RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
| MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles
| MODÈLES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
| | | PARTIE I — ACTIFS LIQUIDES
| 72 | C 72.00 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES
| | | PARTIE II — SORTIES DE TRÉSORERIE
| 73 | C 73.00 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE
| | | PARTIE III — ENTRÉES DE TRÉSORERIE
| 74 | C 74.00 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE
| | | PARTIE IV — ÉCHANGES DE SÛRETÉS
| 75 | C 75.01 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS
| | | PARTIE V — CALCULS
| 76 | C 76.00 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS
| | | PARTIE VI — PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
| 77 | C 77.00 | COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE
C 72.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES
Monnaie
| Ligne | ID | Rubrique | Montant/Valeur de marché | Pondération standard | Pondération applicable | Valeur établie conformément à l’article 9
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040
| 0010 | 1 | TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS | | | |
| 0020 | 1,1 | Total des actifs de niveau 1 non ajustés | | | |
| 0030 | 1.1.1. | Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | |
| 0040 | 1.1.1.1. | Pièces et billets de banque | | 1,00 | |
| 0050 | 1.1.1.2. | Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables | | 1,00 | |
| 0060 | 1.1.1.3. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales | | 1,00 | |
| 0070 | 1.1.1.4. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales | | 1,00 | |
| 0080 | 1.1.1.5. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales | | 1,00 | |
| 0090 | 1.1.1.6. | Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public | | 1,00 | |
| 0100 | 1.1.1.7. | Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables | | 1,00 | |
| 0110 | 1.1.1.8. | Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement) | | 1,00 | |
| 0120 | 1.1.1.9. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales | | 1,00 | |
| 0130 | 1.1.1.10. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales | | 1,00 | |
| 0140 | 1.1.1.11. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | 0,95 | |
| 0150 | 1.1.1.12. | Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales | | 1,00 | |
| 0160 | 1.1.1.13. | Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant | | | |
| 0170 | 1.1.1.14. | Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1 | | 0,80 | |
| 0180 | 1.1.2. | Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées | | | |
| 0190 | 1.1.2.1. | Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | 0,93 | |
| 0200 | 1.1.2.2. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | 0,88 | |
| 0210 | 1.1.2.3. | Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant | | | |
| 0220 | 1,2 | Total des actifs de niveau 2 non ajustés | | | |
| 0230 | 1.2.1. | Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés | | | |
| 0240 | 1.2.1.1. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) | | 0,85 | |
| 0250 | 1.2.1.2. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) | | 0,85 | |
| 0260 | 1.2.1.3. | Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) | | 0,85 | |
| 0270 | 1.2.1.4. | Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,85 | |
| 0280 | 1.2.1.5. | Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,85 | |
| 0290 | 1.2.1.6. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A | | 0,80 | |
| 0300 | 1.2.1.7. | Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant | | | |
| 0310 | 1.2.2. | Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés | | | |
| 0320 | 1.2.2.1. | Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,75 | |
| 0330 | 1.2.2.2. | Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,75 | |
| 0340 | 1.2.2.3. | Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) | | 0,70 | |
| 0350 | 1.2.2.4. | Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,65 | |
| 0360 | 1.2.2.5. | Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit) | | 0,50 | |
| 0370 | 1.2.2.6. | Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit) | | 0,50 | |
| 0380 | 1.2.2.7. | Actions (indice boursier important) | | 0,50 | |
| 0390 | 1.2.2.8. | Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit) | | 0,50 | |
| 0400 | 1.2.2.9. | Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales | | 1,00 | |
| 0410 | 1.2.2.10. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,70 | |
| 0420 | 1.2.2.11. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) | | 0,65 | |
| 0430 | 1.2.2.12. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | 0,60 | |
| 0440 | 1.2.2.13. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit) | | 0,45 | |
| 0450 | 1.2.2.14. | Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation) | | 0,75 | |
| 0460 | 1.2.2.15. | Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée) | | 0,75 | |
| 0470 | 1.2.2.16. | Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant | | | |
| POUR MÉMOIRE
| 0485 | 2 | Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement) | | | |
| 0580 | 3 | Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires | | | |
| 0590 | 4 | Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires | | | |
C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE
Monnaie
| | Montant | Valeur de marché de la sûreté fournie | Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l'article 9 | Pondération standard | Pondération applicable | Sortie de trésorerie
| Ligne | ID | Rubrique | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060
| 0010 | 1 | SORTIES DE TRÉSORERIE | | | | | |
| 0020 | 1.1 | Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis | | | | | |
| 0030 | 1.1.1. | Dépôts de la clientèle de détail | | | | | |
| 0035 | 1.1.1.1. | Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie | | | | 0,00 | |
| 0040 | 1.1.1.2. | Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants | | | | 1,00 | |
| 0050 | 1.1.1.3. | Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés | | | | | |
| 0060 | 1.1.1.3.1. | catégorie 1 | | | | 0.10-0.15 | |
| 0070 | 1.1.1.3.2 | catégorie 2 | | | | 0.15-0.20 | |
| 0080 | 1.1.1.4 | Dépôts stables | | | | 0,05 | |
| 0090 | 1.1.1.5 | Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation | | | | 0,03 | |
| 0100 | 1.1.1.6 | Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué | | | | | |
| 0110 | 1.1.1.7 | Autres dépôts de détail | | | | 0,10 | |
| 0120 | 1.1.2 | Dépôts opérationnels | | | | | |
| 0130 | 1.1.2.1 | Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie | | | | | |
| 0140 | 1.1.2.1.1 | Couverts par un SGD | | | | 0,05 | |
| 0150 | 1.1.2.1.2 | Non couverts par un SGD | | | | 0,25 | |
| 0160 | 1.1.2.2 | Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif | | | | | |
| 0170 | 1.1.2.2.1 | Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant | | | | 0,25 | |
| 0180 | 1.1.2.2.2 | Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant | | | | 1,00 | |
| 0190 | 1.1.2.3 | Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers | | | | 0,25 | |
| 0200 | 1.1.2.4 | Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau | | | | 0,25 | |
| 0203 | 1.1.3 | Excédent de dépôts opérationnels | | | | | |
| 0204 | 1.1.3.1 | Dépôts de clients financiers | | | | 1,00 | |
| 0205 | 1.1.3.2 | Dépôts d'autres clients | | | | | |
| 0206 | 1.1.3.2.1 | Couverts par un SGD | | | | 0,20 | |
| 0207 | 1.1.3.2.2 | Non couverts par un SGD | | | | 0,40 | |
| 0210 | 1.1.4 | Dépôts non opérationnels | | | | | |
| 0220 | 1.1.4.1 | Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal | | | | 1,00 | |
| 0230 | 1.1.4.2 | Dépôts de clients financiers | | | | 1,00 | |
| 0240 | 1.1.4.3 | Dépôts d'autres clients | | | | | |
| 0250 | 1.1.4.3.1 | Couverts par un SGD | | | | 0,20 | |
| 0260 | 1.1.4.3.2 | Non couverts par un SGD | | | | 0,40 | |
| 0270 | 1.1.5 | Sorties de trésorerie supplémentaires | | | | | |
| 0280 | 1.1.5.1 | Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés | | | | 0,20 | |
| 0290 | 1.1.5.2 | Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés | | | | 0,10 | |
| 0300 | 1.1.5.3 | Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit | | | | 1,00 | |
| 0310 | 1.1.5.4 | Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés | | | | 1,00 | |
| 0340 | 1.1.5.5 | Sorties de trésorerie provenant de dérivés | | | | 1,00 | |
| 0350 | 1.1.5.6 | Positions courtes | | | | | |
| 0360 | 1.1.5.6.1 | Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés | | | | 0,00 | |
| 0370 | 1.1.5.6.2 | Autres | | | | 1,00 | |
| 0380 | 1.1.5.7 | Sûretés excédentaires pouvant être appelées | | | | 1,00 | |
| 0390 | 1.1.5.8 | Sûretés à recevoir | | | | 1,00 | |
| 0400 | 1.1.5.9 | Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides | | | | 1,00 | |
| 0410 | 1.1.5.10 | Perte de financements sur activités de financement structurées | | | | | |
| 0420 | 1.1.5.10.1 | Instruments de financement structurés | | | | 1,00 | |
| 0430 | 1.1.5.10.2 | Facilités de financement | | | | 1,00 | |
| 0450 | 1.1.5.11 | Compensation interne des positions des clients | | | | 0,50 | |
| 0460 | 1.1.6 | Facilités confirmées | | | | | |
| 0470 | 1.1.6.1 | Facilités de crédit | | | | | |
| 0480 | 1.1.6.1.1 | Octroyées à la clientèle de détail | | | | 0,05 | |
| 0490 | 1.1.6.1.2 | Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail | | | | 0,10 | |
| 0500 | 1.1.6.1.3 | Octroyées à des établissements de crédit | | | | | |
| 0510 | 1.1.6.1.3.1 | Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail | | | | 0,05 | |
| 0520 | 1.1.6.1.3.2 | Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers | | | | 0,10 | |
| 0530 | 1.1.6.1.3.3 | Autres | | | | 0,40 | |
| 0540 | 1.1.6.1.4 | Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit | | | | 0,40 | |
| 0550 | 1.1.6.1.5 | Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel | | | | | |
| 0560 | 1.1.6.1.6 | Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant | | | | 0,75 | |
| 0570 | 1.1.6.1.7 | Octroyées aux autres clients financiers | | | | 1,00 | |
| 0580 | 1.1.6.2 | Facilités de liquidité | | | | | |
| 0590 | 1.1.6.2.1 | Octroyées à la clientèle de détail | | | | 0,05 | |
| 0600 | 1.1.6.2.2 | Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail | | | | 0,30 | |
| 0610 | 1.1.6.2.3 | Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles | | | | 0,40 | |
| 0620 | 1.1.6.2.4 | Octroyées à des entités de titrisation | | | | | |
| 0630 | 1.1.6.2.4.1 | En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers | | | | 0,10 | |
| 0640 | 1.1.6.2.4.2 | Autres | | | | 1,00 | |
| 0650 | 1.1.6.2.5 | Octroyées à des établissements de crédit | | | | | |
| 0660 | 1.1.6.2.5.1 | Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail | | | | 0,05 | |
| 0670 | 1.1.6.2.5.2 | Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers | | | | 0,30 | |
| 0680 | 1.1.6.2.5.3 | Autres | | | | 0,40 | |
| 0690 | 1.1.6.2.6 | Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel | | | | | |
| 0700 | 1.1.6.2.7 | Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant | | | | 0,75 | |
| 0710 | 1.1.6.2.8 | Octroyées aux autres clients financiers | | | | 1,00 | |
| 0720 | 1.1.7 | Autres produits et services | | | | | |
| 0731 | 1.1.7.1 | Facilités de financement non confirmées | | | | | |
| 0740 | 1.1.7.2 | Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros | | | | | |
| 0750 | 1.1.7.3 | Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés | | | | | |
| 0760 | 1.1.7.4 | Cartes de crédit | | | | | |
| 0770 | 1.1.7.5 | Découverts | | | | | |
| 0780 | 1.1.7.6 | Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros | | | | | |
| 0850 | 1.1.7.7 | Montants à payer sur des dérivés | | | | | |
| 0860 | 1.1.7.8 | Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan | | | | | |
| 0870 | 1.1.7.9 | Autres | | | | | |
| 0885 | 1.1.8 | Autres passifs et engagements exigibles | | | | | |
| 0890 | 1.1.8.1 | Passifs résultant des coûts d'exploitation | | | | 0,00 | |
| 0900 | 1.1.8.2 | Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail | | | | 1,00 | |
| 0912 | 1.1.8.4 | Excédent du financement octroyé aux clients non financiers | | | | | |
| 0913 | 1.1.8.4.1 | Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail | | | | 1,00 | |
| 0914 | 1.1.8.4.2 | Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières | | | | 1,00 | |
| 0915 | 1.1.8.4.3 | Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP | | | | 1,00 | |
| 0916 | 1.1.8.4.4 | Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques | | | | 1,00 | |
| 0917 | 1.1.8.5 | Actifs empruntés sans garantie | | | | 1,00 | |
| 0918 | 1.1.8.6 | Autres | | | | 1,00 | |
| 0920 | 1.2 | Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché | | | | | |
| 0930 | 1.2.1 | La contrepartie est une banque centrale | | | | | |
| 0940 | 1.2.1.1 | Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | 0,00 | |
| 0945 | 1.2.1.1.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 0950 | 1.2.1.2 | Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | 0,00 | |
| 0955 | 1.2.1.2.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 0960 | 1.2.1.3 | Sûretés de niveau 2A | | | | 0,00 | |
| 0965 | 1.2.1.3.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 0970 | 1.2.1.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | 0,00 | |
| 0975 | 1.2.1.4.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 0980 | 1.2.1.5 | Obligations garanties de niveau 2B | | | | 0,00 | |
| 0985 | 1.2.1.5.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 0990 | 1.2.1.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | 0,00 | |
| 0995 | 1.2.1.6.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1000 | 1.2.1.7 | Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B | | | | 0,00 | |
| 1005 | 1.2.1.7.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1010 | 1.2.1.8 | Sûretés constituées d'actifs non liquides | | | | 0,00 | |
| 1020 | 1.2.2 | La contrepartie n’est pas une banque centrale | | | | | |
| 1030 | 1.2.2.1 | Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | 0,00 | |
| 1035 | 1.2.2.1.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1040 | 1.2.2.2 | Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | 0,07 | |
| 1045 | 1.2.2.2.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1050 | 1.2.2.3 | Sûretés de niveau 2A | | | | 0,15 | |
| 1055 | 1.2.2.3.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1060 | 1.2.2.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | 0,25 | |
| 1065 | 1.2.2.4.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1070 | 1.2.2.5 | Obligations garanties de niveau 2B | | | | 0,30 | |
| 1075 | 1.2.2.5.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1080 | 1.2.2.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | 0,35 | |
| 1085 | 1.2.2.6.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1090 | 1.2.2.7 | Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B | | | | 0,50 | |
| 1095 | 1.2.2.7.1 | dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | |
| 1100 | 1.2.2.8 | Sûretés constituées d'actifs non liquides | | | | 1,00 | |
| 1130 | 1.3 | Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| 1170 | 2 | Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes | | | | | |
| | 3 | Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie | | | | | |
| 1180 | 3,1 | Effectués par des établissements de crédit | | | | | |
| 1190 | 3,2 | Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit | | | | | |
| 1200 | 3,3 | Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public | | | | | |
| 1210 | 3,4 | Effectués par d'autres clients | | | | | |
| | 4 | Sorties de trésorerie intragroupes ou s’inscrivant dans le cadre d’un système de protection institutionnel | | | | | |
| 1290 | 4,1 | dont: sorties en faveur de clients financiers | | | | | |
| 1300 | 4,2 | dont: sorties en faveur de clients non financiers | | | | | |
| 1310 | 4,3 | dont: garanties | | | | | |
| 1320 | 4,4 | dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel | | | | | |
| 1330 | 4,5 | dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel | | | | | |
| 1340 | 4,6 | dont: dépôts opérationnels | | | | | |
| 1345 | 4,7 | dont: dépôts non opérationnels | | | | | |
| 1350 | 4,8 | dont: dépôts non opérationnels | | | | | |
| 1360 | 4,9 | dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail | | | | | |
| 1370 | 5 | Sorties de trésorerie en devises | | | | | |
| | 6 | Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3 | | | | | |
| 1400 | 6,1 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | |
| 1410 | 6,2 | dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | | |
| 1420 | 6,3 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A | | | | | |
| 1430 | 6,4 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B | | | | | |
| 1440 | 6,5 | dont: opérations garanties par des actifs non liquides | | | | | |
C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE
Monnaie
| | Montant | Valeur de marché de la sûreté reçue | Pondération standard | Pondération applicable | Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l'article 9 | Entrées de trésorerie
| Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
| Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
| Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160
| 0010 | 1 | TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | 1.1 | Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | 1.1.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | 1.1.1.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0050 | 1.1.1.2 | Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | 1.1.1.2.1 | Montants à recevoir de la clientèle de détail | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0070 | 1.1.1.2.2 | Montants à recevoir d'entreprises non financières | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0080 | 1.1.1.2.3 | Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0090 | 1.1.1.2.4 | Montants à recevoir d'autres entités juridiques | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0100 | 1.1.2 | Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | 1.1.2.1 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | 1.1.2.1.1 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | 1.1.2.1.2 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | |
| 0140 | 1.1.2.2 | Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | 1.1.2.2.1 | Montants à recevoir de banques centrales | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0160 | 1.1.2.2.2 | Montants à recevoir de clients financiers | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0170 | 1.1.3 | Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61. | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0180 | 1.1.4 | Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0190 | 1.1.5 | Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0201 | 1.1.6 | Prêts sans date d'expiration contractuelle définie | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| 0210 | 1.1.7 | Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0230 | 1.1.8 | Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0240 | 1.1.9 | Entrées de trésorerie provenant de dérivés | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0250 | 1.1.10 | Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0260 | 1.1.11 | Autres entrées de trésorerie | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0263 | 1.2 | Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0265 | 1.2.1 | La contrepartie est une banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0267 | 1.2.1.1 | Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0269 | 1.2.1.1.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 0271 | 1.2.1.1.1.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0273 | 1.2.1.1.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | |
| 0275 | 1.2.1.1.2.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0277 | 1.2.1.1.3 | Sûreté de niveau 2A | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | |
| 0279 | 1.2.1.1.3.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0281 | 1.2.1.1.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 0283 | 1.2.1.1.4.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0285 | 1.2.1.1.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 0287 | 1.2.1.1.5.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0289 | 1.2.1.1.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | |
| 0291 | 1.2.1.1.6.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0293 | 1.2.1.1.7 | Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0295 | 1.2.1.1.7.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0297 | 1.2.1.2 | Sûretés utilisées pour couvrir une position courte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0299 | 1.2.1.3 | Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | 1.2.1.3.1 | La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0303 | 1.2.1.3.2 | Toutes autres sûretés non liquides | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0305 | 1.2.2 | La contrepartie n’est pas une banque centrale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0307 | 1.2.2.1 | Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0309 | 1.2.2.1.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 0311 | 1.2.2.1.1.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0313 | 1.2.2.1.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | |
| 0315 | 1.2.2.1.2.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0317 | 1.2.2.1.3 | Sûreté de niveau 2A | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | |
| 0319 | 1.2.2.1.3.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0321 | 1.2.2.1.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 0323 | 1.2.2.1.4.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0325 | 1.2.2.1.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 0327 | 1.2.2.1.5.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0329 | 1.2.2.1.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | |
| 0331 | 1.2.2.1.6.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0333 | 1.2.2.1.7 | Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ou 1.2.2.1.6 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0335 | 1.2.2.1.7.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0337 | 1.2.2.2 | Sûretés utilisées pour couvrir une position courte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0339 | 1.2.2.3 | Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0341 | 1.2.2.3.1 | Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0343 | 1.2.2.3.2 | La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0345 | 1.2.2.3.3 | Toutes autres sûretés non liquides | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0410 | 1.3 | Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | 1.4 | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0430 | 1.5 | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| 0450 | 2 | Entrées de trésorerie en devises | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0460 | 3 | Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0470 | 3.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0480 | 3.2 | Montants à recevoir de clients financiers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0490 | 3.3 | Opérations garanties | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | 3.4 | Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | 3.5 | Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Opérations de prêt garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0530 | 4,1 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0540 | 4,2 | dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0550 | 4,3 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0560 | 4,4 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0570 | 4,5 | dont: opérations garanties par des actifs non liquides | | | | | | | | | | | | | | | |
C 75.01 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS
Monnaie
| | Valeur de marché des sûretés prêtées | Valeur de liquidité des sûretés prêtées | Valeur de marché des sûretés empruntées | Valeur de liquidité des sûretés empruntées | Pondération standard | Pondération applicable | Sorties de trésorerie | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie
| Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| 0010 | 1 | TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (la contrepartie est une banque centrale) | | | | | | | | | |
| 0020 | 1,1 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0030 | 1.1.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0040 | 1.1.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0050 | 1.1.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,07 | | | | |
| 0060 | 1.1.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0070 | 1.1.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,15 | | | | |
| 0080 | 1.1.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0090 | 1.1.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,25 | | | | |
| 0100 | 1.1.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0110 | 1.1.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,30 | | | | |
| 0120 | 1.1.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0130 | 1.1.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,35 | | | | |
| 0140 | 1.1.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0150 | 1.1.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,50 | | | | |
| 0160 | 1.1.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0170 | 1.1.8 | Actifs non liquides | | | | | 1,00 | | | | |
| 0180 | 1.1.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0190 | 1,2 | Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0200 | 1.2.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0210 | 1.2.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0220 | 1.2.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0230 | 1.2.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0240 | 1.2.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,08 | | | | |
| 0250 | 1.2.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0260 | 1.2.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,18 | | | | |
| 0270 | 1.2.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0280 | 1.2.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,23 | | | | |
| 0290 | 1.2.5.1. | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0300 | 1.2.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,28 | | | | |
| 0310 | 1.2.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0320 | 1.2.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,43 | | | | |
| 0330 | 1.2.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0340 | 1.2.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,93 | | | | |
| 0350 | 1.2.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0360 | 1,3 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0370 | 1.3.1. | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0380 | 1.3.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0390 | 1.3.2. | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0400 | 1.3.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0410 | 1.3.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 0420 | 1.3.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0430 | 1.3.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,10 | | | | |
| 0440 | 1.3.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0450 | 1.3.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,15 | | | | |
| 0460 | 1.3.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0470 | 1.3.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,20 | | | | |
| 0480 | 1.3.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0490 | 1.3.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,35 | | | | |
| 0500 | 1.3.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0510 | 1.3.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,85 | | | | |
| 0520 | 1.3.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0530 | 1,4 | Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0540 | 1.4.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0550 | 1.4.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0560 | 1.4.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0570 | 1.4.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0580 | 1.4.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 0590 | 1.4.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0600 | 1.4.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0610 | 1.4.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0620 | 1.4.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,05 | | | | |
| 0630 | 1.4.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0640 | 1.4.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,10 | | | | |
| 0650 | 1.4.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0660 | 1.4.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,25 | | | | |
| 0670 | 1.4.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0680 | 1.4.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,75 | | | | |
| 0690 | 1.4.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0700 | 1,5 | Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0710 | 1.5.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0720 | 1.5.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0730 | 1.5.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0740 | 1.5.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0750 | 1.5.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 0760 | 1.5.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0770 | 1.5.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0780 | 1.5.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0790 | 1.5.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0800 | 1.5.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0810 | 1.5.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,05 | | | | |
| 0820 | 1.5.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0830 | 1.5.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,20 | | | | |
| 0840 | 1.5.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0850 | 1.5.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,70 | | | | |
| 0860 | 1.5.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0870 | 1,6 | Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 0880 | 1.6.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0890 | 1.6.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0900 | 1.6.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0910 | 1.6.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0920 | 1.6.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 0930 | 1.6.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0940 | 1.6.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0950 | 1.6.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0960 | 1.6.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 0970 | 1.6.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 0980 | 1.6.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 0990 | 1.6.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1000 | 1.6.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,15 | | | | |
| 1010 | 1.6.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1020 | 1.6.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,65 | | | | |
| 1030 | 1.6.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1040 | 1,7 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1050 | 1.7.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1060 | 1.7.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1070 | 1.7.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 1080 | 1.7.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1090 | 1.7.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 1100 | 1.7.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1110 | 1.7.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1120 | 1.7.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1130 | 1.7.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 1140 | 1.7.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1150 | 1.7.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1160 | 1.7.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1170 | 1.7.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,00 | | | | |
| 1180 | 1.7.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1190 | 1.7.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,50 | | | | |
| 1200 | 1.7.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1210 | 1,8 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1220 | 1.8.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1230 | 1.8.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1240 | 1.8.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 1250 | 1.8.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1260 | 1.8.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 1270 | 1.8.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1280 | 1.8.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1290 | 1.8.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1300 | 1.8.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 1310 | 1.8.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1320 | 1.8.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1330 | 1.8.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1340 | 1.8.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,00 | | | | |
| 1350 | 1.8.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1360 | 1.8.8 | Actifs non liquides | | | | | | | | | |
| 1370 | 2 | TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (contreparties autres que des banques centrales) | | | | | | | | | |
| 1380 | 2,1 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1390 | 2.1.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1400 | 2.1.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1410 | 2.1.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,07 | | | | |
| 1420 | 2.1.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1430 | 2.1.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,15 | | | | |
| 1440 | 2.1.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1450 | 2.1.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,25 | | | | |
| 1460 | 2.1.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1470 | 2.1.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,30 | | | | |
| 1480 | 2.1.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1490 | 2.1.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,35 | | | | |
| 1500 | 2.1.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1510 | 2.1.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,50 | | | | |
| 1520 | 2.1.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1530 | 2.1.8 | Actifs non liquides | | | | | 1,00 | | | | |
| 1540 | 2.1.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1550 | 2,2 | Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1560 | 2.2.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,07 | | | | |
| 1570 | 2.2.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1580 | 2.2.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 1590 | 2.2.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1600 | 2.2.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,08 | | | | |
| 1610 | 2.2.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1620 | 2.2.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,18 | | | | |
| 1630 | 2.2.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1640 | 2.2.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,23 | | | | |
| 1650 | 2.2.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1660 | 2.2.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,28 | | | | |
| 1670 | 2.2.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1680 | 2.2.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,43 | | | | |
| 1690 | 2.2.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1700 | 2.2.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,93 | | | | |
| 1710 | 2.2.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1720 | 2,3 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1730 | 2.3.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,15 | | | | |
| 1740 | 2.3.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1750 | 2.3.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,08 | | | | |
| 1760 | 2.3.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1770 | 2.3.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,00 | | | | |
| 1780 | 2.3.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1790 | 2.3.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,10 | | | | |
| 1800 | 2.3.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1810 | 2.3.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,15 | | | | |
| 1820 | 2.3.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1830 | 2.3.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,20 | | | | |
| 1840 | 2.3.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1850 | 2.3.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,35 | | | | |
| 1860 | 2.3.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1870 | 2.3.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,85 | | | | |
| 1880 | 2.3.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1890 | 2,4 | Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 1900 | 2.4.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,25 | | | | |
| 1910 | 2.4.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1920 | 2.4.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,18 | | | | |
| 1930 | 2.4.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1940 | 2.4.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,10 | | | | |
| 1950 | 2.4.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1960 | 2.4.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 1970 | 2.4.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 1980 | 2.4.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,05 | | | | |
| 1990 | 2.4.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2000 | 2.4.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,10 | | | | |
| 2010 | 2.4.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2020 | 2.4.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,25 | | | | |
| 2030 | 2.4.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2040 | 2.4.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,75 | | | | |
| 2050 | 2.4.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2060 | 2,5 | Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 2070 | 2.5.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,30 | | | | |
| 2080 | 2.5.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2090 | 2.5.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,23 | | | | |
| 2100 | 2.5.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2110 | 2.5.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,15 | | | | |
| 2120 | 2.5.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2130 | 2.5.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,05 | | | | |
| 2140 | 2.5.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2150 | 2.5.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,00 | | | | |
| 2160 | 2.5.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2170 | 2.5.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,05 | | | | |
| 2180 | 2.5.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2190 | 2.5.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,20 | | | | |
| 2200 | 2.5.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2210 | 2.5.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,70 | | | | |
| 2220 | 2.5.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2230 | 2,6 | Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 2240 | 2.6.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,35 | | | | |
| 2250 | 2.6.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2260 | 2.6.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,28 | | | | |
| 2270 | 2.6.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2280 | 2.6.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,20 | | | | |
| 2290 | 2.6.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2300 | 2.6.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,10 | | | | |
| 2310 | 2.6.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2320 | 2.6.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,05 | | | | |
| 2330 | 2.6.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2340 | 2.6.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,00 | | | | |
| 2350 | 2.6.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2360 | 2.6.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,15 | | | | |
| 2370 | 2.6.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2380 | 2.6.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,65 | | | | |
| 2390 | 2.6.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2400 | 2,7 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 2410 | 2.7.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 0,50 | | | | |
| 2420 | 2.7.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2430 | 2.7.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,43 | | | | |
| 2440 | 2.7.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2450 | 2.7.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,35 | | | | |
| 2460 | 2.7.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2470 | 2.7.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,25 | | | | |
| 2480 | 2.7.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2490 | 2.7.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,20 | | | | |
| 2500 | 2.7.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2510 | 2.7.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,15 | | | | |
| 2520 | 2.7.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2530 | 2.7.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,00 | | | | |
| 2540 | 2.7.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2550 | 2.7.8 | Actifs non liquides | | | | | 0,50 | | | | |
| 2560 | 2.7.8.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2570 | 2,8 | Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes: | | | | | | | | | |
| 2580 | 2.8.1 | Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) | | | | | 1,00 | | | | |
| 2590 | 2.8.1.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2600 | 2.8.2 | Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | 0,93 | | | | |
| 2610 | 2.8.2.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2620 | 2.8.3 | Actifs de niveau 2A | | | | | 0,85 | | | | |
| 2630 | 2.8.3.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2640 | 2.8.4 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,75 | | | | |
| 2650 | 2.8.4.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2660 | 2.8.5 | Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée | | | | | 0,70 | | | | |
| 2670 | 2.8.5.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2680 | 2.8.6 | Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | | | | | 0,65 | | | | |
| 2690 | 2.8.6.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2700 | 2.8.7 | Autres actifs de niveau 2B | | | | | 0,50 | | | | |
| 2710 | 2.8.7.1 | dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles | | | | | | | | | |
| 2720 | 2.8.8 | Actifs non liquides | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| 2730 | 3 | Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes | | | | | | | | | |
| 2740 | 4 | Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe | | | | | | | | | |
| | 5 | Échanges de sûretés exemptés de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3 | | | | | | | | | |
| 2750 | 5,1 | dont: sûretés empruntées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | | | |
| 2760 | 5,2 | dont: sûretés empruntées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | | | | | | |
| 2770 | 5,3 | dont: sûretés empruntées de niveau 2A | | | | | | | | | |
| 2780 | 5,4 | dont: sûretés empruntées de niveau 2B | | | | | | | | | |
| 2790 | 5,5 | dont: sûretés prêtées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | | | | | | | | | |
| 2800 | 5,6 | dont: sûretés prêtées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | | | | | | | | | |
| 2810 | 5,7 | dont: sûretés prêtées de niveau 2A | | | | | | | | | |
| 2820 | 5,8 | dont: sûretés prêtées de niveau 2B | | | | | | | | | |
C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS
Monnaie
| | | | Valeur / Pourcentage
| Ligne | ID | Rubrique | 010
| CALCULS
| Numérateur, dénominateur, ratio
| 0010 | 1 | Coussin de liquidité |
| 0020 | 2 | Sorties nettes de trésorerie |
| 0030 | 3 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) |
| Calcul du numérateur
| 0040 | 4 | Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté |
| 0050 | 5 | Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
| 0060 | 6 | Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
| 0070 | 7 | Sorties de trésorerie garanties à 30 jours |
| 0080 | 8 | Entrées de trésorerie garanties à 30 jours |
| 0091 | 9 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
| 0100 | 10 | Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée |
| 0110 | 11 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 |
| 0120 | 12 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 |
| 0131 | 13 | «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 |
| 0160 | 14 | Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée |
| 0170 | 15 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A |
| 0180 | 16 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A |
| 0191 | 17 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A |
| 0220 | 18 | Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée |
| 0230 | 19 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B |
| 0240 | 20 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B |
| 0251 | 21 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B |
| 0280 | 22 | Montant de l’excédent d’actifs liquides |
| 0290 | 23 | Coussin de liquidité |
| Calcul du dénominateur
| 0300 | 24 | Total des sorties |
| 0310 | 25 | Entrées de trésorerie entièrement exemptées |
| 0320 | 26 | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % |
| 0330 | 27 | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % |
| 0340 | 28 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées |
| 0350 | 29 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % |
| 0360 | 30 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % |
| 0370 | 31 | Sorties nettes de trésorerie |
| Pilier 2
| 0380 | 32 | Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)] |
C 77.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE
| Établissement mère ou filiale | Nom | Code | Type de code | Code national | Code pays | Type d'entité
| 0005 | 0010 | 0020 | 0021 | 0022 | 0040 | 0050
| | | | | | |