Article considérant 9

(9) Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, aux facteurs de risque d’inflation et d’écart de taux entre monnaies, aux facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation de la classe 11 du tableau 4 de l’article 325 quintricies du règlement (UE) no 575/2013, aux facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque sur actions et aux facteurs de risque sur matières premières. Les pondérations de risque applicables aux sensibilités à ces facteurs de risque dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.