Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date selon la norme ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai» - Y
«faux» – N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les titrisations inscrites au bilan
| NUMÉRO DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSSY 1 | Premier point de contact | | {LEI}
| STSSY 2 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSSY 3 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSSY 4 | Identifiant d’entité juridique (LEI) | | {LEI}
| STSSY 5 | Vendeur de la protection | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 6 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 7 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 8 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 9 | Pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSSY 10 | Classification des titrisations synthétiques | | {LIST}
| STSSY 11 | Titrisation synthétique avec protection de crédit non financée | | {LIST}
| STSSY 12 | Convention de protection de crédit utilisée | | {LIST}
| STSSY 13 | Classification des expositions sous-jacentes | | {LIST}
| STSSY 14 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSSY 15 | Tiers agréé offrant des services de vérification – déclaration | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 16 | Tiers agréé offrant des services de vérification – pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSSY 17 | Tiers agréé offrant des services de vérification – autorité compétente | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 18 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 19 | L’initiateur est une entité soumise à surveillance dans l’Union | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 20 | Politiques appliquées par l’initiateur aux expositions d’un tiers qu’il a achetées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 21 | Initiation des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 22 | Actifs inscrits au bilan de l’initiateur à la clôture d’une opération | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 23 | Catégorie de groupe | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 24 | Pas d’autre couverture de l’exposition de l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 25 | Convention de protection de crédit conforme à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013 | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 26 | Convention de protection de crédit respectant d’autres règles d’atténuation du risque de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY27 | Déclarations et garanties – Propriété légale des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY28 | Déclarations et garanties – Conservation par l’initiateur du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY29 | Déclarations et garanties – Conformité de l’exposition aux critères d’éligibilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY30 | Déclarations et garanties – Obligation légale et opposable faite au débiteur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY31 | Déclarations et garanties – Critères de souscription | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY32 | Déclarations et garanties – Aucun débiteur en situation de contravention substantielle ou de manquement | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY33 | Déclarations et garanties – Pas d’information fausse dans la documentation relative à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY34 | Déclarations et garanties – Opposabilité ou recouvrabilité des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY35 | Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY36 | Exemption de l’interdiction de gestion de portefeuille active | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY37 | Conformité à des critères d’éligibilité de toute exposition ajoutée après la date de clôture de l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 38 | Exposition sous-jacente intégralement remboursée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 39 | Exposition sous-jacente cédée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 40 | Modification non fondée sur le crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 41 | Critères d’éligibilité non remplis | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 42 | Homogénéité des actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 43 | Un seul type d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 44 | Obligations contractuellement contraignantes et opposables | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 45 | Paiements périodiques définis | | {ALPHANUM}
| STSSY 46 | Produit de la vente d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 47 | Pas de valeurs mobilières | | {ALPHANUM}
| STSSY 48 | Pas de retitrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 49 | Communication des normes de souscription aux investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 50 | Plein droit de recours à l’encontre des débiteurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 51 | Normes de souscription – Pas de tiers associé aux décisions | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 52 | Normes de souscription – Prêts immobiliers résidentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 53 | Normes de souscription – Évaluation de l’emprunteur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 54 | Expertise de l’initiateur ou du prêteur initial | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 55 | Pas d’expositions en défaut | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 56 | Pas d’antécédents négatifs en matière de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 57 | Le risque de paiement n’est pas plus élevé que pour les expositions non titrisées | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 58 | Au moins un paiement effectué au moment de l’inclusion des actifs sous-jacents | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 59 | Respect de l’exigence de rétention du risque | | {ALPHANUM}
| STSSY 60 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 61 | Sûreté de protection de crédit et paiement de protection de crédit libellés dans la même monnaie | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 62 | Passifs de la SSPE égaux ou inférieurs aux revenus de la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 63 | Pas d’utilisation de dérivés sauf pour couvrir des risques de taux d’intérêt ou de change | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 64 | Utilisation de dérivés basés sur des normes communes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 65 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché, sans formules ou dérivés complexes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 66 | Fait entraînant l’exécution sans préjudice de mesures d’exécution prises par l’investisseur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 67 | Exécution de la convention de protection de crédit – Aucun montant d’espèces retenu dans la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 68 | Pertes imputées par ordre de priorité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 69 | Remboursement séquentiel | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 70 | Ordre de priorité des paiements non séquentiel | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 71 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 72 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 73 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 74 | Montant de sûreté égal au montant du remboursement des tranches | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 75 | Événement de crédit survenu et montant de protection de crédit disponible à toute date de paiement. | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 76 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Qualité du crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 77 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Pertes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 78 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Nouvelles expositions | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 79 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Organe de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 80 |
Obligations, tâches et responsabilités contractuelles
Mandataire
| | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 81 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Agent de vérification tiers | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 82 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Défaillance ou insolvabilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 83 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Procédures de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 84 | Normes de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 85 | Expertise exigée de l’organe de gestion | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 86 | Politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en place | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 87 | Procédures de gestion au moins aussi strictes que celles appliquées à des expositions similaires non titrisées | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 88 | Registre de référence en place | | {ALPHANUM}
| STSSY 89 | Registre de référence — Contenu | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 90 | Résolution rapide des conflits entre différentes catégories d’investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 91 | SSPE — Droits de vote clairement définis | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 92 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 93 | Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 94 | Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 95 | Publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 96 | Dérogation à l’exigence de publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY97 | Initiateur responsable du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 98 | Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 99 | Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 100 | Événements de crédit et recours à des garanties | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 101 | Événements de crédit et recours à des dérivés de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 102 | Convention de protection de crédit documentée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 103 | Les mesures de renégociation ne font pas obstacle au déclenchement d’événements de crédit éligibles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 104 | Paiement de protection de crédit sur la base de la perte effectivement réalisée et politiques et procédures standard de recouvrement | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 105 | Paiement de protection de crédit payable dans un délai déterminé | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 106 | Paiement de protection de crédit intermédiaire au plus tard six mois après un événement de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 107 | Paiement de protection de crédit intermédiaire excédant les pertes anticipées applicables | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 108 | Termes de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 109 | Méthode de calcul des paiements de protection de crédit intermédiaire et final | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 110 | Paiement de protection de crédit proportionnel à la part de l’encours nominal | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 111 | Caractère opposable du paiement de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 112 | Le montant à payer par les investisseurs au titre de la convention de protection de crédit est indiqué dans la convention de protection de crédit. | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 113 | Calcul des montants en toutes circonstances | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 114 | Circonstances de paiements par les investisseurs énoncées dans la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 115 | Contrôle par l’agent de vérification tiers des circonstances déclenchant des paiements des investisseurs | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 116 | Paiement de protection de crédit calculé au niveau de l’exposition sous-jacente individuelle | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 117 | Mention de la période de prolongation maximale qui s’applique à la restructuration de dette | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 118 | Période de prolongation inférieure à deux ans | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 119 | Paiement de protection de crédit final sur la base de l’estimation finale des pertes de l’initiateur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 120 | Résiliation de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 121 | Primes de protection de crédit en fonction du montant nominal de l’encours | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 122 | Convention de protection de crédit ne prévoyant pas de mécanismes permettant d’éviter ou de réduire l’imputation effective des pertes aux investisseurs | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 123 | Dérogation pour les paiements de prime anticipés | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 124 | Description de la prime de protection de crédit dans les documents relatifs à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 125 | Opposabilité des droits de l’investisseur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 126 | Désignation d’un agent de vérification tiers avant la date de clôture de l’opération. | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 127 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Avis d’événement de crédit spécifié dans les termes de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 128 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Exposition sous-jacente figurant dans le portefeuille de référence | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 129 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Critères d’éligibilité remplis au moment de l’inclusion dans le portefeuille de référence | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 130 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Respect des conditions de reconstitution | | {{ALPHANUM-1000}
| STSSY 131 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correspondant au compte de résultat de l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 132 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correctement imputées aux investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 133 | Agent de vérification tiers indépendant de l’initiateur, des investisseurs et (le cas échéant) de la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 134 | Désignation de l’agent de vérification tiers avant la date de clôture | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 135 | Contrôle par l’agent de vérification tiers sur la base d’un échantillon | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 136 | Possibilité pour les investisseurs de demander à l’agent de vérification tiers de contrôler une exposition sous-jacente déterminée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 137 | Possibilité pour l’agent de vérification tiers d’obtenir toutes les informations pertinentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 138 | Événements permettant de mettre fin à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 139 | Documents relatifs à l’opération – Options | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 140 | Documents relatifs à l’opération – Option de dénouement qui n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation de pertes sur des positions de rehaussement de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 141 | Option de dénouement | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 142 | Protection de crédit financée – Remboursement des sûretés aux investisseurs par ordre de priorité des tranches | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 143 | Possibilité pour les investisseurs de mettre fin à l’opération en cas de défaut de paiement de la prime de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 144 | Indication, dans les documents relatifs à l’opération, du montant de marge excédentaire synthétique disponible pour les investisseurs, exprimé sous la forme d’un pourcentage fixe de l’encours total du portefeuille | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 145 | Restitution à l’initiateur des marges excédentaires synthétiques non utilisées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 146 | Initiateurs utilisant l’approche fondée sur les notations internes – Montant total engagé par an n’excédant pas les montants résultant du calcul réglementaire des pertes anticipées sur une année | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 147 | Initiateurs n’utilisant pas l’approche fondée sur les notations internes – Définition claire, dans les documents relatifs à l’opération, de la méthode de calcul des pertes anticipées sur une année sur le portefeuille sous-jacent | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 148 | Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des conditions relatives à la marge excédentaire synthétique | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 149 | Convention de protection de crédit utilisée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 150 | Opposabilité, assurée par des contrats de sûreté appropriés, du droit de l’initiateur d’utiliser la sûreté pour se conformer aux obligations des investisseurs en matière de paiement de la protection | | {ALPHANUM}
| STSSY 151 | Droit des investisseurs de recevoir toute sûreté non utilisée lorsque la titrisation est dénouée ou à mesure que les tranches sont remboursées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 152 | Sûretés investies dans des titres – Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des critères d’éligibilité et des modalités de conservation | | {ALPHANUM}
| STSSY 153 | Investisseurs exposés au risque de crédit de l’initiateur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 154 | Avis juridique confirmant le caractère opposable de la protection de crédit sur tous les territoires concernés | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 155 | Sûretés de grande qualité – Titres de créance recevant une pondération de risque de 0 % | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 156 | Sûretés de grande qualité – Liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou plus | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 157 | Dérogation – Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur | | {ALPHANUM}
| STSSY 158 | Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur – Autorisation de l’autorité compétente | | {ALPHANUM}
| STSSY 159 | Transfert de sûretés lorsque l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur ne remplit plus les conditions pour se voir attribuer l’échelon minimal de qualité de crédit | | {ALPHANUM}
| STSSY 160 | Respect des exigences en matière de sûretés dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}»