Article annexe III

Informations à communiquer à l’AEMF conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2017/2402 en ce qui concerne les programmes ABCP

Informations générales

| Numéro du champ | Article du règlement (UE) 2017/2402 | NOM DU CHAMP | INFORMATIONS À FOURNIR | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| STSAP0 | Article 27, paragraphe 1 | Premier point de contact | Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée. | Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP1 | s.o. | Code d’identification de l’instrument | Le cas échéant, les codes ISIN (numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières) attribués aux programmes ABCP. | Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.

| STSAP2 | s.o. | Identifiant d’entité juridique (LEI) | Le cas échéant, le code LEI du ou des sponsors et/ou programmes ABCP. | Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP3 | s.o. | Identifiant de la notification | Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS. | s.o.

| STSAP4 | s.o. | Identifiant unique |

L’identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

Lorsque plusieurs notifications STS utilisent cet identifiant unique de titrisation, expliquer pourquoi tel est le cas.

| s.o.

| STSAP5 | s.o. | Identifiant du prospectus | Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée. | s.o.

| STSAP6 | s.o. | Référentiel des titrisations | Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré. | s.o.

| STSAP7 | s.o. | Nom de la titrisation | Le nom du programme ABCP | Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP8 | Articles 18 et article 27, paragraphe 3 | Pays d’établissement | Le pays d’établissement du ou des sponsors. | Point 4.3 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP9 | s.o. | Classification de la titrisation | Type de titrisation (autre qu’ABCP, ABCP, programme ABCP) | s.o.

| STSAP10 | s.o. | Date d’émission | La date de la première émission du programme ABCP. | Point 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP11 | s.o. | Date de la notification | La date de notification STS à l’AEMF. | s.o.

| STSAP12 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers. | s.o.

| STSAP13 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et son lieu d’établissement. | s.o.

| STSAP14 | Article 27, paragraphe 2 | Tiers agréé | Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément. | s.o.

| STSAP15 | Article 27, paragraphe 5 | Statut STS | La notification par le sponsor que le programme ABCP ne doit plus être considéré comme une STS et les raisons de ce changement. | s.o.

Informations spécifiques

| Numéro du champ | Article du règlement (UE) 2017/2402 | NOM DU CHAMP | Confirmation | Explication succincte | Explication détaillée | INFORMATIONS À FOURNIR | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| STSAP16 | Article 25, paragraphe 1 | Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance | √ | | | Confirmation que le sponsor du programme est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance et lien vers un document attestant ce statut. | s.o.

| STSAP17 | Article 25, paragraphe 2 | Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités | √ | | | Confirmer que le sponsor du programme ABCP fournit une facilité de trésorerie et soutient toutes les positions de titrisation au niveau du programme ABCP, en incluant une description de la facilité de trésorerie et un lien vers un document prouvant son existence. | s.o.

| STSAP18 | Article 25, paragraphe 3 | Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit | √ | | | Confirmation qu’en tant que sponsor, l’établissement de crédit ne met pas en danger sa solvabilité et sa liquidité, et insertion d’un lien, s’il existe, vers le document attestant qu’il l’a démontré à son autorité compétente. | s.o.

| STSAP19 | Article 25, paragraphe 4 | Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor | √ | | | Confirmer le respect par le sponsor des obligations de diligence appropriée définies par l’article 5, paragraphe 1 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 qui sont applicables. Confirmer que le sponsor a vérifié que le vendeur avait mis en place comme il en avait l’obligation une capacité de gestion et des processus de recouvrement satisfaisant aux exigences prévues à l’article 265, paragraphe 2, points i) à p), du règlement (UE) no 575/2013, ou à des exigences équivalentes dans les pays tiers. | s.o.

| STSAP20 | Article 25, paragraphe 5 | Le vendeur (au niveau de l’opération) ou le sponsor (au niveau du programme ABCP) satisfait aux exigences en matière de rétention du risque prévues à l’article 6. | | √ | |

Expliquer succinctement en quoi le vendeur (titrisation ABCP) et le sponsor (programme ABCP) respectent les exigences de rétention du risque définies à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402, en précisant l’option utilisée pour cette rétention, parmi les suivantes:

1) rétention d’une tranche verticale — c.-à-d. article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402;

2) rétention de la part du vendeur — c.-à-d. article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/2402;

3) rétention d’expositions choisies de manière aléatoire et comptabilisées au bilan — c.-à-d. article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/2402;

4) rétention de la tranche de première perte — c.-à-d. article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/2402;

5) rétention d’une exposition de première perte pour chaque actif — c.-à-d. article 6, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/2402;

6) non-respect des exigences de rétention du risque du règlement (UE) 2017/2402;

7) autre.

| Point 3.4.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

| STSAP21 | Article 25, paragraphe 6 | Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 (exigences de transparence) | √ | | |

Confirmer:

— que le sponsor est responsable du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402,

— que le sponsor respecte l’article 7 au niveau du programme ABCP,

— que le sponsor a mis à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation du prix, et à leur demande: les informations agrégées requises par l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402 ainsi que, au moins sous forme de projet ou sous leur forme initiale, les informations requises par l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), du règlement (UE) 2017/2402.

| s.o.

| STSAP22 | Article 25, paragraphe 7 | Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si les engagements de financement de la facilité de trésorerie ne sont pas renouvelés par le sponsor | | √ | | Fournir une explication succincte du sponsor indiquant s’il sera fait appel à la facilité de trésorerie et si les titres à échéance seront remboursés, dans le cas où le sponsor ne renouvellerait pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration. | s.o.

| STSAP23 | Article 26, paragraphe 1 | Conformité des titrisations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402 | √ | | |

Confirmer si toutes les titrisations ABCP du programme respectent les exigences suivantes:

— article 24, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) 2017/2402,

— article 24, paragraphes 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402.

| s.o.

| STSAP24 | Article 26, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes des titrisations ABCP pourrait temporairement ne pas respecter certaines exigences | | | √ | Expliquer en détail quelles exigences, parmi celles définies aux articles 24, paragraphe 9, 10 ou 11, du règlement (UE) 2017/2402, ne sont, le cas échéant, temporairement pas respectées, en indiquant quel pourcentage du montant agrégé des expositions sous-jacentes aux titrisations ABCP cela représente, et expliquer pourquoi le programme déroge temporairement à ces exigences. Confirmer qu’un échantillon des expositions sous-jacentes est régulièrement soumis à une vérification de conformité externe par une partie indépendante appropriée. | s.o.

| STSAP25 | Article 26, paragraphe 2 | La durée de vie résiduelle moyenne pondérée (WAL) des expositions sous-jacentes du programme ABCP n’excède pas deux ans | √ | | | Confirmer que la durée de vie résiduelle moyenne pondérée des expositions sous-jacentes du programme ABCP n’excède pas deux ans. | s.o.

| STSAP26 | Article 26, paragraphe 3 | Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor) | | √ | | Expliquer succinctement si le programme ABCP est ou non entièrement soutenu par un sponsor conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402. | s.o.

| STSAP27 | Article 26, paragraphe 4 | Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP | √ | | | Confirmer que le programme ABCP ne contient aucune retitrisation et que le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme. | s.o.

| STSAP28 | Article 26, paragraphe 5 | Pas d’option d’achat | √ | | | Confirmer que le programme ABCP n’inclut pas d’option d’achat, ni de clauses ayant un effet sur l’échéance finale des titres, pouvant s’exercer à la discrétion du vendeur, du sponsor ou de la SSPE. | s.o.

| STSAP29 | Article 26, paragraphe 6 | Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation. | | | √ | Expliquer en détail si les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée, ainsi que les mesures prises à cet effet, en précisant notamment si la SSPE conclut des contrats dérivés pour d’autres raisons que celles visées à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, et décrire comment s’effectuent la souscription de ces dérivés et l’établissement de la documentation les concernant, en indiquant en particulier s’ils s’effectuent conformément aux normes communes de la finance internationale. | s.o.

| STSAP30 | Article 26, paragraphe 7, point a) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs) | √ | | | Confirmer que les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant, le cas échéant, des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs sont précisées dans les documents relatifs au programme ABCP. | s.o.

| STSAP31 | Article 26, paragraphe 7, point b) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor) | √ | | | Confirmer que les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires sont précisés dans les documents relatifs au programme ABCP. | s.o.

| STSAP32 | Article 26, paragraphe 7, point c) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion) | √ | | | Confirmer que les documents relatifs au programme ABCP précisent les processus et les responsabilités nécessaires pour couvrir la défaillance ou l’insolvabilité de l’organe de gestion et assurer ainsi la continuité de la gestion. | s.o.

| STSAP33 | Article 26, paragraphe 7, point d) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte) | √ | | | Confirmer le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2017/2402 relatives aux dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte, au niveau du programme ABCP, en cas de défaut ou d’insolvabilité et si d’autres événements surviennent, lorsque la facilité de trésorerie ne couvre pas de tels événements. | s.o.

| STSAP34 | Article 26, paragraphe 7, point e) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement) | √ | | |

Confirmer que les documents relatifs au programme ABCP définissent des procédures garantissant qu’en cas d’événements déterminés, de défaut ou d’insolvabilité du sponsor, des mesures correctives sont prévues pour assurer, selon le cas, la couverture par des sûretés de l’engagement de financement ou le remplacement du fournisseur de facilité de trésorerie.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les informations pertinentes pour le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) 2017/2402.

| s.o.

| STSAP35 | Article 26, paragraphe 7, point f) | Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration) | √ | | |

Confirmer que la documentation relative au programme ABCP contient des dispositions garantissant qu’il est fait appel à la facilité de trésorerie et que les titres à échéance sont remboursés, au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les informations pertinentes pour le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2017/2402.

| s.o.

| STSAP36 | Article 26, paragraphe 8 | Expertise de l’organe de gestion | | | √ |

Expliquer en détail en quoi les exigences de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402 sont remplies, ainsi que les politiques et procédures garantissant le respect de ces exigences.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les explications à fournir pour respecter les exigences de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402 (selon le cas) («expertise de l’organe de gestion, politiques, procédures et gestion des risques»).

| Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission