Tableau EU IRRBBA - Informations qualitatives sur les risques de taux d’intérêt des activités hors portefeuille de négociation
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
| Numéro de ligne | Informations qualitatives – texte libre | Base juridique
| a) | Description de la manière dont l’établissement définit l’IRRBB aux fins de la maîtrise et de la mesure des risques | | Article 448, paragraphe 1, point e)
| b) | Description des stratégies générales de l’établissement en matière de gestion et d’atténuation de l’IRRBB | | Article 448, paragraphe 1, point f)
| c) | Périodicité de calcul des mesures de l’IRRBB de l’établissement et description des mesures spécifiques qu’il applique pour jauger sa sensibilité à l’IRRBB | | Article 448, paragraphe 1, points e) i) et e) v); Article 448, paragraphe 2
| d) | Description des scénarios de chocs de taux d’intérêt et de tensions que l’établissement utilise pour estimer les variations de la valeur économique et des produits d’intérêts nets (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iii); Article 448, paragraphe 2
| e) | Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques qui diffèrent de celles utilisées pour le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iii); Article 448, paragraphe 2
| f) | Description générale de la manière dont l’établissement couvre son IRRBB, ainsi que du traitement comptable de cette couverture (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iv); Article 448, paragraphe 2
| g) | Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées pour mesurer l’IRRBB dans le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point c); Article 448, paragraphe 2
| h) | Explication de l’importance des mesures de l’IRRBB et de leurs variations importantes par rapport aux informations précédentes | | Article 448, paragraphe 1, point d);
| i) | Toute autre information pertinente concernant les mesures de l’IRRBB publiée dans le modèle EU IRRBB1 (facultatif) | |
| 1), 2) | Publication de l'échéance moyenne et de l'échéance la plus longue de révision des taux attribuées aux dépôts sans échéance | | Article 448, paragraphe 1, point g)
Modèle EU IRRBB1 – Risques de taux d’intérêt des activités hors portefeuille de négociation
| Scénarios de chocs appliqués à des fins de surveillance | a | b | c | d
| Variations de la valeur économique des fonds propres | Variations des produits d’intérêts nets
| Exercice en cours | Exercice précédent | Exercice en cours | Exercice précédent
| 1 | Hausse parallèle | | | |
| 2 | Baisse parallèle | | | |
| 3 | Pentification | | | |
| 4 | Aplatissement | | | |
| 5 | Hausse des taux courts | | | |
| 6 | Baisse des taux courts | | | |