1. Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque trimestre.
2. Les établissements transmettent les informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres demandées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1.
3. Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche standard, selon le modèle 7 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.2.
4. Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche fondée sur les notations internes, selon les modèles 8.1 et 8.2 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.3.
5. Les établissements transmettent les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays et agrégées au niveau total, selon le modèle 9 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.4.
Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 9.1 et 9.2, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, des expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l’annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 860 du modèle 4 de l’annexe I. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.
Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent.
6. Les établissements transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans les modèles 34.01 à 34.05 et 34.08 à 34.10 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.
7. Les établissements qui appliquent l’approche standard ou la méthode du modèle interne pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.
8. Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 10 de l’annexe I sur les expositions sous forme d’actions qui sont traitées selon l’approche fondée sur les notations internes conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.5.
9. Les établissements transmettent les informations sur le risque de règlement demandées dans le modèle 11 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.6.
10. Les établissements transmettent les informations sur les expositions de titrisation demandées dans le modèle 13.01 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.7.
11. Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres et les pertes liées au risque opérationnel demandées dans le modèle 16 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.1.
12. Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché demandées dans les modèles 18 à 24 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, points 5.1 à 5.7.
13. Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 25 de l’annexe I sur les exigences de fonds propres liées au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 5.8.
14. Les établissements transmettent les informations sur l’évaluation prudente demandées dans le modèle 32 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6, en procédant comme suit:
a) tous les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 32.1 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;
b) les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission transmettent, en plus des informations visées au point a), les informations demandées dans le modèle 32.2 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;
c) les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent, en plus des informations visées aux points a) et b), les informations prévues dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6.
Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.
15. Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 35.01, 35.02 et 35.03 de l’annexe I sur le filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes (ENP) conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 8.