Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléAdéquation des modèles
RattachementCHAPITRE 13 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS
Règlement délégué (UE) 2022/439
CHAPITRE 13 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 78 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →
Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des modèles utilisés pour estimer les distributions des rendements des actions aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:
a) le modèle est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d’actions de l’établissement et, lorsque l’établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle est conçu de manière à bien en rendre compte;
b) la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, empirique et conceptuellement rigoureuse;
c) les facteurs de risque retenus sont adéquats et couvrent effectivement à la fois les risques généraux et les risques spécifiques;
d) le modèle explique de façon adéquate les variations historiques des cours;
e) le modèle permet d’appréhender l’ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.