| Code du champ | Nom du champ | Contenu à déclarer | ND1-ND4 autorisé? | ND5 autorisé?
| Informations sur le programme
| SEAS1 | Identifiant unique – Programme ABCP | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| SEAS2 | Date d’arrêté des données | Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs. | NON | NON
| SEAS3 | À cessé d’être STS | Le programme ABCP a-t-il cessé d’être conforme aux exigences STS? Si le programme ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SEAS4 | Mesures correctives | Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SEAS5 | Mesures administratives | Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SEAS6 | Modification significative des documents concernant l’opération | Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications. | NON | OUI
| SEAS7 | Droit applicable | Juridiction régissant le programme. | NON | NON
| SEAS8 | Durée de la facilité de trésorerie | Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau du programme fournit une couverture au programme (en jours). | NON | OUI
| SEAS9 | Couverture de la facilité de trésorerie | Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes du programme) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau du programme. | NON | OUI
| SEAS10 | Intervalle de la facilité de trésorerie | Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie au niveau du programme ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie. | NON | OUI
| SEAS11 | Date d’échéance de la facilité de trésorerie | Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau du programme. | NON | OUI
| SEAS12 | Prélèvements sur la facilité de trésorerie | Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie au niveau du programme, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts. | NON | OUI
| SEAS13 | Émissions totales |
Encours total des émissions du programme, converti en EUR.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEAS14 | Émissions maximales |
Si une limite s’applique à tout moment au montant des émissions du programme ABCP, entrer cette limite ici.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| Informations sur l’opération
| SEAR1 | Identifiant unique – Programme ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1. | NON | NON
| SEAR2 | Identifiant unique – Opération ABCP | Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224. | NON | NON
| SEAR3 | Nombre de programmes finançant l’opération | Nombre de programmes ABCP financés par cette opération. | NON | NON
| SEAR4 | À cessé d’être STS | L’opération ABCP a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si l’opération ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. | NON | OUI
| SEAR5 | Initiateur client du sponsor du programme | L’initiateur a-t-il été, au moment du transfert des actifs, client du sponsor du programme? | NON | NON
| SEAR6 | Sûreté accordée | La SSPE/filiale de l’initiateur jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale a-t-il/elle accordé à l’acheteur une sûreté sur ces actifs (SSPE)? | NON | NON
| SEAR7 | Revenus |
Total des revenus de l’initiateur pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR8 | Charges d’exploitation |
Total des charges d’exploitation de l’initiateur fournies par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR9 | Actifs actuels |
Actifs actuels de l’initiateur (arrivant à échéance dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR10 | Espèces |
Actifs en espèces de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR11 | Titres négociables |
Titres négociables de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR12 | Créances |
Créances de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR13 | Passifs actuels |
Passifs actuels de l’initiateur (dus dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR14 | Total des dettes |
Total des dettes de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR15 | Total des capitaux propres |
Total des capitaux propres de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR16 | Monnaie d’établissement des états financiers | Devise utilisée dans les informations financières des champs SEAR7 à SEAR15. | NON | OUI
| SEAR17 | Le sponsor soutient l’opération |
À quel niveau le sponsor fournit-il un soutien:
Au niveau de l’opération (TRXN)
Au niveau du programme (PRGM)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEAR18 | Type de soutien du sponsor | Le sponsor fournit-il un soutien complet à cette opération? | NON | OUI
| SEAR19 | Durée de la facilité de trésorerie | Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau de l’opération fournit une couverture à l’opération (en jours). | NON | OUI
| SEAR20 | Montant prélevé sur la facilité de trésorerie |
Montant prélevé sur le contrat de trésorerie entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR21 | Couverture de la facilité de trésorerie | Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau de l’opération. | NON | OUI
| SEAR22 | Intervalle de la facilité de trésorerie | Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie. | NON | OUI
| SEAR23 | Type de facilité de trésorerie |
Type de facilité de trésorerie au niveau de l’opération:
Achat d’actifs (ASPR)
Mise en pension (RPAG)
Facilité de prêt (LOFA)
Contrat de participation (PAGR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEAR24 | Date d’échéance de la facilité de trésorerie | Si la facilité de trésorerie au niveau de l’opération utilise une mise en pension, entrer la date à laquelle prendra fin la mise en pension. | NON | OUI
| SEAR25 | Monnaie de la facilité de trésorerie | Devise dans laquelle les fonds provenant de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération peuvent être prélevés. | NON | OUI
| SEAR26 | Date d’échéance de la facilité de trésorerie | Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. | NON | OUI
| SEAR27 | Nom du fournisseur de la facilité de trésorerie | Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| SEAR28 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la facilité de trésorerie | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. | NON | OUI
| SEAR29 | Surcollatéralisation/Intérêt subordonné | Pourcentage d’intérêt subordonné conservé dans les expositions sous-jacentes vendues par le vendeur (sinon: remise accordée par le vendeur sur le prix d’achat des expositions sous-jacentes). Lorsque le pourcentage d’intérêt subordonné varie entre les expositions sous-jacentes, la surcollatéralisation minimale pour toutes les expositions sous-jacentes doit être indiquée. | NON | NON
| SEAR30 | Marge excédentaire de l’opération |
Montant des fonds restants après application de tous les paiements, coûts, commissions, etc., actuellement applicables, communément désignés en tant que «marge excédentaire».
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEAR31 | Nom du fournisseur de la lettre de crédit | Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la lettre de crédit. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| SEAR32 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la lettre de crédit | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la lettre de crédit. | NON | OUI
| SEAR33 | Monnaie de la lettre de crédit | Libellé de la devise de la lettre de crédit. | NON | OUI
| SEAR34 | Protection maximale de la lettre de crédit | Montant maximal de couverture, en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération, au titre du contrat de protection de la lettre de crédit. | NON | OUI
| SEAR35 | Nom du garant | Entrer la dénomination sociale complète du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | OUI
| SEAR36 | Identifiant d’entité juridique du garant | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). | NON | OUI
| SEAR37 | Couverture maximale de la garantie |
Montant maximal de la couverture au titre de la garantie/contrat d’achat.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR38 | Monnaie de la garantie | Devise dans laquelle les fonds provenant de la garantie sont fournis. | NON | OUI
| SEAR39 | Date d’échéance de la garantie | Date à laquelle prendra fin la garantie. | NON | OUI
| SEAR40 | Type de transfert des créances |
Comment le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur a-t-il été réalisé?
Cession parfaite (1)
Prêt garanti (2)
Autre (3)
| NON | NON
| SEAR41 | Date d’échéance de l’accord de mise en pension | Date à laquelle prendra fin toute mise en pension régissant le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur. | NON | OUI
| SEAR42 | Montant acheté |
Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEAR43 | Limite maximale de financement |
Limite maximale de financement qui peut être fourni par l’initiateur dans le cadre de l’opération, à la date d’arrêté des données.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAR44 | Indice de référence du swap de taux d’intérêt |
Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de taux d’intérêt le plus récent conclu.
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEAR45 | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.
En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent.
| NON | OUI
| SEAR46 | Notionnel du swap de taux d’intérêt |
Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.
En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le notionnel du swap le plus récent.
| NON | OUI
| SEAR47 | Monnaie du payeur du swap de devises | Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu. | NON | OUI
| SEAR48 | Monnaie du receveur du swap de devises | Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu. | NON | OUI
| SEAR49 | Taux de change pour swap de devises |
Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’opération.
En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le taux de change fixé pour le swap le plus récent.
| NON | OUI
| SEAR50 | Date d’échéance du swap de devises |
Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’opération.
En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent conclu.
| NON | OUI
| SEAR51 | Notionnel du swap de devises |
Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’opération.
En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le montant couvert par le swap le plus récent conclu.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| Informations au niveau des tranches/obligations
| SEAT1 | Identifiant unique – Programme ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1. | NON | NON
| SEAT2 | Identifiant initial de l’obligation | Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEAT3 | Nouvel identifiant de l’obligation | Si l’identifiant initial dans le champ SEAT2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEAT2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEAT4 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | Code ISIN attribué à cet instrument, le cas échéant. | NON | OUI
| SEAT5 | Type de tranche/d’obligation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)
Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)
Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)
Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SEAT6 | Date d’émission | Date à laquelle cet instrument a été émis. | NON | NON
| SEAT7 | Date d’échéance légale | Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut. | NON | OUI
| SEAT8 | Monnaie | Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument. | NON | NON
| SEAT9 | Encours actuel du capital |
Montant au pair ou notionnel de l’encours de cet instrument après la date de versement du capital actuel.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEAT10 | Coupon actuel | Coupon de l’instrument en points de base. | NON | NON
| SEAT11 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
Taux du prêteur (LDOR)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEAT12 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
Au jour le jour (OVNG)
Intrajournalier (INDA)
1 jour (DAIL)
1 semaine (WEEK)
2 semaines (WEEK)
1 mois (MNTH)
2 mois (TOMN)
3 mois (QUTR)
4 mois (FOMN)
6 mois (SEMI)
12 mois (YEAR)
Sur demande (ONDE)
Autre (OTHR)
| NON | OUI
| SEAT13 | Périodicité de paiement des intérêts |
Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
Mensuel (MNTH)
Trimestriel (QUTR)
Semestriel (SEMI)
Annuel (YEAR)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SEAT14 | Rehaussement de crédit actuel | Rehaussement de crédit actuel de l’instrument, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. | NON | NON
| SEAT15 | Formule de rehaussement de crédit | Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit au niveau de l’obligation. | NON | OUI
| Informations au niveau du compte
| SEAA1 | Identifiant unique – Opération ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2. | NON | NON
| SEAA2 | Identifiant initial du compte | Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEAA3 | Nouvel identifiant du compte | Si l’identifiant initial dans le champ SEAA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SEAA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. | NON | NON
| SEAA4 | Type de compte |
Type du compte:
Compte de trésorerie (CARE)
Compte commun (CORE)
Compte de compensation (SORE)
Facilité de trésorerie (LQDF)
Compte de marge (MGAC)
Autre compte (OTHR)
| NON | NON
| SEAA5 | Solde cible du compte |
Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | OUI
| SEAA6 | Solde effectif du compte |
Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
| NON | NON
| SEAA7 | Amortissement du compte | Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation? | NON | NON
| Informations au niveau de la contrepartie
| SEAP1 | Identifiant unique – Opération ABCP | Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2. | NON | NON
| SEAP2 | Identifiant d’entité juridique de la contrepartie | Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie. | NON | NON
| SEAP3 | Nom de la contrepartie | Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NON | NON
| SEAP4 | Type de contrepartie |
Type de contrepartie:
Banque du compte (ABNK)
Banque du compte de secours (BABN)
Facilitateur de la banque du compte (ABFC)
Garant de la banque du compte (ABGR)
Agent des garanties (CAGT)
Agent des paiements (PAYA)
Agent de calcul (CALC)
Agent administratif (AMDI)
Sous-agent administratif (ADSA)
Agent de transfert (RANA)
Agent de vérification (VERI)
Agent des sûretés (SECU)
Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)
Fournisseur de sûretés réelles (COLL)
Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)
Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)
Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)
Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)
Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)
Émetteur (ISSR)
Initiateur (ORIG)
Vendeur (SELL)
Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)
Organe de gestion (SERV)
Organe de gestion de secours
Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)
Organe de gestion spécial (SSRV)
Souscripteur (SUBS)
Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)
Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)
Fournisseur de swap de devises (CSPR)
Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)
Auditeur (AUDT)
Conseiller (CNSL)
Mandataire (TRUS)
Représentant des porteurs de titres (REPN)
Preneur ferme (UNDR)
Arrangeur (ARRG)
Négociant (DEAL)
Gestionnaire (MNGR)
Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)
Conduit Multi-Cédant (MSCD)
Entité de titrisation (SSPE)
Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)
Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)
Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)
Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)
Contrepartie à la mise en pension (RAGC)
Gestionnaire de trésorerie (CASM)
Banque du compte d’encaissement (BABN)
Banque du compte de la sûreté (BABN)
Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)
Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)
Conseiller du portefeuille (PRTA)
Agent de substitution (SUBA)
Autre (OTHR)
| NON | NON
| SEAP5 | Pays d’établissement de la contrepartie | Pays dans lequel est établie la contrepartie. | NON | NON
| SEAP6 | Seuil de notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SEAP7 | Notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SEAP8 | Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données.
En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| SEAP9 | Nom de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
| NON | OUI
| Autres informations
| SEAO1 | Identifiant unique | Identifiant unique entré dans le champ SEAS1. | NON | NON
| SEAO2 | Numéro de ligne des autres informations | Entrer le numéro de ligne des autres informations. | NON | NON
| SEAO3 | Autres informations | Autres informations, ligne par ligne. | NON | NON