1. Lorsque les autorités compétentes évaluent l’intégrité des modèles et du processus de modélisation requise par l’article 187 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:
a) le modèle interne est pleinement intégré à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation, aux systèmes informatiques de gestion globale de l’établissement et à l’infrastructure de gestion des risques de l’établissement, et qu’il est utilisé pour le suivi des limites d’investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d’actions;
b) l’unité de modélisation est compétente et indépendante de l’unité chargée de la gestion des différents investissements.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:
a) l’organe de direction et la direction générale de l’établissement interviennent activement dans le processus de contrôle du risque dans le sens où ils ont approuvé un ensemble de limites d’investissement fondées, entre autres facteurs, sur les résultats du modèle interne;
b) les rapports établis par l’unité de contrôle du risque sont examinés à un niveau hiérarchique disposant d’une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions ainsi que la réduction de l’exposition générale de l’établissement au risque;
c) des plans d’action ont été mis en place pour faire face aux situations de crise sur les marchés qui auraient une incidence sur les activités couvertes par le modèle, décrivant les événements qui les déclenchent et les mesures prévues.
3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:
a) les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’accomplissent aucune tâche relative à la gestion des différents investissements;
b) les membres de la direction générale responsables des unités de modélisation et des unités chargées de la gestion des différents investissements suivent des systèmes de rapport distincts au niveau de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par ce dernier;
c) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’est pas liée à l’accomplissement de tâches relatives à la gestion des différents investissements.