(10) Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les corrélations intra-classe pour les facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, les corrélations intra-classe pour le risque sur actions et les corrélations entre classes pour le risque sur actions. Les corrélations applicables dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.
Règlement délégué (UE) 2021/424 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/424
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/424
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32021R0424)
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