| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | FORMAT
| Informations sur la titrisation
| SESS1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESS2 | Date d’arrêté des données | {DATEFORMAT}
| SESS3 | À cessé d’être STS | {Y/N}
| SESS4 | Mesures correctives | {Y/N}
| SESS5 | Mesures administratives | {Y/N}
| SESS6 | Modification significative des documents concernant l’opération | {ALPHANUM-1000000}
| SESS7 | Perfection de la cession | {Y/N}
| SESS8 | Type actuel de cascade | {LIST}
| SESS9 | Type de fiducie globale (Master Trust) | {LIST}
| SESS10 | Valeur de la SSPE | {MONETARY}
| SESS11 | Valeur en principal de la SSPE | {MONETARY}
| SESS12 | Nombre de comptes de la SSPE | {INTEGER-999999999}
| SESS13 | Encours en principal des titres | {MONETARY}
| SESS14 | Part du vendeur | {PERCENTAGE}
| SESS15 | Part de financement | {PERCENTAGE}
| SESS16 | Recettes allouées à cette série | {MONETARY}
| SESS17 | Indice de référence du swap de taux d’intérêt | {LIST}
| SESS18 | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt | {DATEFORMAT}
| SESS19 | Notionnel du swap de taux d’intérêt | {MONETARY}
| SESS20 | Monnaie du payeur du swap de devises | {CURRENCYCODE_3}
| SESS21 | Monnaie du receveur du swap de devises | {CURRENCYCODE_3}
| SESS22 | Taux de change pour swap de devises | {PERCENTAGE}
| SESS23 | Date d’échéance du swap de devises | {DATEFORMAT}
| SESS24 | Notionnel du swap de devises | {MONETARY}
| Informations au niveau des tranches/obligations
| SEST1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SEST2 | Identifiant initial de la tranche | {ALPHANUM-1000}
| SEST3 | Nouvel identifiant de la tranche | {ALPHANUM-1000}
| SEST4 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | {ISIN}
| SEST5 | Nom de la tranche | {ALPHANUM-100}
| SEST6 | Type de tranche/d’obligation | {LIST}
| SEST7 | Monnaie | {CURRENCYCODE_3}
| SEST8 | Encours initial en principal | {MONETARY}
| SEST9 | Encours actuel en principal | {MONETARY}
| SEST10 | Périodicité de paiement des intérêts | {LIST}
| SEST11 | Date de paiement des intérêts | {DATEFORMAT}
| SEST12 | Date de paiement du principal | {DATEFORMAT}
| SEST13 | Coupon actuel | {PERCENTAGE}
| SEST14 | Marge/spread de taux d’intérêt actuel | {PERCENTAGE}
| SEST15 | Plancher du coupon | {PERCENTAGE}
| SEST16 | Plafond du coupon | {PERCENTAGE}
| SEST17 | Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) | {PERCENTAGE}
| SEST18 | Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) | {DATEFORMAT}
| SEST19 | Convention relative aux jours ouvrables | {LIST}
| SEST20 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}
| SEST21 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}
| SEST22 | Date d’émission | {DATEFORMAT}
| SEST23 | Date de début de calcul des intérêts | {DATEFORMAT}
| SEST24 | Date d’échéance légale | {DATEFORMAT}
| SEST25 | Clause de prolongation | {LIST}
| SEST26 | Prochaine date de rachat | {DATEFORMAT}
| SEST27 | Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call) | {ALPHANUM-1000}
| SEST28 | Prochaine date d’option de vente (Put) | {DATEFORMAT}
| SEST29 | Convention de calcul des jours | {LIST}
| SEST30 | Convention de règlement | {LIST}
| SEST31 | Point d’attachement actuel | {PERCENTAGE}
| SEST32 | Point d’attachement initial | {PERCENTAGE}
| SEST33 | Rehaussement de crédit actuel | {PERCENTAGE}
| SEST34 | Rehaussement de crédit initial | {PERCENTAGE}
| SEST35 | Formule de rehaussement de crédit | {ALPHANUM-1000}
| SEST36 | Tranches de rang égal | {ISIN}
| SEST37 | Tranches de rang supérieur | {ISIN}
| SEST38 | Encours inscrit au registre des impayés en principal | {MONETARY}
| SEST39 | Identifiant d’entité juridique du garant | {LEI}
| SEST40 | Nom du garant | {ALPHANUM-1000}
| SEST41 | Sous-secteur SEC du garant | {ESA}
| SEST42 | Type de protection | {LIST}
| Informations au niveau du compte
| SESA1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESA2 | Identifiant initial du compte | {ALPHANUM-1000}
| SESA3 | Nouvel identifiant du compte | {ALPHANUM-1000}
| SESA4 | Type de compte | {LIST}
| SESA5 | Solde cible du compte | {MONETARY}
| SESA6 | Solde effectif du compte | {MONETARY}
| SESA7 | Amortissement du compte | {Y/N}
| Informations au niveau de la contrepartie
| SESP1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESP2 | Identifiant d’entité juridique de la contrepartie | {LEI}
| SESP3 | Nom de la contrepartie | {ALPHANUM-100}
| SESP4 | Type de contrepartie | {LIST}
| SESP5 | Pays d’établissement de la contrepartie | {COUNTRYCODE_2}
| SESP6 | Seuil de notation de la contrepartie | {ALPHANUM-100000}
| SESP7 | Notation de la contrepartie | {ALPHANUM-100000}
| SESP8 | Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie | {LEI}
| SESP9 | Nom de la source de la notation de la contrepartie | {ALPHANUM-100}
| Informations sur les titrisations CLO
| SESC1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESC2 | Date de fin de la période sans rachat (Non-Call) | {DATEFORMAT}
| SESC3 | Type de CLO | {LIST}
| SESC4 | Période actuelle | {LIST}
| SESC5 | Date de début de la période actuelle | {DATEFORMAT}
| SESC6 | Date de fin de la période actuelle | {DATEFORMAT}
| SESC7 | Limite de concentration | {PERCENTAGE}
| SESC8 | Restrictions — Échéance légale | {PERCENTAGE}
| SESC9 | Restrictions — Expositions subordonnées | {PERCENTAGE}
| SESC10 | Restrictions — Expositions non performantes | {PERCENTAGE}
| SESC11 | Restrictions — Expositions PIK | {PERCENTAGE}
| SESC12 | Restrictions — Expositions coupon zéro | {PERCENTAGE}
| SESC13 | Restrictions — Expositions actions | {PERCENTAGE}
| SESC14 | Restrictions — Expositions participations | {PERCENTAGE}
| SESC15 | Restrictions — Ventes discrétionnaires | {PERCENTAGE}
| SESC16 | Ventes discrétionnaires | {MONETARY}
| SESC17 | Réinvestissements | {MONETARY}
| SESC18 | Restrictions — Rehaussement de crédit | {Y/N}
| SESC19 | Restrictions — Offres de prix | {Y/N}
| SESC20 | Restrictions — Transactions | {Y/N}
| SESC21 | Restrictions — Émissions | {Y/N}
| SESC22 | Restrictions — Remboursements | {Y/N}
| SESC23 | Restrictions — Refinancement | {Y/N}
| SESC24 | Restrictions — Rémunération titres | {Y/N}
| SESC25 | Restrictions — Protection de crédit | {Y/N}
| SESC26 | Délai de liquidation des sûretés | {INTEGER-9999}
| SESC27 | Liquidation des sûretés — Renoncement | {Y/N}
| Informations sur le gestionnaire de CLO
| SESL1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESL2 | Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO | {LEI}
| SESL3 | Nom du gestionnaire | {ALPHANUM-1000}
| SESL4 | Date d’établissement | {DATEFORMAT}
| SESL5 | Date d’enregistrement | {DATEFORMAT}
| SESL6 | Salariés | {INTEGER-9999}
| SESL7 | Salariés — CLO | {INTEGER-9999}
| SESL8 | Salariés — Restructuration crédits | {INTEGER-9999}
| SESL9 | Actifs sous gestion | {MONETARY}
| SESL10 | Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier | {MONETARY}
| SESL11 | Actifs sous gestion — CLO | {MONETARY}
| SESL12 | Actifs sous gestion — UE | {MONETARY}
| SESL13 | Actifs sous gestion — CLO UE | {MONETARY}
| SESL14 | Nombre de CLO UE | {INTEGER-9999}
| SESL15 | Capital | {MONETARY}
| SESL16 | Capital — Rétention du risque | {MONETARY}
| SESL17 | Durée de règlement | {INTEGER-9999}
| SESL18 | Fréquence de détermination du prix | {INTEGER-9999}
| SESL19 | Taux de défaut — 1 an | {PERCENTAGE}
| SESL20 | Taux de défaut — 5 ans | {PERCENTAGE}
| SESL21 | Taux de défaut — 10 ans | {PERCENTAGE}
| Informations sur la couverture synthétique
| SESV1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESV2 | Identifiant de l’instrument de protection | {ALPHANUM-1000}
| SESV3 | Type de protection | {LIST}
| SESV4 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection | {ISIN}
| SESV5 | Nom du fournisseur de protection | {ALPHANUM-100}
| SESV6 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection | {LEI}
| SESV7 | Entité publique dont la pondération de risque est zéro | {Y/N}
| SESV8 | Droit applicable | {COUNTRYCODE_2}
| SESV9 | Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement) | {LIST}
| SESV10 | Événements de défaut et de résiliation | {LIST}
| SESV11 | Type de titrisation synthétique | {Y/N}
| SESV12 | Monnaie de la protection | {CURRENCYCODE_3}
| SESV13 | Notionnel actuel de la protection | {MONETARY}
| SESV14 | Notionnel maximum de la protection | {MONETARY}
| SESV15 | Point d’attachement de la protection | {PERCENTAGE}
| SESV16 | Point de détachement de la protection | {PERCENTAGE}
| SESV17 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts | {ISIN}
| SESV18 | Couverture de la protection | {LIST}
| SESV19 | Date de fin de la protection | {DATEFORMAT}
| SESV20 | Seuils d’importance significative | {Y/N}
| SESV21 | Conditions de libération des paiements | {LIST}
| SESV22 | Possibilité de paiements à des fins d’ajustement | {Y/N}
| SESV23 | Durée de la période de restructuration | {INTEGER-9999}
| SESV24 | Obligation de rembourser | {Y/N}
| SESV25 | Possibilité de remplacement des sûretés | {Y/N}
| SESV26 | Exigences en matière de couverture des sûretés | {PERCENTAGE}
| SESV27 | Marge initiale des sûretés | {MONETARY}
| SESV28 | Délai de livraison des sûretés | {INTEGER-9999}
| SESV29 | Règlement | {LIST}
| SESV30 | Date d’échéance maximale autorisée | {DATEFORMAT}
| SESV31 | Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection | {LIST}
| SESV32 | Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection | {LIST}
| SESV33 | Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection | {LIST}
| SESV34 | Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection | {PERCENTAGE}
| SESV35 | Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection | {PERCENTAGE}
| SESV36 | Indice de référence actuel pour les paiements — Au vendeur de protection | {LIST}
| SESV37 | Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection | {LIST}
| SESV38 | Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection | {LIST}
| SESV39 | Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection | {PERCENTAGE}
| SESV40 | Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection | {PERCENTAGE}
| SESV41 | Soutien de la marge excédentaire | {Y/N}
| SESV42 | Définition de la marge excédentaire | {Y/N}
| SESV43 | Statut actuel de la protection | {LIST}
| SESV44 | Faillite en tant qu’événement de crédit | {Y/N}
| SESV45 | Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit | {Y/N}
| SESV46 | Restructuration en tant qu’événement de crédit | {Y/N}
| SESV47 | Événement de crédit | {Y/N}
| SESV48 | Paiements cumulés à l’acheteur de protection | {MONETARY}
| SESV49 | Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection | {MONETARY}
| SESV50 | Paiements cumulés au vendeur de protection | {MONETARY}
| SESV51 | Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection | {MONETARY}
| SESV52 | Montant du registre de marge excédentaire synthétique | {MONETARY}
| Informations sur l’émetteur des sûretés
| SESI1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESI2 | Identifiant de l’instrument de protection | {ALPHANUM-1000}
| SESI3 | Identifiant initial de la sûreté | {ALPHANUM-1000}
| SESI4 | Nouvel identifiant de la sûreté | {ALPHANUM-1000}
| SESI5 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté | {ISIN}
| SESI6 | Type de sûreté | {LIST}
| SESI7 | Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés | {ESA}
| SESI8 | Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés | {LEI}
| SESI9 | Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur? | {Y/N}
| SESI10 | Encours actuel | {MONETARY}
| SESI11 | Monnaie de l’instrument | {CURRENCYCODE_3}
| SESI12 | Date d’échéance | {DATEFORMAT}
| SESI13 | Décote | {PERCENTAGE}
| SESI14 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}
| SESI15 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}
| SESI16 | Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces | {PERCENTAGE}
| SESI17 | Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension | {ALPHANUM-100}
| SESI18 | Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension | {LEI}
| SESI19 | Date d’échéance de l’accord de mise en pension | {DATEFORMAT}
| Autres informations
| SESO1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}
| SESO2 | Numéro de ligne des autres informations | {INTEGER-9999}
| SESO3 | Autres informations | {ALPHANUM-1000}