Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque
| | Montant total d’exposition au risque (TREA) | Exigences totales de fonds propres
| a | b | c
| T | T-1 | T
| 1 | Risque de crédit (hors CCR) | | |
| 2 | Dont approche standard | | |
| 3 | Dont approche NI simple (F-IRB) | | |
| 4 | Dont approche par référencement | | |
| EU 4a | Dont actions selon la méthode de pondération simple | | |
| 5 | Dont approche NI avancée (A-IRB) | | |
| 6 | Risque de crédit de contrepartie - CCR | | |
| 7 | Dont approche standard | | |
| 8 | Dont méthode du modèle interne (IMM) | | |
| EU 8a | Dont expositions sur une CCP | | |
| EU 8b | Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA | | |
| 9 | Dont autres CCR | | |
| 10 | Sans objet | | |
| 11 | Sans objet | | |
| 12 | Sans objet | | |
| 13 | Sans objet | | |
| 14 | Sans objet | | |
| 15 | Risque de règlement | | |
| 16 | Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) | | |
| 17 | Dont approche SEC-IRBA | | |
| 18 | Dont SEC-ERBA (y compris IAA) | | |
| 19 | Dont approche SEC-SA | | |
| EU 19a | Dont 1 250 % / déduction | | |
| 20 | Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) | | |
| 21 | Dont approche standard | | |
| 22 | Dont approche fondée sur les modèles internes | | |
| EU 22a | Grands risques | | |
| 23 | Risque opérationnel | | |
| EU 23a | Dont approche élémentaire | | |
| EU 23b | Dont approche standard | | |
| EU 23c | Dont approche par mesure avancée | | |
| 24 | Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) | | |
| 25 | Sans objet | | |
| 26 | Sans objet | | |
| 27 | Sans objet | | |
| 28 | Sans objet | | |
| 29 | Total | | |
Modèle EU KM1 — Modèle pour les indicateurs clés
| | a | b | c | d | e
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
| | Fonds propres disponibles (montants)
| 1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | | | | |
| 2 | Fonds propres de catégorie 1 | | | | |
| 3 | Fonds propres totaux | | | | |
| | Montants d'exposition pondérés
| 4 | Montant total d'exposition au risque | | | | |
| | Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
| 5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | | | | |
| 6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | | | | |
| 7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | | | | |
| | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
| EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) | | | | |
| EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | | | | |
| EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | | | | |
| EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | | | | |
| | Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
| 8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | | | | |
| EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) | | | | |
| 9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | | | | |
| EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | | | | |
| 10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | | | | |
| EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | | | | |
| 11 | Exigence globale de coussin (%) | | | | |
| EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | | | | |
| 12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) | | | | |
| | Ratio de levier
| 13 | Mesure de l’exposition totale | | | | |
| 14 | Ratio de levier (%) | | | | |
| | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
| EU 14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | | | | |
| EU 14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | | | | |
| EU 14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | | | | |
| | Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
| EU 14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | | | | |
| EU 14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | | | | |
| | Ratio de couverture des besoins de liquidité
| 15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | | | | |
| EU 16a | Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale | | | | |
| EU 16b | Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale | | | | |
| 16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | | | | |
| 17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | | | | |
| | Ratio de financement stable net
| 18 | Financement stable disponible total | | | | |
| 19 | Financement stable requis total | | | | |
| 20 | Ratio NSFR (%) | | | | |
Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance
| | a | b
| Valeur exposée au risque | Montant d’exposition au risque
| 1 | Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres | |
Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres
| | a
| T
| 1 | Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant) |
| 2 | Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%) |
Tableau EU OVC — Informations ICAAP
Processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres + évaluation continue des risques de la banque, comment la banque entend atténuer ces risques et montant de fonds propres actuels et futurs nécessaire compte tenu des autres facteurs d'atténuation
Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs
| Base juridique | Numéro de la ligne | Texte libre
| Article 438, point a), du CRR | (a) | Méthode d’évaluation de l'adéquation des fonds propres
| Article 438, point c), du CRR | (b) | À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement