DÉCLARATION RELATIVE AU RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
| MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles
| NSFR
| 80 | C 80.00 | FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF)
| 81 | C 81.00 | FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF)
| NSFR SIMPLIFIÉ
| 82 | C 82.00 | FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ
| 83 | C 83.00 | FINANCEMENT STABLE REQUIS DISPONIBLE
| NSFR – SYNTHÈSE
| 84 | C 84.00 | NSFR – SYNTHÈSE
C 80.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE REQUIS
Monnaie
| | Montant | Facteur standard de RSF | Facteur applicable de RSF | Financement stable requis
| Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA | Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA | Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA
| < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an
| Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130
| 0010 | 1 | FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF) | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | 1.1 | RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | 1.1.1 | encaisses, réserves et expositions des HQLA sur des banques centrales | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | 1.1.1.1 | non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | | | | |
| 0050 | 1.1.1.2 | grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | | | | |
| 0060 | 1.1.1.3 | grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | |
| 0070 | 1.1.2 | autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales | | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0080 | 1.2 | RSF provenant d’actifs liquides | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 1.2.1 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | 1.2.1.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 0 % | | | | |
| 0110 | 1.2.1.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0120 | 1.2.1.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0130 | 1.2.2 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0140 | 1.2.2.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 5 % | | | | |
| 0150 | 1.2.2.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0160 | 1.2.2.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0170 | 1.2.3 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0180 | 1.2.3.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 7 % | | | | |
| 0190 | 1.2.3.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0200 | 1.2.3.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0210 | 1.2.4 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | 1.2.4.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 12 % | | | | |
| 0230 | 1.2.4.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0240 | 1.2.4.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0250 | 1.2.5 | actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0260 | 1.2.5.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 15 % | | | | |
| 0270 | 1.2.5.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0280 | 1.2.5.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0290 | 1.2.6 | actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 1.2.6.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 20 % | | | | |
| 0310 | 1.2.6.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0320 | 1.2.6.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0330 | 1.2.7 | titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0340 | 1.2.7.1 | non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 25 % | | | | |
| 0350 | 1.2.7.2 | grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0360 | 1.2.7.3 | grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0370 | 1.2.8 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0380 | 1.2.8.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 30 % | | | | |
| 0390 | 1.2.8.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0400 | 1.2.8.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0410 | 1.2.9 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | 1.2.9.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 35 % | | | | |
| 0430 | 1.2.9.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0440 | 1.2.9.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0450 | 1.2.10 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0460 | 1.2.10.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | | | 40 % | | | | |
| 0470 | 1.2.10.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0480 | 1.2.10.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0490 | 1.2.11 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 50 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | 1.2.11.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | | | | 50 % | | | | |
| 0510 | 1.2.11.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0520 | 1.2.12 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0530 | 1.2.12.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | | | | 55 % | | | | |
| 0540 | 1.2.12.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 0550 | 1.2.13 | HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture | | | | | | | | 85 % | | | | |
| 0560 | 1.3 | RSF provenant de titres autres que des actifs liquides | | | | | | | | | | | | |
| 0570 | 1.3.1 | titres non HQLA et actions négociées en bourse | | | | | | | | | | | | |
| 0580 | 1.3.1.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 85 % | | | | | |
| 0590 | 1.3.1.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 0600 | 1.3.2 | actions non cotées non HQLA | | | | | | | 100 % | | | | | |
| 0610 | 1.3.3 | titres non HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture | | | | | 85 % | 85 % | 85 % | | | | | |
| 0620 | 1.4 | RSF provenant de prêts | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | 1.4.1 | dépôts opérationnels | | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0640 | 1.4.2 | opérations de financement sur titres avec des clients financiers | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 1.4.2.1 | garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 1.4.2.1.1 | non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0670 | 1.4.2.1.2 | grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0680 | 1.4.2.1.3 | grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 0690 | 1.4.2.2 | garanties par d’autres actifs | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 1.4.2.2.1 | non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | 5 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0710 | 1.4.2.2.2 | grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0720 | 1.4.2.2.3 | grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 0730 | 1.4.3 | autres prêts et avances à des clients financiers | | | | | 10 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 0740 | 1.4.4 | actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture | | | | | 85 % | 85 % | 85 % | | | | | |
| 0750 | 1.4.5 | prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales, lorsque ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins | | | | | | | | | | | | |
| 0760 | 1.4.5.0.1 | dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel | | | | | | | | | | | | |
| 0770 | 1.4.5.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | 50 % | 50 % | 65 % | | | | | |
| 0780 | 1.4.5.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 65 % | | | | | |
| 0790 | 1.4.5.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 0800 | 1.4.6 | autres prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales | | | | | | | | | | | | |
| 0810 | 1.4.6.0.1 | dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | 1.4.6.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | 50 % | 50 % | 85 % | | | | | |
| 0830 | 1.4.6.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 0840 | 1.4.7 | produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | | | | | 10 % | 50 % | 85 % | | | | | |
| 0850 | 1.5 | RSF provenant d’actifs interdépendants | | | | | | | | | | | | |
| 0860 | 1.5.1 | épargne réglementée centralisée | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | | | |
| 0870 | 1.5.2 | prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | | | |
| 0880 | 1.5.3 | obligations garanties éligibles | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | | | |
| 0890 | 1.5.4 | activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | | | |
| 0900 | 1.5.5 | autres | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | | | |
| 0910 | 1.6 | RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | | | | | | | |
| 0920 | 1.7 | RSF provenant de dérivés | | | | | | | | | | | | |
| 0930 | 1.7.1 | financement stable requis pour les dérivés au passif | | | | | 5 % | | | | | | | |
| 0940 | 1.7.2 | actifs dérivés affectant le NSFR | | | | | 100 % | | | | | | | |
| 0950 | 1.7.3 | marge initiale fournie | | | | | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | | | | |
| 0960 | 1.8 | RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP | | | | | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | | | | |
| 0970 | 1.9 | RSF provenant d’autres actifs | | | | | | | | | | | | |
| 0980 | 1.9.1 | matières premières échangées physiquement | | | | | | | | | | | | |
| 0990 | 1.9.1.1 | non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | | | 85 % | | | | | |
| 1000 | 1.9.1.2 | grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | | 100 % | | | | | |
| 1010 | 1.9.2 | montants à recevoir à la date de transaction | | | | | 0 % | | | | | | | |
| 1020 | 1.9.3 | actifs non performants | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 1030 | 1.9.4 | autres actifs | | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | | | |
| 1040 | 1.10 | RSF provenant d’éléments de hors bilan | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1.10.1 | facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 1.10.2 | facilités confirmées | | | | | 5 % | 5 % | 5 % | | | | | |
| 1070 | 1.10.3 | crédits commerciaux de hors bilan | | | | | 5 % | 7.5 % | 10 % | | | | | |
| 1080 | 1.10.4 | éléments de hors bilan non performants | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 1090 | 1.10.5 | autres expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de RSF | | | | | | | | | | | | |
C 81.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE
Monnaie
| Ligne | ID | Rubrique | Montant | Facteur standard d’ASF | Facteur applicable d’ASF | Financement stable disponible
| < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an | Total
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| 0010 | 2 | FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF) | | | | | | | | | |
| 0020 | 2.1 | ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres | | | | | | | | | |
| 0030 | 2.1.1 | Fonds propres de base de catégorie 1 | | | | | | 100 % | | | |
| 0040 | 2.1.2 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | | | | 0 % | 0 % | 100 % | | | |
| 0050 | 2.1.3 | Fonds propres de catégorie 2 | | | | 0 % | 0 % | 100 % | | | |
| 0060 | 2.1.4 | Autres instruments de fonds propres | | | | 0 % | 0 % | 100 % | | | |
| 0070 | 2.2 | ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail | | | | | | | | | |
| 0080 | 2.2.0.1 | dont obligations de détail | | | | | | | | | |
| 0090 | 2.2.1 | Dépôts stables de la clientèle de détail | | | | 95 % | 95 % | 100 % | | | |
| 0100 | 2.2.0.2 | dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé | | | | | | 100 % | | | |
| 0110 | 2.2.2 | Autres dépôts de la clientèle de détail | | | | 90 % | 90 % | 100 % | | | |
| 0120 | 2.2.0.3 | dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé | | | | | | 100 % | | | |
| 0130 | 2.3 | ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) | | | | | | | | | |
| 0140 | 2.3.0.1 | dont opérations de financement sur titres | | | | | | | | | |
| 0150 | 2.3.0.2 | dont dépôts opérationnels | | | | | | | | | |
| 0160 | 2.3.1 | Engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0170 | 2.3.2 | Engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0180 | 2.3.3 | Engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0190 | 2.3.4 | Engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0200 | 2.3.5 | Engagements provenant d’entreprises clientes non financières | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0210 | 2.3.6 | Engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0220 | 2.4 | ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | | | | |
| 0230 | 2.5 | ASF provenant de clients financiers et de banques centrales | | | | | | | | | |
| 0240 | 2.5.0.1 | dont dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l’organisme central | | | | | | | | | |
| 0250 | 2.5.1 | Engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0260 | 2.5.2 | Engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0270 | 2.5.3 | Engagements provenant de clients financiers | | | | | | | | | |
| 0280 | 2.5.3.1 | Dépôts opérationnels | | | | 50 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0290 | 2.5.3.2 | Excédent de dépôts opérationnels | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0300 | 2.5.3.3 | Autres passifs | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0310 | 2.6 | ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0320 | 2.7 | ASF provenant de dérivés au passif nets | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0330 | 2.8 | ASF provenant d’engagements interdépendants | | | | | | | | | |
| 0340 | 2.8.1 | Épargne réglementée centralisée | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0350 | 2.8.2 | Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité pertinentes | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0360 | 2.8.3 | Obligations garanties éligibles | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0370 | 2.8.4 | Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0380 | 2.8.5 | Autres | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0390 | 2.9 | ASF provenant d’autres engagements | | | | | | | | | |
| 0400 | 2.9.1 | Montants à payer à la date de transaction | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0410 | 2.9.2 | Passifs d’impôts différés | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0420 | 2.9.3 | Intérêts minoritaires | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
| 0430 | 2.9.4 | Autres passifs | | | | 0 % | 50 % | 100 % | | | |
C 82.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ
Monnaie
| | Montant | Facteur standard de RSF | Facteur applicable de RSF | Financement stable requis
| Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA | Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA | Actifs autres que HQLA par échéance | HQLA
| < 1 an | ≥ 1 an | < 1 an | ≥ 1 an | < 1 an | ≥ 1 an
| Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| 0010 | 1 | FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF) | | | | | | | | | |
| 0020 | 1.1 | RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales | | | | | | | | | |
| 0030 | 1.1.1 | encaisses, réserves et expositions des HQLA sur des banques centrales | | | | 0 % | 0 % | 0 % | | | |
| 0040 | 1.1.2 | autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales | | | | 0 % | 100 % | | | | |
| 0050 | 1.2 | RSF provenant d’actifs liquides | | | | | | | | | |
| 0060 | 1.2.1 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | |
| 0070 | 1.2.1.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | 0 % | | | |
| 0080 | 1.2.1.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | 50 % | | | |
| 0090 | 1.2.1.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | 100 % | | | |
| 0100 | 1.2.2 | actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | |
| 0110 | 1.2.2.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | 10 % | | | |
| 0120 | 1.2.2.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | 50 % | | | |
| 0130 | 1.2.2.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | 100 % | | | |
| 0140 | 1.2.3 | actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | |
| 0150 | 1.2.3.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois | | | | | | 20 % | | | |
| 0160 | 1.2.3.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an | | | | | | 50 % | | | |
| 0170 | 1.2.3.3 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | 100 % | | | |
| 0180 | 1.2.4 | actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 à 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité | | | | | | | | | |
| 0190 | 1.2.4.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | | | 55 % | | | |
| 0200 | 1.2.4.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | | | 100 % | | | |
| 0210 | 1.3 | RSF provenant de titres autres que des actifs liquides | | | | | | | | | |
| 0220 | 1.3.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | 50 % | 85 % | | | | |
| 0230 | 1.3.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | 100 % | 100 % | | | | |
| 0240 | 1.4 | RSF provenant de prêts | | | | | | | | | |
| 0250 | 1.4.1 | prêts à des clients non financiers | | | | | | | | | |
| 0260 | 1.4.1.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | 50 % | 85 % | | | | |
| 0270 | 1.4.1.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | 100 % | 100 % | | | | |
| 0280 | 1.4.2 | prêts à des clients financiers | | | | | | | | | |
| 0290 | 1.4.2.1 | non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an | | | | 50 % | 100 % | | | | |
| 0300 | 1.4.2.2 | grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus | | | | 100 % | 100 % | | | | |
| 0310 | 1.4.3 | produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | | | | 50 % | 85 % | | | | |
| 0320 | 1.5 | RSF provenant d’actifs interdépendants | | | | 0 % | 0 % | | | | |
| 0330 | 1.6 | RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | | | | |
| 0340 | 1.7 | RSF provenant de dérivés | | | | | | | | | |
| 0350 | 1.7.1 | financement stable requis pour les dérivés au passif | | | | 5 % | | | | | |
| 0360 | 1.7.2 | actifs dérivés affectant le NSFR | | | | 100 % | | | | | |
| 0370 | 1.7.3 | Marge initiale fournie | | | | 85 % | 85 % | 85 % | | | |
| 0380 | 1.8 | RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP | | | | | | | | | |
| 0390 | 1.9 | RSF provenant d’autres actifs | | | | 100 % | 100 % | | | | |
| 0400 | 1.10 | RSF provenant d’éléments de hors bilan | | | | | | | | | |
| 0410 | 1.10.1 | facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | | | | |
| 0420 | 1.10.2 | facilités confirmées | | | | 5 % | 5 % | | | | |
| 0430 | 1.10.3 | crédits commerciaux de hors bilan | | | | 10 % | 10 % | | | | |
| 0440 | 1.10.4 | éléments de hors bilan non performants | | | | 100 % | 100 % | | | | |
| 0450 | 1.10.5 | autres expositions de hors bilan déterminées par les autorités compétentes | | | | | | | | | |
C 83.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ
Monnaie
| Ligne | ID | Rubrique | Montant | Facteur standard d’ASF | Facteur applicable d’ASF | Financement stable disponible
| < 1 an | ≥ 1 an | < 1 an | ≥ 1 an | < 1 an | ≥ 1 an
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| 0010 | 2 | FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF) | | | | | | |
| 0020 | 2.1 | ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres | | | 0 % | 100 % | | |
| 0030 | 2.2 | ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail | | | | | | |
| 0040 | 2.2.1 | Dépôts stables de la clientèle de détail | | | 95 % | 100 % | | |
| 0050 | 2.2.2 | Autres dépôts de la clientèle de détail | | | 90 % | 100 % | | |
| 0060 | 2.3 | ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) | | | 50 % | 100 % | | |
| 0070 | 2.4 | ASF provenant de dépôts opérationnels | | | 50 % | 100 % | | |
| 0080 | 2.5 | ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | | | | |
| 0090 | 2.6 | ASF provenant de clients financiers et de banques centrales | | | 0 % | 100 % | | |
| 0100 | 2.7 | ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée | | | 0 % | 100 % | | |
| 0110 | 2.8 | ASF provenant d’engagements interdépendants | | | 0 % | | | |
| 0120 | 2.9 | ASF provenant d’autres engagements | | | 0 % | 100 % | | |
C 84.00 – NSFR – synthèse
Monnaie
| Ligne | ID | Rubrique | Montant | Financement stable requis | Financement stable disponible | Ratio
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040
| 0010 | 1 | FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF) | | | |
| 0020 | 1.1 | RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales | | | |
| 0030 | 1.2 | RSF provenant d’actifs liquides | | | |
| 0040 | 1.3 | RSF provenant de titres autres que des actifs liquides | | | |
| 0050 | 1.4 | RSF provenant de prêts | | | |
| 0060 | 1.5 | RSF provenant d’actifs interdépendants | | | |
| 0070 | 1.6 | RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | |
| 0080 | 1.7 | RSF provenant de dérivés | | | |
| 0090 | 1.8 | RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP | | | |
| 0100 | 1.9 | RSF provenant d’autres actifs | | | |
| 0110 | 1.10 | RSF provenant d’éléments de hors bilan | | | |
| 0120 | 2 | FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF) | | | |
| 0130 | 2.1 | ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres | | | |
| 0140 | 2.2 | ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail | | | |
| 0150 | 2.3 | ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) | | | |
| 0160 | 2.4 | ASF provenant de dépôts opérationnels | | | |
| 0170 | 2.5 | ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel | | | |
| 0180 | 2.6 | ASF provenant de clients financiers et de banques centrales | | | |
| 0190 | 2.7 | ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée | | | |
| 0200 | 2.8 | ASF provenant d’engagements interdépendants | | | |
| 0210 | 2.9 | ASF provenant d’autres engagements | | | |
| 0220 | 3 | NSFR | | | |