Tableau 1
| | Section | Champ | Format
| 1 | Parties au contrat dérivé | Horodatage de la déclaration | Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 2 | Parties au contrat dérivé | Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 3 | Parties au contrat dérivé | Entité chargée de la déclaration | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique.
| 4 | Parties au contrat dérivé | Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique.
| 5 | Parties au contrat dérivé | Nature de la contrepartie 1 |
F = contrepartie financière
N = contrepartie non financière
C = contrepartie centrale
O = autre (other)
| 6 | Parties au contrat dérivé | Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
Taxinomie des contreparties financières:
«INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
«CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil;
«INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;
«UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié;
«ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil;
«AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union;
«CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;
Taxinomie des contreparties non financières.
Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil:
«A» — Agriculture, sylviculture et pêche;
«B» — Industries extractives;
«C» — Industrie manufacturière;
«D» — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;
«E» — Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution;
«F» — Construction;
«G» — Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles;
«H» — Transports et entreposage;
«I» — Hébergement et restauration;
«J» — Information et communication;
«K» — Activités financières et d’assurance;
«L» — Activités immobilières;
«M» — Activités spécialisées, scientifiques et techniques;
«N» — Activités de services administratifs et de soutien;
«O» — Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire;
«P» — Enseignement;
«Q» — Santé humaine et action sociale;
«R» — Arts, spectacles et activités récréatives;
«S» — Autres activités de services;
«T» — Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre;
«U» — Activités des organisations et organismes extraterritoriaux.
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes.
Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.
| 7 | Parties au contrat dérivé | Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = au-dessus du seuil
FALSE (fausse) = en dessous du seuil
| 8 | Parties au contrat dérivé | Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
— TRUE (vraie)
— FALSE (fausse), pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire du 20 septembre 2015 relative aux individus agissant en qualité d’entreprise (Statement on Individuals Acting in a Business Capacity, ci-après la «déclaration du Comité de surveillance réglementaire»).
| 9 | Parties au contrat dérivé | Contrepartie 2 |
— Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire.
Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires.
| 10 | Parties au contrat dérivé | Pays de la contrepartie 2 | Code pays ISO 3166 — code pays à 2 caractères
| 11 | Parties au contrat dérivé | Nature de la contrepartie 2 |
F = contrepartie financière
N = contrepartie non financière
C = contrepartie centrale
O = autre (other)
| 12 | Parties au contrat dérivé | Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
Taxinomie des contreparties financières:
«INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE;
«CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE;
«INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE;
«UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié;
«ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;
«AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union;
«CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014;
Taxinomie des contreparties non financières.
Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006:
«A» — Agriculture, sylviculture et pêche;
«B» — Industries extractives;
«C» — Industrie manufacturière;
«D» — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;
«E» — Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution;
«F» — Construction;
«G» — Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles;
«H» — Transports et entreposage;
«I» — Hébergement et restauration;
«J» — Information et communication;
«K» — Activités financières et d’assurance;
«L» — Activités immobilières;
«M» — Activités spécialisées, scientifiques et techniques;
«N» — Activités de services administratifs et de soutien;
«O» — Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire;
«P» — Enseignement;
«Q» — Santé humaine et action sociale;
«R» — Arts, spectacles et activités récréatives;
«S» — Autres activités de services;
«T» — Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre;
«U» — Activités des organisations et organismes extraterritoriaux.
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes.
Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.
| 13 | Parties au contrat dérivé | Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = au-dessus du seuil
FALSE (fausse) = en dessous du seuil
| 14 | Parties au contrat dérivé | Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
— TRUE (vraie), si la contrepartie 2 est soumise à l’obligation de déclaration
— FALSE (fausse), si la contrepartie 2 n’est pas soumise à l’obligation de déclaration
| 15 | Parties au contrat dérivé | Identifiant du courtier | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 16 | Parties au contrat dérivé | Membre compensateur | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 17 | Parties au contrat dérivé | Sens |
4 caractères alphabétiques:
BYER = acheteur (buyer)
SLLR = vendeur (seller)
À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement
| 18 | Parties au contrat dérivé | Sens de la jambe 1 |
4 caractères alphabétiques:
MAKE = payeur
TAKE = receveur
À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement
| 19 | Parties au contrat dérivé | Sens de la jambe 2 |
4 caractères alphabétiques:
MAKE = payeur
TAKE = receveur
À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement
| 20 | Parties au contrat dérivé | Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = Oui
FALSE (fausse) = Non
Tableau 2
| | Section | Champ | Format
| 1 | Section 2a — Identifiants et liens | UTI | UTI ISO 23897. 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés
| 2 | Section 2a — Identifiants et liens | Numéro de suivi de la déclaration | Champ alphanumérique de 52 caractères au maximum
| 3 | Section 2a — Identifiants et liens | UTI antérieur (pour les relations un-à-un et un-à-plusieurs entre les transactions) | 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés
| 4 | Section 2a — Identifiants et liens | UTI de la position ultérieure | 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés
| 5 | Section 2a — Identifiants et liens | Identifiant de la réduction des risques post-négociation (PTRR — Post Trade Risk Reduction) |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés.
Les 20 premiers caractères représentent le LEI du fournisseur de compression
| 6 | Section 2a — Identifiants et liens | Identifiant du groupe | Jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
| 7 | Section 2b — Informations contractuelles | Numéro international d’identification des titres (code ISIN) | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| 8 | Section 2b — Informations contractuelles | Identifiant unique de produit (UPI) | Code UPI ISO 4914 à 12 caractères alphanumériques
| 9 | Section 2b — Informations contractuelles | Classification du produit | Code CFI ISO 10962 à 6 caractères alphabétiques
| 10 | Section 2b — Informations contractuelles | Type de contrat |
CFDS = contrat financier avec paiement d’un différentiel (financial contracts for difference)
FRAS = accord de taux futurs (forward rate agreements)
FUTR = contrat à terme standardisé (futures)
FORW = contrat à terme de gré à gré (forwards)
OPTN = option
SPDB = spéculation sur écart (spreadbet)
SWAP = contrat d’échange
SWPT = option sur contrat d’échange (swaption)
OTHR = autre (other)
| 11 | Section 2b — Informations contractuelles | Catégorie d’actifs |
COMM = matières premières et quotas d’émission (commodity and emission allowances)
CRDT = crédit
CURR = monnaie (currency)
EQUI = actions (equity)
INTR = taux d’intérêt (interest rate)
| 12 | Section 2b — Informations contractuelles | Produits dérivés fondés sur des crypto-actifs |
Valeur booléenne:
— TRUE (vraie) — pour les produits dérivés fondés sur des crypto-actifs
— FALSE (fausse) — pour les autres produits dérivés
| 13 | Section 2b — Informations contractuelles | Type d’identification du sous-jacent |
1 caractère alphabétique:
I = code ISIN
B = panier (basket)
X = indice (index)
| 14 | Section 2b — Informations contractuelles | Identification du sous-jacent |
Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 si disponible, à 12 caractères alphanumériques
| 15 | Section 2b — Informations contractuelles | Indicateur de l’indice sous-jacent |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques:
ESTR = €STR
SONA = SONIA
SOFR = SOFR
EONA = EONIA
EONS = EONIA SWAP
EURI = EURIBOR
EUUS = EURODOLLAR
EUCH = EuroSwiss
GCFR = GCF REPO
ISDA = ISDAFIX
LIBI = LIBID
LIBO = LIBOR
MAAA = Muni AAA
PFAN = Pfandbriefe
TIBO = TIBOR
STBO = STIBOR
BBSW = BBSW
JIBA = JIBAR
BUBO = BUBOR
CDOR = CDOR
CIBO = CIBOR
MOSP = MOSPRIM
NIBO = NIBOR
PRBO = PRIBOR
TLBO = TELBOR
WIBO = WIBOR
TREA = Trésor
SWAP = Contrats d’échange
FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP)
EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate)
OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate)
CZNA = CZEONIA
| 16 | Section 2b — Informations contractuelles | Nom de l’indice sous-jacent | Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice.
| 17 | Section 2b — Informations contractuelles | Code de panier personnalisé | Jusqu’à 72 caractères alphanumériques composés du LEI du structurateur de panier suivi de 52 caractères alphanumériques au maximum.
| 18 | Section 2b — Informations contractuelles | Identifiant des composantes du panier | Pour un identifiant du sous-jacent de type B: Toutes les composantes individuelles sont identifiées au moyen du code ISIN ISO 6166
| 19 | Section 2b — Informations contractuelles | Monnaie de règlement 1 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 20 | Section 2b — Informations contractuelles | Monnaie de règlement 2 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 21 | Section 2c — Valorisation | Montant de la valorisation |
Valeur positive ou négative, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 22 | Section 2c — Valorisation | Monnaie de valorisation | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 23 | Section 2c — Valorisation | Horodatage de la valorisation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 24 | Section 2c — Valorisation | Méthode de valorisation |
4 caractères alphabétiques:
MTMA = valorisation au prix du marché (mark-to-market)
MTMO = valorisation par référence à un modèle (mark-to-model)
CCPV = valorisation par la contrepartie centrale (CCP’s valuation).
| 25 | Section 2c — Valorisation | Delta |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Toute valeur comprise entre – 1 et 1 (toutes deux incluses) est autorisée.
| 26 | Section 2d — Sûretés | Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille
FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille
| 27 | Section 2d — Sûretés | Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques
Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés
| 28 | Section 2e — Réduction des risques/déclaration | Horodatage de la confirmation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 29 | Section 2e — Réduction des risques/déclaration | Confirmé |
4 caractères alphabétiques:
— NCNF = non confirmé
— ECNF = électronique
— YCNF = non électronique
| 30 | Section 2f — Compensation | Obligation de compensation |
TRUE (vrai) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation et les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation
FLSE (faux) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation, mais une contrepartie au contrat au moins n’est pas soumise à l’obligation de compensation
ou valeur «UKWN» (inconnu) — le contrat n’appartient pas à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation
| 31 | Section 2f — Compensation | Compensé |
1 caractère alphabétique:
Y= oui, compensé centralement, pour les transactions bêta et gamma.
N= non, non compensé centralement.
| 32 | Section 2f — Compensation | Horodatage de la compensation | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 33 | Section 2f — Compensation | Contrepartie centrale | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 34 | Section 2g — Détails de la transaction | Type d’accord-cadre |
4 caractères alphabétiques:
«ISDA» — ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement)
«CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement
«EUMA» — accord-cadre européen (European Master Agreement)
«FPCA» — accord client professionnel FOA (FOA Professional Client Agreement)
«FMAT» — accord-cadre FBF (FBF Master Agreement) relatif aux transactions sur instruments financiers à terme de gré à gré
«DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)
«CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras
«CHMA» — accord-cadre suisse (Swiss Master Agreement)
«IDMA» — accord-cadre islamique sur les produits dérivés (Islamic Derivative Master Agreement)
«EFMA» — accord-cadre EFET (EFET Master Agreement)
«GMRA» — accord-cadre d’achat global (GMRA, Global Master Repurchase Agreement)
«GMSL» — accord-cadre mondial de prêt de titres (GMSLA, Global Master Securities Lending Agreement)
«BIAG» — accord bilatéral (bilateral agreement)
Ou «OTHR» (Autre) si le type d’accord-cadre ne figure pas dans la liste ci-dessus
| 35 | Section 2g — Détails de la transaction | Autre type d’accord-cadre | Jusqu’à 50 caractères alphanumériques.
| 36 | Section 2g — Détails de la transaction | Version de l’accord-cadre | Date au format ISO 8601 (AAAA)
| 37 | Section 2g — Détails de la transaction | Intragroupe |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = contrat conclu en tant que transaction intragroupe
FALSE (fausse) = contrat non conclu en tant que transaction intragroupe
| 38 | Section 2g — Détails de la transaction | PTRR (réduction des risques post-négociation) |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = le contrat résulte d’une action de PTRR
FALSE (fausse) = le contrat ne résulte pas d’une action de PTRR
| 39 | Section 2g — Détails de la transaction | Type de technique PTRR |
4 caractères alphabétiques:
«PWOS» — compression de portefeuille sans fournisseur de services tiers (Portfolio Compression without a third-party service provider)
«PWAS» — compression de portefeuille avec fournisseur de services tiers ou contrepartie centrale (Portfolio Compression with a third-party service provider or CCP)
«PRBM» — Rééqulibrage de portefeuille/gestion des marges (Portfolio Rebalancing/Margin management)
«OTHR» — Autre
| 40 | Section 2g — Détails de la transaction | Fournisseur de services PTRR | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 41 | Section 2g — Détails de la transaction | Lieu d’exécution | Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques
| 42 | Section 2c — Détails de la transaction | Horodatage de l’exécution | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 43 | Section 2c — Détails de la transaction | Date de prise d’effet | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 44 | Section 2c — Détails de la transaction | Date d’expiration | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 45 | Section 2c — Détails de la transaction | Date de résiliation anticipée | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 46 | Section 2c — Détails de la transaction | Date de règlement contractuel final | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 47 | Section 2c — Détails de la transaction | Type de livraison |
4 caractères alphabétiques:
«CASH» = espèces
PHYS = physique
OPTL = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers
| 48 | Section 2g — Détails de la transaction | Prix |
— Si le prix est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si le prix est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 49 | Section 2g — Détails de la transaction | Monnaie du prix | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| | Les champs 50 à 52 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix | |
| 50 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de prise d’effet du prix non ajustée | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 51 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de fin du prix non ajustée | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 52 | Section 2g — Détails de la transaction | Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées |
— Si le prix est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si le prix est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 53 | Section 2g — Détails de la transaction | Prix pour les transactions groupées |
— Si le prix de la transaction groupée est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si le prix de la transaction groupée est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 54 | Section 2g — Détails de la transaction | Monnaie du prix de la transaction groupée | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 55 | Section 2g — Détails de la transaction | Montant notionnel de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 56 | Section 2g — Détails de la transaction | Monnaie du notionnel 1 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| | Les champs 57 à 59 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel | |
| 57 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 58 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 59 | Section 2g — Détails de la transaction | Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 60 | Section 2g — Détails de la transaction | Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| | Les champs 61 à 63 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle | |
| 61 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 62 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 63 | Section 2g — Détails de la transaction | Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 64 | Section 2g — Détails de la transaction | Montant notionnel de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 65 | Section 2g — Détails de la transaction | Monnaie du notionnel 2 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| | Les champs 66 à 68 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel | |
| 66 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 67 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 68 | Section 2g — Détails de la transaction | Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 69 | Section 2g — Détails de la transaction | Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| | Les champs 70 à 72 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle | |
| 70 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 71 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 72 | Section 2g — Détails de la transaction | Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| | La section des champs 73 à 78 est répétable | |
| 73 | Section 2g — Détails de la transaction | Paiements d’un autre type |
4 caractères alphabétiques:
UFRO = paiement anticipé (Upfront Payment), c’est-à-dire le paiement initial effectué par l’une des contreparties soit pour amener une transaction à une juste valeur soit pour toute autre raison susceptible d’être à l’origine d’une transaction hors marché
UWIN = révocation ou résiliation totale (Uwind or Full termination), c’est-à-dire le règlement final effectué lorsqu’une transaction est dénouée avant sa date de fin; Paiements pouvant résulter de la résiliation totale de la (des) transaction(s) sur produits dérivés
PEXH = échange principal (Principal Exchange), c’est-à-dire échange de valeurs notionnelles pour les swaps de devises
| 74 | Section 2g — Détails de la transaction | Montant de l’autre paiement |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Toute valeur supérieure ou égale à zéro est autorisée.
| 75 | Section 2g — Détails de la transaction | Monnaie de l’autre paiement | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 76 | Section 2g — Détails de la transaction | Date de l’autre paiement | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 77 | Section 2g — Détails de la transaction | Payeur de l’autre paiement |
— Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire.
Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires.
| 78 | Section 2g — Détails de la transaction | Receveur de l’autre paiement |
— Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire.
Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires.
| 79 | Section 2h — Taux d’intérêt | Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 80 | Section 2h — Taux d’intérêt | Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphanumériques:
A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
A002 = IC30365
A003 = IC30Actual
A004 = Actual360
A005 = Actual365Fixed
A006 = ActualActualICMA
A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1
A008 = ActualActualISDA
A009 = Actual365LorActuActubasisRule
A010 = ActualActualAFB
A011 = IC30360ICMAor30360basicrule
A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2
A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3
A014 = Actual365NL
A015 = ActualActualUltimo
A016 = IC30EPlus360
A017 = Actual364
A018 = Business252
A019 = Actual360NL
A020 = 1/1
NARR = narratif
| 81 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 82 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 83 | Section 2h — Taux d’intérêt | Identifiant du taux variable de la jambe 1 | Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux.
| 84 | Section 2h — Taux d’intérêt | Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques:
ESTR = €STR
SONA = SONIA
SOFR = SOFR
EONA = EONIA
EONS = EONIA SWAP
EURI = EURIBOR
EUUS = EURODOLLAR
EUCH = EuroSwiss
GCFR = GCF REPO
ISDA = ISDAFIX
LIBI = LIBID
LIBO = LIBOR
MAAA = Muni AAA
PFAN = Pfandbriefe
TIBO = TIBOR
STBO = STIBOR
BBSW = BBSW
JIBA = JIBAR
BUBO = BUBOR
CDOR = CDOR
CIBO = CIBOR
MOSP = MOSPRIM
NIBO = NIBOR
PRBO = PRIBOR
TLBO = TELBOR
WIBO = WIBOR
TREA = Trésor
SWAP = Contrats d’échange
FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP)
EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate)
OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate)
CZNA = CZEONIA
| 85 | Section 2h — Taux d’intérêt | Nom du taux variable de la jambe 1 | Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice.
| 86 | Section 2h — Taux d’intérêt | Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
4 caractères alphanumériques:
A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
A002 = IC30365
A003 = IC30Actual
A004 = Actual360
A005 = Actual365Fixed
A006 = ActualActualICMA
A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1
A008 = ActualActualISDA
A009 = Actual365LorActuActubasisRule
A010 = ActualActualAFB
A011 = IC30360ICMAor30360basicrule
A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2
A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3
A014 = Actual365NL
A015 = ActualActualUltimo
A016 = IC30EPlus360
A017 = Actual364
A018 = Business252
A019 = Actual360NL
A020 = 1/1
NARR = narratif
| 87 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 88 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 89 | Section 2h — Taux d’intérêt | Période de référence du taux variable de la jambe 1 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 90 | Section 2h — Taux d’intérêt | Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 91 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 92 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 93 | Section 2h — Taux d’intérêt | Écart de la jambe 1 |
— Si l’écart est exprimé en montant monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum.
— Si l’écart est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %).
— Si l’écart est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %).
| 94 | Section 2h — Taux d’intérêt | Monnaie de l’écart de la jambe 1 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 95 | Section 2h — Taux d’intérêt | Taux fixe de la jambe 2 |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 96 | Section 2h — Taux d’intérêt | Convention de calcul des jours du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphanumériques:
A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
A002 = IC30365
A003 = IC30Actual
A004 = Actual360
A005 = Actual365Fixed
A006 = ActualActualICMA
A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1
A008 = ActualActualISDA
A009 = Actual365LorActuActubasisRule
A010 = ActualActualAFB
A011 = IC30360ICMAor30360basicrule
A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2
A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3
A014 = Actual365NL
A015 = ActualActualUltimo
A016 = IC30EPlus360
A017 = Actual364
A018 = Business252
A019 = Actual360NL
A020 = 1/1
NARR = narratif
| 97 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 98 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 99 | Section 2h — Taux d’intérêt | Identifiant du taux variable de la jambe 2 | Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux.
| 100 | Section 2h — Taux d’intérêt | Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques:
ESTR = €STR
SONA = SONIA
SOFR = SOFR
EONA = EONIA
EONS = EONIA SWAP
EURI = EURIBOR
EUUS = EURODOLLAR
EUCH = EuroSwiss
GCFR = GCF REPO
ISDA = ISDAFIX
LIBI = LIBID
LIBO = LIBOR
MAAA = Muni AAA
PFAN = Pfandbriefe
TIBO = TIBOR
STBO = STIBOR
BBSW = BBSW
JIBA = JIBAR
BUBO = BUBOR
CDOR = CDOR
CIBO = CIBOR
MOSP = MOSPRIM
NIBO = NIBOR
PRBO = PRIBOR
TLBO = TELBOR
WIBO = WIBOR
TREA = Trésor
SWAP = Contrats d’échange
FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP)
EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate)
OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate)
CZNA = CZEONIA
| 101 | Section 2h — Taux d’intérêt | Nom du taux variable de la jambe 2 | Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice.
| 102 | Section 2h — Taux d’intérêt | Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
4 caractères alphanumériques:
A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
A002 = IC30365
A003 = IC30Actual
A004 = Actual360
A005 = Actual365Fixed
A006 = ActualActualICMA
A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1
A008 = ActualActualISDA
A009 = Actual365LorActuActubasisRule
A010 = ActualActualAFB
A011 = IC30360ICMAor30360basicrule
A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2
A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3
A014 = Actual365NL
A015 = ActualActualUltimo
A016 = IC30EPlus360
A017 = Actual364
A018 = Business252
A019 = Actual360NL
A020 = 1/1
NARR = narratif
| 103 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 104 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 105 | Section 2h — Taux d’intérêt | Période de référence du taux variable de la jambe 2 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 106 | Section 2h — Taux d’intérêt | Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 107 | Section 2h — Taux d’intérêt | Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques:
DAIL = quotidienne (daily)
WEEK = hebdomadaire (weekly)
MNTH = mensuelle (monthly)
YEAR = annuelle (yearly)
ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers
EXPI = paiement à terme
| 108 | Section 2h — Taux d’intérêt | Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 | Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques.
| 109 | Section 2h — Taux d’intérêt | Écart de la jambe 2 |
— Si l’écart est exprimé en montant monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum.
— Si l’écart est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %).
— Si l’écart est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %).
| 110 | Section 2h — Taux d’intérêt | Monnaie de l’écart de la jambe 2 | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 111 | Section 2h — Taux d’intérêt | Écart pour les transactions groupées |
— Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en montant monétaire — valeur positive ou négative jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en pourcentage — valeur positive ou négative jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 112 | Section 2h — Taux d’intérêt | Monnaie de l’écart pour les transactions groupées | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 113 | Section 2i — Changes | Taux de change 1 |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 114 | Section 2i — Changes | Taux de change à terme |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 115 | Section 2i — Changes | Base du taux de change |
7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies.
Le premier code monnaie désigne l’unité monétaire, et le second la monnaie de cotation.
| 116 | Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) | Catégorie de produit | N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.
| 117 | Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) | Sous-catégorie de produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits
dérivés sur matières premières.
| 118 | Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) | Produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produit» du tableau de classification des produits
dérivés sur matières premières.
| 119 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Point ou zone de livraison |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques
Champ répétable.
| 120 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Point d’interconnexion | EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques
| 121 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Type de charge |
BSLD = charge de base (base load)
PKLD = charge maximale (peak load)
OFFP = hors période de pointe (off-peak)
HABH = heures/bloc d’heures
SHPD = shaped
GASD = journée gazière (gas day)
OTHR = autre (other)
| | La section des champs 122 à 131 est répétable | |
| 122 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Heure de début de l’intervalle de livraison | hh:mm:ssZ
| 123 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Heure de fin de l’intervalle de livraison | hh:mm:ssZ
| 124 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Date de début de la livraison | Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 125 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Date de fin de la livraison | Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ
| 126 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Durée |
MNUT = minutes
HOUR = heure
DASD = jour (day)
WEEK = semaine
MNTH = mois (month)
QURT = trimestre (quarter)
SEAS= saison (season)
YEAR = année
OTHR = autre
| 127 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Jours de la semaine |
WDAY = jours de la semaine (Weekdays)
WEND = week-end
MOND = lundi (Monday)
TUED = mardi (Tuesday)
WEDD = mercredi (Wednesday)
THUD = jeudi (Thursday)
FRID = vendredi (Friday)
SATD = samedi (Saturday)
SUND = dimanche (Sunday)
XBHL = hors jours fériés (Excluding bank holidays)
IBHL = jours fériés compris (Including bank holidays)
Plusieurs valeurs possibles
| 128 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Capacité de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 129 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Unité de mesure |
KWAT = KW
KWHH = KWh/h
KWHD = KWh/jour
MWAT = MW
MWHH = MWh/h
MWHD = MWh/jour
GWAT = GW
GWHH = GWh/h
GWHD = GWh/jour
THMD = Therm/jour
KTMD = Ktherm/jour
MTMD = Mtherm/jour
CMPD = M3/jour
MCMD = Mio m3/jour
BTUD = Btu/jour
MBTD = MMBtu/jour
MJDD = MJ/jour
HMJD = 100MJ/jour
MMJD = MMJ/jour
GJDD = GJ/jour
| 130 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 131 | Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) | Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 132 | Section 2l — Options | Type d’option |
4 caractère alphabétique:
PUTO = Put (option de vente)
CALL = Call (option d’achat)
OTHR = si la nature de l’option (achat ou vente) ne peut être déterminée
| 133 | Section 2l — Options | Style d’option |
4 caractères alphabétiques:
AMER = américaine
BERM = bermudienne
EURO = européenne
| 134 | Section 2l — Options | Prix d’exercice |
— Si le prix d’exercice est exprimé en montant monétaire: toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum (par exemple 6,39 USD, exprimé par «6,39»), pour les options sur titres de propriété, les options sur matières premières, les options sur devises et produits similaires. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si le prix d’exercice est exprimé en pourcentage: toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,1 au lieu de 2,1 %), pour les options sur taux d’intérêt, les swaptions sur taux d’intérêt et les swaptions de crédit exprimées en tant qu’écart de cotation, et produits similaires.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| | Les champs 135 à 137 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix d’exercice | |
| 135 | Section 2l — Options | Date de prise d’effet du prix d’exercice | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 136 | Section 2l — Options | Date de fin du prix d’exercice | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 137 | Section 2l — Options | Prix d’exercice en vigueur à la date de prise d’effet associée |
— Si le prix d’exercice est exprimé en montant monétaire: toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum (par exemple 6,39 USD, exprimé par «6,39»), pour les options sur titres de propriété, les options sur matières premières, les options sur devises et produits similaires. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
— Si le prix d’exercice est exprimé en pourcentage: toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,1 au lieu de 2,1 %), pour les options sur taux d’intérêt, les swaptions sur taux d’intérêt et les swaptions de crédit exprimées en tant qu’écart de cotation, et produits similaires.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.
| 138 | Section 2l — Options | Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques; ou
pour les options sur devises: 7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies.
Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation.
| 139 | Section 2l — Options | Montant de la prime d’option |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 140 | Section 2l — Options | Monnaie de la prime d’option | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 141 | Section 2l — Options | Date de paiement de la prime d’option | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 142 | Section 2i — Options | Date d’échéance du sous-jacent | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 143 | Section 2m — Dérivés de crédit | Rang |
4 caractères alphabétiques:
SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique)
SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques)
OTHR = autre, tel qu’actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit
| 144 | Section 2m — Dérivés de crédit | Entité de référence |
Code pays ISO 3166 à 2 caractères
ou
code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques
ou
identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| 145 | Section 2m — Dérivés de crédit | Séries | Nombre entier de 5 caractères au maximum
| 146 | Section 2m — Dérivés de crédit | Version | Nombre entier de 5 caractères au maximum
| 147 | Section 2m — Dérivés de crédit | Facteur d’indice |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 148 | Section 2m — Dérivés de crédit | Tranche |
Valeur booléenne:
TRUE (vrai) = subdivision en tranches
FALSE (faux) = pas de subdivision en tranches
| 149 | Section 2m — Dérivés de crédit | Point d’attachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 150 | Section 2m — Dérivés de crédit | Point de détachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus).
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 151 | Section 2n — Modifications du contrat dérivé | Type d’action |
4 caractères alphabétiques:
«NEWT» = nouveau
MODI = modification
CORR = correction
TERM = résiliation (Terminate)
EROR = erreur
REVI = réactivation(Revive)
VALU = valorisation (Valuation)
POSC = composante de la position (Position component)
| 152 | Section 2n — Modifications du contrat dérivé | Type d’événement |
4 caractères alphabétiques:
TRAD = transaction (Trade)
NOVA = novation
COMP = PTRR (réduction des risques post-négociation)
ETRM = résiliation anticipée (Early termination)
CLRG = compensation (Clearing)
EXER = exercice
ALOC = allocation
CREV = événement de crédit (Credit event)
CORP = événement d’entreprise (Corporate event)
INCP = inclusion dans la position
UPDT = actualisation (Update)
| 153 | Section 2n — Modifications du contrat dérivé | Date de l’événement | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
| 154 | Section 2n — Modifications du contrat dérivé | Niveau |
4 caractères alphabétiques:
TCTN = transaction (Trade)
PSTN = position
Tableau 3
| | Section | Champ | Format
| 1 | Parties au contrat dérivé | Horodatage de la déclaration | Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 2 | Parties au contrat dérivé | Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation.
| 3 | Parties au contrat dérivé | Entité chargée de la déclaration | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique.
| 4 | Parties au contrat dérivé | Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) | Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique.
| 5 | Parties au contrat dérivé | Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
— TRUE (vraie)
— FALSE (fausse), pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire.
| 6 | Parties au contrat dérivé | Contrepartie 2 |
— Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire.
Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires.
| 7 | Sûretés | Horodatage des sûretés | Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
| 8 | Sûretés | Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne:
TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille
FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille
| 9 | Sûretés | Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques
Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés
| 10 | Sûretés | UTI | 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés
| 11 | Sûretés | Catégorie de collatéralisation |
4 caractères alphabétiques:
UNCL = non collatéralisé (Uncollateralised)
PRC1 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 1 uniquement
PRC2 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 2 uniquement
PRCL = collatéralisé partiellement (Partially collateralised)
OWC1 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 1 uniquement
OWC2 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 2 uniquement
OWP1 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 1
OWP2 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 2
FLCL = pleinement collatéralisé (Fully collateralised)
À compléter conformément à l’article 5 du présent règlement
| 12 | Sûretés | Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 13 | Sûretés | Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 14 | Sûretés | Monnaie de la marge initiale fournie | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 15 | Sûretés | Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 16 | Sûretés | Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 17 | Sûretés | Monnaie de la marge de variation fournie | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 18 | Sûretés | Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 19 | Sûretés | Monnaie des sûretés excédentaires fournies | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 20 | Sûretés | Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 21 | Sûretés | Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 22 | Sûretés | Monnaie de la marge initiale reçue | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 23 | Sûretés | Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 24 | Sûretés | Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 25 | Sûretés | Monnaie de la marge de variation reçue | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 26 | Sûretés | Sûretés excédentaires reçues par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure.
Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
| 27 | Sûretés | Monnaie des sûretés excédentaires reçues | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| 28 | Sûretés | Type d’action |
«MARU» = actualisation des marges (Margin update)
«CORR» = correction
| 29 | Sûretés | Date de l’événement | Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.
Tableau 4
Classification des matières premières
| Catégorie de produit | Sous-catégorie de produit | Produit
| «AGRI» — Produits agricoles | «GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager
«SOYB» — Graines de soja
«CORN» — Maïs
«RPSD» — Colza
«RICE» — Riz
«OTHR» — Autres
| «SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao
«ROBU» — Café robusta
«WHSG» — Sucre blanc
«BRWN» — Sucre brut
«OTHR» — Autres
| «POTA» — Pomme de terre |
| «OOLI» — Huile d’olive |
«LAMP» — Huile d’olive lampante
«OTHR» — Autres
| «DIRY» — Produits laitiers |
| «FRST» — Produits sylvicoles |
| «SEAF» — Produits de la mer |
| «LSTK» — Bétail |
| «GRIN» — Céréales |
«MWHT» — Blé meunier
«OTHR» — Autres
| «OTHR» — Autres |
| «NRGY» — Énergie | «ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base
«FITR» — Droits financiers de transport
«PKLD» — Charge de pointe
«OFFP» — Hors période de pointe
«OTHR» — Autres
| «NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL
«LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)
«NBPG» — National Balancing Point (NBP)
«NCGG» — NetConnect Germany (NCG)
«TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)
«OTHR» — Autres
| «OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken
«BDSL» — Biodiesel
«BRNT» — Brent
«BRNX» — Brent NX
«CNDA» — Canadian
«COND» — Condensats
«DSEL» — Diesel
«DUBA» — Dubaï
«ESPO» — ESPO
«ETHA» — Éthanol
«FUEL» — Fioul
«FOIL» — Mazout
«GOIL» — Gasoil
«GSLN» — Essence
«HEAT» — Mazout de chauffage
«JTFL» — Carburéacteurs
«KERO» — Kérosène
«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)
«MARS» — Mars
«NAPH» — Naphtha
«NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)
«TAPI» — Tapis
«URAL» — Urals
«WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)
«OTHR» — Autres
|
«COAL» — Charbon
«INRG» — Interénergies
«RNNG» — Énergies renouvelables
«LGHT» — Fractions légères
«DIST» — Distillats
«OTHR» — Autres
|
| «ENVR» — Environnement | «EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)
«EUAE» — Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA)
«EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne
«OTHR» — Autres
|
«WTHR» — Climatique
«CRBR» — Carbone
«OTHR» — Autres
|
| «FRGT» — Fret | «WETF» — Vrac liquide |
«TNKR» — Navires citernes
«OTHR» — Autres
| «DRYF» — Vrac solide |
«DBCR» — Vraquiers
«OTHR» — Autres
| «CSHP» — Navires porte-conteneurs |
| «OTHR» — Autres |
| «FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac
«DAPH» — Phosphate diammonique
«PTSH» — Potasse
«SLPH» — Soufre
«UREA» — Urée
«UAAN» — Urée et nitrate d’ammonium
«OTHR» — Autres
|
| «INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction
«MFTG» — Fabrication
|
| «METL» — Métaux | «NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium
«ALUA» — Alliage d’aluminium
«CBLT» — Cobalt
«COPR» — Cuivre
«IRON» — Minerai de fer
«LEAD» — Plomb
«MOLY» — Molybdène
«NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)
«NICK» — Nickel
«STEL» — Acier
«TINN» — Étain
«ZINC» — Zinc
«OTHR» — Autres
| «PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or
«SLVR» — Argent
«PTNM» — Platine
«PLDM» — Palladium
«OTHR» — Autres
| «MCEX» — Exotiques multi-produits | |
| «PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé
«NSPT» — Papier journal
«PULP» — Pâte à papier
«RCVP» — Papier recyclé
«OTHR» — Autres
|
| «POLY» — Polypropylène |
«PLST» — Plastiques
«OTHR» — Autres
|
| «INFL» — Inflation | |
| «OEST» — Statistiques économiques officielles | |
| «OTHC» — Autres dérivés C10 au sens du tableau 10.1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission | |
| «OTHR» — Autres | |