Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléCalcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSection 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
Règlement délégué (UE) 2022/2059
CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
Section 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →
1. L’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, est égale à:
PLAaddonk •max ASAaima – AIMA; 0
dans laquelle:
PLAaddonPLAaddon au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
kle coefficient défini au paragraphe 2;
ASAaimaASAaima au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
AIMAAIMA au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:
k0,5•i ∈yASAii ∈aimaASAi
dans laquelle:
ASAiles exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation «i»;
i ∈ yles indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
i ∈ aimales indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.
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