MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
| MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom court
| | | PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
| 32.1 | F 32.01 | ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT | AE-ASS
| 32.2 | F 32.02 | SÛRETÉS REÇUES | AE-COL
| 32.3 | F 32.03 | PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT | AE-NPL
| 32.4 | F 32.04 | SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | AE-SOU
| | | PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
| 33 | F 33.00 | DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES | AE-MAT
| | | PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES |
| 34 | F 34.00 | CHARGES ÉVENTUELLES | AE-CONT
| | | PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES |
| 35 | F 35.00 | ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES | AE-CB
| | | PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES |
| 36.1 | F 36.01 | DONNÉES AVANCÉES PARTIE I | AE-ADV1
| 36.2 | F 36.02 | DONNÉES AVANCÉES PARTIE II | AE-ADV2
F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)
| | Valeur comptable des actifs grevés | Juste valeur des actifs grevés | Valeur comptable des actifs non grevés | Juste valeur des actifs non grevés
| | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA | | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA
| 0010 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0070 | 0080 | 0085 | 0090 | 0100 | 0105
| 0010 | Actifs de l’établissement déclarant | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 | dont: actifs fiduciaires éligibles | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Prêts à vue | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Instruments de capitaux propres | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Titres de créance | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | dont: obligations garanties | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | dont: titrisations | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | dont: émis par des administrations publiques | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | dont: émis par des entreprises financières | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | dont: émis par des entreprises non financières | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Prêts et avances autres que prêts à vue | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | Autres actifs | | | | | | | | | | | | | |
F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)
| | Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis | Non grevés
| Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés | Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
| | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA
| 0010 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0060 | 0065 | 0070
| 0130 | Sûretés reçues par l’établissement déclarant | | | | | | | | |
| 0140 | Prêts à vue | | | | | | | | |
| 0150 | Instruments de capitaux propres | | | | | | | | |
| 0160 | Titres de créance | | | | | | | | |
| 0170 | dont: obligations garanties | | | | | | | | |
| 0180 | dont: titrisations | | | | | | | | |
| 0190 | dont: émis par des administrations publiques | | | | | | | | |
| 0200 | dont: émis par des entreprises financières | | | | | | | | |
| 0210 | dont: émis par des entreprises non financières | | | | | | | | |
| 0220 | Prêts et avances autres que prêts à vue | | | | | | | | |
| 0230 | Autres sûretés reçues | | | | | | | | |
| 0240 | Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations | | | | | | | | |
| 0245 | Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement | | | | | | | | |
| 0250 | TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS | | | | | | | | |
F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL)
| | Non grevés
| Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents | Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés | Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
| | dont: éligibles banque centrale | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
| 0010 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040
| 0010 | Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement | | | | |
| 0020 | Obligations garanties émises conservées | | | | |
| 0030 | Titrisations émises conservées | | | | |
| 0040 | Tranches avec le rang le plus élevé | | | | |
| 0050 | Tranches «mezzanine» | | | | |
| 0060 | Tranche de première perte | | | | |
F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)
| | Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés | Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées
| | dont: d’autres entités du groupe | | dont: sûretés reçues réutilisées | dont: propres titres de créance grevés
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| 0010 | Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés | | | | |
| 0020 | Dérivés | | | | |
| 0030 | dont: de gré à gré (OTC) | | | | |
| 0040 | Dépôts | | | | |
| 0050 | Mises en pension | | | | |
| 0060 | dont: banques centrales | | | | |
| 0070 | Dépôts garantis autres que mises en pension | | | | |
| 0080 | dont: banques centrales | | | | |
| 0090 | Titres de créance émis | | | | |
| 0100 | dont: obligations garanties émises | | | | |
| 0110 | dont: titrisations émises | | | | |
| 0120 | Autres sources de charges grevant les actifs | | | | |
| 0130 | Valeur nominale des engagements de prêt reçus | | | | |
| 0140 | Valeur nominale des garanties financières reçues | | | | |
| 0150 | Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie | | | | |
| 0160 | Autres | | | | |
| 0170 | TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | | | | |
|
| | | Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée
| | Ne pas compléter
F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)
| | Échéance résiduelle des passifs
| Échéance ouverte | À 1 jour | > 1 jour <= 1 sem. | > 1 sem. <= 2 sem. | > 2 sem. <= 1 mois | > 1 mois <= 3 mois | > 3 mois <= 6 mois | > 6 mois <= 1 an | > 1 an <= 2 ans | > 2 ans <= 3 ans | 3 ans <= 5 ans | 5 ans <= 10 ans | > 10 ans
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130
| 0010 | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Sûretés reçues réutilisées (jambe réception) | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation) | | | | | | | | | | | | |
F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)
| | Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés | Charges éventuelles
|
A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés
|
B. Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes
| Montant supplémentaire d’actifs grevés
| Montant supplémentaire d’actifs grevés | Monnaie importante 1 | Monnaie importante 2 | … | Monnaie importante n
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | … | …
| 0010 | Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés | | | | | |
| 0020 | Dérivés | | | | | |
| 0030 | dont: de gré à gré (OTC) | | | | | |
| 0040 | Dépôts | | | | | |
| 0050 | Mises en pension | | | | | |
| 0060 | dont: banques centrales | | | | | |
| 0070 | Dépôts garantis autres que mises en pension | | | | | |
| 0080 | dont: banques centrales | | | | | |
| 0090 | Titres de créance émis | | | | | |
| 0100 | dont: obligations garanties émises | | | | | |
| 0110 | dont: titrisations émises | | | | | |
| 0120 | Autres sources de charges grevant les actifs | | | | | |
| 0170 | TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | | | | | |
F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)
axe des z
Identifiant du panier de couverture (ouvert)
| | Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 | Passifs d’obligations garanties | Panier de couverture
| Date de déclaration | + 6 mois | + 12 mois | + 2 ans | + 5 ans | + 10 ans | Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative | Notation de crédit externe d’une obligation garantie | Date de déclaration | + 6 mois | + 12 mois | + 2 ans | + 5 ans | + 10 ans | Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive | Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales
| [OUI/NON] | Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture | selon le régime légal applicable aux obligations garanties | selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie
| Date de déclaration | Agence de notation de crédit 1 | Notation de crédit 1 | Agence de notation de crédit 2 | Notation de crédit 2 | Agence de notation de crédit 3 | Notation de crédit 3 | Date de déclaration | Agence de notation de crédit 1 | Agence de notation de crédit 2 | Agence de notation de crédit 3
| 0010 | 0012 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250
| 0010 | Valeur nominale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Valeur spécifique à l’actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Valeur comptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)
| | Sources des charges grevant les actifs | Actifs/passifs | Type de sûreté — classement par type d’actif | Total
| Prêts à vue | Instruments de capitaux propres | Titres de créance | Prêts et avances autres que prêts à vue | Autres actifs
| Total | dont: obligations garanties | dont: titrisations | dont: émis par des administrations publiques | dont: émis par des entreprises financières | dont: émis par des entreprises non financières | Banques centrales et administrations publiques | Entreprises financières | Entreprises non financières | Ménages
| | dont: émis par d’autres entités du groupe | | dont: émis par d’autres entités du groupe | | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | | dont: prêts garantis par des biens immobiliers
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180
| 0010 | Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Dérivés négociés en bourse | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | Dérivés de gré à gré (OTC) | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | Mises en pension | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | Dépôts garantis autres que mises en pension | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Obligations garanties émises | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | Titrisations émises | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0160 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0170 | Autres sources de charges grevant les actifs | Actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0180 | Passifs éventuels ou titres prêtés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0190 | Total actifs grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | dont: éligibles banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | Total actifs non grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | dont: éligibles banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0230 | Actifs grevés + non grevés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)
| | Sources des charges grevant les actifs | Actifs/passifs | Type de sûreté — classement par type d’actif | Total
| Prêts à vue | Instruments de capitaux propres | Titres de créance | Prêts et avances autres que prêts à vue | Autres sûretés reçues | Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations
| Total | dont: obligations garanties | dont: titrisations | dont: émis par des administrations publiques | dont: émis par des entreprises financières | dont: émis par des entreprises non financières | Banques centrales et administrations publiques | Entreprises financières | Entreprises non financières | Ménages
| | dont: émis par d’autres entités du groupe | | dont: émis par d’autres entités du groupe | | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | | dont: prêts garantis par des biens immobiliers
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190
| 0010 | Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Dérivés négociés en bourse | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | Dérivés de gré à gré (OTC) | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | Mises en pension | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | Dépôts garantis autres que mises en pension | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Obligations garanties émises | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | Titrisations émises | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0160 | Passifs correspondants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0170 | Autres sources de charges grevant les actifs | Sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0180 | Passifs éventuels ou titres prêtés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0190 | Total sûretés grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | dont: éligibles banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | Total sûretés non grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | dont: éligibles banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0230 | Sûretés grevées + non grevées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée
| | Ne pas compléter