(2) Pour que le risque de défaut soit correctement pris en compte, la valeur d’exposition indirecte des options, que ce soit dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation, devrait donc dépendre de la variation du prix de l’option qui résulterait d’un défaut de l’instrument sous-jacent, par exemple la valeur de marché de l’option pour les options d’achat, et la valeur de marché de l’option moins son prix d’exercice pour les options de vente.
Règlement délégué (UE) 2022/1011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1011
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022R1011)
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