Tableau EU CCRA — Informations qualitatives relatives au CCR
| | Déclaration au format flexible
| a) |
Article 439, point a), du CRR
Description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales.
|
| b) |
Article 439, point b), du CRR.
Description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit.
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| c) |
Article 439, point c), du CRR
Description des politiques relatives au risque de corrélation, au sens de l’article 291du CRR.
|
| d) |
Article 431, points 3 et 4, du CRR
Autres objectifs de gestion des risques et politiques pertinentes liés au risque de crédit de contrepartie (CCR).
|
| e) |
Article 439, point d), du CRR
Le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée.
|
Modèle EU CCR1 — Analyse des expositions au CCR par approche
Format fixe
| | | a | b | c | d | e | f | g | h
| | | Coût de remplacement (RC) | Exposition future potentielle (PFE) | EEPE | Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire | Valeur exposée au risque avant ARC | Valeur exposée au risque après ARC | Valeur exposée au risque | Montant d’exposition pondéré (RWEA)
| EU-1 | UE - Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) | | | | 1,4 | | | |
| EU-2 | UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) | | | | 1,4 | | | |
| 1 | SA-CCR (pour les dérivés) | | | | 1,4 | | | |
| 2 | IMM (pour les dérivés et les OFT) | | | | | | | |
| 2a | Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres | | | | | | | |
| 2b | Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé | | | | | | | |
| 2c | Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits | | | | | | | |
| 3 | Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) | | | | | | | |
| 4 | Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) | | | | | | | |
| 5 | VaR pour les OFT | | | | | | | |
| 6 | Total | | | | | | | |
Modèle EU CCR2 — Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA
Format fixe
| | a | b
| Valeur exposée au risque | Montant d’exposition pondéré (RWEA)
| 1 | Total des opérations soumises à la méthode avancée | |
| 2 |
i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)
| |
| 3 |
ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)
| |
| 4 | Opérations soumises à la méthode standard | |
| EU-4 | Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) | |
| 5 | Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA | |
Modèle EU CCR3 — Approche standard — Expositions au CCR par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque
Format fixe
| | Catégories d'expositions | Pondération de risque |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
| 0 % | 2 % | 4 % | 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 75 % | 100 % | 150 % | Autres | Valeur d'exposition totale
| 1 | Administrations centrales ou banques centrales | | | | | | | | | | | |
| 2 | Administrations régionales ou locales | | | | | | | | | | | |
| 3 | Entités du secteur public | | | | | | | | | | | |
| 4 | Banques multilatérales de développement | | | | | | | | | | | |
| 5 | Organisations internationales | | | | | | | | | | | |
| 6 | Établissements | | | | | | | | | | | |
| 7 | Entreprises | | | | | | | | | | | |
| 8 | Clientèle de détail | | | | | | | | | | | |
| 9 | Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme | | | | | | | | | | | |
| 10 | Autres éléments | | | | | | | | | | | |
| 11 | Valeur d'exposition totale | | | | | | | | | | | |
Modèle EU CCR4 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD
Format fixe
| | | a | b | c | d | e | f | g
| Échelle de PD | Valeur exposée au risque | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré (RWEA) | Densité des montants d’exposition pondérés
| 1 … x | Catégorie d’exposition X | | | | | | | |
| 1 | | 0,00 à < 0,15 | | | | | | |
| 2 | | 0,15 à < 0,25 | | | | | | |
| 3 | | 0,25 à < 0,50 | | | | | | |
| 4 | | 0,50 à < 0,75 | | | | | | |
| 5 | | 0,75 à < 2,50 | | | | | | |
| 6 | | 2,50 à < 10,00 | | | | | | |
| 7 | | 10,00 à < 100,00 | | | | | | |
| 8 | | 100,00 (défaut) | | | | | | |
| x | | Sous-total (catégorie d’exposition X) | | | | | | |
| y | Total (toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR) | | | | | | |
Modèle EU CCR5 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR
Colonnes fixes
| | a | b | c | d | e | f | g | h
| Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés | Sûretés utilisées dans des OFT
| | Type de sûreté | Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies | Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies
| Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
| 1 | Espèces — monnaie nationale | | | | | | | |
| 2 | Espèces — autres monnaies | | | | | | | |
| 3 | Dette souveraine nationale | | | | | | | |
| 4 | Autre dette souveraine | | | | | | | |
| 5 | Dette des administrations publiques | | | | | | | |
| 6 | Obligations d’entreprise | | | | | | | |
| 7 | Actions | | | | | | | |
| 8 | Autres sûretés | | | | | | | |
| 9 | Total | | | | | | | |
Modèle EU CCR6 — Expositions sur dérivés de crédit
Fixe
| | a | b
| Protection achetée | Protection vendue
| Montants notionnels | |
| 1 | CDS mono-émetteurs | |
| 2 | CDS indiciels | |
| 3 | Total contrats d'échange | |
| 4 | Options de crédit | |
| 5 | Autres dérivés de crédit | |
| 6 | Total montants notionnels | |
| Justes valeurs | |
| 7 | Juste valeur positive (actif) | |
| 8 | Juste valeur négative (passif) | |
Modèle EU CCR7 — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans le cadre de l’IMM
Format fixe
| | a
| Montant d’exposition pondéré (RWEA)
| 1 | RWEA à la fin de la période de déclaration précédente |
| 2 | Taille de l’actif |
| 3 | Qualité de crédit des contreparties |
| 4 | Mises à jour des modèles (IMM uniquement) |
| 5 | Méthodologie et politiques (IMM uniquement) |
| 6 | Acquisitions et cessions |
| 7 | Variations des taux de change |
| 8 | Autres |
| 9 | RWEA à la fin de la période de déclaration courante |
Modèle EU CCR8 — Expositions sur les CCP
Format fixe
| | a | b
| Valeur exposée au risque | Montant d’exposition pondéré (RWEA)
| 1 | Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) | |
| 2 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | |
| 3 |
i) Dérivés de gré à gré
| |
| 4 |
ii) Dérivés négociés en bourse
| |
| 5 |
iii) Opérations de financement sur titres
| |
| 6 |
iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée
| |
| 7 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | |
| 8 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | |
| 9 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | |
| 10 | Contributions non financées au fonds de défaillance | |
| 11 | Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) | |
| 12 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | |
| 13 |
i) Dérivés de gré à gré
| |
| 14 |
ii) Dérivés négociés en bourse
| |
| 15 |
iii) Opérations de financement sur titres
| |
| 16 |
iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée
| |
| 17 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | |
| 18 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | |
| 19 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | |
| 20 | Contributions non financées au fonds de défaillance | |