1. Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation pour risque de crédit de contrepartie conformément aux approches prévues à la partie 3, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:
a) lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer le coût de remplacement de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il utilise comme coût de remplacement la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation;
b) lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il la remplace par 0,15 fois la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation.
2. Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au paragraphe 1, dans une situation où le montant notionnel des dérivés inclus dans l’ensemble de compensation n’est pas connu, les établissements utilisent une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal autorisé pour les dérivés en vertu du mandat de l’OPC pour déterminer la valeur exposée au risque de cet ensemble de compensation.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque les établissements sont dans l’impossibilité de déterminer les ensembles de compensation de l’OPC qui sont pertinents pour un certain type de dérivés, ils partent de l’hypothèse selon laquelle l’OPC a pris une position sur un seul dérivé, dont le montant notionnel est le montant notionnel maximal autorisé par son mandat pour ce type de dérivés.