Annexe I -Règlement d’exécution (UE) 2021/451

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| MODÈLES COREP

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé

| | | ADÉQUATION DES FONDS PROPRES | CA

| 1 | C 01.00 | FONDS PROPRES | CA1

| 2 | C 02.00 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CA2

| 3 | C 03.00 | RATIOS DE FONDS PROPRES | CA3

| 4 | C 04.00 | ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE | CA4

| | | DISPOSITIONS TRANSITOIRES | CA5

| 5.1 | C 05.01 | DISPOSITIONS TRANSITOIRES | CA5.1

| 5.2 | C 05.02 | INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT | CA5.2

| | | SOLVABILITÉ DU GROUPE | GS

| 6.1 | C 06.01 | SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL | GS Total

| 6.2 | C 06.02 | SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES | GS

| | | RISQUE DE CRÉDIT | CR

| 7 | C 07.00 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR SA

| | | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR IRB

| 8.1 | C 08.01 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR IRB 1

| 8.2 | C 08.02 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs) | CR IRB 2

| 8.3 | C 08.03 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD | CR IRB 3

| 8.4 | C 08.04 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: TABLEAU DES FLUX RWEA | CR IRB 4

| 8.5 | C 08.05 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD | CR IRB 5

| 8.5.1 | C 08.05.1 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B) | CR IRB 5B

| 8.6 | C 08.06 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS | CR IRB 6

| 8.7 | C 08.07 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA | CR IRB 7

| | | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE | CR GB

| 9.1 | C 09.01 | Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard) | CR GB 1

| 9.2 | C 09.02 | Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI) | CR GB 2

| 9.4 | C 09.04 | Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement | CCB

| | | RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR EQU IRB

| 10.1 | C 10.01 | RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR EQU IRB 1

| 10.2 | C 10.02 | RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS | CR EQU IRB 2

| 11 | C 11.00 | RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON | CR SETT

| 13.1 | C 13.01 | RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS | CR SEC

| 14 | C 14.00 | INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS | CR SEC Details

| 14.1 | C 14.01 | INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE | CR SEC Details 2

| | | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE | CCR

| 34.01 | C 34.01 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS | CCR 1

| 34.02 | C 34.02 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE | CCR 2

| 34.03 | C 34.03 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE | CCR 3

| 34.04 | C 34.04 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) | CCR 4

| 34.05 | C 34.05 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) | CCR 5

| 34.06 | C 34.06 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES | CCR 6

| 34.07 | C 34.07 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD | CCR 7

| 34.08 | C 34.08 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR | CCR 8

| 34.09 | C 34.09 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT | CCR 9

| 34.10 | C 34.10 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP | CCR 10

| 34.11 | C 34.11 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM | CCR 11

| | | RISQUE OPÉRATIONNEL | OPR

| 16 | C 16.00 | RISQUE OPÉRATIONNEL | OPR

| | | RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS |

| 17.1 | C 17.01 | RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ | OPR DETAILS 1

| 17.2 | C 17.02 | RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS | OPR DETAILS 2

| | | RISQUE DE MARCHÉ | MKR

| 18 | C 18.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS | MKR SA TDI

| 19 | C 19.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION | MKR SA SEC

| 20 | C 20.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | MKR SA CTP

| 21 | C 21.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS | MKR SA EQU

| 22 | C 22.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE | MKR SA FX

| 23 | C 23.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES | MKR SA COM

| 24 | C 24.00 | RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES | MKR IM

| 25 | C 25.00 | RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT | CVA

| | | ÉVALUATION PRUDENTE | MKR

| 32.1 | C 32.01 | ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | PRUVAL 1

| 32.2 | C 32.02 | ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE | PRUVAL 2

| 32.3 | C 32.03 | ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE | PRUVAL 3

| 32.4 | C 32.04 | ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES | PRUVAL 4

| | | EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | MKR

| 33 | C 33.00 | EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE | GOV

| | | COUVERTURE DES PERTES ENP | NPE LC

| 35.1 | C 35.01 | COUVERTURE DES PERTES ENP CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | NPE LC1

| 35.2 | C 35.02 | COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR | NPE LC2

| 35.3 | C 35.03 | COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR | NPE LC3

C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

| Lignes | ID | Poste | Montant

| 0010 | 1 | FONDS PROPRES |

| 0015 | 1.1 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |

| 0020 | 1.1.1. | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |

| 0030 | 1.1.1.1. | Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1 |

| 0040 | 1.1.1.1.1 | Instruments de capital entièrement libérés |

| 0045 | 1.1.1.1.1* | Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence |

| 0050 | 1.1.1.1.2* | Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |

| 0060 | 1.1.1.1.3 | Prime d'émission |

| 0070 | 1.1.1.1.4 | (-) Propres instruments CET1 |

| 0080 | 1.1.1.1.4.1 | (-) Détentions directes d'instruments CET1 |

| 0090 | 1.1.1.1.4.2 | (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |

| 0091 | 1.1.1.1.4.3 | (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |

| 0092 | 1.1.1.1.5 | (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1 |

| 0130 | 1.1.1.2. | Résultats non distribués |

| 0140 | 1.1.1.2.1 | Résultats non distribués des exercices précédents |

| 0150 | 1.1.1.2.2 | Profits ou pertes éligibles |

| 0160 | 1.1.1.2.2.1 | Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère |

| 0170 | 1.1.1.2.2.2 | (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible |

| 0180 | 1.1.1.3 | Autres éléments du résultat global cumulés |

| 0200 | 1.1.1.4 | Autres réserves |

| 0210 | 1.1.1.5 | Fonds pour risques bancaires généraux |

| 0220 | 1.1.1.6 | Ajustements transitoires relatifs aux instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |

| 0230 | 1.1.1.7 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |

| 0240 | 1.1.1.8 | Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires |

| 0250 | 1.1.1.9 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |

| 0260 | 1.1.1.9.1 | (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés |

| 0270 | 1.1.1.9.2 | Réserves de couverture de flux de trésorerie |

| 0280 | 1.1.1.9.3 | Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur |

| 0285 | 1.1.1.9.4 | Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan |

| 0290 | 1.1.1.9.5 | (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente |

| 0300 | 1.1.1.10 | (-) Goodwill |

| 0310 | 1.1.1.10.1 | (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle |

| 0320 | 1.1.1.10.2 | (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants |

| 0330 | 1.1.1.10.3 | Passifs d'impôt différé associés au goodwill |

| 0335 | 1.1.1.10.4 | Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers |

| 0340 | 1.1.1.11 | (-) Autres immobilisations incorporelles |

| 0350 | 1.1.1.11.1 | (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé |

| 0352 | 1.1.1.11.1.1 | (-) Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé |

| 0360 | 1.1.1.11.2 | Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles |

| 0362 | 1.1.1.11.2.1 | Dont: passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles |

| 0365 | 1.1.1.11.3 | Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers |

| 0370 | 1.1.1.12 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |

| 0380 | 1.1.1.13 | (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI |

| 0390 | 1.1.1.14 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |

| 0400 | 1.1.1.14.1 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |

| 0410 | 1.1.1.14.2 | Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies |

| 0420 | 1.1.1.14.3 | Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte |

| 0430 | 1.1.1.15 | (-) Détentions croisées de fonds propres CET1 |

| 0440 | 1.1.1.16 | (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 |

| 0450 | 1.1.1.17 | (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |

| 0460 | 1.1.1.18 | (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |

| 0470 | 1.1.1.19 | (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |

| 0471 | 1.1.1.20 | (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |

| 0472 | 1.1.1.21 | (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |

| 0480 | 1.1.1.22 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0490 | 1.1.1.23 | (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |

| 0500 | 1.1.1.24 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0510 | 1.1.1.25 | (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % |

| 0511 | 1.1.1.25.1 | (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0512 | 1.1.1.25.2 | (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles |

| 0513 | 1.1.1.25A | (-) Couverture insuffisante des expositions non performantes |

| 0514 | 1.1.1.25B | Déductions de l'engagement de valeur minimale |

| 0515 | 1.1.1.25C | (-) Autres charges d'impôt prévisibles |

| 0520 | 1.1.1.26 | Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1 |

| 0524 | 1.1.1.27 | (-) Déductions supplémentaires des fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0529 | 1.1.1.28 | Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres |

| 0530 | 1.1.2. | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) |

| 0540 | 1.1.2.1. | Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1 |

| 0551 | 1.1.2.1.1 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0560 | 1.1.2.1.2* | Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |

| 0571 | 1.1.2.1.3 | Prime d'émission |

| 0580 | 1.1.2.1.4 | (-) Propres instruments AT1 |

| 0590 | 1.1.2.1.4.1 | (-) Détentions directes d'instruments AT1 |

| 0620 | 1.1.2.1.4.2 | (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |

| 0621 | 1.1.2.1.4.3 | (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |

| 0622 | 1.1.2.1.5 | (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1 |

| 0660 | 1.1.2.2. | Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |

| 0670 | 1.1.2.3. | Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1 |

| 0680 | 1.1.2.4 | Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1 |

| 0690 | 1.1.2.5. | (-) Détentions croisées de fonds propres AT1 |

| 0700 | 1.1.2.6 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0710 | 1.1.2.7 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0720 | 1.1.2.8 | (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 |

| 0730 | 1.1.2.9 | Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 |

| 0740 | 1.1.2.10 | Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1) |

| 0744 | 1.1.2.11 | (-) Déductions supplémentaires des fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0748 | 1.1.2.12 | Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres |

| 0750 | 1.2 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) |

| 0760 | 1.2.1. | Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres T2 |

| 0771 | 1.2.1.1 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0780 | 1.2.1.2* | Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |

| 0791 | 1.2.1.3 | Prime d'émission |

| 0800 | 1.2.1.4 | (-) Propres instruments T2 |

| 0810 | 1.2.1.4.1 | (-) Détentions directes d'instruments T2 |

| 0840 | 1.2.1.4.2 | (-) Détentions indirectes d'instruments T2 |

| 0841 | 1.2.1.4.3 | (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |

| 0842 | 1.2.1.5 | (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2 |

| 0880 | 1.2.2. | Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité |

| 0890 | 1.2.3. | Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2 |

| 0900 | 1.2.4. | Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2 |

| 0910 | 1.2.5 | Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI |

| 0920 | 1.2.6 | Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA) |

| 0930 | 1.2.7 | (-) Détentions croisées de fonds propres T2 |

| 0940 | 1.2.8 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0950 | 1.2.9 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0955 | 1.2.9A | (-) Montant des déductions des engagement éligibles qui excède les engagements éligibles |

| 0960 | 1.2.10 | Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2 |

| 0970 | 1.2.11 | Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) |

| 0974 | 1.2.12 | (-) Déductions supplémentaires des fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0978 | 1.2.13 | Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres |

C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

| Lignes | Poste | Dénomination | Montant

| 0010 | 1 | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |

| 0020 | 1* | Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0030 | 1** | Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0040 | 1.1 | MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES |

| 0050 | 1.1.1. | Approche standard (SA) |

| 0051 | 1.1.1* | Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0060 | 1.1.1.1. | Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation |

| 0070 | 1.1.1.1.01 | Administrations centrales ou banques centrales |

| 0080 | 1.1.1.1.02 | Administrations régionales ou locales |

| 0090 | 1.1.1.1.03 | Entités du secteur public |

| 0100 | 1.1.1.1.04 | Banques multilatérales de développement |

| 0110 | 1.1.1.1.05 | Organisations internationales |

| 0120 | 1.1.1.1.06 | Établissements |

| 0130 | 1.1.1.1.07 | Entreprises |

| 0140 | 1.1.1.1.08 | Clientèle de détail |

| 0150 | 1.1.1.1.09 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |

| 0160 | 1.1.1.1.10 | Expositions en défaut |

| 0170 | 1.1.1.1.11 | Éléments présentant un risque particulièrement élevé |

| 0180 | 1.1.1.1.12 | Obligations garanties |

| 0190 | 1.1.1.1.13 | Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme |

| 0200 | 1.1.1.1.14 | Organismes de placement collectif (OPC) |

| 0210 | 1.1.1.1.15 | Actions |

| 0211 | 1.1.1.1.16 | Autres éléments |

| 0212 | 1.1.1.1.16.1 | Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles |

| 0240 | 1.1.2. | Approche fondée sur les notations internes (NI) |

| 0241 | 1.1.2* | Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0242 | 1.1.2** | Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0250 | 1.1.2.1. | Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion |

| 0260 | 1.1.2.1.01 | Administrations centrales et banques centrales |

| 0270 | 1.1.2.1.02 | Établissements |

| 0280 | 1.1.2.1.03 | Entreprises- PME |

| 0290 | 1.1.2.1.04 | Entreprises – Financements spécialisés |

| 0300 | 1.1.2.1.05 | Entreprises - Autres |

| 0310 | 1.1.2.2. | Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion |

| 0320 | 1.1.2.2.01 | Administrations centrales et banques centrales |

| 0330 | 1.1.2.2.02 | Établissements |

| 0340 | 1.1.2.2.03 | Entreprises- PME |

| 0350 | 1.1.2.2.04 | Entreprises – Financements spécialisés |

| 0360 | 1.1.2.2.05 | Entreprises - Autres |

| 0370 | 1.1.2.2.06 | Clientèle de détail - expositions garanties par des biens immobiliers PME |

| 0380 | 1.1.2.2.07 | Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME |

| 0390 | 1.1.2.2.08 | Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles |

| 0400 | 1.1.2.2.09 | Clientèle de détail - autres PME |

| 0410 | 1.1.2.2.10 | Clientèle de détail - autres non-PME |

| 0420 | 1.1.2.3. | Actions en approche NI |

| 0450 | 1.1.2.5. | Actifs autres que des obligations de crédit |

| 0455 | 1.1.2.5.1 | Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles |

| 0460 | 1.1.3. | Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP |

| 0470 | 1.1.4 | Positions de titrisation |

| 0490 | 1.2 | MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |

| 0500 | 1.2.1. | Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation |

| 0510 | 1.2.2. | Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation |

| 0520 | 1.3 | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES |

| 0530 | 1.3.1. | Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA) |

| 0540 | 1.3.1.1. | Titres de créance négociés |

| 0550 | 1.3.1.2. | Actions |

| 0555 | 1.3.1.3. | Approche spécifique du risque de position sur OPC |

| 0556 | 1.3.1.3* | Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés |

| 0557 | 1.3.1.3** | Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes |

| 0560 | 1.3.1.4. | Change |

| 0570 | 1.3.1.5. | Matières premières |

| 0580 | 1.3.2. | Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM) |

| 0590 | 1.4 | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR) |

| 0600 | 1.4.1 | Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel |

| 0610 | 1.4.2 | Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp |

| 0620 | 1.4.3 | Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel |

| 0630 | 1.5 | MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES |

| 0640 | 1.6 | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT |

| 0650 | 1.6.1. | Méthode avancée |

| 0660 | 1.6.2 | Méthode standard |

| 0670 | 1.6.3. | Méthode de l'exposition initiale |

| 0680 | 1.7 | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |

| 0690 | 1.8 | MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES |

| 0710 | 1.8.2 | Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0720 | 1.8.2* | Dont: exigences pour grands risques |

| 0730 | 1.8.2** | Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial |

| 0740 | 1.8.2*** | Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier |

| 0750 | 1.8.3 | Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du règlement (UE) No 575/2013 |

| 0760 | 1.8.4 | Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 |

C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

| Lignes | ID | Poste | Montant

| 0010 | 1 | Ratio de fonds propres CET1 |

| 0020 | 2 | Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 |

| 0030 | 3 | Ratio de fonds propres T1 |

| 0040 | 4 | Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 |

| 0050 | 5 | Ratio de fonds propres total |

| 0060 | 6 | Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres total |

| Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G)

| 0130 | 13 | Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale) |

| 0140 | 13* | TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1 |

| 0150 | 13** | TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |

| 0160 | 14 | Ratio OCR (exigence de fonds propres globale) |

| 0170 | 14* | OCR: à constituer avec des fonds propres CET1 |

| 0180 | 14** | OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |

| 0190 | 15 | OCR et P2G (orientation pilier 2) |

| 0200 | 15* | OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1 |

| 0210 | 15** | OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |

| 0220 | 16 | Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du règlement (UE) No 575/2013 et de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE |

| Pour mémoire: Ratio de fonds propres sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

| 0300 | 20 | Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 |

| 0310 | 21 | Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 |

| 0320 | 22 | Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 |

C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

| Ligne | ID | Poste | Colonne

| Actifs et passifs d'impôt différé | 0010

| 0010 | 1 | Actifs d'impôt différé totaux |

| 0020 | 1.1 | Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs |

| 0030 | 1.2 | Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles |

| 0040 | 1.3 | Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |

| 0050 | 2 | Passifs d'impôt différé totaux |

| 0060 | 2.1 | Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs |

| 0070 | 2.2 | Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs |

| 0080 | 2.2.1 | Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles |

| 0090 | 2.2.2 | Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |

| 0093 | 2A | Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux |

| 0096 | 2B | Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 % |

| 0097 | 2C | Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 % |

| Autorisation de ne pas déduire les fonds propres CET1

| 0901 | 2W | Actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles exemptées de la déduction sur les fonds propres CET1 |

| Classification comptable des instruments AT1

| 0905 | 2Y | Instruments de capital et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables |

| 0906 | 2Z | Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables |

| Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

| 0100 | 3 | Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut |

| 0110 | 3.1 | Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées |

| 0120 | 3.1.1 | Ajustements pour risque de crédit général |

| 0130 | 3.1.2 | Ajustements pour risque de crédit spécifique |

| 0131 | 3.1.3 | Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres |

| 0140 | 3.2 | Total des pertes anticipées éligibles |

| 0145 | 4 | Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut |

| 0150 | 4.1 | Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon |

| 0155 | 4.2 | Total des pertes anticipées éligibles |

| 0160 | 5 | Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2 |

| 0170 | 6 | Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2 |

| 0180 | 7 | Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2 |

| Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

| 0190 | 8 | Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0200 | 9 | Seuil CET1 de 10 % |

| 0210 | 10 | Seuil CET1 de 17,65 % |

| 0225 | 11 | Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier |

| Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

| 0230 | 12 | Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |

| 0240 | 12.1 | Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0250 | 12.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0260 | 12.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0270 | 12.2 | Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0280 | 12.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0290 | 12.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0291 | 12.3 | Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0292 | 12.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0293 | 12.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| 0300 | 13 | Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |

| 0310 | 13.1 | Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0320 | 13.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0330 | 13.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0340 | 13.2 | Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0350 | 13.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0360 | 13.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0361 | 13.3 | Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0362 | 13.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0363 | 13.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| 0370 | 14 | Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |

| 0380 | 14.1 | Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0390 | 14.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0400 | 14.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0410 | 14.2 | Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0420 | 14.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0430 | 14.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0431 | 14.3 | Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0432 | 14.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |

| 0433 | 14.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

| 0440 | 15 | Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |

| 0450 | 15.1 | Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0460 | 15.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0470 | 15.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0480 | 15.2 | Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0490 | 15.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0500 | 15.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0501 | 15.3 | Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0502 | 15.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0503 | 15.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| 0504 | 15A | Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 % |

| 0510 | 16 | Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |

| 0520 | 16.1 | Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0530 | 16.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0540 | 16.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0550 | 16.2 | Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0560 | 16.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0570 | 16.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0571 | 16.3 | Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0572 | 16.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0573 | 16.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| 0580 | 17 | Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |

| 0590 | 17.1 | Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0600 | 17.1.1 | Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0610 | 17.1.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |

| 0620 | 17.2 | Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0630 | 17.2.1 | Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0640 | 17.2.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |

| 0641 | 17.3 | Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0642 | 17.3.1 | Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |

| 0643 | 17.3.2 | (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |

| Montant total d’exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

| 0650 | 18 | Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement |

| 0660 | 19 | Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement |

| 0670 | 20 | Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement |

| Non-application provisoire des déductions des fonds propres

| 0680 | 21 | Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |

| 0690 | 22 | Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |

| 0700 | 23 | Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |

| 0710 | 24 | Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |

| 0720 | 25 | Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire |

| 0730 | 26 | Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |

| Coussins de fonds propres

| 0740 | 27 | Exigence globale de coussin de fonds propres |

| 0750 | | Coussin de conservation de fonds propres |

| 0760 | | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre |

| 0770 | | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement |

| 0780 | | Coussin pour le risque systémique |

| 0800 | | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale |

| 0810 | | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique |

| Exigences du pilier II

| 0820 | 28 | Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II |

| Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

| 0830 | 29 | Capital initial |

| 0840 | 30 | Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux |

| Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

| 0850 | 31 | Expositions initiales non domestiques |

| 0860 | 32 | Expositions initiales totales |

C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

| Pourcentage applicable | Montant éligible sans dispositions transitoires

| Code | ID | Poste | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| 0010 | 1 | TOTAL AJUSTEMENTS | | | | | |

| 0020 | 1.1 | INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ | lien vers {CA1;r0220} | lien vers {CA1;r0660} | lien vers {CA1;r0880} | | |

| 0060 | 1.1.2. | Instruments ne constituant pas une aide d'État | | | | | |

| 0061 | 1.1.3. | Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc | | | | | |

| 0062 | 1.1.4. | Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la BRRD ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) | | | | | |

| 0063 | 1.1.4.1* | dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement contraignante lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE | | | | | |

| 0064 | 1.1.4.2* | dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE | | | | | |

| 0065 | 1.1.4.3* | dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) | | | | | |

| 0070 | 1.2 | INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS | lien vers {CA1;r0240} | lien vers {CA1;r0680} | lien vers {CA1;r0900} | | |

| 0080 | 1.2.1. | Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires | | | | | |

| 0090 | 1.2.2. | Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires | | | | | |

| 0091 | 1.2.3. | Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles | | | | | |

| 0092 | 1.2.4. | Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles | | | | | |

| 0100 | 1.3 | AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES | lien vers {CA1;r0520} | lien vers {CA1;r0730} | lien vers {CA1;r0960} | | |

| 0111 | 1.3.1.6 | Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public | | | | | |

| 0112 | 1.3.1.6.1 | Dont: montant A | | | | | |

| 0140 | 1.3.2. | Déductions | | | | | |

| 0170 | 1.3.2.3 | Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles | | | | | |

| 0380 | 1.3.2.9 | Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important | | | | | |

| 0385 | 1.3.2.9a | Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles | | | | | |

| 0425 | 1.3.2.11 | Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1 | | | | | |

| 0430 | 1.3.3 | Filtres et déductions supplémentaires | | | | | |

| 0440 | 1.3.4 | Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 | | | | | |

| 0441 | 1.3.4.1 | Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues | | | | | |

| 0442 | 1.3.4.2 | Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019 | | | | | |

| 0443 | 1.3.4.3 | Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020 | | | | | |

C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

| Code | ID | Poste | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| 0010 | 1. | Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE | | | | | | lien vers {CA5.1;r060;c010)

| 0020 | 2. | Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point c bis) et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 489 du règlement (UE) No 575/2013 | | | | | | lien vers {CA5.1;r060;c020)

| 0030 | 2.1 | Total des instruments sans option ni incitation au remboursement | | | | | |

| 0040 | 2.2. | Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement | | | | | |

| 0050 | 2.2.1. | Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0060 | 2.2.2. | Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0070 | 2.2.3 | Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0080 | 2.3 | Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité | | | | | |

| 0090 | 3 | Éléments éligibles en vertu de l’article 57, points e), f), g) ou h), de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490 du règlement (UE) No 575/2013 | | | | | | lien vers {CA5.1;r060;c030)

| 0100 | 3.1 | Total des éléments sans incitation au remboursement | | | | | |

| 0110 | 3.2 | Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement | | | | | |

| 0120 | 3.2.1 | Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0130 | 3.2.2 | Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0140 | 3.2.3 | Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective | | | | | |

| 0150 | 3.3 | Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité | | | | | |

C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

| | INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE | COUSSINS DE FONDS PROPRES

| MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE | | FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | | | FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | | EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |

| RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON | RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES | RISQUE OPÉRATIONNEL | MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS | | | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS | POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF | DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ | DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF | COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES | COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT | COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE | COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE | COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE | COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

| INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

| 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390 | 0400 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450 | 0470 | 0480

| 0010 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

| ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION | INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE | COUSSINS DE FONDS PROPRES

| RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON | RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES | RISQUE OPÉRATIONNEL | MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES | TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 | | | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | | RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON | RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES | RISQUE OPÉRATIONNEL | MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS | | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS | POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF | DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ | DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF | COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES | COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT | COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE | COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE | COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE | COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

| FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) | | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) | | INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

| DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS | DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS | DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS | DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES | DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

| 0011 | 0021 | 0026 | 0027 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390 | 0400 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450 | 0470 | 0480

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'expositions SA

| | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE | EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION | EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) | RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS |

| (-) GARANTIES | (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT | (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE | (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | (-) TOTAL SORTIES | TOTAL ENTRÉES (+) | | (-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE | DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS COMPENSÉES PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE

| 0010 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0211 | 0215 | 0216 | 0217 | 0220 | 0230 | 0240

| 0015 | dont: Expositions en défaut dans les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | dont: PME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0035 | dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

| 0070 | Expositions au bilan soumises au risque de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Expositions hors bilan soumises au risque de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

| 0140 | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | 2 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | 4 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | 10 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | 20 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0190 | 35 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0200 | 50 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | 70 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0220 | 75 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0230 | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0240 | 150 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0250 | 250 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0260 | 370 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0270 | 1 250 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0280 | Autres pondérations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC):

| 0281 | Approche par transparence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0282 | Approche fondée sur le mandat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0283 | Approche alternative | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| POUR MÉMOIRE

| 0290 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0300 | Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0310 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0320 | Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| | ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION | EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

| PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC | | UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS | NOMBRE DE DÉBITEURS | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT

| PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) | | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | (-) GARANTIES | (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT | (-) TOTAL SORTIES | TOTAL ENTRÉES (+) | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | GARANTIES | DÉRIVÉS DE CRÉDIT | UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | | SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES | AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES | | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0171 | 0172 | 0173 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0255 | 0256 | 0257 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310

| 0015 | dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0016 | dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION: |

| 0020 | Éléments de bilan soumis au risque de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) | ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION | EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

| PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC | UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS | NOMBRE DE DÉBITEURS | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT

| 0005 | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0171 | 0172 | 0173 | 0180 | 0190 | 0200 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0255 | 0256 | 0257 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 08.03 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD (CR IRB 3)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| FOURCHETTE DE PD | EXPOSITIONS AU BILAN | EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT | PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | NOMBRE DE DÉBITEURS | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES) | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| 0010 | 0,00 à <0,15 | | | | | | | | | | |

| 0020 | 0,00 à <0,10 | | | | | | | | | | |

| 0030 | 0,10 à <0,15 | | | | | | | | | | |

| 0040 | 0,15 à <0,25 | | | | | | | | | | |

| 0050 | 0,25 à <0,50 | | | | | | | | | | |

| 0060 | 0,50 à <0,75 | | | | | | | | | | |

| 0070 | 0,75 à <2,5 | | | | | | | | | | |

| 0080 | 0,75 à <1,75 | | | | | | | | | | |

| 0090 | 1,75 à <2,5 | | | | | | | | | | |

| 0100 | 2,5 à <10 | | | | | | | | | | |

| 0110 | 2,5 à <5 | | | | | | | | | | |

| 0120 | 5 à <10 | | | | | | | | | | |

| 0130 | 10 à <100 | | | | | | | | | | |

| 0140 | 10 à <20 | | | | | | | | | | |

| 0150 | 20 à <30 | | | | | | | | | | |

| 0160 | 30 à <100 | | | | | | | | | | |

| 0170 | 100 (défaut) | | | | | | | | | | |

C 08.04 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: ÉTAT DE FLUX RWEA (CR IRB 4)

| | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

| 0010

| 0010 | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE |

| 0020 | TAILLE DE L’ACTIF (+/-) |

| 0030 | QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-) |

| 0040 | MISES À JOUR DES MODÈLES (±) |

| 0050 | MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-) |

| 0060 | ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-) |

| 0070 | VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-) |

| 0080 | AUTRES (+/-) |

| 0090 | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION |

C 08.05 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD (CR IRB 5)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | 0,00 à <0,15 | | | | |

| 0020 | 0,00 à <0,10 | | | | |

| 0030 | 0,10 à <0,15 | | | | |

| 0040 | 0,15 à <0,25 | | | | |

| 0050 | 0,25 à <0,50 | | | | |

| 0060 | 0,50 à <0,75 | | | | |

| 0070 | 0,75 à <2,5 | | | | |

| 0080 | 0,75 à <1,75 | | | | |

| 0090 | 1,75 à <2,5 | | | | |

| 0100 | 2,5 à <10 | | | | |

| 0110 | 2,5 à <5 | | | | |

| 0120 | 5 à <10 | | | | |

| 0130 | 10 à <100 | | | | |

| 0140 | 10 à <20 | | | | |

| 0150 | 20 à <30 | | | | |

| 0160 | 30 à <100 | | | | |

| 0170 | 100 (défaut) | | | | |

C 08.05.01 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE

| 0005 | 0006 | 0010 | 0020 | 0030 | 0050

| | | | | |

C 08.06 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS (CR IRB 6)

Type de financement spécialisé:

| | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | PONDÉRATION DE RISQUE | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: |

| (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

| DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0100

| 0010 | CATÉGORIE 1 | MOINS DE 2,5 ANS | | | | | | | 50 % | |

| 0020 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | 70 % | |

| 0030 | CATÉGORIE 2 | MOINS DE 2,5 ANS | | | | | | | 70 % | |

| 0040 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | 90 % | |

| 0050 | CATÉGORIE 3 | MOINS DE 2,5 ANS | | | | | | | 115 % | |

| 0060 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | 115 % | |

| 0070 | CATÉGORIE 4 | MOINS DE 2,5 ANS | | | | | | | 250 % | |

| 0080 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | 250 % | |

| 0090 | CATÉGORIE 5 | MOINS DE 2,5 ANS | | | | | | | — | |

| 0100 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | — | |

| 0120 | 2,5 ANS OU PLUS | | | | | | | | |

C 08.07 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA (CR IRB 7)

| | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI | POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%) | POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%) | POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES | | | | |

| 0020 | DONT: ADMINISTRATIONS RÉGIONALES OU LOCALES | | | | |

| 0030 | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR PUBLIC | | | | |

| 0040 | ÉTABLISSEMENTS | | | | |

| 0050 | ENTREPRISES | | | | |

| 0060 | DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, À L’EXCLUSION DE L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT | | | | |

| 0070 | DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, Y COMPRIS L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT | | | | |

| 0080 | DONT: ENTREPRISES — PME | | | | |

| 0090 | CLIENTÈLE DE DÉTAIL | | | | |

| 0100 | DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS PME | | | | |

| 0110 | DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS NON-PME | | | | |

| 0120 | DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — EXPOSITIONS RENOUVELABLES ÉLIGIBLES | | | | |

| 0130 | DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES PME | | | | |

| 0140 | DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES NON-PME | | | | |

| 0150 | ACTIONS | | | | |

| 0160 | AUTRES ACTIFS NE CORRESPONDANT PAS A DES OBLIGATIONS DE CREDIT | | | | |

| 0170 | TOTAL | | | | |

C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

| | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | Nouveaux défauts observés sur la période | Ajustements pour risque de crédit général | Ajustements pour risque de crédit spécifique | Réductions de valeur | Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres | Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

| | Expositions en défaut

| 0010 | 0020 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0061 | 0070 | 0075 | 0080 | 0081 | 0082 | 0090

| 0010 | Administrations centrales ou banques centrales | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | Administrations régionales ou locales | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Entités du secteur public | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Banques multilatérales de développement | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Organisations internationales | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Établissements | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Entreprises | | | | | | | | | | | | |

| 0075 | dont: PME | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Clientèle de détail | | | | | | | | | | | | |

| 0085 | dont: PME | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier | | | | | | | | | | | | |

| 0095 | dont: PME | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Expositions en défaut | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Éléments présentant un risque particulièrement élevé | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | Obligations garanties | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | Organismes de placement collectif (OPC) | | | | | | | | | | | | |

| 0141 | Approche par transparence | | | | | | | | | | | | |

| 0142 | Approche fondée sur le mandat | | | | | | | | | | | | |

| 0143 | Approche alternative | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | Expositions sous forme d'actions | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | Autres expositions | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | Total des expositions | | | | | | | | | | | | |

C 09.02 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

| | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | Nouveaux défauts observés sur la période | Ajustements pour risque de crédit général | Ajustements pour risque de crédit spécifique | Réductions de valeur | Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés | PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME | (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES | MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

| 0010 | 0030 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0105 | 0110 | 0120 | 0121 | 0122 | 0125 | 0130

| 0010 | Administrations centrales ou banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | Établissements | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Entreprises | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0042 | dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l'approche de référencement) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0045 | dont: Financement spécialisé soumis à l'approche de référencement | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | dont: PME | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Clientèle de détail | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Expositions garanties par des biens immobiliers | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | PME | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Non-PME | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Expositions renouvelables éligibles | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Autre clientèle de détail | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | PME | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Non-PME | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | Total des expositions | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 09.04 - RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)

Pays:

| | Montant | Pourcentage | Informations qualitatives

| 0010 | 0020 | 0030

| Expositions de crédit pertinentes - risque de crédit |

| 0010 | Valeur exposée au risque selon l'approche standard | | |

| 0020 | Valeur exposée au risque selon l'approche NI | | |

| Expositions de crédit pertinentes - risque de marché |

| 0030 | Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard | | |

| 0040 | Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes | | |

| Expositions de crédit pertinentes - titrisations |

| 0055 | Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire | | |

| Exigences et pondérations de fonds propres |

| 0070 | Total des exigences de fonds propres pour le CCB | | |

| 0080 | Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit | | |

| 0090 | Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché | | |

| 0100 | Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire | | |

| 0110 | Pondérations des exigences de fonds propres | | |

| Taux de coussin de fonds propres contracyclique |

| 0120 | Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée | | |

| 0130 | Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement | | |

| 0140 | Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement | | |

| Utilisation du seuil de 2 % |

| 0150 | Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit | | |

| 0160 | Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation | | |

C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)

| PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

| PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) | (-) GARANTIES | (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT | (-) TOTAL SORTIES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0061 | 0070 | 0080 | 0090

| 0020 | MÉTHODE PD/LGD: TOTAL | | | | | | | | | |

| 0050 | MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL | | | | | | | | | |

| 0060 | RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

| 0070 | PONDÉRATION DE RISQUE: 190 % | | | | | | | | | |

| 0080 | 290 % | | | | | | | | | |

| 0090 | 370 % | | | | | | | | | |

| 0100 | APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES | | | | | | | | | |

| 0110 | EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS | | | | | | | | | |

| 0120 | EXPOSITIONS SUR OPC SOUMISES À L’APPROCHE ALTERNATIVE | | | | | | | | | |

C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)

| PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

| PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) | (-) GARANTIES | (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT | (-) TOTAL SORTIES

| 0005 | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090

| | | | | | | | | |

C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

| | OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT | EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0020 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | | | |

| 0030 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | | | |

| 0040 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | | | |

| 0050 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | | | |

| 0060 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | | | |

| 0080 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | | | |

| 0090 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | | | |

| 0100 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | | | |

| 0110 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | | | |

| 0120 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | | | |

C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS (CR SEC)

| | MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES | TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES | POSITIONS DE TITRISATION | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS | EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION | EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | (-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam) | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) | | (-) ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES | (-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | | RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ | AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES | EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION | (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL |

POUR MÉMOIRE:

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

| | | RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION | DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES) | | RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION | | RÉPARTITION PAR ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT | RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA | | RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION | | | DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES) | | DONT: RW = 1 250 % (RATIO W INCONNU) | | PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS | OPTION SEC-ERBA | POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 | POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 | POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 | SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES | | PONDÉRATION MOYENNE (%)

| | | | EQC 1 | EQC 2 | EQC 3 | TOUS LES AUTRES EQC | EQC 1 | EQC 2 | EQC 3 | EQC 4 | EQC 5 | EQC 6 | EQC 7 | EQC 8 | EQC 9 | EQC 10 | EQC 11 | EQC 12 | EQC 13 | EQC 14 | EQC 15 | EQC 16 | EQC 17 | TOUS LES AUTRES EQC | | | | | |

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390 | 0400 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450 | 0460 | 0470 | 0480 | 0490 | 0500 | 0510 | 0520 | 0530 | 0540 | 0550 | 0560 | 0570 | 0580 | 0590 | 0600 | 0610 | 0620 | 0630 | 0640 | 0650 | 0660 | 0670 | 0680 | 0690 | 0695 | 0700 | 0710 | 0720 | 0730 | 0740 | 0750 | 0760 | 0770 | 0780 | 0790 | 0800 | 0810 | 0820 | 0830 | 0840 | 0845 | 0850 | 0860 | 0870 | 0880 | 0890 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930

| 0020 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS STS ABCP ET STS CLASSIQUES AUTRES QU’ABCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | POSITION DE RANG SUPÉRIEUR BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ DANS DES TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES PME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0051 | POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS STS INSCRITES AU BILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0121 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0131 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0133 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0134 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0135 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0136 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0190 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0200 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0220 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0230 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0240 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0241 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0251 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0253 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0254 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0255 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0256 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0260 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0270 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0280 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0290 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0300 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0310 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0320 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0330 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0340 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0350 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0360 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0361 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0371 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0373 | EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0374 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0375 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0376 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0380 | TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0390 | ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0400 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0410 | NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0420 | DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0430 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0440 | RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Court terme

| 0450 | EQC 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0460 | EQC 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0470 | EQC 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0480 | TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0490 | RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Long terme

| 0500 | EQC 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0510 | EQC 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0520 | EQC 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0530 | EQC 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0540 | EQC 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0550 | EQC 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0560 | EQC 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0570 | EQC 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0580 | EQC 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0590 | EQC 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0600 | EQC 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0610 | EQC 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0620 | EQC 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0630 | EQC 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0640 | EQC 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0650 | EQC 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0660 | EQC 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0670 | TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details)

| 0010 | 0020 | 0021 | 0110 | 0030 | 0040 | 0051 | 0060 | 0061 | 0070 | 0075 | 0446 | 0076 | 0077 | 0078 | 0080 | 0090 | 0100 | 0120 | 0121 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0171 | 0180 | 0181 | 0190 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0210 | 0221 | 0222 | 0223 | 0225 | 0230 | 0231 | 0232 | 0240 | 0241 | 0242 | 0250 | 0251 | 0252 | 0254 | 0255 | 0260 | 0265 | 0270 | 0275 | 0280 | 0285 | 0287 | 0290 | 0291 | 0302 | 0303 | 0304

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 14.01 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE (SEC Details Approach)

Approche:

| EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA | PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON? | POSITIONS NETTES

| RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION | RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION | LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0351 | 0360 | 0361 | 0362 | 0370 | 0380 | 0390 | 0400 | 0411 | 0420 | 0430 | 0431 | 0432 | 0440 | 0447 | 0448 | 0450 | 0460 | 0470

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 34.01 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS (CCR 1)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| 0010 | Volume des activités sur dérivés | | | | | | | | | |

| 0020 | Dérivés au bilan et hors bilan | | | | | | | | | |

| 0030 | (-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation | | | | | | | | | |

| 0040 | Total des actifs | | | | | | | | | |

| 0050 | Pourcentage du total des actifs | | | | | | | | | |

| DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

| 0060 | Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) No 575/2013, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies? | | | | | | | | | |

| 0070 | Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé | | | | | | | | | |

C 34.02 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE (CCR 2)

Expositions

| | Positions traitées selon l’approche standard | Positions traitées selon l’approche NI | | Positions traitées selon l’approche standard | Positions traitées selon l’approche NI

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220

| 0010 | MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS) | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | |

| 0020 | SA-CCR SIMPLIFIÉE (POUR DÉRIVÉS) | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | |

| 0030 | SA-CCR (POUR DÉRIVÉS) | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | |

| 0040 | MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Activités avec marges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | Activités sans marges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 34.03 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE (CCR 3)

Approche CCR

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | TOTAL | | | | | | |

| 0020 | dont: Affectée à 2 catégories de risques | | | | | | |

| 0030 | dont: Affectée à 3 catégories de risques | | | | | | |

| 0040 | dont: Affectée à plus de 3 catégories de risques | | | | | | |

| 0050 | RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | | | | | | |

| 0060 | dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de taux d’intérêt | | | | | | |

| 0070 | dont: Devise la plus importante | | | | | | |

| 0080 | dont: 2e devise la plus importante | | | | | | |

| 0090 | dont: 3e devise la plus importante | | | | | | |

| 0100 | dont: 4e devise la plus importante | | | | | | |

| 0110 | dont: 5e devise la plus importante | | | | | | |

| 0120 | RISQUE DE CHANGE | | | | | | |

| 0130 | dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de change | | | | | | |

| 0140 | dont: Paire de devise la plus importante | | | | | | |

| 0150 | dont: 2e paire de devise la plus importante | | | | | | |

| 0160 | dont: 3e paire de devise la plus importante | | | | | | |

| 0170 | dont: 4e paire de devise la plus importante | | | | | | |

| 0180 | dont: 5e paire de devise la plus importante | | | | | | |

| 0190 | RISQUE DE CRÉDIT | | | | | | |

| 0200 | dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de crédit | | | | | | |

| 0210 | Opérations à signature unique | | | | | | |

| 0220 | Opérations à signatures multiples | | | | | | |

| 0230 | RISQUE SUR ACTIONS | | | | | | |

| 0240 | dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur actions | | | | | | |

| 0250 | Opérations à signature unique | | | | | | |

| 0260 | Opérations à signatures multiples | | | | | | |

| 0270 | RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | |

| 0280 | dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur matières premières | | | | | | |

| 0290 | Énergie | | | | | | |

| 0300 | Métaux | | | | | | |

| 0310 | Produits agricoles | | | | | | |

| 0320 | Conditions climatiques | | | | | | |

| 0330 | Autres matières premières | | | | | | |

| 0340 | AUTRES RISQUES | | | | | | |

C 34.04 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) (CCR 4)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | TOTAL | | | | |

| 0020 | RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | | | | |

| 0030 | RISQUE DE CHANGE | | | | |

| 0040 | RISQUE DE CRÉDIT | | | | |

| 0050 | RISQUE SUR ACTIONS | | | | |

| 0060 | RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES | | | | |

| 0070 | Dont: électricité | | | | |

C 34.05 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) (CCR 5)

| INSTRUMENTS | AVEC MARGES | SANS MARGES | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

| 0010 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Ensembles de compensation traités selon l’approche standard | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Ensembles de compensation traités selon l’approche NI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | CHANGE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | CRÉDIT | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | ACTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | AUTRE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | CHANGE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | CRÉDIT | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | ACTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | AUTRE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0200 | SOUS-JACENT ACTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | AUTRES SOUS-JACENTS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0220 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0230 | CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 34.06 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES (CCR 6)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130

| | | | | | | | | | | | | |

C 34.07 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD (CCR 7)

Catégorie d'expositions NI

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | 0,00 à < 0,15 | | | | | | |

| 0020 | 0,00 à < 0,10 | | | | | | |

| 0030 | 0,10 à < 0,15 | | | | | | |

| 0040 | 0,15 à < 0,25 | | | | | | |

| 0050 | 0,25 à < 0,50 | | | | | | |

| 0060 | 0,50 à < 0,75 | | | | | | |

| 0070 | 0,75 à < 2,50 | | | | | | |

| 0080 | 0,75 à < 1,75 | | | | | | |

| 0090 | 1,75 à < 2,5 | | | | | | |

| 0100 | 2,50 à < 10,00 | | | | | | |

| 0110 | 2,50 à < 5,00 | | | | | | |

| 0120 | 5,00 à < 10,00 | | | | | | |

| 0130 | 10,00 à < 100,00 | | | | | | |

| 0140 | 10,00 à < 20,00 | | | | | | |

| 0150 | 20,00 à < 30,00 | | | | | | |

| 0160 | 30,00 à < 100,00 | | | | | | |

| 0170 | 100,00 (défaut) | | | | | | |

| 0180 | Total | | | | | | |

C 34.08 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR (CCR 8)

| Type de sûreté | Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés | Sûretés utilisées dans des OFT

| Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies | Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180

| 0010 | Espèces — monnaie nationale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | Espèces — autres monnaies | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Dette souveraine nationale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Autre dette souveraine | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Dette des administrations publiques | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Obligations d’entreprise | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Autres sûretés | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 34.09 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR 9)

| Type de produit | MONTANTS NOTIONNELS | JUSTES VALEURS

| PROTECTION ACHETÉE | PROTECTION VENDUE | PROTECTION ACHETÉE | PROTECTION VENDUE

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0010 | CDS mono-émetteurs | | | |

| 0020 | CDS indiciels | | | |

| 0030 | Total contrats d'échange | | | |

| 0040 | Options de crédit | | | |

| 0050 | Autres dérivés de crédit | | | |

| 0060 | Total | | | |

| RÉPARTITION DE LA JUSTE VALEUR

| 0070 | Juste valeur positive (actif) | | | |

| 0080 | Juste valeur négative (passif) | | | |

C 34.10 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP (CCR 10)

| | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

| 0010 | 0020

| 0010 | Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) | |

| 0020 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | |

| 0030 |

i) Dérivés de gré à gré

| |

| 0040 |

ii) Dérivés négociés en bourse

| |

| 0050 |

iii) Opérations de financement sur titres

| |

| 0060 |

iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

| |

| 0070 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | |

| 0080 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | |

| 0090 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | |

| 0100 | Contributions non financées au fonds de défaillance | |

| 0110 | Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) | |

| 0120 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | |

| 0130 |

i) Dérivés de gré à gré

| |

| 0140 |

ii) Dérivés négociés en bourse

| |

| 0150 |

iii) Opérations de financement sur titres

| |

| 0160 |

iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

| |

| 0170 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | |

| 0180 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | |

| 0190 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | |

| 0200 | Contributions non financées au fonds de défaillance | |

C 34.11 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM (CCR 11)

| | MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

| FLUX TRIMESTRIELS | FLUX ANNUELS

| 0010 | 0020

| 0010 | Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration précédente | |

| 0020 | Taille de l’actif | |

| 0030 | Qualité de crédit des contreparties | |

| 0040 | Mises à jour des modèles (IMM uniquement) | |

| 0050 | Méthodologie et politique (MMI uniquement) | |

| 0060 | Acquisitions et cessions | |

| 0070 | Variations des taux de change | |

| 0080 | Autres | |

| 0090 | Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration courante | |

C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

| ANNÉE-3 | ANNÉE-2 | ANNÉE PASSÉE | ANNÉE-3 | ANNÉE-2 | ANNÉE PASSÉE | DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE | (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES | (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION | (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0O71 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120

| 0010 |

1. ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

| 0020 |

2. ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

| 0030 | FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF) | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | NÉGOCIATION ET VENTE (TS) | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | COURTAGE DE DÉTAIL (RBr) | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | BANQUE COMMERCIALE (CB) | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | BANQUE DE DÉTAIL (RB) | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS) | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | SERVICES D'AGENCE (AS) | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | GESTION D'ACTIFS (AM) | | | | | | | | | | | | |

| | EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | BANQUE COMMERCIALE (CB) | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | BANQUE DE DÉTAIL (RB) | | | | | | | | | | | | |

| 0130 |

3. ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

| MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ | TYPES D'ÉVÉNEMENTS | TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS | POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

| Lignes | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| 0020 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0030 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0040 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0050 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0060 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0070 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0080 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0120 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0130 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0140 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0150 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0160 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0170 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0180 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0220 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0230 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0240 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0250 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0260 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0270 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0280 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0320 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0330 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0340 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0350 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0360 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0370 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0380 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0420 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0430 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0440 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0450 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0460 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0470 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0480 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0520 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0530 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0540 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0550 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0560 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0570 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0580 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0620 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0630 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0640 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0650 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0660 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0670 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0680 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0720 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0730 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0740 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0750 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0760 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0770 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0780 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0820 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | | | | | | | | | |

| 0830 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | | | | | | | | | |

| 0840 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0850 | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0860 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0870 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0880 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

| 0911 | correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 | | | | | | | | | |

| 0912 | correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 | | | | | | | | | |

| 0913 | correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 | | | | | | | | | |

| 0914 | correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 | | | | | | | | | |

| 0920 | Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont: | | | | | | | | | |

| 0921 | correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 | | | | | | | | | |

| 0922 | correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 | | | | | | | | | |

| 0923 | | correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 | | | | | | | | | |

| 0924 | correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 | | | | | | | | | |

| 0930 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont: | | | | | | | | | |

| 0935 | dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs | | | | | | | | | |

| 0936 | dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs | | | | | | | | | |

| 0940 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | | | | | | | | | |

| 0945 | dont: montant des ajustements de perte positifs (+) | | | | | | | | | |

| 0946 | dont: montant des ajustement de perte négatifs (–) | | | | | | | | | |

| 0950 | | Perte individuelle maximale | | | | | | | | | |

| 0960 | Somme des cinq pertes les plus élevées | | | | | | | | | |

| 0970 | Recouvrements de pertes directs totaux | | | | | | | | | |

| 0980 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | | | | | | | | | |

C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2)

| Lignes | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0181 | 0185 | 0190 | 0200

| … | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0011 | Risque général | | | | | | |

| 0012 | Dérivés | | | | | | |

| 0013 | Autres éléments d'actif et de passif | | | | | | |

| 0020 | Approche basée sur l'échéance | | | | | | |

| 0030 | Zone 1 | | | | | | |

| 0040 | 0 ≤ 1 mois | | | | | | |

| 0050 | > 1 ≤ 3 mois | | | | | | |

| 0060 | > 3 ≤ 6 mois | | | | | | |

| 0070 | > 6 ≤ 12 mois | | | | | | |

| 0080 | Zone 2 | | | | | | |

| 0090 | > 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0100 | > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0110 | > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0120 | Zone 3 | | | | | | |

| 0130 | > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0140 | > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0150 | > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0160 | > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0170 | > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0180 | > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0190 | (> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0200 | (> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0210 | Approche basée sur la duration | | | | | | |

| 0220 | Zone 1 | | | | | | |

| 0230 | Zone 2 | | | | | | |

| 0240 | Zone 3 | | | | | | |

| 0250 | Risque spécifique | | | | | | |

| 0251 | Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation | | | | | | |

| 0260 | Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0270 | Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0280 | Durée résiduelle ≤ 6 mois | | | | | | |

| 0290 | Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois | | | | | | |

| 0300 | Durée résiduelle > 24 mois | | | | | | |

| 0310 | Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0320 | Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0321 | Dérivés de crédit notés au nième défaut | | | | | | |

| 0325 | Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation | | | | | | |

| 0330 | Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation | | | | | | |

| 0350 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0360 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0370 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0380 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0385 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0390 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

| | TOUTES LES POSITIONS | (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES | POSITIONS NETTES | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS | EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES

| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %] | [10 - 12 %] | [12 - 20 %] | [20 - 40 %] | [40 - 100 %] | [100 - 150 %] | [150 - 200 %] | [200 - 225 %] | [225 - 250 %] | [250 - 300 %] | [300 - 350 %] | [350 - 425 %] | [425 - 500 %] | [500 - 650 %] | [650 - 750 %] | [750 - 850 %] | [850 - 1250 %] | [0 - 10 %] | [10 - 12 %] | [12 - 20 %] | [20 - 40 %] | [40 - 100 %] | [100 - 150 %] | [150 - 200 %] | [200 - 225 %] | [225 - 250 %] | [250 - 300 %] | [300 - 350 %] | [350 - 425 %] | [425 - 500 %] | [500 - 650 %] | [650 - 750 %] | [750 - 850 %] | [850 - 1 250 %] | 1250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (RW = 1 250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0066 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0085 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0098 | 0099 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0530 | 0540 | 0570 | 0601

| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060}

| 0020 | Dont: RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0041 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0071 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0101 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %] | [10 - 12 %] | [12 - 20 %] | [20 - 40 %] | [40 - 100 %] | [100 - 250 %] | [250 - 350 %] | [350 - 425 %] | [425 - 650 %] | [650 - 1250 %] | 1250% | [0 - 10 %] | [10 - 12 %] | [12 - 20 %] | [20 - 40 %] | [40 - 100 %] | [100 - 250 %] | [250 - 350 %] | [350 - 425 %] | [425 - 650 %] | [650 - 1250 %] | 1250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (pondération de risque = 1250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450

| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l'état MKR SA TDI {0330:0060}

| | POSITIONS DE TITRISATION:

| 0020 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

| 0110 | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0020 | Risque général | | | | | | |

| 0021 | Dérivés | | | | | | |

| 0022 | Autres éléments d'actif et de passif | | | | | | |

| 0030 | Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique | | | | | | |

| 0040 | Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse | | | | | | |

| 0050 | Risque spécifique | | | | | | |

| 0090 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0100 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0110 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0125 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0130 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

| | TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées) | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

| 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| 0020 | Devises étroitement corrélées | | | | | | | | |

| 0025 | dont: devise de la déclaration | | | | | | | | |

| 0030 | Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes) | | | | | | | | |

| 0040 | Or | | | | | | | | |

| 0050 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | | | |

| 0060 | Méthode simplifiée | | | | | | | | |

| 0070 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | | | |

| 0080 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | | | |

| 0085 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | | | |

| 0090 | Approche matricielle par scénario | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS

| 0100 | Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés | | | | | | | | |

| 0110 | Éléments de hors bilan | | | | | | | | |

| 0120 | Dérivés | | | | | | | | |

| Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

| 0130 | Euro | | | | | | | | |

| 0140 | Lek | | | | | | | | |

| 0150 | Peso argentin | | | | | | | | |

| 0160 | Dollar australien | | | | | | | | |

| 0170 | Real brésilien | | | | | | | | |

| 0180 | Lev bulgare | | | | | | | | |

| 0190 | Dollar canadien | | | | | | | | |

| 0200 | Couronne tchèque | | | | | | | | |

| 0210 | Couronne danoise | | | | | | | | |

| 0220 | Livre égyptienne | | | | | | | | |

| 0230 | Livre sterling | | | | | | | | |

| 0240 | Forint | | | | | | | | |

| 0250 | Yen | | | | | | | | |

| 0270 | Litas lituanien | | | | | | | | |

| 0280 | Dinar | | | | | | | | |

| 0290 | Peso mexicain | | | | | | | | |

| 0300 | Zloty | | | | | | | | |

| 0310 | Leu roumain | | | | | | | | |

| 0320 | Rouble russe | | | | | | | | |

| 0330 | Dinar serbe | | | | | | | | |

| 0340 | Couronne suédoise | | | | | | | | |

| 0350 | Franc suisse | | | | | | | | |

| 0360 | Livre turque | | | | | | | | |

| 0370 | Gryvna | | | | | | | | |

| 0380 | Dollar des États-Unis | | | | | | | | |

| 0390 | Couronne islandaise | | | | | | | | |

| 0400 | Couronne norvégienne | | | | | | | | |

| 0410 | Dollar de Hong Kong | | | | | | | | |

| 0420 | Nouveau dollar de Taïwan | | | | | | | | |

| 0430 | Dollar néo-zélandais | | | | | | | | |

| 0440 | Dollar de Singapour | | | | | | | | |

| 0450 | Won | | | | | | | | |

| 0460 | Yuan Renminbi | | | | | | | | |

| 0470 | Autres | | | | | | | | |

| 0480 | Kuna croate | | | | | | | | |

C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

| LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0020 | Métaux précieux (hormis l'or) | | | | | | |

| 0030 | Métaux de base | | | | | | |

| 0040 | Produits non durables (agricoles) | | | | | | |

| 0050 | Autres | | | | | | |

| 0060 | Dont produits énergétiques (pétrole, gaz) | | | | | | |

| 0070 | Approche du tableau d'échéances | | | | | | |

| 0080 | Approche du tableau d'échéances élargie | | | | | | |

| 0090 | Approche simplifiée: Toutes les positions | | | | | | |

| 0100 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0110 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0130 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0135 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0140 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

| | Valeur en risque (VaR) | VaR EN SITUATION DE TENSIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE | Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés | Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) | Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

| 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180

| | Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

| 0020 | Titres de créance négociés | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Titres de créance négociés - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Titres de créance négociés - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Actions - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Actions - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Risque de change | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Risque sur matières premières | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Montant total Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Montant total Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140

| 0010 | Total risque de CVA | | | | | | | | | Lien vers {CA2;r640;c010} | | | | |

| 0020 | D'après la méthode avancée | | | | | | | | | Lien vers {CA2;r650;c010} | | | | |

| 0030 | D'après la méthode standard | | | | | | | | | Lien vers {CA2;r660;c010} | | | | |

| 0040 | Méthode de l'exposition initiale | | | | | | | | | Lien vers {CA2;r670;c010} | | | | |

C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

| | ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 |

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090

| 0010 | 1 | TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | | | | | | | |

| 0020 | 1.1 | TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | | | | | | | |

| 0030 | 1.1.1. | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | | | | | | | | |

| 0040 | 1.1.2. | ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION | | | | | | | | |

| 0050 | 1.1.3. | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | | | | | | | | |

| 0060 | 1.1.4. | ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | | | | | | | | |

| 0070 | 1.1.5. | ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | | | | | | | | |

| 0080 | 1.1.6. | ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | | | | | | | | |

| 0090 | 1.1.7. | ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES | | | | | | | | |

| 0100 | 1.1.8. | AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION | | | | | | | | |

| 0110 | 1.1.9. | DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE | | | | | | | | |

| 0120 | 1.1.10 | VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE | | | | | | | | |

| 0130 | 1.1.11 | PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES | | | | | | | | |

| 0140 | 1.1.12 | (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | | | | | | | |

| 0142 | 1.1.13 | AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF | | | | | | | | |

| 0143 | 1.1.14 | ACTIFS NON COURANTS ET GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE | | | | | | | | |

| 0150 | 1.2 | TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | | | | | | | |

| 0160 | 1.2.1. | PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | | | | | | | | |

| 0170 | 1.2.2. | PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION | | | | | | | | |

| 0180 | 1.2.3. | PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | | | | | | | | |

| 0190 | 1.2.4. | DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE | | | | | | | | |

| 0200 | 1.2.5. | VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE | | | | | | | | |

| 0210 | 1.2.6 | DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | | | | | | | | |

| 0220 | 1.2.7. | AUTRES DETTES | | | | | | | | |

| 0230 | 1.2.8. | PASSIFS INCLUS DANS LES GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE | | | | | | | | |

C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

| DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS | DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS | DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270

| 0010 | 1 | TOTAL APPROCHE PRINCIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | | DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | 1.1 | PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | 1.1.1 | AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | 1.1.1* | DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | 1.1.1** | DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | 1.1.1*** | DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | 1.1.1**** | DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 et 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | 1.1.1.1 | TAUX D’INTÉRÊT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | 1.1.1.2 | CHANGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | 1.1.1.3 | CRÉDIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | 1.1.1.4 | ACTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | 1.1.1.5 | MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | 1.1.2. | (-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0150 | 1.1.2.1 | (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | 1.1.2.2 | (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | 1.1.2.2* | POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | 1.2 | PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0190 | 1.2.1. | 100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0200 | 1.2.2. | 10 % DE LA VALEUR NOTIONNELLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | 1.2.3. | 25 % DE LA VALEUR DE DÉPART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 32.03 - Évaluation Prudente: Ava Relative Au Risque Lié Au Modèle (PRUVAL 3)

| 0005 | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150

| | | | | | | | | | | | | | | |

C 32.04 - Évaluation Prudente: AVA Relative Aux Positions Concentrées (PRUVAL 4)

| 0005 | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| | | | | | | | | | |

C 33.00 - EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV)

Pays:

| | Expositions directes | Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques | Valeur exposée au risque | Montant d'exposition pondéré

| Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés | Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes) | Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable | Positions courtes | | | | | Dérivés ayant une juste valeur positive | Dérivés ayant une juste valeur négative | Montant nominal | Provisions | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable | Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable

| Actifs financiers détenus à des fins de négociation | Actifs financiers de négociation | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres | Actifs financiers au coût amorti | Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût | Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation | Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation | dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres | dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres | Valeur comptable | Montant notionnel | Valeur comptable | Montant notionnel

| 0010 | Total des expositions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS:

| 0020 | Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Approche standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Administrations centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Administrations régionales ou locales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Entités du secteur public | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Organisations internationales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0075 | Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Approche NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Administrations centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Administrations régionales ou locales [Administrations centrales] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Administrations régionales ou locales [Établissements] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | Entités du secteur public [Administrations centrales] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Entités du secteur public [Établissements] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0140 | Organisations internationales [Administrations centrales] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0155 | Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0160 | Expositions selon le cadre relatif au risque de marché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE:

| 0170 | [0 - 3M] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0180 | [3M - 1A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0190 | [1A - 2A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0200 | [2A - 3A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | [3A - 5A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0220 | [5A - 10A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0230 | [10A - plus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 35.01 – COUVERTURE DES PERTES ENP: CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)

| | Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante | Total

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| 0010 | Montant applicable de couverture insuffisante | | | | | | | | | | |

| EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE

| 0020 | EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE | | | | | | | | | | |

| 0030 | Fraction non garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| 0040 | Fraction garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| 0050 | Valeur exposée au risque | | | | | | | | | | |

| 0060 | Fraction non garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| 0070 | Fraction garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| COUVERTURE DISPONIBLE

| 0080 | Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) | | | | | | | | | | |

| 0090 | Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) | | | | | | | | | | |

| 0100 | Ajustements pour risque de crédit spécifique | | | | | | | | | | |

| 0110 | Corrections de valeur supplémentaires | | | | | | | | | | |

| 0120 | Autres réductions des fonds propres | | | | | | | | | | |

| 0130 | Insuffisance selon l'approche NI | | | | | | | | | | |

| 0140 | Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur | | | | | | | | | | |

| 0150 | Montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante | | | | | | | | | | |

C 35.02 – COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTIC6LE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC2)

| | Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante | Total

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| 0010 | EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE | | | | | | | | | | |

| 0020 | Fraction non garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| 0030 | Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible | | | | | | | | | | |

| 0040 | Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée | | | | | | | | | | |

| 0050 | Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation | | | | | | | | | | |

| 0060 | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | | | | | | | | | |

| 0070 | Fraction non garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 0080 | Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 |

| 0090 | Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |

| 0100 | Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |

C 35.03 – COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC3)

| | Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante | TOTAL

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| 0010 | EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE | | | | | | | | | | |

| 0020 | Fraction non garantie des ENP | | | | | | | | | | |

| 0030 | Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible | | | | | | | | | | |

| 0040 | Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée | | | | | | | | | | |

| 0050 | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | | | | | | | | | | |

| 0060 | Fraction non garantie des ENP Première mesure de renégociation appliquée entre 1 an et 2 ans après le classement de l'exposition comme non performante (>1 an; < = 2 ans) | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 0070 | Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation | | | | | | | | | | |

| 0080 | > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 |

| 0090 | > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 |

| 0100 | > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 |

| 0110 | > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | | | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.85 | 1 |

| 0120 | Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation | | | | | | | | | | |

| 0130 | > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |

| 0140 | > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |

| 0150 | > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | | 0.35 | 0.35 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |

| 0160 | > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP | | | | | | | | | | |

| | Facteur | | | | | | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1 |

Article annexe I

Aller plus loin