrument a été émis. | NON | NON
| SEST23 | Date de début de calcul des intérêts | Première date à laquelle le montant des intérêts dus sur l’instrument est calculé. | NON | OUI
| SEST24 | Date d’échéance légale | Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut. | NON | OUI
| SEST25 | Clause de prolongation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire la partie habilitée à prolonger l’échéance de l’instrument, conformément aux conditions de la titrisation/du programme:
SSPE uniquement (ISUR)
Porteur de titres (NHLD)
SSPE ou porteur de titres (ISNH)
Pas d’option (NOPT)
| NON | OUI
| SEST26 | Prochaine date de rachat | Quelle est la prochaine date à laquelle l’instrument peut être racheté, conformément aux conditions de la titrisation/du programme? À l’exclusion des accords de retrait anticipé. | NON | OUI
| SEST27 | Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call) | Quel est le seuil de retrait anticipé conformément aux conditions de la titrisation/du programme? | NON | OUI
| SEST28 | Prochaine date d’option de vente (Put) | Quelle est la prochaine date d’option de vente conformément aux conditions de la titrisation/du programme? | NON | OUI
| SEST29 | Convention de calcul des jours |
Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:
30/360 (A011)
Réel/365 (A005)
Réel/360 (A004)
Réel/réel ICMA (A006)
Réel/réel ISDA (A008)
Réel/réel AFB (A010)
Réel/366 (A009)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEST30 | Convention de règlement |
Convention de règlement habituelle pour la tranche:
T plus un (TONE)
T plus deux (TTWO)
T plus trois (TTRE)
Dès que possible (ASAP)
À l’issue du contrat (ENDC)
Fin de mois (MONT)
Futur (FUTU)
Jour suivant (NXTD)
Régulier (REGU)
T plus cinq (TFIV)
T plus quatre (TFOR)
En cas d’émission (WHIF)
Lors de la distribution (WDIS)
Lors de l’émission (WISS)
Lors de l’émission ou de la distribution (WHID)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEST31 | Point d’attachement actuel | Point d’attachement actuel de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100. | NON | NON
| SEST32 | Point d’attachement initial | Point d’attachement initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100. | NON | OUI
| SEST33 | Rehaussement de crédit actuel | Rehaussement de crédit actuel de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. | NON | NON
| SEST34 | Rehaussement de crédit initial | Rehaussement de crédit initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. | NON | OUI
| SEST35 | Formule de rehaussement de crédit | Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit de la tranche. | NON | NON
| SEST36 | Tranches de rang égal | Entrer le code ISIN de toutes les tranches (y compris de celle-ci) qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang égal à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. | NON | OUI
| SEST37 | Tranches de rang supérieur | Entrer le code ISIN de toutes les tranches qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang supérieur à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. | NON | OUI
| SEST38 | Encours inscrit au registre des impayés en principal |
Encours inscrit au registre des impayés en principal de la tranche concernée.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEST39 | Identifiant d’entité juridique du garant | Si la tranche a été garantie, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. | NON | OUI
| SEST40 | Nom du garant | Indiquer la dénomination sociale complète du garant. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. | NON | OUI
| SEST41 | Sous-secteur SEC du garant | Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. | NON | OUI
| SEST42 | Type de protection |
Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)
Émission liée au Crédit (CLKN)
Swap sur rendement total (TRES)
Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)
Assurance-crédit (CINS)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| Informations au niveau du compte
| SESA1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESA2 | Identifiant initial du compte | Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SESA3 | Nouvel identifiant du compte | Si l’identifiant initial dans le champ SESA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SESA4 | Type de compte |
Type du compte:
Compte de trésorerie (CARE)
Compte commun (CORE)
Compte de compensation (SORE)
Facilité de trésorerie (LQDF)
Compte de marge (MGAC)
Autre compte (OTHR)
| NON | NON
| SESA5 | Solde cible du compte |
Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESA6 | Solde effectif du compte |
Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESA7 | Amortissement du compte | Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation? | NON | NON
| Informations au niveau de la contrepartie
| SESP1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESP2 | Identifiant d’entité juridique de la contrepartie | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie. | NON | NON
| SESP3 | Nom de la contrepartie | Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| SESP4 | Type de contrepartie |
Type de contrepartie:
Banque du compte (ABNK)
Banque du compte de secours (BABN)
Facilitateur de la banque du compte (ABFC)
Garant de la banque du compte (ABGR)
Agent des garanties (CAGT)
Agent des paiements (PAYA)
Agent de calcul (CALC)
Agent administratif (AMDI)
Sous-agent administratif (ADSA)
Agent de transfert (RANA)
Agent de vérification (VERI)
Agent des sûretés (SECU)
Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)
Fournisseur de sûretés réelles (COLL)
Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)
Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)
Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)
Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)
Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)
Émetteur (ISSR)
Initiateur (ORIG)
Vendeur (SELL)
Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)
Organe de gestion (SERV)
Organe de gestion de secours
Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)
Organe de gestion spécial (SSRV)
Souscripteur (SUBS)
Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)
Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)
Fournisseur de swap de devises (CSPR)
Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)
Auditeur (AUDT)
Conseiller (CNSL)
Mandataire (TRUS)
Représentant des porteurs de titres (REPN)
Preneur ferme (UNDR)
Arrangeur (ARRG)
Négociant (DEAL)
Gestionnaire (MNGR)
Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)
Conduit Multi-Cédant (MSCD)
Entité de titrisation (SSPE)
Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)
Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)
Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)
Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)
Contrepartie à la mise en pension (RAGC)
Gestionnaire de trésorerie (CASM)
Banque du compte d’encaissement (BABN)
Banque du compte de la sûreté (BABN)
Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)
Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)
Conseiller du portefeuille (PRTA)
Agent de substitution (SUBA)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESP5 | Pays d’établissement de la contrepartie | Pays dans lequel est établie la contrepartie. | NON | NON
| SESP6 | Seuil de notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SESP7 | Notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SESP8 | Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données.
En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SESP9 | Nom de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| Informations sur les titrisations CLO
| SESC1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESC2 | Date de fin de la période sans rachat (Non-Call) | Entrer la date à laquelle toutes les périodes sans rachat se terminent (par exemple, lorsque les porteurs des tranches ne sont pas autorisés à demander à la SSPE de liquider le portefeuille et de rembourser toutes les tranches, de réviser ou de refinancer les tranches, etc.). | NON | OUI
| SESC3 | Type de CLO |
Type de CLO qui décrit le mieux cette opération:
Titre adossé à des prêts aux entreprises de bilan (BCLO)
Titre adossé à des prêts aux entreprises d’arbitrage (ACLO)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESC4 | Période actuelle |
Statut de la période actuelle du CLO:
Entrepôt (WRHS)
Démarrage (RMUP)
Réinvestissement (RINV)
Post-réinvestissement (PORI)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESC5 | Date de début de la période actuelle | Entrer la date à laquelle a débuté la période actuelle. | NON | OUI
| SESC6 | Date de fin de la période actuelle | Entrer la date à laquelle prendra fin/devrait prendre fin la période actuelle. | NON | OUI
| SESC7 | Limite de concentration | Entrer la limite de concentration, en pourcentage de la valeur au pair du portefeuille, qui s’applique à tout(e) contrepartie/débiteur, comme indiqué dans la documentation de l’opération. En cas de limites multiples, entrer la limite maximale (par exemple, s’il y a deux limites, en fonction de la notation, de 10 % et de 20 %, entrer 20 %). | NON | OUI
| SESC8 | Restrictions — Échéance légale | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions dont l’échéance légale finale dépasse l’échéance légale finale la plus courte des tranches (en supposant que l’option de retrait anticipé est exercée)? | NON | OUI
| SESC9 | Restrictions — Expositions subordonnées | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions avec privilège de second rang qui peuvent être achetées? | NON | OUI
| SESC10 | Restrictions — Expositions non performantes | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions non performantes qui peuvent être achetées? | NON | OUI
| SESC11 | Restrictions — Expositions PIK | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions PIK (pay-in-kind) qui peuvent être détenues à tout moment? | NON | OUI
| SESC12 | Restrictions — Expositions coupon zéro | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions à coupon zéro qui peuvent être détenues à tout moment? | NON | OUI
| SESC13 | Restrictions — Expositions actions | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’actions ou de dette convertible en actions qui peuvent être achetées? | NON | OUI
| SESC14 | Restrictions — Expositions participations | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de participations dans le prêt qui peuvent être achetées? | NON | OUI
| SESC15 | Restrictions — Ventes discrétionnaires | Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de ventes discrétionnaires par an? | NON | OUI
| SESC16 | Ventes discrétionnaires |
Ventes discrétionnaires réelles, cumul annuel jusqu’à ce jour.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESC17 | Réinvestissements |
Montant réinvesti, cumul annuel jusqu’à ce jour.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESC18 | Restrictions — Rehaussement de crédit | Le gestionnaire de CLO peut-il retirer ou monétiser tout rehaussement de crédit supplémentaire? | NON | NON
| SESC19 | Restrictions — Offres de prix | Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des offres de prix auprès de négociants autres que l’arrangeur? | NON | NON
| SESC20 | Restrictions — Transactions | Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des transactions auprès de négociants autres que l’arrangeur? | NON | NON
| SESC21 | Restrictions — Émissions | Y a-t-il des restrictions sur l’émission supplémentaire de titres? | NON | NON
| SESC22 | Restrictions — Remboursements | Y a-t-il des restrictions sur l’origine des fonds utilisés pour le rachat/remboursement sélectif de titres (par exemple, le produit du capital ne peut pas être utilisé pour effectuer un remboursement; tout remboursement doit avoir lieu dans l’ordre de priorité de paiement des titres; les ratios de tests de surcollatéralisation doivent être maintenus ou améliorés après achat)? | NON | NON
| SESC23 | Restrictions — Refinancement | Y a-t-il des restrictions en cas de refinancement des titres? | NON | NON
| SESC24 | Restrictions — Rémunération titres | Les porteurs de titres peuvent-ils céder leurs titres au mandataire à des fins d’annulation sans recevoir de paiement en contrepartie? | NON | NON
| SESC25 | Restrictions — Protection de crédit | Le gestionnaire de CLO peut-il acheter ou ventre la protection de crédit sur les actifs sous-jacents? | NON | NON
| SESC26 | Délai de liquidation des sûretés | Entrer le nombre de jours calendaires après lesquels les sûretés peuvent être liquidées. En cas de multiples périodes possibles, entrer le nombre minimal de jours calendaires. | NON | OUI
| SESC27 | Liquidation des sûretés — Renoncement | Certains porteurs de titres ou tous les porteurs de titres peuvent-ils choisir de renoncer à la période de liquidation des suretés? | NON | NON
| Informations sur le gestionnaire de CLO
| SESL1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESL2 | Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du gestionnaire de CLO. | NON | NON
| SESL3 | Nom du gestionnaire | Indiquer la dénomination sociale complète du gestionnaire de CLO. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| SESL4 | Date d’établissement | Date de constitution/d’établissement du gestionnaire de CLO. | NON | OUI
| SESL5 | Date d’enregistrement | Date d’enregistrement dans l’Union européenne en tant que conseiller en placement. | NON | OUI
| SESL6 | Salariés | Nombre total de salariés. | NON | NON
| SESL7 | Salariés – CLO | Nombre total de salariés chargés de la négociation des prêts et de la gestion des portefeuilles de CLO. | NON | NON
| SESL8 | Salariés — Restructuration crédits | Nombre total de salariés chargés de la restructuration des crédits dépréciés. | NON | NON
| SESL9 | Actifs sous gestion |
Actifs sous gestion.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL10 | Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier |
Total de prêts à effet de levier sous gestion.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL11 | Actifs sous gestion — CLO |
Total de CLO sous gestion.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL12 | Actifs sous gestion — UE |
Total d’actifs UE sous gestion.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL13 | Actifs sous gestion — CLO UE |
Total de CLO UE sous gestion.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL14 | Nombre de CLO UE | Nombre de CLO UE sous gestion. | NON | NON
| SESL15 | Capital |
Capital total.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL16 | Capital — Rétention du risque |
Capital pour le financement de la rétention du risque.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESL17 | Durée de règlement | Durée moyenne nécessaire, en jours calendaires, pour le règlement d’opérations. | NON | NON
| SESL18 | Fréquence de détermination du prix | Fréquence (en nombre de jours) de détermination/nouvelle détermination du prix des portefeuilles. Si différentes fréquences s’appliquent, entrer la fréquence moyenne pondérée, en utilisant comme facteur de pondération les actifs sous gestion de chaque catégorie, arrondie au jour le plus proche. | NON | NON
| SESL19 | Taux de défaut — 1 an | Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, l’année dernière. | NON | NON
| SESL20 | Taux de défaut — 5 ans | Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les cinq dernières années. | NON | NON
| SESL21 | Taux de défaut — 10 ans | Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les dix dernières années. | NON | NON
| Informations sur la couverture synthétique
| SESV1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESV2 | Identifiant de l’instrument de protection | Identifiant unique de l’instrument de protection. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SESV3 | Type de protection |
Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)
Émission liée au Crédit (CLKN)
Swap sur rendement total (TRES)
Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)
Assurance-crédit (CINS)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESV4 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection | Entrer le code ISIN de l’instrument de protection, le cas échéant. | NON | OUI
| SESV5 | Nom du fournisseur de protection | Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de protection. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| SESV6 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de protection. | NON | NON
| SESV7 | Entité publique dont la pondération de risque est zéro | Le fournisseur de protection est-il une entité publique classée en vertu des articles 113, paragraphe 4, 117, paragraphe 2, ou 118 du règlement (UE) no 575/2013 (dans leur version en vigueur)? | NON | NON
| SESV8 | Droit applicable | Juridiction régissant le contrat de protection. | NON | NON
| SESV9 | Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement) |
Documentation de référence de la protection:
Convention ISDA 2002 (ISDA)
Convention ISDA 2014 (ISDA)
Autre Convention ISDA (ISDA)
Rhamenvertrag (DERV)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESV10 | Événements de défaut et de résiliation |
Où sont consignés les événements de défaut et de résiliation concernant les accords de protection?
Annexe de l’ISDA 2002 (ISDA)
Annexe de l’ISDA 2014 (ISDA)
Autre – sur mesure (OTHER)
| NON | OUI
| SESV11 | Type de titrisation synthétique | S’agit-il d’une «titrisation synthétique»? | NON | NON
| SESV12 | Monnaie de la protection | Devise dans laquelle est libellée la protection. | NON | NON
| SESV13 | Notionnel actuel de la protection |
Montant total de la couverture au titre du contrat de protection, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV14 | Notionnel maximum de la protection |
Montant maximal de la couverture au titre du contrat de protection.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV15 | Point d’attachement de la protection | En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection débute. | NON | OUI
| SESV16 | Point de détachement de la protection | En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection se termine. | NON | OUI
| SESV17 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts | Si la protection est fournie pour couvrir des tranches spécifiques (par exemple, une garantie, entrer le code ISIN de chaque tranche couverte par le contrat de protection spécifique. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. | NON | OUI
| SESV18 | Couverture de la protection |
Indiquer l’option qui décrit le mieux la couverture du montant de la protection:
Couvre la perte du principal uniquement (PRNC)
Couvre la perte du principal et la perte des intérêts courus (PACC)
Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et les pénalités d’intérêts (PAPE)
Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et le coût de la saisie (PINF)
Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus, les pénalités d’intérêts et le coût de la saisie (PIPF)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV19 | Date de fin de la protection | Entrer la date contractuelle à laquelle est prévue la fin/résiliation de la protection. | NON | OUI
| SESV20 | Seuils d’importance significative | Y a-t-il des seuils d’importance significative avant que les versements de protection puissent être effectués? Par exemple, un montant minimal de dégradation de crédit dans les actifs générateurs de flux de trésorerie est-il nécessaire avant de pouvoir introduire une demande de versement auprès du vendeur de protection? | NON | NON
| SESV21 | Conditions de libération des paiements |
Conditions relatives à la libération des paiements effectués par le vendeur de protection:
Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total de l’actif en défaut (IFAM)
Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total des actifs en défaut net de recouvrement attendu (IFAR)
Après une période prédéfinie autorisée pour l’activité d’encaissement (ACOL)
Après une période prédéfinie autorisée pour les activités d’encaissement, pour une somme égale à la perte réelle moins le recouvrement attendu (APCR)
Après la résolution complète de la perte, pour la perte réelle (AWRK)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV22 | Possibilité de paiements à des fins d’ajustement | Les conditions du contrat de protection de crédit prévoient-elles le versement de paiements d’ajustement à l’acheteur de protection (par exemple, si, après l’échéance du contrat de protection de crédit, il existe des écarts entre les montants estimés au préalable et les montants échangés)? | NON | NON
| SESV23 | Durée de la période de résolution | En ce qui concerne le calendrier des paiements, si une période prédéfinie est autorisée pour les activités d’encaissement prévues et tout ajustement à apporter au règlement initial de la perte, entrer le nombre de jours fixés pour la durée de cette période. | NON | OUI
| SESV24 | Obligation de rembourser | L’acheteur de protection est-il soumis à une obligation de rembourser les paiements de protection antérieurs reçus (hors résiliation du contrat dérivé, à la suite du déclenchement d’un événement de crédit, ou en cas de violation de garantie concernant les obligations de référence)? | NON | NON
| SESV25 | Possibilité de remplacement des sûretés | En cas de sûreté constituée, les actifs du portefeuille de sûretés peuvent-ils être remplacés? Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). | NON | NON
| SESV26 | Exigences en matière de couverture des sûretés | En cas de sûreté constituée, entrer le pourcentage (en termes de notionnel de la protection) de couverture exigé, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). | NON | OUI
| SESV27 | Marge initiale des sûretés |
Si une mise en pension est utilisée, entrer la marge initiale requise pour les investissements éligibles (sûretés), telle que stipulée dans la documentation de titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SESV28 | Délai de livraison des sûretés | Si une mise en pension est utilisée, entrer la date limite (en jours), conformément à la documentation de la titrisation, à laquelle la sûreté doit être livrée, dans le cas où elle doit être libérée. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). | NON | OUI
| SESV29 | Règlement |
Rémunération à verser:
Cash (CASH)
Règlement physique (PHYS)
| NON | OUI
| SESV30 | Date d’échéance maximale autorisée | En cas de règlement physique, indiquer la date d’échéance maximale stipulée dans la documentation de la titrisation pour les sûretés qui peuvent être livrées. | NON | OUI
| SESV31 | Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection |
Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements à l’acheteur de protection). Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap:
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV32 | Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection |
Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements à l’acheteur de protection:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV33 | Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection |
Fréquence à laquelle les paiements à l’acheteur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV34 | Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection | Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable à l’acheteur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. | NON | OUI
| SESV35 | Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection | Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. | NON | OUI
| SESV36 | Indice de référence actuel pour les paiements – Au vendeur de protection |
Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements au vendeur de protection).
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV37 | Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection |
Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements au vendeur de protection:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV38 | Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection |
Fréquence à laquelle les paiements au vendeur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESV39 | Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection | Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable au vendeur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. | NON | OUI
| SESV40 | Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection | Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements au vendeur de protection. | NON | OUI
| SESV41 | Soutien de la marge excédentaire | La marge excédentaire sert-elle de rehaussement de crédit pour la catégorie de titres du rang le plus inférieur? | NON | NON
| SESV42 | Définition de la marge excédentaire | Conformément à la documentation de la titrisation, la marge excédentaire est définie en tant que marge excédentaire fixe (par exemple, le montant de la marge excédentaire disponible est prédéterminé, habituellement sous forme de pourcentage fixe). | NON | NON
| SESV43 | Statut actuel de la protection |
Statut actuel de la protection, à la date d’arrêté des données:
Active (ACTI)
Annulée (CANC)
Désactivée (DEAC)
Expirée (EXPI)
Inactive (INAC)
Retirée (WITH)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESV44 | Faillite en tant qu’événement de crédit | La faillite du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit figurant du contrat de protection? | NON | NON
| SESV45 | Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit | L’obligation de règlement du débiteur sous 90 jours figure-telle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection? | NON | NON
| SESV46 | Restructuration en tant qu’événement de crédit | La restructuration du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection? | NON | NON
| SESV47 | Événement de crédit | Une notification d’événement de crédit a-t-elle été remise? | NON | NON
| SESV48 | Paiements cumulés à l’acheteur de protection |
Montant total des paiements effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV49 | Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection |
Montant total des paiements d’ajustement effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV50 | Paiements cumulés au vendeur de protection |
Montant total des paiements effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV51 | Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection |
Montant total des paiements d’ajustement effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESV52 | Montant du registre de marge excédentaire synthétique |
Montant total du registre de marge excédentaire synthétique, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| Informations sur l’émetteur des sûretés
| SESI1 | Identifiant unique | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESI2 | Identifiant de l’instrument de protection | Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESV2. | NON | NON
| SESI3 | Identifiant initial de la sûreté | Identifiant unique initial attribué à la sûreté. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SESI4 | Nouvel identifiant de la garantie | Si l’identifiant initial dans le champ SESI3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESI3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SESI5 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté | Entrer le code ISIN de la sûreté, le cas échéant. | NON | OUI
| SESI6 | Type de sûreté |
Type de sûreté:
Cash (CASH)
Obligation des administrations publiques (GBND)
Papier commercial (CPAP)
Dette bancaire non garantie (UBDT)
Dette d’entreprise non garantie de rang supérieur (SUCD)
Dette d’entreprise non garantie de rang inférieur (JUCD)
Obligations sécurisées (CBND)
Titre adossée à des actifs (ABSE)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SESI7 | Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés | Classement SEC 2010 de la sûreté conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. | NON | OUI
| SESI8 | Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’émetteur des sûretés. | NON | NON
| SESI9 | Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur? | L’émetteur des sûretés et l’initiateur principal de la titrisation partagent-ils la même société mère ultime? | NON | NON
| SESI10 | Encours actuel |
Encours total du capital de la sûreté spécifique, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SESI11 | Monnaie de l’instrument | Libellé de la devise de l’instrument. | NON | NON
| SESI12 | Date d’échéance | Date d’échéance de la sûreté spécifique. | NON | OUI
| SESI13 | Décote | Entrer le pourcentage de décote (appliqué à l’encours actuel du principal) de cette sûreté spécifique, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. | NON | OUI
| SESI14 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESI15 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SESI16 | Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces | Lorsque le type de sûreté consiste en des dépôts en espèces, entrer le taux d’intérêt actuel sur ces dépôts. En cas de comptes de dépôt multiples par devise, entrer le taux d’intérêt actuel moyen pondéré, en utilisant comme facteur de pondération le solde actuel des dépôts en espèce dans les comptes respectifs. | NON | OUI
| SESI17 | Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension | Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie à la titrisation. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| SESI18 | Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension | Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie où les espèces sont déposés. | NON | OUI
| SESI19 | Date d’échéance de l’accord de mise en pension | Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la date d’échéance de la titrisation. | NON | OUI
| Autres informations
| SESO1 | Identifiant unique | Identifiant unique entré dans le champ SESS1. | NON | NON
| SESO2 | Numéro de ligne des autres informations | Entrer le numéro de ligne des autres informations. | NON | NON
| SESO3 | Autres informations | Autres informations, ligne par ligne. | NON | NON