1. La déclaration spécifie les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d’actifs, conformément aux champs 10 et 11 du tableau 2 de l’annexe.
La déclaration spécifie la catégorie d’actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus lorsque le produit dérivé n’entre dans aucune des catégories de produits dérivés visées dans le champ 11 du tableau 2 de l’annexe. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d’actifs.
2. Un produit dérivé est identifié dans le champ 7 du tableau 2 de l’annexe au moyen du numéro international d’identification des titres (code ISIN) ISO 6166 dans l’un des cas suivants:
a) il est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation;
b) il est négocié par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique et son sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou constitue un indice ou un panier composé d’instruments négociés sur une plate-forme de négociation.
3. Un produit dérivé autre que celui mentionné au paragraphe 2 est identifié dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe au moyen d’un identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914.
4. La contrepartie déclarante classe le produit dérivé dans le champ 9 du tableau 2 de l’annexe en utilisant un code de classification des instruments financiers («code CFI») ISO 10962.