Article considérant 15

(15) La nature à long terme du PEPP et sa finalité, qui est de procurer un revenu de retraite, exigent une modélisation stochastique, qui permet de prévoir la probabilité de différents résultats dans différentes conditions, afin d’établir des projections raisonnables des futures prestations au titre du PEPP. Il est donc nécessaire de veiller à ce que la modélisation stochastique soit utilisée lors de l’évaluation du profil de risque et de la performance potentielle des stratégies d’investissement proposées par les fournisseurs de PEPP, en reproduisant l’éventail des résultats possibles, en termes de prestations, qui pourraient être observés en situation réelle en fonction des rendements incertains des actifs et des niveaux de cotisations. La modélisation stochastique devrait également être utilisée pour déterminer le niveau d’ambition approprié en termes de risques, pour élaborer les scénarios de performance aux fins du document d’informations clés sur le PEPP et les projections de prestations de retraite aux fins du relevé des droits PEPP, ainsi que pour mettre efficacement en œuvre la méthode de calcul de l’indicateur de risque sommaire. À cet effet, il y a lieu d’établir certaines références pour la modélisation stochastique à utiliser par le fournisseur de PEPP. Le fournisseur de PEPP devrait rester libre d’adapter la modélisation stochastique pour atteindre l’objectif fixé et pour y intégrer les modèles élaborés par des fournisseurs de PEPP pour d’autres produits similaires.