Informations à communiquer à l’AEMF conformément aux articles 19 à 22 du règlement (UE) 2017/2402 en ce qui concerne les titrisations autres que des ABCP
Informations générales
| Numéro du champ | Article du règlement (UE) 2017/2402 | NOM DU CHAMP | INFORMATIONS À FOURNIR | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
| STSS0 | Article 27, paragraphe 1 | Premier point de contact | Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée | Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS1 | s.o. | Code d’identification de l’instrument | Le cas échéant, le ou les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). Si aucun code ISIN n’est disponible, fournir un autre code unique d’identification des valeurs mobilières attribué à cette titrisation. | Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.
| STSS2 | s.o. | Identifiant d’entité juridique (LEI) | Le code LEI du ou des initiateurs et sponsors et, le cas échéant, du ou des prêteurs initiaux. | Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS3 | s.o. | Identifiant de la notification | Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS. | s.o.
| STSS4 | s.o. | Identifiant unique |
L’identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission.
Lorsque plusieurs notifications STS utilisent cet identifiant unique de titrisation, expliquer pourquoi tel est le cas.
| s.o.
| STSS5 | s.o. | Identifiant du prospectus | Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée. | s.o.
| STSS6 | s.o. | Référentiel des titrisations | Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré. | s.o.
| STSS7 | s.o. | Nom de la titrisation | Le nom de la titrisation. | Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS8 | Articles 18 et article 27, paragraphe 3 | Pays d’établissement | S’il est connu, le pays d’établissement du ou des initiateurs, sponsors, SSPE et prêteurs initiaux. | s.o.
| STSS9 | s.o. | Classification de la titrisation |
Type de titrisation:
— titrisation autre qu’ABCP,
— titrisation ABCP,
— programme ABCP.
| s.o.
| STSS10 | s.o. | Classification des expositions sous-jacentes |
Les types d’expositions sous-jacentes, à savoir:
1) prêts immobiliers résidentiels qui soit sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, soit sont pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible parmi ceux visés à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et peuvent être assignés à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à un échelon de qualité de crédit supérieur, comme prévu dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement;
2) prêts immobiliers commerciaux qui sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris des bureaux ou d’autres locaux commerciaux;
3) facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage;
4) facilités de crédit, y compris les prêts et les crédits-bails, accordées à tout type d’entreprise ou de société;
5) prêts et crédits-bails automobiles;
6) créances sur cartes de crédit;
7) créances commerciales;
8) autres expositions sous-jacentes dont l’initiateur ou le sponsor considère, sur la base de méthodes et de paramètres internes, qu’elles constituent un type d’actifs distinct.
| s.o.
| STSS11 | s.o. | Date d’émission |
Si un prospectus a été établi conformément au règlement (UE) 2017/1129, la date à laquelle il a été approuvé.
Dans tous les autres cas, la date de clôture de l’opération la plus récente.
| s.o.
| STSS12 | s.o. | Date de la notification | Date de la notification à l’AEMF. | s.o.
| STSS13 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers. | s.o.
| STSS14 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et son pays d’établissement. | s.o.
| STSS15 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément. | s.o.
| STSS16 | Article 27, paragraphe 5 | Statut STS | Notification motivée, par l’initiateur et le sponsor, du fait que la titrisation ne doit plus être considérée comme une titrisation STS. | s.o.
| STSS17 | Article 27, paragraphe 3 | L’initiateur (ou le prêteur initial) est un établissement de crédit | Indiquer par «Oui» ou «Non» si l’initiateur ou le prêteur initial est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement établi(e) dans l’Union. | s. o.
| STSS18 | Article 27, paragraphe 3 | Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits | Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que les critères, processus et systèmes d’octroi de crédit de l’initiateur ou du prêteur initial sont appliqués conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402. | s.o.
| STSS19 | Article 27, paragraphe 3 | Confirmation que l’octroi de crédits fait l’objet d’une surveillance | Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que l’octroi de crédits visé à l’article 27, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402 fait l’objet d’une surveillance. | s.o.
Informations spécifiques
| Numéro du champ | Article du règlement (UE) 2017/2402 | NOM DU CHAMP | Confirmation | Explication succincte | Explication détaillée | INFORMATIONS À FOURNIR | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
| STSS20 | Article 20, paragraphe 1 | Transfert des expositions sous-jacentes par cession parfaite ou cession | | √ | | Expliquer succinctement comment le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession parfaite ou au moyen d’un transfert ayant le même effet juridique d’une manière opposable au vendeur ou à un tiers. | Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS21 | Article 20, paragraphe 2 | Sujétion à des dispositions strictes de restitution | | √ | | Expliquer succinctement si la titrisation comporte des dispositions strictes de restitution telles que visées à l’article 20, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980
| STSS22 | Article 20, paragraphe 3 | Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité | √ | | | Confirmer si des dispositions de restitution telles que visées à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 s’appliquent. | Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980
| STSS23 | Article 20, paragraphe 4 | Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial | √ | | | Si le vendeur n’est pas le prêteur initial, fournir une déclaration confirmant que la titrisation est conforme aux dispositions de l’article 20, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS24 | Article 20, paragraphe 5 | Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur | | √ | |
Si le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et qu’il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de la titrisation, expliquer succinctement si cette perfection est déclenchée au moins par les événements déclencheurs prédéterminés énumérés à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 et comment.
Si d’autres mécanismes de transfert sont utilisés, confirmer que l’insolvabilité de l’initiateur ne lèserait pas la SSPE et ne l’empêcherait pas de faire valoir ses droits.
| Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS25 | Article 20, paragraphe 6 | Déclarations et garanties | | √ | | Expliquer succinctement si le vendeur a fourni des déclarations et des garanties attestant que les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de la cession parfaite, ou de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique. | Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS26 | Article 20, paragraphe 7 | Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire | | √ | |
Expliquer succinctement:
— en quoi les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à la SSPE, ou cédées par le vendeur à la SSPE, satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire,
— en quoi la sélection et le transfert d’expositions sous-jacentes dans la titrisation reposent sur des processus clairs permettant d’identifier les expositions sélectionnées ou transférées et ne permettant pas de leur appliquer une gestion de portefeuille active sur une base discrétionnaire.
| Section 2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS27 | Article 20, paragraphe 8 | Homogénéité des actifs | | | √ | Fournir une explication détaillée sur l’homogénéité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. À cette fin, se référer aux normes techniques de réglementation de l’ABE sur l’homogénéité [règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission], et expliquer en détail comment chacune des conditions de l’article 1er du règlement délégué est remplie. | Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS28 | Article 20, paragraphe 9 | Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes: pas de retitrisation | √ | | | Confirmer que les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation et que la titrisation notifiée n’est donc pas une retitrisation. | Point 2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS29 | Article 20, paragraphe 10 | Fiabilité des normes de souscription | | | √ |
Fournir une explication détaillée précisant:
— si les expositions sous-jacentes ont bien été initiées dans le cadre normal des activités du prêteur, et selon des normes de souscription qui n’étaient pas moins strictes que celles appliquées au moment de l’initiation à des expositions qui n’ont pas été titrisées,
— si les investisseurs potentiels ont été ou seront pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription appliquées, et de tout changement important apporté par rapport aux normes de souscription antérieures,
— en quoi, dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier d’expositions sous-jacentes remplit l’exigence de l’article 20, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402,
— si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur répond aux exigences de l’article 8 de la directive 2008/48/CE, ou de l’article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE, ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.
| Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS30 | Article 20, paragraphe 10 | Expertise de l’initiateur/du prêteur | | | √ | Expliquer en détail en quoi l’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées. | Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS31 | Article 20, paragraphe 11 | Transfert d’expositions sous-jacentes n’incluant pas d’expositions en défaut | | | √ |
Fournir une explication détaillée précisant si:
— les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas, au moment de la sélection, d’expositions en défaut (ou d’expositions restructurées) au sens de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402,
— les exigences de l’article 20, paragraphe 11, point a) i) et ii), du règlement (UE) 2017/2402 sont remplies,
— les exigences de l’article 20, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 sont remplies,
— les exigences de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont remplies.
| Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS32 | Article 20, paragraphe 12 | Au moins un paiement effectué au moment du transfert | √ | | |
Confirmer si les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement.
Confirmer si l’exemption prévue à l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402 s’applique ou non.
| Points 3.3 et 3.4.6 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS33 | Article 20, paragraphe 13 | Le remboursement des détenteurs n’a pas été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs. | | | √ | Fournir une explication détaillée précisant dans quelle mesure le remboursement des détenteurs de la position de titrisation dépend de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. | Point 3.4.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS34 | Article 21, paragraphe 1 | Respect des exigences de rétention du risque | | √ | |
Expliquer succinctement comment l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation autre qu’ABCP respecte l’exigence de rétention du risque prévue par l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402.
Indiquer quelle entité conserve l’intérêt économique net significatif et quelle est l’option retenue en matière de rétention du risque, parmi les suivantes:
1) rétention d’une tranche verticale conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402;
2) rétention de la part du vendeur conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/2402;
3) rétention d’expositions choisies de manière aléatoire et comptabilisées au bilan, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/2402;
4) rétention de la tranche de première perte conformément à l’article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/2402;
5) rétention d’une exposition de première perte pour chaque actif conformément à l’article 6, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/2402;
6) non-respect des exigences de rétention du risque de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402;
7) autres options retenues.
| Point 3.1 de l’annexe 9 et point 3.4.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS35 | Article 21, paragraphe 2 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | √ | | Expliquer succinctement si les risques de taux d’intérêt et de change sont atténués de manière appropriée et quelles mesures ont été prises à cet effet, et confirmer que ces mesures sont à la disposition des investisseurs. | Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS36 | Article 21, paragraphe 2 | Dérivés achetés/vendus par la SSPE | | √ | | Fournir une déclaration succincte attestant que la SSPE n’a pas conclu de contrats dérivés, sauf dans les circonstances visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402. | Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS37 | Article 21, paragraphe 2 | Dérivés utilisant les normes communes | | √ | | Expliquer succinctement en quoi la souscription et la documentation des instruments de couverture éventuellement utilisés sont conformes aux normes communément admises. | Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS38 | Article 21, paragraphe 3 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché | | √ | | Fournir une explication succincte précisant si le calcul des paiements d’intérêts à des taux de référence effectués au titre des actifs et des passifs de la titrisation se base sur des taux d’intérêt courants du marché ou des taux sectoriels généralement utilisés qui reflètent les coûts de financement, et de quelle manière. | Points 2.2.2 et 2.2.13 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS39 | Article 21, paragraphe 4 | Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré | | √ | | Fournir une déclaration générale confirmant que chacune des exigences de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 est remplie. | Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS40 | Article 21, paragraphe 4 | a) Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE | √ | | | Confirmer qu’aucun montant de trésorerie ne serait retenu à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré. | Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS41 | Article 21, paragraphe 4 | b) Le principal perçu est transféré aux investisseurs | √ | | | Confirmer que le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, en fonction du rang de la position de titrisation. | Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS42 | Article 21, paragraphe 4 | c) Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors du remboursement | √ | | | Confirmer qu’il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement. | Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS43 | Article 21, paragraphe 4 | d) Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché. | √ | | | Confirmer qu’aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché. | Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS44 | Article 21, paragraphe 5 | Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel | √ | | |
Confirmer que les opérations qui prévoient un ordre de priorité des paiements non séquentiel comprennent des événements déclencheurs liés aux performances des expositions sous-jacentes entraînant le retour à un ordre de priorité des paiements séquentiel, déterminé par le rang.
Confirmer que ces événements déclencheurs comprennent, au minimum, la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes en dessous d’un seuil prédéterminé.
| Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS45 | Article 21, paragraphe 6 | Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis | | √ | | Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération. | Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS46 | Article 21, paragraphe 6, point a) | a) détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes | | √ | | Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération. | Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS47 | Article 21, paragraphe 6, point b) | b) survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion | | √ | | Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions ou éléments déclencheurs de l’article 21, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2017/2402 sont pris en compte dans la documentation relative à l’opération. | Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS48 | Article 21, paragraphe 6, point c) | c) recul, sous un seuil prédéterminé, de la valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE | | √ | | Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions ou éléments déclencheurs de l’article 21, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont pris en compte dans la documentation relative à l’opération, en donnant les références des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent. | Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS49 | Article 21, paragraphe 6, point d) | d) Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant la fin de la période de renouvellement) | | √ | | Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération. | Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS50 | Article 21, paragraphe 7, point a) | a) Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires | √ | | | Confirmer que les documents relatifs à l’opération précisent toutes les obligations visées par l’article 21, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS51 | Article 21, paragraphe 7, point b) | b) Dispositions relatives à la continuité de gestion | √ | | | Confirmer que les documents relatifs à la titrisation respectent explicitement toutes les exigences prévues par l’article 21, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS52 | Article 21, paragraphe 7, point c) | c) Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés | √ | | | Confirmer que les documents relatifs à l’opération fournissent toutes les informations prévues par l’article 21, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS53 | Article 21, paragraphe 7, point c) | c) Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte | √ | | | Confirmer que les documents relatifs à l’opération fournissent toutes les informations prévues par l’article 21, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS54 | Article 21, paragraphe 8 | Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place | | | √ | Expliquer en détail en quoi les exigences de l’article 21, paragraphe 8, sont remplies, en mentionnant toute politique ou procédure visant à assurer le respect de ces exigences. | Point 3.4.6 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS55 | Article 21, paragraphe 9 | Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux | √ | | | Confirmer que la documentation sous-jacente précise, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions prévues pour les situations en matière de dette visées à l’article 21, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402. | Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS56 | Article 21, paragraphe 9 | Priorités de paiement et événements déclencheurs | √ | | | Confirmation que la documentation relative à la titrisation définit les priorités de paiement et les événements déclencheurs visés par l’article 21, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402. | Point 3.4.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS57 | Article 21, paragraphe 10 | Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires | √ | | | Confirmation que les dispositions de l’article 21, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402 concernant la résolution rapide des conflits sont respectées. | Points 3.4.7 et 3.4.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS58 | Article 22, paragraphe 1 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | √ | | | Confirmer que les données dont la mise à disposition est requise par l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont disponibles, en indiquant clairement où elles peuvent être obtenues. | Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
| STSS59 | Article 22, paragraphe 2 | Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes | √ | | | Confirmer qu’un échantillon des expositions sous-jacentes a fait l’objet d’une vérification externe par une partie indépendante appropriée avant l’émission des titres. | s.o.
| STSS60 | Article 22, paragraphe 3 | Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels | √ | | | Confirmer qu’un modèle de flux de trésorerie des passifs a été mis à la disposition des investisseurs potentiels avant la fixation des prix et indiquer clairement où cette information peut être obtenue. Confirmer qu’après la fixation des prix, cette information a été mise à la disposition des investisseurs potentiels sur demande. | s.o.
| STSS61 | Article 22, paragraphe 4 | Publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles | | √ | | Fournir une explication succincte précisant si les informations relatives aux performances environnementales des actifs financés par des prêts immobiliers résidentiels ou par des prêts ou contrats de crédit-bail automobiles sont disponibles conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402, et indiquer où ces informations peuvent être obtenues. | s.o.
| STSS62 | Article 22, paragraphe 5 | L’initiateur et le sponsor sont responsables du respect de l’article 7. | √ | | |
Confirmer:
— que l’initiateur et le sponsor respectent les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402,
— qu’avant la fixation des prix, les informations requises par l’article 7, paragraphe 1, point a), ont été mises à la disposition des investisseurs potentiels sur demande,
— que les informations requises par l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), ont été mises à disposition avant la fixation des prix, au moins sous forme de projet ou sous leur forme initiale.
| s.o.