Tableau EU LIQA - Gestion du risque de liquidité
conformément à l’article 451 bis, paragraphe 4, du CRR
| Numéro de ligne | Informations qualitatives - Format libre
| (a) | Stratégies et processus de gestion du risque de liquidité, y compris politiques de diversification des sources et de la durée des financements prévus. |
| (b) | Structure et organisation de la fonction de gestion du risque de liquidité (autorité, statuts, autres dispositions). |
| (c) | Description du degré de centralisation de la gestion de la liquidité et interaction entres les unités du groupe. |
| (d) | Portée et nature des systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de liquidité. |
| (e) | Politiques en matière de couverture et d'atténuation du risque de liquidité, et stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation. |
| (f) | Un aperçu des plans de financement éventuel de la banque. |
| (g) | Une explication de la manière dont les tests de résistance sont utilisés. |
| (h) | Une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion du risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion du risque de liquidité mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement. |
| (i) |
Une brève déclaration sur le risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de liquidité de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration contient des chiffres et ratios clés (autres que ceux déjà couverts dans le modèle EU LIQ1 dans le cadre de la présente norme technique) qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d’ensemble complète de la gestion du risque de liquidité par l’établissement, y compris la manière dont son profil de risque de liquidité interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l’organe de direction.
Ces ratios peuvent comprendre:
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— Limites de concentration des paniers de sûretés et sources de financement (aussi bien produits que contreparties)
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— Indicateurs ou instruments d'évaluation spécifiquement adaptés qui évaluent la structure du bilan de la banque ou qui établissent des projections des flux de trésorerie et des positions de liquidité futures, en tenant compte des risques hors bilan spécifiques à cette banque
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— Expositions de liquidité et besoins de financement au niveau des différentes entités juridiques, succursales et filiales à l’étranger prises individuellement, en tenant compte des limites d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel à la transférabilité de la liquidité
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— Éléments du bilan et hors bilan ventilés par tranches d’échéance et déficits de liquidité en résultant
Modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)
Périmètre de consolidation: (sur base individuelle/consolidée)
| | a | b | c | d | e | f | g | h
| Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne)
| EU 1a | Trimestre se terminant le (JJ Mois AAA) | T | T-1 | T-2 | T-3 | T | T-1 | T-2 | T-3
| EU 1b | Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes | | | | | | | |
| ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
| 1 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | | | | |
| SORTIES DE TRÉSORERIE
| 2 | Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont: | | | | | | | |
| 3 | Dépôts stables | | | | | | | |
| 4 | Dépôts moins stables | | | | | | | |
| 5 | Financements de gros non garantis | | | | | | | |
| 6 | Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives | | | | | | | |
| 7 | Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) | | | | | | | |
| 8 | Créances non garanties | | | | | | | |
| 9 | Financements de gros garantis | | | | |
| 10 | Exigences complémentaires | | | | | | | |
| 11 | Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés | | | | | | | |
| 12 | Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance | | | | | | | |
| 13 | Facilités de crédit et de liquidité | | | | | | | |
| 14 | Autres obligations de financement contractuelles | | | | | | | |
| 15 | Autres obligations de financement éventuel | | | | | | | |
| 16 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE | | | | |
| ENTRÉES DE TRÉSORERIE
| 17 | Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) | | | | | | | |
| 18 | Entrées provenant d’expositions pleinement performantes | | | | | | | |
| 19 | Autres entrées de trésorerie | | | | | | | |
| EU-19a | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) | | | | |
| EU-19b | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | | | | |
| 20 | TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE | | | | | | | |
| EU-20 a | Entrées de trésorerie entièrement exemptées | | | | | | | |
| EU-20b | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | | | | | | | |
| EU-20c | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | | | | | | | |
| VALEUR AJUSTÉE TOTALE
| EU-21 | COUSSIN DE LIQUIDITÉ | | | | |
| 22 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES | | | | |
| 23 | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ | | | | |
Tableau EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1
conformément à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR
| Numéro de ligne | Informations qualitatives - Format libre
| (a) | Explications concernant les principaux facteurs à l’origine des résultats du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) et l’évolution dans le temps de la contribution des données d’entrée au calcul du LCR. |
| (b) | Explications concernant les variations dans le temps du ratio LCR. |
| (c) | Explications concernant la concentration réelle des sources de financement. |
| (d) | Description à haut niveau de la composition du coussin de liquidité de l’établissement. |
| (e) | Expositions sur dérivés et appels de sûretés potentiels. |
| (f) | Non-congruence des monnaies dans le ratio LCR. |
| (g) | Autres éléments du calcul du ratio LCR non pris en compte dans le modèle de publication du LCR mais que l’établissement considère pertinents pour son profil de liquidité. |
Modèle EU LIQ2: ratio de financement stable net
Conformément à l’article 451 bis, paragraphe 3, du CRR
| | a | b | c | d | e
| (en devise) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée
| Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an
| Éléments du financement stable disponible
| 1 | Éléments et instruments de fonds propres | | | | |
| 2 | Fonds propres | | | | |
| 3 | Autres instruments de fonds propres | | | | |
| 4 | Dépôts de la clientèle de détail | | | | |
| 5 | Dépôts stables | | | | |
| 6 | Dépôts moins stables | | | | |
| 7 | Financement de gros: | | | | |
| 8 | Dépôts opérationnels | | | | |
| 9 | Autres financements de gros | | | | |
| 10 | Engagements interdépendants | | | | |
| 11 | Autres engagements: | | | | |
| 12 | Engagements dérivés affectant le NSFR | | | | |
| 13 | Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus. | | | | |
| 14 | Financement stable disponible total | | | | |
| Éléments du financement stable requis
| 15 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | | | | |
| EU-15a | Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture | | | | |
| 16 | Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles | | | | |
| 17 | Prêts et titres performants: | | | | |
| 18 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. | | | | |
| 19 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers | | | | |
| 20 | Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont: | | | | |
| 21 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | | | | |
| 22 | Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont: | | | | |
| 23 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | | | | |
| 24 | Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | | | | |
| 25 | Actifs interdépendants | | | | |
| 26 | Autres actifs: | | | | |
| 27 | Matières premières échangées physiquement | | | | |
| 28 | Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP | | |
| 29 | Actifs dérivés affectant le NSFR | | |
| 30 | Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie | | |
| 31 | Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus | | | | |
| 32 | Éléments de hors bilan | | | | |
| 33 | Financement stable requis total | | | | |
| 34 | Ratio de financement stable net (%) | | | | |