| MODÈLES MREL ET TLAC
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | MONTANTS: INDICATEURS CLÉS POUR LA MREL ET LA TLAC |
| 1 | M 01.00 | Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution) | KM2
| | | COMPOSITION ET ÉCHÉANCE |
| 2 | M 02.00 | MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution) | TLAC1
| 3 | M 03.00 | MREL interne et TLAC interne | ILAC
| 4 | M 04.00 | Structure financière des engagements éligibles | LIAB-MREL
| | | RANG DES CRÉANCIERS |
| 5 | M 05.00 | Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution) | TLAC2
| 6 | M 06.00 | Rang des créanciers (entités de résolution) | TLAC3
| | | INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU CONTRAT |
| 7 | M 07.00 | Instruments régis par le droit d’un pays tiers | MTCI
M 01.00 - Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution)(KM2)
| | Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) | Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)
| 0010 | 0020
| | Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale
| 0100 | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA) | |
| 0110 | MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM) | |
| | Fonds propres et engagements éligibles
| 0200 | FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES | |
| 0210 | Dont: fonds propres et engagements subordonnés | |
| 0220 | Dont régis par le droit d’un pays tiers | |
| 0230 | Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE | |
| | Autres engagements utilisables pour un renflouement interne
| 0250 | AUTRES ENGAGEMENTS UTILISABLES POUR UN RENFLOUEMENT INTERNE | |
| 0260 | Dont régis par le droit d’un pays tiers | |
| 0270 | Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE | |
| 0280 | Échéance résiduelle < 1 an | |
| 0285 | Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans | |
| 0290 | Échéance résiduelle >= 2 ans | |
| | Ratios et exemptions de la subordination
| 0300 | FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DU TREA | |
| 0310 | Dont: fonds propres et engagements subordonnés | |
| 0320 | FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DE LA TEM | |
| 0330 | Dont: fonds propres et engagements subordonnés | |
| 0340 | L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %) | |
| 0350 | Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.) | |
| 0360 | Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles | |
M 02.00 - MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution)(TLAC1)
| | Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) | Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC) | Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC
| 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES | | |
| 0020 | Fonds propres (éligibles) | | |
| 0030 | Fonds propres de base de catégorie 1 | | |
| 0040 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles) | | |
| 0050 | Fonds propres de catégorie 2 (éligibles) | | |
| 0060 | Engagements éligibles | | |
| 0070 | Éléments d’engagements éligibles avant ajustements | | |
| 0080 | dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés | | |
| 0090 | Engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus | | |
| 0100 | Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) | | |
| 0110 | Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) | | |
| 0120 | Instruments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019 | | |
| 0130 | Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 | | |
| 0132 | (-) Propres instruments d'engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus | | |
| 0135 | (-) dont: montants sous autorisation préalable inutilisés | | |
| 0140 | Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus | | |
| 0150 | Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité, avant plafonnement) | | |
| 0160 | Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement) | | |
| 0162 | (-) Propres instruments d'engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus | | |
| 0165 | (-) dont: montants sous autorisation préalable inutilisés | | |
| 0170 | Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) | | |
| 0180 | Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019 | | |
| 0190 | (-) Déductions | | |
| 0200 | (-) Expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples | | |
| 0211 | (-) Investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles | | |
| 0220 | Montant de déductions à opérer sur les engagements éligibles qui excède les engagements éligibles (déduit de la catégorie 2) | | |
| POUR MÉMOIRE | | |
| 0400 | Fonds propres CET1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité | | |
| 0410 | Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) | | |
| 0420 | dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres | | |
| 0430 | dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique | | |
| 0440 | dont: exigence de coussin pour le risque systémique | | |
| 0450 | dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) | | |
| 0460 | Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements | | |
| 0470 | Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm | | |
| 0480 | Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS | | |
| 0490 | Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements | | |
| 0500 | Engagements exclus | | |
| 0600 | Autorisations ad hoc pour des éléments d’engagements éligibles: Montant prédéterminé | | |
| 0610 | Autorisations préalables générales pour des éléments d’engagements éligibles: Montant prédéterminé | | |
M 03.00 - MREL interne et TLAC interne (ILAC)
| | | MREL interne | TLAC interne
| 0010 | 0020
| 0010 | Niveau d’application | |
| | Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale
| 0100 | Montant total d’exposition au risque (TREA) | |
| 0110 | Mesure de l’exposition totale (TEM) | |
| | Fonds propres éligibles et engagements éligibles
| 0200 | Fonds propres éligibles et engagements éligibles | |
| 0210 | Fonds propres éligibles | |
| 0220 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | |
| 0230 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles | |
| 0240 | Fonds propres de catégorie 2 éligibles | |
| 0250 | Engagements et garanties éligibles | |
| 0260 | Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties) | |
| 0265 | (-) Propres instruments d’engagements éligibles: montants sous autorisation préalable inutilisés | |
| 0270 | Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution | |
| 0280 | Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés | |
| 0290 | (-) Instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles émis par des entités autres que de résolution du même groupe de résolution | |
| 0293 | (-) dont: Instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation | |
| 0295 | Montant de déductions à opérer sur les engagements éligibles qui excède les engagements éligibles | |
| | Ratios de fonds propres éligibles et d’engagements éligibles | |
| 0400 | Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA | |
| 0410 | dont: garanties autorisées | |
| 0420 | Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM | |
| 0430 | dont: garanties autorisées | |
| 0440 | Fonds propres CET1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité | |
| | Pour mémoire
| 0500 | Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) | |
| 0510 | dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres | |
| 0520 | dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique | |
| 0530 | dont: exigence de coussin pour le risque systémique | |
| 0540 | dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) | |
| 0550 | Autres engagements utilisables pour un renflouement interne | |
| 0560 | dont: régis par le droit d’un pays tiers | |
| 0570 | dont: contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE | |
| 0580 | Échéance résiduelle < 1 an | |
| 0590 | Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans | |
| 0600 | Échéance résiduelle >= 2 ans | |
| 0610 | Engagements exclus | |
| 0620 | Instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation du même groupe de résolution | |
| 0630 | Ratio de détentions d’instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation par rapport aux fonds propres éligibles et aux engagements éligibles | |
M 04.00 - Structure financière des engagements éligibles (LIAB MREL)
| | Montant éligible pour la MREL / MREL interne
| 0010
| 0100 | ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES |
| 0200 | Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an |
| 0210 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0220 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0230 | dont: émis par des filiales |
| 0300 | Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an |
| 0310 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0320 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0330 | dont: émis par des filiales |
| 0400 | Titres structurés >= 1 an |
| 0410 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0420 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0430 | dont: émis par des filiales |
| 0500 | Engagements de premier rang non garantis>= 1 an |
| 0510 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0520 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0530 | dont: émis par des filiales |
| 0600 | Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an |
| 0610 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0620 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0630 | dont: émis par des filiales |
| 0700 | Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) >= 1 an |
| 0710 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0720 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0730 | dont: émis par des filiales |
| 0800 | Autres engagements éligibles MREL >= 1 an |
| 0810 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
| 0820 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
| 0830 | dont: émis par des filiales |
M 05.00 - Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)(TLAC2)
| Rang en cas d’insolvabilité | Type de créancier | Description du rang en cas d’insolvabilité | Engagements et fonds propres | Engagements et fonds propres moins les engagements exclus
| | dont: engagements exclus | | dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne |
| dont: avec une échéance résiduelle de | dont: titres à durée indéterminée
|
≥ 1 an
< 2 ans
|
≥ 2 ans
< 5 ans
|
≥ 5 ans
< 10 ans
| ≥ 10 ans
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120
| | | | | | | | | | | |
M 06.00 - Rang des créanciers (entités de résolution) (TLAC3)
| Rang en cas d’insolvabilité | Description du rang en cas d’insolvabilité | Engagements et fonds propres | Engagements et fonds propres moins les engagements exclus
| | dont: engagements exclus | | dont: fonds propres et engagements éligibles potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL |
| dont: avec une échéance résiduelle de | dont: titres à durée indéterminée
|
≥ 1 an
< 2 ans
|
≥ 2 ans
< 5 ans
|
≥ 5 ans
< 10 ans
| ≥ 10 ans
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110
| | | | | | | | | | |
M 07.00 - Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)
| Entité émettrice | Identifiant du contrat | Droit applicable (pays tiers) | Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion | Traitement réglementaire | Montant | Rang lors de procédures normales d’insolvabilité | Échéance | (Première) date de rachat | Rachat réglementaire (O/N)
| Nom | Code | Type de code | Type de fonds propres ou d’engagements éligibles | Type d’instrument | Droit applicable | Rang en cas d’insolvabilité
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140
| | | | | | | | | | | | | |