Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléCalcul du résultat du test de Kolmogorov-Smirnov
RattachementSection 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
Règlement délégué (UE) 2022/2059
CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
Section 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →
1. Les établissements calculent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov prévu par l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
a) ils déterminent les séries chronologiques d’observations des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur les 250 derniers jours ouvrés;
b) ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations hypothétiques visée au point a);
c) ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations théoriques visée au point a);
d) ils obtiennent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov en calculant la différence maximale entre les deux distributions cumulatives empiriques calculées conformément aux points b) et c) pour toute valeur possible de profits et pertes.
2. Aux fins du paragraphe 1, la fonction de distribution empirique obtenue à partir d’une série chronologique désigne la fonction qui, à tout nombre donné pris comme entrée, associe le rapport entre le nombre d’observations de la série chronologique qui ont une valeur inférieure ou égale à ce nombre pris comme entrée et le nombre total d’observations de la série chronologique.
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